建信现金增利货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日建信现金增利货币 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信现金增利货币
基金主代码
002758
交易代码
002758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月26日
报告期末基金份额总额 77,677,025,016.35份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投
资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用
市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
1．本期已实现收益
649,001,075.10
2．本期利润
649,001,075.10
3．期末基金资产净值
77,677,025,016.35
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.9853% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.6450% 0.0007%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
陈建良
固定收益投
资部副总经
理、本基金
的基金经理
2016年
7月26日
- 11
陈建良先生，双学士，
固定收益投资部副总经
理。2005年7 月加入
中国建设银行厦门分行，
任客户经理；2007年
6月调入中国建设银行
总行金融市场部，任债
券交易员；2013年
9月加入我公司投资管
理部，历任基金经理助
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理、基金经理、固定收
益投资部总经理助理、
副总经理，2013年
12月10日起任建信货
币市场基金的基金经理；
2014年1月21日起任
建信月盈安心理财债券
型证券投资基金的基金
经理；2014年6月
17日起任建信嘉薪宝
货币市场基金的基金经
理；2014年9月17日
起任建信现金添利货币
市场基金的基金经理；
2016年3月14 日起任
建信目标收益一年期债
券型证券投资基金的基
金经理，该基金在
2018年9月19 日转型
为建信睿怡纯债债券型
证券投资基金，陈建良
继续担任该基金的基金
经理；2016年7月
26日起任建信现金增
利货币市场基金的基金
经理；2016年9月
2日起任建信现金添益
交易型货币市场基金的
基金经理；2016年
9月13日至2017年
12月6日任建信瑞盛
添利混合型证券投资基
金的基金经理；
2016年10月18日起
任建信天添益货币市场
基金的基金经理。
先轲宇
本基金的基
金经理
2017年
7月7日
- 6
硕士。2009年7月至
2016年5月在中国建
设银行金融市场部工作，
曾从事绩效管理，
2012年起任债券交易
员。2016年7月加入
我公司，历任固定收益
投资部基金经理助理、
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基金经理，2017年
7月7日起任建信现金
增利货币市场基金和建
信现金添益交易型货币
市场基金的基金经理；
2018 年3月26日起任
建信周盈安心理财债券
型证券投资基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，宏观经济运行整体保持平稳。PMI指数一直维持在景气区间内，但增速有所
放缓，其中生产指数和新订单指数仍高于临界点，显示企业生产经营活动总体延续平稳态势但需
求扩张步伐有所放慢。从需求端上看，尽管房地产投资仍然保持10.1%的较快名义增长，制造业
投资增速较二季度进一步回升，但基建投资增速仅为4.2%，环比回落达3.1个百分点，使得三
季度固定资产投资增速表现乏力。而消费保持平稳，社会消费品零售总额8月末累计增速为
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9.3%，服务类消费维持快速增长，消费市场转型升级态势延续。进出口方面，进出口企业面临未
来关税的不确定性进一步加大，存在提前出口情况，使得三季度进出口形势暂时平稳，经贸摩擦
对于进出口贸易影响在数据上尚未显现。整体而言，三季度经济生产需求虽然有所放缓但总体保
持平稳，尽管基础设施建设投资仍有一定下行压力，但经济仍然保持高质量发展态势。
居民消费品价格同比持续回升，而工业品同比增速维持平稳。受天气因素和疫情影响，食品
价格特别是猪肉和蔬菜价格上涨较多，使得8月份以来CPI同比涨幅较6月末进一步扩大。在需
求放缓的背景下，1-8月PPI同比上涨 4.0%，其中8月当月PPI当月同比增速4.1%较6月的4.7%有
明显回落，但国际原油价格上涨对工业品价格形成了一定支撑。
三季度，市场资金面整体维持在合理适度水平，9月下旬在美联储如期上调联邦基金利率之
后，央行并没有跟随进行公开市场加息操作，体现出了较强的货币政策独立性。
债券市场方面，债券市场整体维持区间震荡态势，受经贸摩擦影响7月收益率小幅下行，但
随后在政策向稳增长倾斜、通胀预期逐步加强以及地方债供给放量等因素影响下，8、9月债券
收益率有所反弹。至9月末，10年期国债收益率较二季度末上行13BP到3.61%，而1年期收益
率则下行19BP至2.97%附近，曲线整体陡峭化趋势明显。
期间，本基金确保在信用风险和流动性风险整体可控的前提下，适当提高对高等级信用债的
配置比例，加大杠杆交易力度，并在提前做好“中秋”、“国庆”、“双十一”、“元旦”等重
要时点的备付安排的同时，拉长组合久期，取得了较好的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.9853%，波动率0.0007%，业绩比较基准收益率0.3403%，波动
率0.0000%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
40,421,587,444.85 48.22
其中：债券
40,143,070,823.70 47.89
资产支持证券
278,516,621.15
0.33
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2
买入返售金融资产
11,747,543,917.34
14.01
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
31,268,210,043.29 37.30
4
其他资产
386,153,014.83 0.46
5
合计
83,823,494,420.31 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
14.38
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
4,962,271,478.99 6.39
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
99
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
14.69
7.87
其中：剩余存续期超过
- -
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397天的浮动利率债
2
30天(含)-60天
13.81 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
36.00 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
3.28 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含)-397天（含）
39.63
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
107.42 7.87
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,987,948,513.88 5.13
其中：政策性金融债
3,987,948,513.88
5.13
4
企业债券
598,336,917.67 0.77
5
企业短期融资券
10,289,652,198.63 13.25
6
中期票据
150,865,528.64 0.19
7
同业存单
25,116,267,664.88 32.33
8
其他
- -
9
合计
40,143,070,823.70
51.68
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111804030
18中国银行
CD030
10,000,000 997,979,318.05 1.28
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2 111811250
18平安银行
CD250
10,000,000 995,261,447.71 1.28
3 180407
18农发07
8,900,000 890,157,406.88 1.15
4 160208
16国开08
7,400,000 735,715,660.25 0.95
5 111880227
18徽商银行
CD092
7,000,000 692,865,535.09 0.89
6 111884995
18甘肃银行
CD105
7,000,000 689,538,886.91 0.89
7 111885455
18江西银行
CD098
7,000,000 682,204,707.41 0.88
8 111881407
18台州银行
CD035
5,500,000 548,764,018.84 0.71
9 140110
16吉林01
5,000,000 498,800,165.98 0.64
10 111714334
17江苏银行
CD334
5,000,000 496,677,518.32 0.64
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
7
报告期内偏离度的最高值
0.3117%
报告期内偏离度的最低值
0.1267%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1860%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 156005
宁远06A1
900,000 90,000,000.00 0.12
2 149731
宁远05A1
590,000 59,012,234.67 0.08
3 1889156
18唯盈
2A1_bc
600,000 45,000,000.00 0.06
4 1889169
18福元
2A1_bc
500,000 42,500,000.00 0.05
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5 149732
宁远05A2
420,000 42,004,386.48 0.05
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2
基金投资的前十名债券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
386,153,014.83
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
386,153,014.83
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
56,966,050,773.24
报告期期间基金总申购份额
42,556,505,409.10
报告期期间基金总赎回份额
21,845,531,165.99
报告期期末基金份额总额
77,677,025,016.35
上述总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年10月26日
