金元顺安金元宝货币市场基金
2018 年第3 季度报告
2018 年09 月30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年10 月26 日金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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目录
§1 重要提示.........................................................................................................................................................3
§2 基金产品概况.................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................................4
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................................5
3.1 主要财务指标.........................................................................................................................................5
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................................5
§4 管理人报告.....................................................................................................................................................8
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介.....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明.............................................................................8
4.3 公平交易专项说明.................................................................................................................................9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析.................................................................................................9
4.5 报告期内基金的业绩表现...................................................................................................................10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...........................................................................10
§5 投资组合报告...............................................................................................................................................11
5.1 报告期末基金资产组合情况...............................................................................................................11
5.2 报告期债券回购融资情况...................................................................................................................11
5.3 基金投资组合平均剩余期限...............................................................................................................12
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明...............................................................13
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................13
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...............................13
5.7“影子定价”与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离................................................................14
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...............14
5.9 投资组合报告附注...............................................................................................................................14金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§6 开放式基金份额变动...................................................................................................................................16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...............................................................................................17
§8 影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................................18
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................................18
8.2 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................18
§9 备查文件目录...............................................................................................................................................21
9.1 备查文件目录.......................................................................................................................................21
9.2 存放地点...............................................................................................................................................21
9.3 查阅方式...............................................................................................................................................21金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年10 月25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年07 月01 日起至2018 年09 月30 日止。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 金元顺安金元宝货币
基金主代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年08 月01 日
报告期末基金份额总额 11,193,354,413.17 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风
险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为
投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、
货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预
期，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A 类 金元顺安金元宝B 类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的份额总额 43,218,009.65 份 11,150,136,403.52 份金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2018 年07 月01 日-2018 年09 月30 日）
主要财务指标
金元顺安金元宝A 类 金元顺安金元宝B 类
1.本期已实现收益 423,690.60 79,571,991.47
2.本期利润 423,690.60 79,571,991.47
3.期末基金资产净值 43,218,009.65 11,150,136,403.52
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即09 月30 日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安金元宝A 类净值表现
阶段
净值收益
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8552% 0.0019% 0.3408% 0.0000% 0.5144% 0.0019%金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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金元顺安金元宝B 类净值表现
阶段
净值收益
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9161% 0.0019% 0.3408% 0.0000% 0.5753% 0.0019%
注：
1、本基金合同生效日为2014 年08 月01 日，业绩基准收益率以2014 年07 月31 日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限
在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、中期票据、资产支
持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具；
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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注：
1、本基金合同生效日为2014 年08 月01 日，业绩基准收益率以2014 年07 月31 日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限
在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、中期票据、资产支
持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
苏利华 本基金基
金经理
2018-01-26 - 6 年 金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安
沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，上海交通大学应用统计学硕
士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社
债券交易员。2016 年8 月加入金元顺安基
金管理有限公司。6 年证券、基金等金融行
业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任
职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务
流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的
执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别
（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司
公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司
异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、
交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等
可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度中国经济受到内外两方面冲击，整体偏弱。外部主要是中美贸易摩擦不断升级，国外经济
持续向好，配合紧缩的货币政策。内部则是我国投资和消费增速下行，其中基建投资快速下跌，地产
投资保持较高增速，制造业投资低位回升。消费仍然较为低迷。
货币政策方面，面对国内外的困境，央行货币政策进一步边际放宽，推动资金脱实向虚，督促金
融回归服务实体经济的本质。在稳健中性的货币政策基调下，货币政策做出了微调，更加注重总量调
控。
流动性方面，三季度央行定向降准实施以及MLF 超额投放，同时国常会提出持流动性合理充裕，
积极财政政策更加积极，“宽货币+宽信用”格局确立，流动性整体较为充裕。
在报告期，本基金适度拉长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安金元宝A 类基金份额净值为1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率
为0.8552%，同期业绩比较基准收益率为0.3408% 。
截至报告期末金元顺安金元宝B 类基金份额净值为1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率
为0.9161%，同期业绩比较基准收益率为0.3408% 。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,310,289,226.26 45.80
其中：债券 5,310,289,226.26 45.80
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,227,762,437.87 53.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 26,415,745.22 0.23
4 其他资产 30,156,749.43 0.26
5 合计 11,594,624,158.78 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 - 8.98
其中：买断式回购融资 - 0.04
2 报告期末债券回购融资余额 391,847,845.68 3.50
其中：买断式回购融资 101,848,600.68 0.91
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30 天以内 58.10 3.50
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
2 30 天（含）—60 天 11.95 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
3 60 天（含）—90 天 4.97 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
4 90 天（含）—120 天 1.79 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
5 120 天（含）—397 天（含） 26.51 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
合计 103.32 3.50金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 610,311,037.15 5.45
其中：政策性金融债 610,311,037.15 5.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,749,161,095.78 15.63
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,950,817,093.33 26.36
8 其他 - -
9 合计 5,310,289,226.26 47.44
10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 111806216 18 交通银行CD216 4,000,000 393,608,459.08 3.52
2 111809245 18 浦发银行CD245 2,000,000 199,150,861.79 1.78
3 111815457 18 民生银行CD457 2,000,000 198,827,846.24 1.78金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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4 111815496 18 民生银行CD496 2,000,000 196,804,229.54 1.76
5 111809276 18 浦发银行CD276 2,000,000 196,717,731.77 1.76
6 111815494 18 民生银行CD494 2,000,000 193,145,205.93 1.73
7 150315 15 进出15 1,300,000 129,958,273.15 1.16
8 180209 18 国开09 1,000,000 100,159,505.70 0.89
9 011801001 18 冀中能源SCP006 1,000,000 99,952,142.55 0.89
10 111809223 18 浦发银行CD223 1,000,000 99,796,257.57 0.89
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2286%
报告期内偏离度的最低值 0.0931%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1502%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 29,187,068.48
4 应收申购款 969,680.95
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 30,156,749.43
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
金元顺安金元宝A 类 金元顺安金元宝B 类
报告期期初基金份额总额 41,986,056.75 6,828,475,435.40
报告期期间基金总申购份额 62,218,659.31 10,273,085,075.47
减：报告期期间基金总赎回份额 60,986,706.41 5,951,424,107.35
报告期期末基金份额总额 43,218,009.65 11,150,136,403.52金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 红利再投 2018-07-25 29,416.63 29,416.63 0.0000
2 红利再投 2018-08-25 25,492.58 25,492.58 0.0000
3 赎回 2018-09-12 4,000,000.00 4,005,638.43 0.0000
4 红利再投 2018-09-25 10,454.77 10,454.77 0.0000
合计 - - 4,065,363.98 4,065,363.98 0.0000金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018 年07 月01 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018 年半年度资产净值的公告；
2、2018 年07 月04 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额申购）公
告；
3、2018 年07 月05 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公
告；
4、2018 年07 月18 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第2 季度报告；
5、2018 年08 月25 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018 年半年度报告（摘要）；
6、2018 年08 月25 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018 年半年度报告（正文）；
7、2018 年09 月14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加喜鹊财富为销售机构并参与费率优惠
的公告；
8、2018 年09 月14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金更新招募说明书[2018 年2 号]；
9、2018 年09 月14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金更新招募说明书摘要[2018 年2 号]；
10、2018 年09 月21 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加金惠家保代为销售机构并参与费率优
惠的公告；金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
19
11、2018 年09 月26 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金关于国庆节假期前两个工作日；
12、2018 年09 月27 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货币市场基金关于国庆节假期前两个工作日基金恢复申购、转
换转入、定期定额投资业务公告；
13、2018 年09 月28 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加兴业证券为销售机构的公告；
14、2018 年09 月29 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
www.jysa99.com 上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告。金元顺安金元宝货币市场基金2018 年第3 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件；
2、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》；
3、《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33 号花旗集团大厦3608 室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话400-666-0666 、021-68881898 。
金元顺安基金管理有限公司
2018 年10 月26 日
