华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 2018年9月30日止。
本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为
“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码
保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、
上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并
修改基金合同的公告》。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合
交易代码
460001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年4月27日
报告期末基金份额总额 3,167,059,160.11份
投资目标
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个
股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组
合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配
置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 3 页 共11 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日
）
1.本期已实现收益
-136,300,468.57
2.本期利润
-91,259,206.43
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0298
4.期末基金资产净值
1,324,240,046.06
5.期末基金份额净值
0.4181
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-6.67% 1.43% -0.39% 0.94% -6.28% 0.49%
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 4 页 共11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：图示日期为2005年4月27日至2018年9月30日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投
资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
牛勇
投资部副
总监、本
2018年
5月3日
-
10年
经济学硕士，FRM。
曾在泰康人寿保险股
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 5 页 共11 页
基金的基
金经理
份有限公司从事研究
工作。2008年5月加
入华安基金管理有限
公司任高级金融工程
师，2010年9月起担
任基金经理，
2016年6月起任华安
基金指数与量化投资
事业部助理总监。
2018年1月加入华泰
柏瑞基金管理有限公
司，任投资部副总监。
2018年5月起任华泰
柏瑞盛世中国混合型
证券投资基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本
报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%共3次。系因股票配置比例调整，与其他组合发生反向交易，不存在利益输
送行为。
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 6 页 共11 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
18年三季度,工业增加值增速平稳，但中采PMI指数有所下降，其中大型企业PMI保持稳定，
但中型企业PMI有所下降。从流动性来看，社融增速平稳放缓，新增人民币贷款增速有所恢复。
受市场情绪影响，报告期间中小上市公司调整明显，其中杠杆比率高且缺乏基本面的上市公司调
整明显。本基金在操作中，主要配置具有良好业绩成长的个股，以及具备估值优势的价值股，对
杠杆比率高且缺乏基本面的小型上市公司尽量回避。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.4181元，累计净值为3.1085元，本报告期内基金份
额净值增长率-6.67%，本基金的业绩比较基准增长率-0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,191,932,777.40 87.85
其中：股票
1,191,932,777.40 87.85
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
164,308,338.26 12.11
8
其他资产
588,174.88 0.04
9
合计
1,356,829,290.54
100.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 7 页 共11 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
14,539,538.18 1.10
B
采矿业
28,592,403.44 2.16
C
制造业
657,423,966.51 49.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
197,024.00 0.01
E
建筑业
112,367.25 0.01
F
批发和零售业
13,836,680.00 1.04
G
交通运输、仓储和邮政业
65,993,641.10 4.98
H
住宿和餐饮业
6,599,556.00 0.50
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
50,951,576.00 3.85
J
金融业
221,617,411.78 16.74
K
房地产业
28,689,643.53 2.17
L
租赁和商务服务业
74,885,410.48 5.65
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
28,354,452.13 2.14
R
文化、体育和娱乐业
139,107.00 0.01
S
综合
- -
合计
1,191,932,777.40 90.01
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601888
中国国旅
961,104 65,374,294.08 4.94
2 600519
贵州茅台
79,370 57,940,100.00 4.38
3 002120
韵达股份
1,325,369 45,142,068.14 3.41
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 8 页 共11 页
4 601336
新华保险
813,940 41,087,691.20 3.10
5 600016
民生银行
5,973,700 37,873,258.00 2.86
6 600872
中炬高新
1,130,490 36,853,974.00 2.78
7 300673
佩蒂股份
704,600 36,413,728.00 2.75
8 600585
海螺水泥
987,375 36,325,526.25 2.74
9 000651
格力电器
816,800 32,835,360.00 2.48
10 601288
农业银行
8,374,538 32,576,952.82 2.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 9 页 共11 页
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国农业银行股份有限公司共17个分行因未按规
定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳营业税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未按规
定申报缴纳房产税等，未依法履行职责，受到税务处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基
础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
487,122.54
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
30,881.05
5
应收申购款
70,171.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 10 页 共11 页
8
其他
-
9
合计
588,174.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
3,076,054,834.84
报告期期间基金总申购份额
144,618,272.35
减:报告期期间基金总赎回份额
53,613,947.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
3,167,059,160.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
华泰柏瑞盛世中国混合 2018年第 3季度报告
第 11 页 共11 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年10月26日
