平安大华安心保本混合型证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日平安大华安心保本混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华安心保本混合
场内简称
-
交易代码
002304
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月15日
报告期末基金份额总额 458,578,057.82份
投资目标
本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，
力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大
化。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投
资组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数量
模型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的
投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不
低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产
的稳定增值。
业绩比较基准
每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益
率
风险收益特征
本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于股票基金和一般混合基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日
）
1.本期已实现收益
3,620,911.56
2.本期利润
2,570,293.13
3.加权平均基金份额本期利润
0.0054
4.期末基金资产净值
473,643,642.39
5.期末基金份额净值
1.033
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.58% 0.12% 0.65% 0.01% -0.07% 0.11%
业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年1月15日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已经完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张恒
平安大华安
心保本混合
型证券投资
基金基金经
理
2018年2月
8日
- 6
张恒先生，西南财
经大学硕士。曾先
后任职于华泰证券
股份有限公司、摩
根士丹利华鑫基金、
景顺长城基金，
2015年起在第一
创业证券历任投资
经理、高级投资经
理、投资主办人。
2017年11月加入
平安大华基金管理
有限公司，任固定
收益投资部投资经
理。现任平安大华
鑫荣混合型证券投
资基金、平安大华
惠融纯债债券型证
券投资基金、平安
大华合正定期开放
纯债债券型发起式
证券投资基金、平
安大华保本混合型
证券投资基金、平
安大华安心保本混
合型证券投资基金、
平安大华安享保本
混合型证券投资基
金、平安大华惠安
纯债债券型证券投
资基金、平安大华
惠兴纯债债券型证
券投资基金基金经
理。
刘俊廷
平安大华安
心保本混合
2018年6月
29日
- 6
刘俊廷先生，中国
科学院研究生院硕
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型证券投资
基金的基金
经理
士。曾任国泰君安
证券股份有限公司
分析师。2014年
12月加入平安大
华基金管理有限公
司，现任平安大华
鼎泰灵活配置混合
型证券投资基金
（LOF）、平安大
华鼎越灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华鼎弘混合
型证券投资基金、
平安大华安盈保本
混合型证券投资基
金、平安大华保本
混合型证券投资基
金、平安大华安心
保本混合型证券投
资基金基金经理。
曹力
平安大华安
心保本混合
型证券投资
基金基金经
理
2018年8月
9日
- 9
曹力先生，马里兰
大学博士。曾先后
担任美国联邦政府
交通部统计分析中
心统计分析师、华
泰联合证券高级分
析师、华泰证券投
资经理、中国中投
证券有限责任公司
量化投资总监。
2014年9月加入
平安大华基金管理
有限公司，曾担任
资本市场专户投资
部投资经理。现担
任平安大华安心保
本混合型证券投资
基金、平安大华安
盈保本混合型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
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确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着
诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度资金面依然宽松，融资收缩逻辑在发酵至极致后由于政策的纠偏开始受到一定的挑战，
在此背景下债券收益率整体先下后上，短端表现优于长端。本基金由于将在明年1月份到期，因
此主要配置剩余期限年底前的同业存单、短融等短端品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.033元；本报告期基金份额净值增长率为0.58%，业绩
比较基准收益率为0.65%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
35,840,561.22 6.22
其中：股票
35,840,561.22 6.22
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
524,950,000.00 91.17
其中：债券
524,950,000.00 91.17
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,573,048.91 0.62
8
其他资产
11,433,074.82 1.99
9
合计
575,796,684.95
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
190,018.00 0.04
B
采矿业
1,393,271.00 0.29
C
制造业
16,735,142.82 3.53
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,345,806.00 0.28
E
建筑业
604,398.60 0.13
F
批发和零售业
1,336,751.00 0.28
G
交通运输、仓储和邮政业
962,120.40 0.20
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,220,351.40 0.26
J
金融业
8,362,097.40 1.77
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K
房地产业
1,981,316.00 0.42
L
租赁和商务服务业
885,110.40 0.19
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
272,008.00 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
145,017.00 0.03
R
文化、体育和娱乐业
407,153.20 0.09
S
综合
- -
合计
35,840,561.22 7.57
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600036
招商银行
57,500 1,764,675.00 0.37
2 002032
苏 泊 尔
29,029 1,566,985.42 0.33
3 600519
贵州茅台
1,500 1,095,000.00 0.23
4 600030
中信证券
63,500 1,059,815.00 0.22
5 601166
兴业银行
58,400 931,480.00 0.20
6 600690
青岛海尔
55,300 913,556.00 0.19
7 600276
恒瑞医药
13,050 828,675.00 0.17
8 002419
天虹股份
64,950 732,636.00 0.15
9 601288
农业银行
187,500 729,375.00 0.15
10 601328
交通银行
122,900 717,736.00 0.15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,112,000.00 6.36
其中：政策性金融债
30,112,000.00 6.36
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
291,648,000.00 61.58
6
中期票据
- -
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7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
203,190,000.00 42.90
9
其他
- -
10
合计
524,950,000.00 110.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 111819135
18恒丰银
行CD135
500,000 48,545,000.00 10.25
2 111892636
18南京银
行CD032
500,000 48,355,000.00 10.21
3 041751029
17重汽
CP001
300,000 30,384,000.00 6.41
4 011800307
18沪临港
SCP001
300,000 30,246,000.00 6.39
5 011800424
18武汉地
铁SCP001
300,000 30,234,000.00 6.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
银监会于2017年12月29日做出银监罚决字〔2017〕30号处罚决定，由于恒丰银行股份有
限公司（以下简称“公司”）未经银监会批准违规开展员工股权激励计划、提供虚假统计报表、
理财资金投资非标准化债权资产余额超比例等原因，根据相关规定对公司没收违法所得
7566.106815万元，并处1倍罚款7566.106815万元，对其他违规行为罚款1560万元，罚没合
计16692.21363万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的偿
债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法
规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
51,601.09
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,381,274.45
5
应收申购款
199.28
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,433,074.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
490,982,169.63
报告期期间基金总申购份额
26,175.37
减:报告期期间基金总赎回份额
32,430,287.18
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
458,578,057.82
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华安心保本混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华安心保本混合型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华安心保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户
服务电话：4008004800（免长途话费）
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