平安大华MSCI 中国A 股 国 际 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月26 日 MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2018 年 10 月25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投 资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华MSCI 中国A 股国际 ETF
场内简 称 MSCI 国际
交易代 码 512360
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 398,337,704.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。 本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在2% 以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 当 预期 指数 成份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时， 或因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能带来 影响 时 ， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而
使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
业绩比 较基 准
MSCI 中国A 股 国际 指数 （MSCI China A International
Index ）收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于
混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场 基金 。 同时 本 基金
为交易 型开 放式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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数表现 ， 具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表 的股 票相
似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -2,791,545.71
2.本期 利润
-5,639,979.46
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0152
4.期末 基金 资产 净值 381,321,410.27
5.期末 基金 份额 净值 0.9573
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.53% 1.34% -3.19% 1.36% 1.66% -0.02%
MSCI 中国A 股 国际 指数(MSCI China A International Index) 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2018 年6 月 15 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满半 年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安 大 华
MSCI 中国
A 股国际
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ； 资
产 配 置 事
业部 ETF
指 数 中 心
指 数 投 资
总监；
2018 年6 月
15 日
- 7
成钧先 生 ， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后 ， 曾任 职于 上 海
证券交 易所 、 国泰 基金 管 理
有限公 司 、 嘉 实基 金管 理 有
限公司 、 中国 平安 人寿 保 险
股份有限公司。2017 年 2
月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理
有限公 司 ， 现 任平 安大 华 沪
深300 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、 平安 大华 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券
投 资 基 金 、 平 安 大 华 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金 、 平 安 大
华 MSCI 中国 A 股 国际 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、平 安大 华 MSCI 中国 A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、 平安 大 华
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 、 平 安 大 华 中 证
500 交易 型开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ” 为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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细则、 《平 安大华 MSCI 中国 A 股国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法 律
法规的 规定 ， 并本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于 市场 、 取 信于 社会 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 投 资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，没有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（1） 投资 策略
作为一 只投 资 于MSCI 中国 A 股 国际 指数 的被 动型 产品， 基金 在投 资管 理上， 将继续 采取 完 全
复制的 管理 办法 跟踪 指数 ，利用 量化 科技 系统 进行 精细化 组合 管理 ，高 度重 视绩效 归因 在组 合管
理中的 反馈 作用 ，勤 勉尽 责，严 格控 制跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ，本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.05% ， 年化
跟踪误 差0.74% ，较 好的 完成了 基金 合同 中控 制年 化跟踪 误差 不超 过 2% 的 投 资目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9573 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.53% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-3.19% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 378,587,569.50 98.56
其中： 股票 378,587,569.50 98.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,315,792.87 1.38
8 其他资 产 204,495.94 0.05
9 合计 384,107,858.31 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,454,193.00 0.38
B 采矿业 15,288,691.00 4.01
C 制造业 161,023,473.44 42.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
12,586,541.00 3.30
E 建筑业 11,964,123.60 3.14
F 批发和 零售 业 10,574,969.00 2.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,279,131.00 2.96
H 住宿和 餐饮 业 599,280.00 0.16
I
信息传 输 、 软件 和信 息技 术服
务业
14,671,183.80 3.85
J 金融业 110,302,924.60 28.93
K 房地产 业 19,939,606.00 5.23
L 租赁和 商务 服务 业 5,242,657.18 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 542,420.00 0.14 MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 971,772.00 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,323,045.00 0.35
S 综合 755,628.00 0.20
合计 378,519,638.62 99.27
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 30,833.88 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
35,495.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,328.88 0.02
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 22,700 16,571,000.00 4.35
2 601318 中国平 安 196,100 13,432,850.00 3.52
3 600036 招商银 行 373,800 11,471,922.00 3.01
4 601166 兴业银 行 376,300 6,001,985.00 1.57
5 600000 浦发银 行 531,700 5,646,654.00 1.48
6 601398 工商银 行 975,900 5,630,943.00 1.48
7 601288 农业银 行 1,345,200 5,232,828.00 1.37
8 000333 美的集 团 122,600 4,940,780.00 1.30
9 002415 海康威 视 166,537 4,786,273.38 1.26
10 000858 五 粮 液 70,300 4,776,885.00 1.25
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002573 清新环 境 3,100 35,495.00 0.01
2 300749 顶固集 创 1,316 30,833.88 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一浦 发银 行， 于 2018 年 2 月 12 日被 中国 银保 监 会处罚 ，主 要违
法违规 事实 包括: （一 ） 内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则； （二 ） 通过 资管 计划 投资分 行协 议存 款 ，
虚增一般存款； （三）通 过 基础资产在理 财产品之 间 的非公允交 易 进行收益 调 节； （四）理财 资金
投资非标准化 债权资产 比 例超监管要求； （五）提 供 不实说明材料 、不配合 调 查取证； （六） 以贷
转存，虚增存 贷款； （七 ） 票据承兑、贴 现业务贸 易 背景审查不严； （八）国 内 信用证业务贸 易背
景审查 不严 ； （九 ） 贷 款管 理严重 缺失 ， 导 致大 额不 良贷款 ； （十 ） 违 规通 过同 业投资 转 存 款方 式，
虚增存款； （十 一）票据 资 管业务在总行 审批驳回 后 仍继续办理； （ 十二）对 代 理收付资金的 信托
计划提供保本 承诺； （十 三 ）以存放同业 业务名义 开 办委托定向投 资业务， 并 少计风险资产； （十MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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四） 投 资多 款同 业理 财产 品未尽 职审 查， 涉及 金额 较大； （ 十五 ） 修 改总 行理 财合同 标准 文本 ， 导
致理财资金实 际投向与 合 同约定不符； （ 十六）为 非 保本理财产品 出具保本 承 诺函； （十七） 向关
系人发放信用 贷款； （十 八 ）向客户收取 服务费， 但 未提供实质性 服务，明 显 质价不符； （十 九）
收费超 过服 务价 格目 录 ， 向客户 转嫁 成本 。 中国 银 保监会 决定 罚款 浦发 银 行5845 万元 ， 没 收违 法
所得10.927 万 元， 罚没 合 计 5855.927 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日被 中国 银监 会 处罚， 主要 违法
违规事实包括: （一）内 控 管理严重违反 审慎经营 规 则； （二）违规 批量转让 以 个人为借 款主 体的
不良贷款； （三 ）同业投 资 业务违规接受 第三方金 融 机构信用担保； （四）销 售 同业非保本理 财产
品时违规承诺 保本； （五 ） 违规将票据贴 现资金直 接 转回出票人账 户； （六） 为 同业投资业务 违规
提供第三方金 融机构信 用 担保； （七）未 将房地产 企 业贷款计入房 地产开发 贷 款科目； （八） 高管
人员在获得 任 职资格核 准 前履职； （九） 未严格审 查 贸易背景真实 性办理银 行 承兑业务； （十 ）未
严格审查贸易 背景真实 性 开立信用证； （ 十一）违 规 签订保本合同 销售同业 非 保本理财产品； （十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人 发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日被 银保 监处 罚 ，主要 违法 违规
事实包括:（一 ）重大关 联 交易未按规定 审查审批 且 未向监管部门 报告； （二 ） 非真实 转让信 贷资
产； （三）无授 信额度或 超 授信额度办理 同业业务； （ 四）内控管理 严重违反 审 慎经营规则， 多家
分支机 构买 入返 售业 务项 下基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投资 接受 隐性 的第 三方 金融机 构信 用担 保 ；
（ 六 ） 债 券 卖 出回 购 业 务违 规 出 表； （ 七 ）个 人 理 财资 金 违 规 投 资； （八 ） 提 供日 期 倒 签 的 材 料；
（九）部分非 现场监管 统 计数据与事实 不符； （十 ） 个别董事未经 任职资格 核 准即履职； （十 一）
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
对上述股票的 投资决策程 序的说明：本 基金为指数 基金，为有效 跟踪标的指 数，控制跟 踪 偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定 ，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金投资的 前十名证券 中的其它证券 本期没有发 行主体被监管 部门立案调 查的、或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 86,379.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 769.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 117,346.66
9 合计 204,495.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000333 美的集 团 4,940,780.00 1.30 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002573 清新环 境 35,495.00 0.01 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 323,337,704.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 198,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 123,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 398,337,704.00 MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
联
接
基
金
1 20180727-20180930 0.00 376,115,098.00 165,130,000.00 210,985,098.00 52.97%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形 ， 在 市场 流 动
性不足 的情 况下 ， 如 遇投 资者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基金 管理 人可 能无 法以 合理的 价格 及时 变现 基 金 资
产。 在特定 情况下， 若持 有基金份额 占比较高 的投 资者大量赎 回本基金 ，可 能导致在其 赎回后本 基金
出现连 续六 十个 工作 日基 金资产 净值 低于 5000 万元 ，基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者 终
止基金 合同 等情 形 。 持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 在召开 持有 人大 会并 对审 议事项 进行 投票 表决 时 可
能拥有 较大 话语 权。
“申购 份额 ”包 含场 内申 购及买 入份 额， “赎 回份 额 ”包含 场内 赎回 及卖 出份 额。
MSCI 国际 2018 年第 3 季度报 告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华 MSCI 中国 A 股国 际交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金设 立的 文
件
（2） 平安 大华MSCI 中国A 股国 际交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同
（3） 平安 大华MSCI 中国A 股国 际交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 MSCI 中国 A 股 国际 交易型 开放式 指数 证券 投资 基金 在指定 报刊上各
项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 10 月26 日
