华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证
券投资基金 2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9 月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰紫金红利低波指数发起
交易代码
005279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月01日
报告期末基金份额总额
119,532,842.25 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益
-5,189,930.41
2.本期利润
-2,191,092.36
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0183
4.期末基金资产净
值
107,244,101.95
5.期末基金份额净
值
0.8972
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过
去
三
个
月
-1.99% 1.18% -3.27% 1.23% 1.28% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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注:本基金的基金合同生效日期为2017 年12月1日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作未满1年。本基金的建仓期为6个月，截止报告期末，本基金已过建仓期。建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
熊志勇
本基金的
基金经理、
基金量化
部负责人
2017-12-01 - 12 年
熊志勇先生，
英国考文垂
大学博士。
曾任华安基
金管理有限
公司高级金
融工程师、
基金经理助
理，国投瑞
银基金管理
有限公司基
金经理、量
化及衍生品
负责人，鹏
华基金管理
有限公司量
化投资部总
经理，上投华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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摩根基金管
理有限公司
量化投资部
总监，上海
旷怀资产管
理有限公司
投资总监，
2016年
11月加入华
泰证券(上
海)资产管
理有限公司。
2010年
11月27日
至2011年
8月17日任
国投瑞银瑞
和沪深
300指数分
级证券投资
基金基金经
理。
2017年
12月起任华
泰紫金中证
红利低波动
指数型发起
式证券投资
基金基金经
理。
2018年2月
起任华泰紫
金智能量化
股票型发起
式证券投资
基金基金经
理。
毛甜
本基金的
基金经理
2017-12-12 - 8 年
毛甜女士，
武汉大学金
融工程硕士。
2010年至
2012年曾任
国信证券经华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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济研究所金
融工程部助
理分析师；
2012年至
2017年任职
光大富尊投
资有限公司，
历任量化研
究员、量化
投资经理。
2017年7月
加入华泰证
券(上海)资
产管理有限
公司，
2017年
12月起担任
华泰紫金中
证红利低波
动指数型发
起式证券投
资基金基金
经理。
2018年3月
起担任华泰
紫金智能量
化股票型发
起式证券投
资基金基金
经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立
并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策
体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公
平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织
结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、
监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组
合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来虽然国内去杠杆政策、货币政策、财政政策均出现边际改善，但市场在人民币汇
率贬值、中美贸易摩擦、经济数据不及预期、中报盈利下滑等多个因素影响下仍呈震荡下行走势。
三季度截至本报告期末，上证综指下跌0.92%，深证成份指数下跌10.43%，上证50指数上涨
5.11%，沪深300指数下跌2.05%，中证1000指数下跌11.08%，创业板指数下跌12.16%。
在操作上，为保证对业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，我们严格遵守基金合同，坚
持既定的指数化投资策略，以控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数
量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值收益率为-1.99%，同期业绩比较基准收益率-3.27%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
101,273,932.12 93.92
其中：股票
101,273,932.12 93.92
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,005,100.00 1.86
其中：债券
2,005,100.00 1.86
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
4,212,372.94 3.91
- - - -
8
其他资产
339,892.18 0.32
9
合计
107,831,297.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
4,330,384.00 4.04
C
制造业
37,522,489.39 34.99
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
8,164,261.80 7.61
E
建筑业
2,113,430.40 1.97
F
批发和零售业
3,922,469.20 3.66
G
交通运输、仓储和
邮政业
14,774,756.07 13.78
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
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J
金融业
16,665,290.03 15.54
K
房地产业
12,618,510.23 11.77
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
1,162,341.00 1.08
S
综合
- -
合计
101,273,932.12 94.43
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
注：本基金本报告期末未持有积极投资类股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600104
上汽集团
156,199 5,198,302.72 4.85
2 600036
招商银行
147,732 4,533,895.08 4.23
3 601166
兴业银行
281,225 4,485,538.75 4.18
4 600028
中国石化
608,200 4,330,384.00 4.04
5 600016
民生银行
649,580 4,118,337.20 3.84
6 600741
华域汽车
163,300 3,674,250.00 3.43
7 600398
海澜之家
325,600 3,350,424.00 3.12
8 600900
长江电力
200,800 3,289,104.00 3.07
9 000338
潍柴动力
323,600 2,766,780.00 2.58
10 600383
金地集团
287,979 2,611,969.53 2.44
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资类股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
999,100.00 0.93
2 央行票据
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3 金融债券
1,006,000.00 0.94
其中：政策性金融债
1,006,000.00 0.94
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8 同业存单
- -
- -
- -
9 其他
- -
10 合计
2,005,100.00 1.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018005
国开1701
10,000 1,006,000.00 0.94
2 019537
16国债09
10,000 999,100.00 0.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的
投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行因未履行其职责，于2018年2月
12日被银保监会依据相关法规给予公开行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万
元，罚没合计6573.024万元。
主要违法违规行为事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个
人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；
（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账
户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入
房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景
真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保
本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷
款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。
2018年7月10日，招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职两问
题，被天津银监局处以40万人民币罚款。
2018年8月17日，招商银行成都分行违反帐户、银行卡、反洗钱等相关规定，中国人民银行
成都分行决定对其予以警告，没收违法所得人民币40.32万元，处人民币221万元罚款，对相关
人员处人民币11万元罚款。
本基金管理人对该公司进行了深入的解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大
不利影响，我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
前十名证券中的其余发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还
应对相关股票的投资决策程序做出说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
80,484.55
2
应收证券清算款
147,185.66
3
应收股利
-
4
应收利息
31,125.11
5
应收申购款
81,096.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
- - -
8
其他
-
9
合计
339,892.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
119,785,480.56
报告期期间基金总申购份额
5,458,440.12
减:报告期期间基金总赎回份额
5,711,078.43
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
119,532,842.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,000,450.00
报告期期间买入/申购总
份额
-
报告期期间卖出/赎回总
份额
-
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,000,450.00
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
8.37
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承诺
持有期限 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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基金管理人固有资金 10,000,4
50.00
8.37 10,000,0
00.00
8.37 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,4
50.00
8.37 10,000,0
00.00
8.37 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊
登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命刘玉生先生为
公司副总经理，不再担任公司合规总监、首席风险官、督察长职务，任职日期为 2018年7月
5日。
2、本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登
了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命席晓峰先生为公
司合规总监、首席风险官、督察长，不再担任公司副总经理职务，任职日期为2018年7月5日。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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10.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2018年10月26日
