对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇安趋势动力股票A(005628)

汇安趋势动力股票:2018年第三季度报告查看PDF公告

汇安趋势动力股票型证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告
第 2 页 共13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安趋势动力股票
基金主代码
005628
交易代码
005628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年4月25日
报告期末基金份额总额 83,251,348.47份
投资目标
本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长
潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风
险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争
获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业
配置策略、股票配置策略、债券投资组合策略、
流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收
益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C
下属分级基金的交易代码
005628 005629
报告期末下属分级基金的份额总额 70,802,132.76份 12,449,215.71份
 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告
第 3 页 共13 页



§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 ) 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 1.本期已实现收益 -3,169,547.47 -579,941.42 2.本期利润 -3,095,807.28 -438,372.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0405 -0.0337 4.期末基金资产净值 68,317,848.04 11,961,558.24 5.期末基金份额净值 0.9649 0.9608 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安趋势动力股票A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.70% 0.73% -2.50% 1.05% -1.20% -0.32% 汇安趋势动力股票C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.97% 0.73% -2.50% 1.05% -1.47% -0.32% 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 注:①本基金合同生效日为2018年4月25日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基 金资产的80%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各 项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邓宇翔 权益投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018年 4月25日 2018年7月 25日 8年 邓宇翔,南京航空航天大 学物理学博士,8年证券、 基金行业从业经历,曾任 江苏瑞华投资高级研究员, 上海浦发银行金融市场交 易员,西部利得基金高级 研究员、投资经理。 2016年7月加入汇安基金 管理有限责任公司,担任 权益投资部高级经理一职。 2017年11月28日至 2018年7月2日,任汇安 丰泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理; 2018年7月3日至 2018年7月25日,任汇安 沪深300指数增强型证券 投资基金基金经理; 2018年4月25日至今,任 汇安趋势动力股票型证券 投资基金基金经理。 邹唯 首席投 资官、 本基金 的基金 经理 2018年 4月26日 - 18年 邹唯,理科硕士,18年证 券、基金行业从业经历, 曾任长城证券有限公司研 究部行业分析师,嘉实基 金管理有限公司行业分析 师、基金经理、主题策略 组组长,中信产业基金金 融投资部董事总经理,嘉 实基金管理有限公司基金 经理、主题策略组组长、 董事总经理。2017年 12月1日加入汇安基金管 理有限责任公司,担任首 席投资官,董事总经理。 2018年4月26日至今,任 汇安趋势动力股票型证券 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度,中美关系进一步恶化。谈判虽短暂重启但并没有实质性进展,并且冲突有 从贸易向科技、军事、外交领域蔓延的趋势。另外国际能源价格维持高位,新兴市场问题频出, 从外部环境来说加大了经济风险。国内政策底已形成,但还缺乏对经济有真正提振作用的强有力 政策出台,市场底仍需耐心等待。 本基金在三季度前期保持较低仓位运行,维持等待市场反弹机会的操作思路。在7月下旬, 国常会和政治局会议,连续释放政策宽松信号“稳预期”后,我们一度提高了仓位,配置与主题 方向一致的周期品种。但随之而来的中美冲突升级,使得这次反弹力度和持续时间远远低于预期, 我们在8月上旬选择减仓以规避风险。9月下旬市场形成一波消费股主导的反弹,我们判断参与 价值不大,维持了较低仓位。 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 基于对宏观环境的分析,我们认为四季度市场仍有下跌机会,趋势动力在10月份建仓期结 束前,将逢低提高仓位至80%以上。主题方面,我们接下来仍会重点布局“冲突”、“环保去产 能”、“能源改革”等,并密切关注国内外局势对相关领域的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安趋势动力A基金份额净值为0.9649元,本报告期基金份额净值增长率- 3.70%;截至本报告期末汇安趋势动力 C基金份额净值为0.9609元,本报告期基金份额净值增长 率-3.97%,同期业绩比较基准收益率为-2.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 20,523,879.00 25.47 其中:股票 20,523,879.00 25.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 37.23 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 30,027,325.45 37.26 8 其他资产


37,295.62 0.05 9 合计





80,588,500.07


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 959,632.00 1.20 B 采矿业 1,727,920.00 2.15 C 制造业 10,070,942.00 12.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,508,228.00 3.12 E 建筑业 - - F 批发和零售业 243,660.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,236,347.00 5.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 777,150.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,523,879.00 25.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000547 航天发展 182,100 1,538,745.00 1.92 2 600406 国电南瑞 84,500 1,491,425.00 1.86 3 601989 中国重工 323,800 1,376,150.00 1.71 4 600536 中国软件 45,900 1,337,985.00 1.67 5 000968 蓝焰控股 65,600 913,152.00 1.14 6 600617 国新能源 127,500 808,350.00 1.01 7 601985 中国核电 131,500 790,315.00 0.98 8 002013 中航机电 92,700 778,680.00 0.97 9 603698 航天工程 49,500 777,150.00 0.97 10 600038 中直股份 19,200 765,312.00 0.95 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 10 页 共13 页


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,195.47 2 应收证券清算款 29,671.23 3 应收股利 - 4 应收利息 -14,140.23 5 应收申购款 569.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,295.62


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票 C 报告期期初基金份额总额 105,879,872.55 14,102,074.81 报告期期间基金总申购份额 265,281.54 1,534,703.67 减:报告期期间基金总赎回份额 35,343,021.33 3,187,562.77 报告期期末基金份额总额 70,802,132.76 12,449,215.71 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180701-20180930 39,999,000.00 - 20,010,000.00 19,989,000.00 24.01% - - - - - - - 个 人 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资 本基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、 流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收 益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小 投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安趋势动力股票型证券投资基金募集的文件 2、汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同 3、汇安趋势动力股票型证券投资基金托管协议 4、汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 汇安趋势动力股票 2018年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2018年10月26日