嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
基金主代码
001637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月7日
报告期末基金份额总额
244,358,141.16 份
投资目标
本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数
据量化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力争获
得长期、持续的超额收益。
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益
的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)
1.本期已实现收益
-23,715,612.46
2.本期利润
-15,827,380.38
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0652
4.期末基金资产净值
217,447,819.78
5.期末基金份额净值
0.890
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-6.61% 1.25% -3.01% 1.19% -3.60% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
图：嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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的历史走势对比图
（2015年12月7日至2018年9月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
龙昌伦
本基金、嘉实对
冲套利定期混合、
嘉实沪深300指
数研究增强基金
经理
2017年6月
22日
-
5年
曾任职于建信基金管
理有限责任公司投资
管理部，从事量化研
究工作。2015年
4月加入嘉实基金管
理有限公司，现任职
于量化投资部。
刘斌
本基金、嘉实绝
对收益策略定期
混合、嘉实对冲
套利定期混合、
嘉实润泽量化定
期混合、嘉实润
和量化定期混合
基金经理
2015年
12月 7日
-
12年
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、高级金融工程研
究员、基金经理、金
融工程与量化投资部
总监等职务。
2013年12月加入嘉
实基金管理有限公司
股票投资部，从事投
资、研究工作。博士，
具有基金从业资格。
注：（1）基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理龙昌伦的任职
日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在多重利空因素下，三季度股票市场延续了二季度的低迷状态，同时市场成交量进一步萎缩，
投资者风险偏好迅速下降，存量资金呈现出追逐短期交易性机会的趋势，导致热点难以持续，市
场风格反复切换，投资获利难度显著增大。一方面，在普遍预期三季度宏观经济将逐渐下行的情
况下，政策出现边际调整，稳健的货币政策和积极的财政政策纷纷出台，有利于金融风险的消除
和企业盈利环境的改善，同时，在地方政府债务清理、资管新规等一系列去杠杆的政策措施下，
实体部门融资环境仍然趋紧，继续制约着资本市场的流动性。而外部国际环境逐渐向不利于国内
经济发展的方向演变，贸易战加剧和美联储的加息预期，投资者对资产标的的安全性及盈利确定
性要求进一步提高，突发事件也成为股票短期波动的主要因素之一。
行业方面，金融、上游周期与国防军工行业的表现相对较好。消费类股票则出现显著回调，尤
其是家电、纺织服装和生物医药等行业，主要受负面事件冲击以及中报业绩拖累的影响。总体而
言，在投资环境整体偏弱的环境下，投资者对资产安全性的重视程度显著大于盈利性。
本基金始终依据腾讯自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金的
量化研究优势，结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司，剔
除基本面和流动性较差的股票，最终构建大数据组合。三季度，基于风险控制，在保持组合整体
风格和投资策略的基础上，股票组合进行了相对灵活的策略调整，以适应当前的市场状态。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.890元；本报告期基金份额净值增长率为-6.61%，业绩
比较基准收益率为-3.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元 ）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
192,056,433.94 87.95
其中：股票
192,056,433.94 87.95
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,300,269.92 11.13
8
其他资产
2,004,600.60 0.92
9
合计
218,361,304.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,334,702.00 1.53
B
采矿业
7,190,364.00 3.31
C
制造业
111,867,327.91 51.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,310,870.00 1.98
E
建筑业
2,164,858.00 1.00
F
批发和零售业
11,085,471.00 5.10
G
交通运输、仓储和邮政业
5,987,966.00 2.75
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
16,637,832.23 7.65
J
金融业
4,202,141.00 1.93
K
房地产业
10,907,312.20 5.02嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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L
租赁和商务服务业
4,527,977.00 2.08
M
科学研究和技术服务业
767,448.00 0.35
N
水利、环境和公共设施管理业
3,772,940.00 1.74
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,426,520.60 1.58
S
综合
1,872,704.00 0.86
合计
192,056,433.94 88.32
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002176
江特电机
593,200 4,437,136.00 2.04
2 000975
银泰资源
539,760 4,372,056.00 2.01
3 002318
久立特材
678,500 4,342,400.00 2.00
4 300098
高新兴
598,242 4,085,992.86 1.88
5 600332
白云山
106,500 3,897,900.00 1.79
6 600376
首开股份
523,400 3,763,246.00 1.73
7 300026
红日药业
1,063,800 3,723,300.00 1.71
8 600426
华鲁恒升
212,600 3,658,846.00 1.68
9 002304
洋河股份
27,500 3,520,000.00 1.62
10 000736
中交地产
370,900 3,415,989.00 1.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
风险说明
IC1810 IC1810 10 9,606,000.00 273,480.00 -
公允价值变动总额合计（元）
273,480.00
股指期货投资本期收益（元）
-666,320.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
273,480.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
1,977,693.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,909.32
5
应收申购款
21,997.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,004,600.60
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
238,263,245.01
报告期期间基金总申购份额
38,863,824.31
减:报告期期间基金总赎回份额
32,768,928.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
244,358,141.16
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2018年第 3季度报告
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工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-
8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年10月26日
