汇添富和聚宝货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富和聚宝货币
交易代码
000600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月28日
报告期末基金份额总额 16,582,884,808.96份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基
金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 3 页 共12 页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
1．本期已实现收益
147,538,415.45
2．本期利润
147,538,415.45
3．期末基金资产净值
16,582,884,808.96
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.9172% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.8290% 0.0008%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 4 页 共12 页
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年5月28日）起6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐寅喆
汇添富和聚
宝货币基金、
汇添富理财
7天债券基
金、汇添富
货币基金、
汇添富理财
14天债券基
金、汇添富
2014年
11月26日
-
10年
国籍：中国。学历：复
旦大学法学学士。曾任
长江养老保险股份有限
公司债券交易员。
2012年5月加入汇添
富基金管理股份有限公
司任债券交易员、固定
收益基金经理助理。
2014年8月27 日至今
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 5 页 共12 页
理财30天债
券基金、汇
添富理财
60天债券基
金的基金经
理。
任汇添富理财7天债券
型证券投资基金的基金
经理，2014年8月
27日至2018年5月
4日任汇添富收益快线
货币市场基金的基金经
理，2014年11月
26日至今任汇添富和
聚宝货币市场基金经理，
2014年12月23日至
2018年5月4日任汇
添富收益快钱货币基金
基金经理，2016年
6月7日至2018年
5月4日任汇添富全额
宝货币基金的基金经理，
2018年5月4日至今
任汇添富货币基金、汇
添富理财14天债券基
金、汇添富理财30天
债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 6 页 共12 页
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度美联储完成年内的第三次加息，符合市场普遍预期，并声明重申渐进式加息与美国经
济持续扩张、劳动力市场表现强劲保持一致。欧洲央行称将保持利率不变至2019年夏天，与此
同时向市场传递了欧元区潜在通胀出现了相对强劲态势的信号，引发未来的加息预期。日本央行
则认为当前仍未到需要重新考虑货币政策的时点，将会在相当长的时间内保持目前极低的利率水
平。
三季度我国宏观经济运行平稳，产出动能有所减弱，制造业投资增速企稳回升，基建投资增
速承压。需要观察到中美贸易争端升级、防范化解金融风险、房地产市场发展、投资增速下滑过
快等宏观经济领域面临的突出问题对稳增长形成较大程度的扰动，也使得市场对经济运行情况的
判断和预期的分歧加大。
央行三季度继续执行稳健货币政策，政策重心由降杠杆向稳增长逐步倾斜。在税期、缴准、
利率债与地方债发行高峰等流动性容易产生波动的时点，加大了公开市场操作和MLF的投放力度，
维持银行间流动性合理充裕。随着市场对资金面宽松的预期持续改善，短期利率稳步下行，3M
Shibor从4.0下行至2.8附近，创2016年以来新低。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，适时拉长组合剩余期限并提高组合现券持仓占比。
同时，通过适度的杠杆操作提升组合收益，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险
的前提下为持有人获取稳定回报。
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 7 页 共12 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.9172%，业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
7,002,625,023.93 38.25
其中：债券
7,002,625,023.93 38.25
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
1,030,000,000.00
5.63
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
10,015,332,786.16 54.71
4
其他资产
259,389,419.48 1.42
5
合计
18,307,347,229.57 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
7.10
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
1,715,420,146.86 10.34
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 8 页 共12 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
106
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
16.31
10.34
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
2
30天(含)-60天
15.79 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.60 -
3
60天(含)-90天
37.00 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
4
90天(含)-120天
0.30 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
5
120天(含)-397天（含）
39.43
0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
合计
108.83 10.34
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 9 页 共12 页
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
970,727,969.76 5.85
其中：政策性金融债
970,727,969.76
5.85
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,080,303,728.34 6.51
6
中期票据
- -
7
同业存单
4,951,593,325.83 29.86
8
其他
- -
9
合计
7,002,625,023.93
42.23
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
99,137,741.44 0.60
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111815412
18民生银行
CD412
5,000,000 497,590,909.49 3.00
2 111806216
18交通银行
CD216
5,000,000 492,010,106.65 2.97
3 180404
18农发04
4,000,000 401,145,595.45 2.42
4 111885316
18郑州银行
CD127
3,000,000 292,302,264.55 1.76
5 111886020
18江苏江南
农村商业银
行CD108
2,500,000 249,451,158.59 1.50
6 111881703
18成都农商
银行CD011
2,500,000 249,371,911.98 1.50
7 011801324
18国电
SCP006
2,000,000 200,237,876.52 1.21
8 111898550
18成都银行
CD141
2,000,000 198,362,424.60 1.20
9 111817127
18光大银行
CD127
2,000,000 198,083,340.47 1.19
10 111814044
18江苏银行
CD044
2,000,000 198,033,467.46 1.19
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 10 页 共12 页
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.2077%
报告期内偏离度的最低值
0.0858%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1254%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
107,758,867.84
4
应收申购款
151,630,551.64
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
259,389,419.48
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 11 页 共12 页
报告期期初基金份额总额
11,332,775,543.91
报告期期间基金总申购份额
19,179,025,709.59
报告期期间基金总赎回份额
13,928,916,444.54
报告期期末基金份额总额
16,582,884,808.96
注：总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
汇添富和聚宝货币 2018年第 3季度报告
第 12 页 共12 页
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
