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添富货币C(000642)

添富货币:2018年第三季度报告查看PDF公告

汇添富货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日汇添富货币 2018年第 3季度报告
第 2 页 共16 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富货币
交易代码
519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年3月23日
报告期末基金份额总额 25,936,390,910.97份
投资目标
力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资
基金品种。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
汇添富货币A
519518
262,729,133.23份
汇添富货币B
519517
18,242,563,355.44 份
汇添富货币C
000642
4,123,451,664.56 份
汇添富货币D
000650
3,307,646,757.74 份



汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 3 页 共16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 益 2.本期利润 3.期末基金资产净 值 汇添富货币A 2,119,269.67 2,119,269.67 262,729,133.23 汇添富货币B 138,627,747.69 138,627,747.69 18,242,563,355.44 汇添富货币C 47,830,312.77 47,830,312.77 4,123,451,664.56 报告期( 2018年7 月 1日 - 2018年9 月 30日 ) 汇添富货币D 31,791,673.23 31,791,673.23 3,307,646,757.74 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。2、本基金自2014 年6 月6 日起增加C 类和D类分级基金,该类分级基金只收取销售服务 费,不收取申购费和赎回费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8605% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.7723% 0.0008% 汇添富货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9215% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.8333% 0.0008% 汇添富货币C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 4 页 共16 页 过去三个 月 0.8605% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.7723% 0.0008% 汇添富货币D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8605% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.7723% 0.0008% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 5 页 共16 页 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 6 页 共16 页 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 7 页 共16 页 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年3月23日)起6个月,建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 蒋文玲 汇添富货 币基金、 现金宝货 币基金、 添富通货 币基金、 实业债债 2016年 6月7日 - 12年 国籍:中国。学历:上海财 经大学经济学硕士。业务资 格:证券投资基金从业资格。 从业经历:曾任汇添富基金 债券交易员、债券风控研究 员。2012年11月30日至 2014年1月7日任浦银安盛 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 8 页 共16 页 券基金、 优选回报 混合基金、 汇添富鑫 益定开债 基金、添 富年年益 定开混合、 添富鑫汇 定开债券 基金、汇 添富睿丰 混合基金、 汇添富新 睿精选混 合基金的 基金经理, 汇添富多 元收益债 券基金的 基金经理 助理。 基金货币市场基金的基金经 理。2014年1月加入汇添富 基金,历任金融工程部高级 经理、固定收益基金经理助 理。2014年4月8日至今任 汇添富多元收益债券基金的 基金经理助理,2015年3月 10日至今任汇添富现金宝货 币基金、汇添富优选回报混 合基金(原理财21天债券基 金)的基金经理,2015年 3月10日至2018年5月 4日任汇添富理财14天债券 基金的基金经理,2016年 6月7日至今任汇添富货币 基金、添富通货币基金、实 业债债券基金的基金经理, 2016年6月7日至2018年 5月4日任理财30天债券基 金、理财60天债券基金的基 金经理,2017年4月20日 至今任汇添富鑫益定开债基 金的基金经理,2017年5月 15日至今任添富年年益定开 混合基金的基金经理, 2017年6月23日至今任添 富鑫汇定开债券基金的基金 经理,2018年8月2日至今 任汇添富睿丰混合基金、汇 添富新睿精选混合基金的基 金经理。 徐寅喆 汇添富和 聚宝货币 基金、汇 添富理财 7天债券基 金、汇添 富货币基 金、汇添 富理财 14天债券 基金、汇 添富理财 30天债券 2018年 5月4日 - 10年 国籍:中国。学历:复旦大 学法学学士。曾任长江养老 保险股份有限公司债券交易 员。2012年5月加入汇添富 基金管理股份有限公司任债 券交易员、固定收益基金经 理助理。2014年8月27日 至今任汇添富理财7天债券 型证券投资基金的基金经理, 2014年8月27日至2018年 5月4日任汇添富收益快线 货币市场基金的基金经理, 2014年11月26日至今任汇 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 9 页 共16 页 基金、汇 添富理财 60天债券 基金的基 金经理。 添富和聚宝货币市场基金经 理,2014年12月23日至 2018年5月4日任汇添富收 益快钱货币基金基金经理, 2016年6月7日至2018年 5月4日任汇添富全额宝货 币基金的基金经理,2018年 5月4日至今任汇添富货币 基金、汇添富理财14天债券 基金、汇添富理财30天债券 基金、汇添富理财60天债券 基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 10 页 共16 页 执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济环境复杂多变。国际方面,中美贸易纠纷升级,美国自9月24日起对 2000亿美元商品加征关税税率为10%,并且明年可能上调至25%。9月27日美联储年内第三次加 息,并对劳动力市场的表现和控制通胀的预期信心充足。在此情形下,美债10Y收益率突破了 3.2%,创下2011年以来的高位。国内方面,“稳增长”力度不断发力,有利于对短期经济预期 的修复。三季度国务院相关部委政策暖风频出,国家发改委提出“加大基建补短板力度稳定有效 投资”,国常会上总理听取企业减税降费后续政策安排和要求加大对中小企业的融资支持。此外, 地方政府加速发行专项债,发行规模已过万亿。从数据方面看,社会融资此前快速下行的态势得 到扭转,但社会融资结构仍需关注。具体体现在非标融资持续性的萎缩,而企业新增贷款主要来 自票据融资,说明当前宽货币到宽信用的传导环节仍需继续疏通。另外值得关注的是,三季度受 台风、雨水天气和肉猪瘟疫的影响,蔬菜和猪肉价格出现一定上涨,导致短期内通胀预期有所升 温,后续原油价格上涨将对通胀构成一定压力。 三季度货币政策延续之前的稳健基调,市场流动性偏向充裕。债券方面,受资金面宽松、地 方专项债密集发行和稳增长政策发力等影响,长短期债券收益率出现显著分化。短端收益率三季 度出现了大幅下行,以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初3.7%回落至2.75%。长端债券 收益率则窄幅震荡,10年期国开收益率在4.05%至4.25%之间波动。本基金考虑组合规模的波动 情况和对后续市场流动性的分析后采取较为进取的投资操作。整体思路是拉长组合剩余天数和提 升杠杆水平,对组合债券仓位和债券结构进行灵活调整。在季初和季末加大了资产配置力度, 8月初适度进行了减仓。另外,考虑利差水平,增加了短期融资券的配置。债券选择方面,以 AAA评级为主,控制信用风险。存款合作银行方面,按照公司内部额度管理制度,降低单家存款 银行的集中度。 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 11 页 共16 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币A的基金份额净值收益率为0.8605%,本报告期汇添富货币B的基金份 额净值收益率为0.9215%,本报告期汇添富货币C的基金份额净值收益率为0.8605%,本报告期 汇添富货币D的基金份额净值收益率为0.8605%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 9,348,771,536.71 34.81 其中:债券 9,348,771,536.71 34.81 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 3,932,701,834.05 14.64 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 13,408,223,980.77 49.93 4 其他资产 165,180,629.63 0.62 5 合计 26,854,877,981.16 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.87 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 899,865,130.20 3.47 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 12 页 共16 页 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 28.33


3.51


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.15 - 2 30天(含)-60天 17.38 0.00 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)-90天 29.68 0.00 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)-120天 2.79 0.00 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)-397天(含) 24.72 0.00 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 - 合计 102.90 3.51 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况。 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 13 页 共16 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,484,308,345.11 5.72 其中:政策性金融债 1,484,308,345.11 5.72 4 企业债券 719,508,917.97 2.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,144,954,273.63 27.55 8 其他 - - 9 合计 9,348,771,536.71 36.04 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 39,275,458.65 0.15 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 180404 18农发04 5,350,000 535,688,832.33 2.07 2 111885406 18广州农 村商业银行 CD070 4,000,000 399,459,290.40 1.54 3 111816305 18上海银 行CD305 3,000,000 299,449,599.58 1.15 4 111805193 18建设银 行CD193 3,000,000 298,533,929.08 1.15 5 111815423 18民生银 行CD423 3,000,000 298,510,715.97 1.15 6 111895531 18重庆银 行CD070 2,500,000 249,683,225.18 0.96 7 180201 18国开01 2,300,000 230,121,480.00 0.89 8 111805209 18建设银 行CD209 2,200,000 214,577,975.41 0.83 9 111810403 18兴业银 行CD403 2,000,000 199,133,913.04 0.77 10 111811243 18平安银 行CD243 2,000,000 199,099,517.61 0.77 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 14 页 共16 页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1584% 报告期内偏离度的最低值 0.0704% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1020% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 115,228,655.24 4 应收申购款 49,951,974.39 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 165,180,629.63 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 15 页 共16 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 报告期期初基金份 额总额 报告期期间基金总 申购份额 报告期期间基金总 赎回份额 报告期期末基金份 额总额 汇添富货币A 228,813,596.15 191,246,944.87 157,331,407.79 262,729,133.23 汇添富货币B 12,684,723,184.66 10,523,308,699.97 4,965,468,529.19 18,242,563,355.44 汇添富货币C 2,995,466,322.33 19,369,815,949.63 18,241,830,607.40 4,123,451,664.56 汇添富货币D 3,714,613,094.79 3,316,594,253.61 3,723,560,590.66 3,307,646,757.74 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》; 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 汇添富货币 2018年第 3季度报告 第 16 页 共16 页 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年10月26日