汇添富中证 500指数型发起式证券投资基
金（LOF）2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日汇添富中证 500指数 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证500指数
交易代码
501036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月10日
报告期末基金份额总额 230,986,733.77份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的
指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95％＋银行人民币活期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
汇添富中证 500指数 2018年第 3季度报告
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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富中证500指数
（LOF）A
汇添富中证500指数
（LOF）C
下属分级基金的场内简称 中证500A 中证500C
下属分级基金的交易代码
501036 501037
报告期末下属分级基金的份额总额 141,131,146.29份 89,855,587.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
汇添富中证500指数（LOF）
A
汇添富中证500指数
（LOF）C
1．本期已实现收益
-6,514,175.10 -4,149,510.26
2．本期利润
-7,633,996.26 -4,773,008.67
3．加权平均基金份额本期利润
-0.0556 -0.0551
4．期末基金资产净值
106,841,391.25 67,890,480.13
5．期末基金份额净值
0.7570 0.7556
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证500指数（LOF）A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-6.97% 1.24% -7.58% 1.24% 0.61% 0.00%
汇添富中证 500指数 2018年第 3季度报告
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汇添富中证500指数（LOF）C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-7.01% 1.24% -7.58% 1.24% 0.57% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本《基金合同》生效之日为2017年8月10日，截至本报告期末，基金成立未满1年。本基
金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年8月10日）起6个月，建仓结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300安中
指数基金、
汇添富成
长多因子
股票基金、
汇添富主
要消费
ETF联接
基金、汇
添富中证
精准医指
数基金、
中证上海
国企
ETF、汇
添富中证
互联网医
疗指数
（LOF）、
汇添富中
证500指
数
（LOF）、
添富价值
多因子股
票的基金
经理，指
数与量化
投资部副
总监。
2017年
8月10日
-
12年
国籍：中国。学历：中国
科学技术大学管理学博士。
相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：
曾任长盛基金管理有限公
司金融工程研究员、上投
摩根基金管理有限公司产
品开发高级经理。2008年
3月加入汇添富基金管理股
份有限公司，历任产品开
发高级经理、数量投资高
级分析师、基金经理助理，
现任指数与量化投资部副
总监。2010年2月5日至
今任汇添富上证综合指数
基金的基金经理，2011年
9月16日至2013年11月
7日任汇添富深证
300ETF基金的基金经理，
2011年9月28日至
2013年11月7日任汇添富
深证300ETF基金联接基金
的基金经理，2013年8月
23日至2015年11月2日
任中证主要消费ETF基金、
中证医药卫生ETF基金、
中证能源ETF基金、中证
金融地产ETF基金的基金
经理，2013年11月6日至
今任汇添富沪深300安中
指数基金的基金经理，
2015年2月16日至今任汇
添富成长多因子股票基金
的基金经理，2015年3月
24日至今任汇添富主要消
费ETF联接基金的基金经
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理，2016年1月21日至今
任汇添富中证精准医指数
基金的基金经理，2016年
7月28日至今任中证上海
国企ETF的基金经理，
2016年12月22日至今任
汇添富中证互联网医疗指
数（LOF）的基金经理，
2017年8月10日至今任汇
添富中证500指数（LOF）
的基金经理，2018年3月
23日至今任添富价值多因
子股票的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
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确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，经济增速回落，部分企业二季报不及预期，引发投资者对企业盈利持续下滑的
担忧,同时，在国内外经济环境均趋紧的情况下，宏观经济增速下行压力加大；政策面，信用去
杠杆方向不变，但边际上力度减弱，货币市场也有一定放松迹象,货币政策为应对内需和外需存
在的诸多不确定性，采取了多项措施增加中长期流动性供应，降低企业融资成本，推动经济结构
转型升级；中美摩擦持续超市场预期，程度加深、边际扩大，从单纯的外贸延续到政治经济等多
方面；外资持续流入A股，对市场风格和投资者结构产生显著影响。
风格上，市值角度，大市值公司财务质量相对更高，抗风险能力更强，收益显著优于中小市
值股票；基本面角度，部分前期相对抗跌的白马股出现了一定程度的回调，但整体看，在企业整
体盈利下滑，不确定性提高的背景下，盈利质量好、治理优良的公司具有一定超额收益；前期低
PB类公司超额收益明显，体现了投资者对安全性的侧重。
目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，沪深300、中证500、A股指数
等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。在经济承压的情况下，盈利能力的变化趋势与市
场估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证500指数（LOF）A基金份额净值为0.7570元，本报告期基金份
额净值增长率为-6.97%；截至本报告期末汇添富中证500指数（LOF）C基金份额净值为
0.7556元，本报告期基金份额净值增长率为-7.01%；同期业绩比较基准收益率为-7.58%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
163,736,453.05 93.38
其中：股票
163,736,453.05 93.38
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
97,960.11 0.06
其中：债券
97,960.11 0.06
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,578,034.22 6.03
8
其他资产
933,260.28 0.53
9
合计
175,345,707.66
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,525,927.00 0.87
B
采矿业
5,365,894.84 3.07
C
制造业
96,453,689.69 55.20
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,930,844.60 2.82
E
建筑业
2,698,927.30 1.54
F
批发和零售业
8,708,634.21 4.98
G
交通运输、仓储和邮政业
6,233,246.90 3.57
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H
住宿和餐饮业
816,206.40 0.47
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
13,954,437.44 7.99
J
金融业
4,324,150.91 2.47
K
房地产业
8,556,595.00 4.90
L
租赁和商务服务业
2,697,138.08 1.54
M
科学研究和技术服务业
294,731.04 0.17
N
水利、环境和公共设施管理业
1,130,988.68 0.65
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
114,732.20 0.07
Q
卫生和社会工作
246,450.12 0.14
R
文化、体育和娱乐业
3,324,635.26 1.90
S
综合
1,339,670.00 0.77
合计
162,716,899.67 93.12
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
823,042.52 0.47
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J
金融业
196,510.86 0.11
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,019,553.38 0.58
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 000661
长春高新
7,101 1,682,937.00 0.96
2 600426
华鲁恒升
63,200 1,087,672.00 0.62
3 603019
中科曙光
22,279 1,044,439.52 0.60
4 600256
广汇能源
201,830 1,031,351.30 0.59
5 000860
顺鑫农业
22,402 1,021,531.20 0.58
6 600201
生物股份
58,478 995,295.56 0.57
7 000703
恒逸石化
57,479 974,269.05 0.56
8 000977
浪潮信息
38,500 927,080.00 0.53
9 600872
中炬高新
27,704 903,150.40 0.52
10 300146
汤臣倍健
43,900 899,950.00 0.52
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 300750
宁德时代
4,489 327,697.00 0.19
2 601577
长沙银行
17,329 196,510.86 0.11
3 300724
捷佳伟创
3,870 95,859.90 0.05
4 002933
新兴装备
1,262 71,176.80 0.04
5 603583
捷昌驱动
1,321 69,339.29 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
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1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
97,960.11 0.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
97,960.11 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128045
机电转债
399 45,689.49 0.03
2 113517
曙光转债
370 40,540.90 0.02
3 123015
蓝盾转债
127 11,729.72 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1812 IC1812 1 949,640.00 20,520.00 -
公允价值变动总额合计（元）
20,520.00
股指期货投资本期收益（元）
-631,400.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
434,440.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低
交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
240,460.14
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
19,259.59
5
应收申购款
673,540.55
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
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9
合计
933,260.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证500指数（LOF）
A
汇添富中证500指数
（LOF）C
报告期期初基金份额总额
132,472,911.11 83,251,258.32
报告期期间基金总申购份额
16,343,941.20 21,273,158.41
减:报告期期间基金总赎回份额
7,685,706.02 14,668,829.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
141,131,146.29 89,855,587.48
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,002,700.27
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,002,700.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
4.33
注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
2、本基金于2017年8月10日成立。本公司于2017年8月2日用固有资金10,001,000.00元认
购本基金份额10,002,700.27份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
汇添富中证 500指数 2018年第 3季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,002,700.27 4.33 10,002,700.27 4.33
3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
408,505.14 0.18 - - -
合计
10,411,205.41 4.51 10,002,700.27 4.33
3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
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10.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
