嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证金融地产ETF
场内简称 金融地产
基金主代码
512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年6月20日
报告期末基金份额总额
28,740,886.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股
票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组
合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)
1.本期已实现收益
43,662.28
2.本期利润
3,247,167.15
3.加权平均基金份额本期利润
0.1063
4.期末基金资产净值
49,191,078.59
5.期末基金份额净值
1.7115
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
6.84% 1.45% 5.15% 1.46% 1.69% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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图：嘉实中证金融地产ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2014年6月20日至2018年9月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本
面120ETF联接、嘉实
深证基本面120ETF、嘉
实中创400ETF、嘉实中
创400ETF联接、嘉实
中证主要消费ETF、嘉
实中证医药卫生ETF、
嘉实中证金融地产
ETF联接、嘉实中关村
A股ETF基金经理
2016年
3月24日
-
9年
2009年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF联接(LOF)、嘉
实基本面50指数
2014年
6月20日
-
12年
曾任职于IA克莱灵
顿投资管理公司(IA-
Clarington 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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(LOF)、嘉实H股指数
（QDII-LOF）、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深300ETF、嘉实
中证500ETF、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证
主要消费ETF、嘉实中
证医药卫生ETF、嘉实
中证金融地产ETF联接、
嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时
中国A50ETF、嘉实创业
板ETF基金经理
Investments Inc
)、富兰克林坦普顿
投资管理公司
(Franklin
Templeton
Investments
Corp.)。2007年
6月加入嘉实基金管
理有限公司，先后任
职于产品管理部、指
数投资部，现任指数
投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，
加拿大籍。
注：（1）基金经理何如任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘珈吟任职日期
是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.07%，年化跟踪误差为1.17%，符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过0.2%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业
指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，
能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。
中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪标
的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，继续秉承指数化被动投资策略，
积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金
的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7115元；本报告期基金份额净值增长率为6.84%，业
绩比较基准收益率为5.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金于2018-7-26至2018-8-29出现连续25个工作日基金份额持有人数量不
满两百人的情况。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
49,023,781.19 99.27
其中：股票
49,023,781.19 99.27
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
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5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
356,755.10 0.72
8
其他资产
2,822.74 0.01
9
合计
49,383,359.03 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
41,816,854.86 85.01
K
房地产业
7,121,926.33 14.48
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
85,000.00 0.17
合计
49,023,781.19 99.66
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％） 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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1 601318
中国平安
122,300 8,377,550.00 17.03
2 600036
招商银行
116,500 3,575,385.00 7.27
3 601166
兴业银行
140,800 2,245,760.00 4.57
4 600016
民生银行
320,064 2,029,205.76 4.13
5 601328
交通银行
310,100 1,810,984.00 3.68
6 601288
农业银行
432,500 1,682,425.00 3.42
7 600030
中信证券
88,900 1,483,741.00 3.02
8 600000
浦发银行
132,453 1,406,650.86 2.86
9 601398
工商银行
243,500 1,404,995.00 2.86
10 000002
万 科Ａ
54,700 1,329,210.00 2.70
注：本基金采取完全复制法，完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股份有
限公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监
管局行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2号），对成都分行内控管理严重失效,授信管理
违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元
人民币。 2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决
字〔2018〕4号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，通过资
管计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，
罚款5845万元，没收违法所得10.927 万元，罚没合计5855.927万元。
2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5 号，于2018年7月26日
作出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50万元罚款；未按照规定保存
客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以
30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱
法》第三十二条第（三）项规定，处以 50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以 40万元罚款；对浦发银行
合计处以 170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）
项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以 18万元罚款。
2018年3月16日, 中国人民银行发布银支付罚决字【2018】1号，对中国民生银行股份有
限公司厦门分行（新兴支付清算中心），违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、
非金融机构支付服务管理办法相关规定，于2018年3月14日作出行政处罚决定，给予警告，没
收违法所得 48,418,193.27元，并处罚款 114,639,752.47元，合计处罚金额 163,057,945.74元。
2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字
〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，
没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报
告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚款5870万元。
嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5 号，于2018年7月26日
作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人
民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50万元罚款；未按照规定报送大额交易
报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以
40万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三
十二条第（四）项规定，处以 40万元罚款；对交通银行合计处以 130万元罚款，并根据《中华
人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共
处以 8万元罚款。
本基金投资于 “浦发银行（600000）”，“民生银行（600016）”，“招商银行
（600036）”，“兴业银行（601166）”，“交通银行（601328）”的决策程序说明：本基金投
资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，浦发银行，民生银行，
招商银行，兴业银行，交通银行为标的指数的成份股，本基金投资于 “浦发银行”，“民生银
行”，“招商银行”，“兴业银行”，“交通银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的
相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
2,753.19
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
69.55
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,822.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
31,240,886.00
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
2,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
28,740,886.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
联接基金
1
2018/07/01至2018/09/30
29,000,100.00 2,500,000.00 5,000,000.00 26,500,100.00 92.20
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 3季度报告
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赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面
临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-
600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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