上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月26 日 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2018 年 10 月25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF
场内简 称 新兴ETF
交易代 码 510260
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,482,658.00 份
投资目 标
本基金 的标 的指 数是 上证 新兴产 业指 数。 本基 金的 投资
目标是紧密跟踪标的指数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差
的最小化, 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策 略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现, 即
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股
票投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动
进行相 应调 整。 基金 投资 于标的 指数 成份 股票 及备 选成
份股票 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。
业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金是股票型基金, 其风险和预期收 益 高 于 货 币 市 场
基金 、 债 券基 金 、 混 合基 金;本 基金 为指 数型 基金, 具有
和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属
于证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 本 基金 上市 交易 的证 券 交易所 为 “ 上海 证券 交易 所 ” , 基 金的 二级 市场 交易 简 称为 “ 新兴 ETF ”,
基金的 申购 、赎 回简 称为 “ 新兴 申赎 ”, 申购 、赎 回 代码为 “51 0261 ” 。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,600,381.14
2.本期 利润
-1,499,874.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0428
4.期末 基金 资产 净值 16,097,856.10
5.期末 基金 份额 净值 1.040
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.62% 1.29% -2.98% 1.45% 0.36% -0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：上证 新兴 产业 指数 收益 率。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为 3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
本 基 金 基
金经理
2017 年8 月
8 日
- 21
硕士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。
曾任职 于长 城证 券公 司 、 鹏
华基金 管理 有限 公司 ；2005
年3 月加 入诺 安基 金管 理 有
限公司, 历 任 研 究 员 、 基 金
经理助 理、 基金 经理、 研 究
部副总 监 ， 现 任指 数组 负 责
人。曾 于 2007 年 11 月至
2009 年10 月 担任 诺安 价 值诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基
金经理,2009 年3 月至2010
年 10 月 担任 诺安 成长 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2011 年1 月至2012 年7
月 担 任 诺 安 全 球 黄 金 证 券
投资基金基金经理，2011
年9 月至2012 年11 月担任
诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券 投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2017 年 8 月至 2017 年 10
月 任 中 小 板 等 权 重 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2017 年 8 月至
2018 年 8 月 任诺 安上 证 新
兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 。 2012 年 7 月起 任 诺
安中证100 指 数证 券投 资 基
金 及 诺 安 中 证 创 业 成 长 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2014 年2 月 起担 任 诺
安中证500 交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 ，
2015 年 6 月 起担 任诺 安 中
证500 交 易型 开放 式指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理 ， 2017 年8 月 起担 任 上
证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2018 年8 月起 任诺 安 沪
深300 指 数增 强型 证券投资
基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 2011 年修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司 更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设立 全公司所有投 资组合适用 的证券备选库 ，在此基础 上，不同投 资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库和 交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台 ， 所有内外 部 研究报告均通 过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场内 交易，基金管 理人在投资 交易系统中设 置了公平交 易功能，交 易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一证 券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔交 易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集中 竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申购 指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格相 同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台、 交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银行 间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获得 公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发生 违法违规且对 基金财产造 成损失的异常 交易行为。 本报 告期内 基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ，主 要原 因在 于采用 量化 策略 的投 资组 合调仓 导致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 和申购 赎回 ， 原因 是在 较小 的最小 申赎 单位 下,诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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申购赎 回清 单文 件中 各股 票的权 重与 标的 指数 相比 产生了 一定 差异 。本 基金 管理人 完全 遵循 被动
投资， 尽可 能地 控制 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.040 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.62%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为-2.98% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 自 2018 年8 月 16 日至 2018 年 9 月 28 日 期间 存在 连续 二 十个工 作日 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 15,334,360.44 94.04
其中： 股票 15,334,360.44 94.04
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 969,538.32 5.95
8 其他资 产 2,214.04 0.01
9 合计 16,306,112.80 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 191,520.00 1.19
C 制造业 10,601,866.90 65.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
831,197.00 5.16 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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E 建筑业 989,600.00 6.15
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,503,064.15 9.34
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,117,248.05 87.70
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,217,112.39 7.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 1,217,112.39 7.56 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603019 中科曙 光 7,892 369,976.96 2.30
2 600271 航天信 息 13,200 367,356.00 2.28
3 600588 用友网 络 13,000 361,660.00 2.25
4 600183 生益科 技 33,857 356,514.21 2.21
5 601186 中国铁 建 31,300 348,995.00 2.17
6 601390 中国中 铁 43,300 336,441.00 2.09
7 600276 恒瑞医 药 5,289 335,851.50 2.09
8 600406 国电南 瑞 18,858 332,843.70 2.07
9 600309 万华化 学 7,800 331,266.00 2.06
10 600660 福耀玻 璃 13,000 330,850.00 2.06
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600485 信威集 团 83,421 1,217,112.39 7.56
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债 期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体, 本报 告期 没有出 现被 监管 部
门 立案 调查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,032.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 181.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,214.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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1 600485 信威集 团 1,217,112.39 7.56 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 53,482,658.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 15,482,658.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占 比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
诺安上 证新
兴产业 交易
型开放 式指
数证券 投资
基金联 接基
金
1 2018.07.02-2018.08.15 38,000,000.00 - 38,000,000.00 - 0.00%
产品特 有风 险 诺安上证新兴产业 ETF2018 年第 3 季度报告
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报告期 内， 本基 金出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的情 形，敬 请投 资者 留意 可能 由此产 生的 包 括
但不限 于大 额赎 回可 能引 发的净 值波 动风 险、 基金 流动性 风险 等风 险事 项。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件。
②《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤上证 新兴 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2018 年 第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2018 年 10 月26 日
