汇添富深证 300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日汇添富深证 300ETF 联接 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 汇添富深证300ETF联接
交易代码
470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
报告期末基金份额总额 55,320,114.45份
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作
为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基
金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基
金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二
级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市
场买卖目标ETF的基金份额。
业绩比较基准
深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
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收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 汇添富深证300ETF
基金主代码
159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年11月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%
业绩比较基准 深证300指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
1.本期已实现收益
-159,812.16
2.本期利润
-5,908,333.20
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1109
4.期末基金资产净值
63,174,378.07
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5.期末基金份额净值
1.1420
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-9.01% 1.37% -9.58% 1.39% 0.57% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF)的基
金经理、
汇添富恒
2015年
1月6日
-
11年
国籍：中国，学历：北
京大学中国经济研究中
心金融学硕士，相关业
务资格：证券投资基金
从业资格。从业经历：
曾任泰达宏利基金管理
汇添富深证 300ETF 联接 2018年第 3季度报告
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生指数分
级
（QDII）
基金、汇
添富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF联
接基金、
汇添富中
证环境治
理指数
（LOF）基
金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添
富中证港
股通高股
息投资指
数（LOF）
基金的基
金经理。
有限公司风险管理分析
师。2010年8月加入汇
添富基金管理股份有限
公司，历任金融工程部
分析师、基金经理助理。
2012年11月1日至今
任汇添富黄金及贵金属
基金(LOF)的基金经理，
2014年3月6日至今任
汇添富恒生指数分级
（QDII）基金的基金经
理，2015年1月6日至
今任汇添富深证
300ETF基金、汇添富深
证300ETF基金联接基金
的基金经理，2015年
5月26日至2016年
7月13日任汇添富香港
优势混合基金的基金经
理，2016年12月29日
至今任汇添富中证环境
治理指数（LOF）基金的
基金经理，2017年5月
18日至今任汇添富优选
回报混合基金的基金经
理，2017年11月24日
至今任汇添富中证港股
通高股息投资指数
（LOF）基金的基金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富深证
300ETF基
金、汇添
2015年
8月18日
-
7年
国籍：中国，学历：中
国科学技术大学金融工
程博士研究生，相关业
务资格：证券投资基金
从业资格。从业经历：
曾任国泰基金管理有限
公司金融工程部助理分
析师、量化投资部基金
经理助理。2015年6月
加入汇添富基金管理股
份有限公司任基金经理
助理，2015年8月3日
至今任中证主要消费
ETF基金、中证医药卫
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富深证
300ETF联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF联接基
金、汇添
富中证生
物科技指
数（LOF）
基金、汇
添富中证
中药指数
（LOF）基
金、汇添
富中证新
能源汽车
产业指数
（LOF）基
金的基金
经理。
生ETF基金、中证能源
ETF基金、中证金融地
产ETF基金、汇添富中
证主要消费ETF联接基
金的基金经理，2015年
8月18日至今任汇添富
深证300ETF基金、汇添
富深证300ETF基金联接
基金的基金经理，
2016年12月22日至今
任汇添富中证生物科技
指数（LOF）基金的基金
经理，2016年12月
29日至今任汇添富中证
中药指数（LOF）基金的
基金经理，2018年5月
23日至今任汇添富中证
新能源汽车产业指数
（LOF）基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交
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易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开
放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市
场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度沪深300指数下跌2.05%，创业板指下跌12.16%，恒生指数下跌4.03%。全球
贸易争端升级、新兴市场货币危机、美联储加息是影响三季度全球市场的主要因素。美国工业产
出、ISM制造业和非制造业PMI等数据均显示强劲的增长动能，而通胀相对保持稳定，导致美元
相对走强，全球范围内资金在不同资产流动带来压力，中美利差不断收窄，新兴市场资金流出增
大。
三季度，金融去杠杆对A股的负面影响边际钝化，紧信用的环境得以改善，但信用放松的滞
后效应导致三季度并未出现明显的融资上升，非金融企业盈利下滑短期尚未得到抑制，预计四季
度A股市场还将面临企业下调盈利预期的压力。
从宏观经济基本面来看，9月以来生产数据依旧偏弱，发电耗煤量增速继续为负且扩大。汽
车批零销量不见起色对社会零售品消费增速仍然是制约，海外油价不断攀升带来CPI增速回升压
力。投资方面，房地产投资继续回落，基建与制造业投资增速改善，且将成为四季度支撑投资的
最关键因素。9月下旬，促销费、降税费改革政策细则落地，未来执行力度能否超市场预期将成
为影响风险溢价的焦点。四季度，外部的贸易摩擦、美联储加息对新兴市场冲击等还需观察，我
国国内也做出相应对冲措施来稳定投资者预期，改善风险偏好，对市场整体仍需要维持谨慎。
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本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平
稳运作管理的目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1420元；本报告期基金份额净值增长率为-9.01%，业
绩比较基准收益率为-9.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
912,622.35 1.44
其中：股票
912,622.35 1.44
2
基金投资
58,739,531.96 92.84
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,575,803.84 5.65
8
其他资产
42,255.34 0.07
9
合计
63,270,213.49
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
29,045.04 0.05
B
采矿业
2,069.00 0.00
C
制造业
542,528.18 0.86
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,839.00 0.01
E
建筑业
5,500.50 0.01
F
批发和零售业
29,060.00 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业
4,294.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
86,372.12 0.14
J
金融业
77,974.94 0.12
K
房地产业
68,775.09 0.11
L
租赁和商务服务业
20,648.48 0.03
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
8,002.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
13,686.60 0.02
R
文化、体育和娱乐业
17,853.00 0.03
S
综合
974.40 0.00
合计
912,622.35 1.44
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 000651
格力电器
1,300 52,260.00 0.08
2 000858
五粮液
500 33,975.00 0.05
3 000002
万科A
1,100 26,730.00 0.04
4 002415
海康威视
900 25,866.00 0.04
5 000001
平安银行
2,260 24,973.00 0.04
6 300498
温氏股份
1,004 23,312.88 0.04
7 000725
京东方A
6,900 21,735.00 0.03
8 002027
分众传媒
2,048 17,428.48 0.03
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9 002230
科大讯飞
450 12,856.50 0.02
10 002304
洋河股份
100 12,800.00 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值（人
民币元）
占基金资产
净值比例(%)
1
深300ETF 股票型
交易型开放
式
汇添富基金
管理股份有
限公司
58,739,531.96 92.98
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
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5.12 投资组合报告附注
5.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
1,234.54
2
应收证券清算款
18,408.85
3
应收股利
-
4
应收利息
649.17
5
应收申购款
21,962.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
42,255.34
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
51,406,320.38
报告期期间基金总申购份额
6,409,710.40
减:报告期期间基金总赎回份额
2,495,916.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
55,320,114.45
注：总申购份额含红利再投，转换入份额，总赎回份额含转换出份额
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2018年7月
1日至2018年
9月30日
14,982,768.95 - - 14,982,768.95 27.08%
- - - - - - -
个人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无
法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
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4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万
元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
