汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日汇添富绝对收益定开混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富绝对收益定开混合
交易代码
000762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月15日
报告期末基金份额总额 231,046,361.12份
投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括
市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的
风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回
报。
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对
收益策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对
回报。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策
略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，
使得收益波动与市场相关性较低。因此，本基金属
于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期
风险低于股票型基金和一般的混合型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
汇添富绝对收益定开混合 2018年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日
）
1.本期已实现收益
12,879,755.66
2.本期利润
-2,713,989.11
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0117
4.期末基金资产净值
264,567,130.15
5.期末基金份额净值
1.145
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.04% 0.41% 0.38% 0.00% -1.42% 0.41%
汇添富绝对收益定开混合 2018年第 3季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年3月15日）起6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
顾耀强
汇添富策
略回报混
合基金、
汇添富逆
向投资混
2017年
3月15日
-
14年
国籍：中国。学历：
清华大学管理学硕士。
相关业务资格：证券
投资基金从业资格。
从业经历：曾任杭州
汇添富绝对收益定开混合 2018年第 3季度报告
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合基金、
汇添富沪
港深新价
值股票基
金、汇添
富绝对收
益定开混
合基金的
基金经理。
永磁集团公司技术员、
海通证券股份有限公
司行业分析师、中海
基金管理有限公司高
级分析师、基金经理
助理。2009 年3月
加入汇添富基金管理
股份有限公司，历任
高级行业分析师、基
金经理助理，
2009年12月22日至
今任汇添富策略回报
混合基金的基金经理，
2012年3月9日至今
任汇添富逆向投资混
合基金的基金经理，
2014年4月8日至
2016年8月24日任
汇添富均衡增长混合
基金的基金经理，
2016年7月27日至
今任汇添富沪港深新
价值股票基金的基金
经理，2017年3月
15日至今任汇添富绝
对收益定开混合基金
的基金经理。
吴江宏
汇添富可
转换债券
基金、汇
添富盈安
保本混合
基金、汇
添富盈稳
保本混合
基金、汇
添富保鑫
保本混合
基金、汇
添富鑫利
债券基金、
汇添富绝
对收益定
开混合、
添富鑫汇
2017年
3月15日
-
7年
国籍：中国，学历：
厦门大学经济学硕士。
2011年加入汇添富基
金管理股份有限公司
任固定收益分析师。
2015年7月17日至
今任汇添富可转换债
券基金的基金经理，
2016年4月19日至
今任汇添富盈安保本
混合基金的基金经理，
2016年8月3日至今
任汇添富盈稳保本混
合基金的基金经理，
2016年9月29日至
今任汇添富保鑫保本
混合基金的基金经理，
2017年3月13日至
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定开债券
基金、汇
添富民丰
回报混合、
添富鑫永
定开债、
添富鑫盛
定开债、
添富年年
丰定开混
合、汇添
富双利债
券的基金
经理。
今任汇添富鑫利债券
基金的基金经理，
2017年3月15日至
今任汇添富绝对收益
定开混合基金的基金
经理，2017年4月
20日至今任汇添富鑫
益定开债基金的基金
经理，2017年6月
23日至今任添富鑫汇
定开债券基金的基金
经理，2017年9月
27日至今任汇添富民
丰回报混合基金的基
金经理，2018年
1月25日至今任添富
鑫永定开债基金的基
金经理，2018年
4月16日至今任添富
鑫盛定开债基金的基
金经理，2018年
9月28日至今任添富
年年丰定开混合、汇
添富双利债券的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
汇添富绝对收益定开混合 2018年第 3季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场有所分化：上证50指数上涨5.11%，沪深300指数下跌2.05%，创业板指数则大
跌12.16%。虽然国内货币和财政政策有一定微调，但外部环境进一步恶化，投资者亦进一步向
一些确定性较强的资产抱团取暖，缺乏基本面支撑的公司则越来越边缘化。三季度本基金管理人
继续坚持采用基本面对冲策略，股票仓位整体保持稳定，对冲比例控制在80-100%之间，对冲品
种主要采用IF和IH，并部分采用了IC。三季度股指期货主力品种的负基差逐步收敛，对冲策略
的成本有所下降，但在市场极度悲观的环境下，优质个股出现补跌，本基金的绩效也出现了阶段
性负阿尔法。不过立足中长期，我们坚信优质公司能够跑赢市场，并提供相对稳定的阿尔法回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.145元；本报告期基金份额净值增长率为-1.04%，业绩
比较基准收益率为0.38%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
135,732,662.14 50.75
其中：股票
135,732,662.14 50.75
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
101,687,579.60 38.02
其中：债券
101,687,579.60 38.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,472,339.99 1.67
8
其他资产
25,535,917.24 9.55
9
合计
267,428,498.97
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
73,075,362.14 27.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
587,700.00 0.22
H
住宿和餐饮业
- -
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
41,502,200.00 15.69
K
房地产业
3,839,400.00 1.45
L
租赁和商务服务业
11,057,000.00 4.18
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,446,000.00 1.30
R
文化、体育和娱乐业
2,225,000.00 0.84
S
综合
- -
合计
135,732,662.14 51.30
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
220,000 15,070,000.00 5.70
2 601398
工商银行
2,500,000 14,425,000.00 5.45
3 000651
格力电器
270,000 10,854,000.00 4.10
4 601939
建设银行
1,380,000 9,991,200.00 3.78
5 000661
长春高新
38,000 9,006,000.00 3.40
6 002236
大华股份
500,000 7,385,000.00 2.79
7 000858
五粮液
108,000 7,338,600.00 2.77
8 601888
中国国旅
100,000 6,802,000.00 2.57
9 600104
上汽集团
179,862 5,985,807.36 2.26
10 600887
伊利股份
213,800 5,490,384.00 2.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
74,651,100.00 28.22
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5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
20,335,000.00 7.69
7
可转债（可交换债）
6,701,479.60 2.53
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
101,687,579.60 38.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 122444
15冠城债
160,000 15,987,200.00 6.04
2 136753
16大华02
150,000 14,718,000.00 5.56
3 101773022
17华远地
产MTN002
100,000 10,251,000.00 3.87
4 112639
18天齐01
100,000 10,121,000.00 3.83
5 122446
15万达01
100,000 10,085,000.00 3.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1810 IC1810 -10 -9,606,000.00 -459,466.67 -
IF1810 IF1810 -55 -56,750,100.00 -3,683,580.00 -
IH1810 IH1810 -60 -46,882,800.00 -3,547,080.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-7,690,126.67
股指期货投资本期收益（元）
14,077,501.62
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-16,462,006.67
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数
量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约
之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态
配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
17,557,536.89
2
应收证券清算款
5,930,905.65
3
应收股利
-
4
应收利息
2,047,474.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
25,535,917.24
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113014
林洋转债
1,832,200.00 0.69
2 132010
17桐昆EB
407,040.00 0.15
3 110040
生益转债
233,892.00 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
231,046,361.12
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
231,046,361.12
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,001,000.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,001,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
4.33
注：1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金于2017年3月15日成立。本公司于2017年3月10日用固有资金10,001,000.00元
认购本基金份额10,001,000.00份，认购费用0.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,001,000.00 4.33 10,001,000.00 4.33
3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
1,000,000.00 0.43 - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
103,735.10 0.04 - - -
合计
11,104,735.10 4.81 10,001,000.00 4.33
3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
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10.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
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