华 宝 港 股 通恒 生 中 国 （香 港 上 市 ）25 指数
证 券 投 资 基金 （LOF ）
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月26 日
华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝港 股通 恒生 中国 （香 港上市 ）25 指数
场内简 称 香港大 盘
基金主 代码 501301
交易代 码 501301
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2017 年 4 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 223,054,283.84 份
投资目 标
紧 密跟踪 标的指 数，追 求跟 踪偏离 度和跟 踪误差 最小 化。正 常情
况 下，本 基金力 争控制 净值 增长率 与业绩 比较基 准之 间的日 均跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.5%， 年化 跟踪 误差 不超 过5% 。
投资策 略
本 基金主 要采用 组合复 制策 略及适 当的替 代性策 略以 更好的 跟踪
标 的指数 ，实现 基金投 资目 标。正 常情况 下，本 基金 力争控 制净
值 增长率 与业绩 比较基 准之 间的日 均跟踪 偏离度 的绝 对值不 超过
0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 5% 。
1 、组合 复制策 略 本基金主 要采取 完全复制 法，即按 照标的 指数
成 份股及 其权重 构建基 金的 股票投 资组合 ，并根 据标 的指数 成份
股及其 权重 的变 动对 股票 投资组 合进 行相 应地 调整 。
2 、替代 性策略 对 于出现市 场流动 性不足、 因法律法 规原因 个别
成 份股被 限制投 资等情 况， 导致本 基金无 法获得 足够 数量的 股票
时 ，基金 管理人 将通过 投资 成 份股 、非成 份股、 成份 股个股 衍生
品等进 行替 代。
3 、债券 投资策 略 本基金债 券投资 的目的是 在保证基 金资产 流动
性 的同时 有效利 用基金 资产 ，提高 基金资 产的投 资收 益。本 基金华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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债 券投资 组合将 采用自 上而 下的投 资策略 ，根据 宏观 经济分 析、
资金面 动 向 分析 等判 断未 来利率 变动 走势 ， 并利 用 债券定 价技 术，
进行个 券选 择。
4 、资产 支持证 券投资 策略 本基金 将通过 对宏观 经济、 资产池 结
构 以及资 产池资 产所在 行业 景气变 化等因 素的研 究， 综合运 用久
期管理 、 收 益率 曲线、 个 券选择 和把 握市 场交 易机 会等积 极策 略，
在 严格遵 守法律 法规和 基金 合同， 控制信 用风险 和 流 动性风 险的
前 提下， 选择经 风险调 整后 相对价 值较高 的品种 进行 投资， 以期
获得长 期稳 定收 益。
5 、股指 期货投 资策略 本基 金投资 股指期货 将根据风 险管理 的原
则 ，以套 期保值 为目的 ，主 要选择 流动性 好、交 易活 跃的股 指期
货 合约， 以降低 股票仓 位调 整的交 易成本 ，提高 投资 效率， 从而
更好地 跟踪 标的 指数 ，实 现投资 目标 。
6 、融资 及转融 通投资 策略 本基金 将在充 分考虑 风险和 收益特 征
的 基础上 ，审慎 参与融 资及 转融通 业务。 本基金 将根 据市场 情况
和 组合风 险收益 ，确定 投资 时机、 标的证 券以及 投资 比例。 若相
关 融资及 转融通 业务的 法律 法规发 生变化 ，本基 金将 从其最 新规
定，以 符合 上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
7 、其他 金融工 具投资 策略 如法律 法规或 监管机 构以后 允许基 金
投 资于其 他金融 产品， 基金 管理人 将根据 监管机 构的 规定及 本基
金 的投资 目标， 在履行 适当 程序后 制定与 本基金 相适 应的投 资策
略 、比 例限 制、 信息 披露 方式等 。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 恒生 中国（ 香港 上市 ）25 指 数 收益率 ×95 ％
＋人民 币银 行活 期存 款利 率（税 后） ×5 ％
风险收 益特 征
本 基金为 股票型 基金， 其长 期平均 风险和 预期收 益水 平高于 混合
型 基金、 债券型 基金及 货币 市场基 金。本 基金为 指数 型基金 ，具
有 与标的 指数相 似的风 险收 益特征 。本基 金将通 过港 股通投 资香
港 证券市 场，会 面临港 股通 机制下 因投资 环境、 投资 标的、 市场
制度以 及交 易规 则等 差异 带来的 特有 风险 。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简称 香港大 盘 华宝香 港大 盘 C
下属分 级基 金的 交易 代码 501301 006355
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
223,048,225.07 份 6,058.77 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
香港大 盘 华宝香 港大 盘 C
1． 本 期已 实现 收益 3,810,595.08 7.61
2．本 期利 润 5,049,106.57 147.14
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0224 0.0521
4．期 末基 金资 产净 值 263,495,514.62 7,159.14
5．期 末基 金份 额净 值 1.1813 1.1816
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3. 本基 金C 份额 成立 于2018 年8 月 29 日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
香港大盘
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.03% 1.12% 0.67% 1.14% 1.36% -0.02%
华宝香港大盘 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.20% 1.15% -0.59% 1.19% 0.39% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比 较
注：1 、 按照 基金 合同 的约 定， 基金 管理 人应 当自 基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定， 截至2017 年 10 月20 日， 本基 金已 达到 合同 规 定的资 产配 置比 例。
2、 本 基金C 份额 成 立于2018 年8 月29 日 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
俞翼之
本 基 金 基 金
经理、 华宝 港
股 通 恒 生 香
港 35 指数
（ 场 内 简 称
“ 香港本
地”） 基金 经
理
2017
年 4
月 20
日
- 13 年
硕士 。 曾 在上 海上 元投 资 管理有 限公 司 、 永
丰金证券（上海代表处） 、凯基证券（上 海
代表处 ） 从事 证券 研究 工 作。2011 年 7 月加
入华宝 基金 管理 有限 公司 ， 先后 任海 外投 资
管理部 高级 分析 师， 基金 经理助 理的 职务 。
2017 年 4 月任 华宝 港股 通 恒生中 国 （ 香港上
市）25 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 经理 ，
2018 年 3 月 兼任 华宝 港 股 通恒生 香 港 35 指
数证券 投资 基金 （LOF) 基 金经理 。
周晶
国 际 业 务 部
总经理 ， 本 基
金基金 经理 、
华宝油 气、 美
国消费 、 华 宝
标 普 香 港 上
市 中 国 中 小
盘指数 （LOF ）
（ 场 内 简 称
“ 香港中
小 ” ） 、 华 宝
港 股 通 恒 生
香港 35 指数
（ 场 内 简 称
“ 香港本
地”） 基金 经
理
2017
年 4
月 20
日
- 12 年
博士。 先后 在美 国德 州奥 斯丁市 德亚 资本 、
泛太平 洋证 券（ 美国 ）和 汇丰证 券（ 美国 ）
从事数 量分 析、 另类 投资 分析和 证券 投资 研
究工作 。2005 年至 2007 年在华 宝基 金管 理
有限公 司任 内控 审计 风险 管理部 主管 ，2011
年 再 次 加 入 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司 任 策 略
部总经 理兼 首席 策略 分析 师， 现 任国 际业 务
部总经 理。 2013 年 6 月至 2015 年11 月任 华
宝 成 熟 市 场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年9 月 起兼 任华 宝标普 石油 天然 气
上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金经
理，2015 年9 月至 2017 年 8 月任 华宝 中国
互联网 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 ，2016
年3 月 任华 宝标 普美 国品 质消费 股票 指数 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理。2016 年 6 月
任 华 宝 标 普 香 港 上 市 中 国 中 小 盘 指 数 证 券
投资基 金（LOF ）基 金经 理 ，2017 年 4 月任
华宝港 股通 恒生 中国 （ 香 港上市 ）25 指 数证
券投资 基金 （LOF）基 金 经 理，2018 年 3 月
兼任华 宝港 股通 恒生 香港 35 指数 证券 投资
基金 （LOF) 基 金经 理 。 目 前兼任 华宝 资产 管
理（香 港） 有限 公司 董事 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝港 股通
恒生中 国 （ 香港 上市 ）25 指数证 券投 资基 金(LOF) 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定、 监 管
部门的 相关 规定 ，依 照诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 控制投 资风 险的 基础
上，为 基金 份额 持有 人谋 取最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 港股 通恒 生中国 （香 港上
市）25 指数 证券 投资 基金 在短期 内出 现过 持有 现金 与到期 日在 一年 之内 的政 府债券 市值 占基 金 资
产净值 比低 于 5% 的 情况 。 发生此 类情 况后 ， 该 基金 均在合 理期 限内 得到 了调 整， 没 有给 投资 人带
来额外 风险 或损 失。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 采用 全复 制方 法跟 踪恒生 中国 （香 港上 市）25 指数。 2017 年 4 月 20 日本基 金成 立 ，
随后利 用该 年二 季度 市场 利率上 行整 体利 好金 融板 块的机 会， 在5 月 上旬 基 本完成 了建 仓， 随后
便将仓 位一 直维 持 在95% 左右。 未来 ，本 基金 也将 尽量将 仓位 维持 在这 一水 平线附 近， 以减 少跟
踪误差 。
2018 年三 季度 ， 尽 管同期 宏观经 济数 据仍 显示 出了 相当的 韧性 ， 但 国内 去杠 杆的持 续推 进 及
中美贸 易战 的不 断升 级， 严重抑 制了 市场 的风 险偏 好，对 投资 者的 预期 产生 了较为 负面 的影 响。
因此， 南下 资金 延续 了前 期的净 流出 状态 ，三 季度 南向沪 深港 通资 金合 计流 出约190 亿 人民 币，
虽然净 流出 规模 较上 季度 有所收 窄。 市场 风险 偏好 的下降 也使 板块 的表 现分 化明显 。除 地产 ，汽
车和手 机产 业链 受去 杠杆 和贸易 战影 响继 续下 跌外 ，前期 表现 相对 坚挺 的医 药和TMT 也 都出 现了
资金的 流出 。在 大盘 基金 中以金 融股 权重 最大 ，占 比超 过 50% 。金 融股 中， 又以银 行股 为主 ，整
体估值 不高 。因 此， 尽管 金融板 块也 随市 场下 跌而 下跌， 但整 体表 现相 对坚 挺。指 数中 的中 石油
和中海 油， 以及 中移 动和 中联通 ，则 因为 受益 油价 上涨或 资金 避险 需求 ，对 指数表 现做 出了 正贡
献。跟 踪标 的指 数三 季度 下跌 3.54% （港 币计 价， 下同） ，而 恒生 指数 期间 下跌4.03% 。 表现 优
于恒生 指数 的主 要原 因在 于恒生 指 数 中地 产、 汽车 、手机 产业 链及 医药 板块 权重相 对较 高所 致。
日常操 作过 程中 ， 人 民币 汇率方 面，2018 年 三季 度 人民币 汇率 依然 承压 ， 呈 贬值态 势。 三季
度人行 港币 中间 价 从0.8431 贬 值至0.88 ， 相 对于 港 币贬 值 4.38% 。 汇率 三季 度 的表现 整体 而言 对
基金的 人民 币计 价业 绩有 正面影 响。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 香港 大盘A 基金份 额净 值增 长率为2.03% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为0.67% ；
截至本 报告 期末 香港 大 盘C 基金 份额 净值 增长 率为-0.20% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-0.59% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 247,957,454.33 93.75
其中： 股票
247,957,454.33 93.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,202,899.12 5.75
8 其他资 产
1,337,713.27 0.51
9 合计
264,498,066.72
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本报告 期末 未持 有境 内股 票投资 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 20,934,265.69 7.94
非日常 生活 消费 品 4,845,708.66 1.84
工业 4,001,484.63 1.52
金融 116,994,693.81 44.40
能源 35,839,430.76 13.60
通信服 务 53,468,802.23 20.29
信息技 术 7,339,390.16 2.79
医疗保 健 4,533,678.39 1.72
合计 247,957,454.33 94.10
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00941 中国移 动 404,500 27,460,753.64 10.42
2 01398 工商银 行 4,804,000 24,180,040.46 9.18
3 02318 中国平 安 342,500 23,959,938.56 9.09
4 00939 建设银 行 3,937,000 23,696,243.95 8.99
5 00700 腾讯控 股 76,900 21,870,347.70 8.30
6 03988 中国银 行 5,319,000 16,287,980.09 6.18
7 00883
中国海 洋石
油
1,189,000 16,217,038.53 6.15
8 00386
中国石 油化
工股份
1,696,000 11,700,378.37 4.44
9 00857
中国石 油股
份
1,420,000 7,922,013.86 3.01
10 02628 中国人 寿 498,000 7,791,464.48 2.96
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,330,866.99
4 应收利 息 6,846.28 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,337,713.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 香港大 盘 华宝香 港大 盘 C
报告期 期初 基金 份额 总额 231,849,105.73 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,326,872.16 6,058.77
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,127,752.82 -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 223,048,225.07 6,058.77
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180701~20180930 51,634,251.29 0.00 0.00 51,634,251.29 23.15%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情况。 在单 一投 资者持 有基 金份 额比 例
较高的 情况 下， 如该 投资 者集中 赎回 ， 可 能会 增加 基金的 流动 性风 险。 此外 ， 由于 基金 在遇 到大 额赎
回的时 候可 能需 要变 现部 分资产 ， 可能 对持 有资 产 的价格 形成 冲击 ， 增加 基 金的市 场风 险 。 基 金管 理
人将专 业审 慎、 勤勉 尽责 地运作 基金 资产 ，加 强防 范流动 性风 险、 市场 风险 ，保护 持有 人利 益。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝港 股通 恒生 中国 （香 港上市 ）25 指 数证 券投 资 基金（LOF ）基 金合 同；
华宝港 股通 恒生 中国 （香 港上市 ）25 指 数证 券投 资 基金（LOF ）招 募说 明书 ；
华宝港 股通 恒生 中国 （香 港上市 ）25 指 数证 券投 资 基金（LOF ）托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 2018 年第 3 季度 报告
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基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公 司
2018 年 10 月26 日
