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华夏永福混合A(000121)

华夏永福混合:2018年第三季度报告查看PDF公告

华夏永福混合型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十六日华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据基金管理人 2018 年 5 月 10 日发布的《华夏基金管理有限公司关于修改华夏永福养老理
财混合型证券投资基金基金名称的公告》,华夏永福养老理财混合型证券投资基金自 2018 年
5 月 10 日起更名为华夏永福混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏永福混合
基金主代码 000121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 224,805,849.98 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资
策略、股指期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 一年定期存款税后利率+2% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
基金,高于债券基金、货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
下属分级基金的交易代码 000121 002166
报告期末下属分级基金的份
额总额
224,805,849.98 份 -份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 主要财务指标
华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
1.本期已实现收益 -5,757,235.36 -
2.本期利润 635,522.81 -华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
3
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 -
4.期末基金资产净值 353,658,465.86 -
5.期末基金份额净值 1.573 -
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏永福混合A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.25% 0.52% 0.88% 0.00% -0.63% 0.52%
华夏永福混合C:
2016 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日期间,华夏永福混合 C 类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏永福混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月 13 日至 2018 年 9 月 30 日)
华夏永福混合A:华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
4
华夏永福混合C:
注:2016 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日期间,华夏永福混合 C 类基金份额为零。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
5
任职日期 离任日期
何家琪
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级副总
裁
2016-09-05 - 6 年
清华大学应用经济学硕士。
2012 年 7 月加入华夏基金管理
有限公司,曾任固定收益部研
究员、基金经理助理,华夏新
锦泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(2017 年 9 月
8 日至 2018 年 5 月 25 日期间)
等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5% 的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 3 季度,国际方面,美国经济依然领跑全球,美联储也在加快加息步伐,美元指数
冲高回落,整个季度基本持平。欧元区 PMI 高位回落,经济虽然还处在回升通道但与美国相比
稍显疲弱,市场预期 2019 年欧元区将进入加息周期,欧元出现一定幅度的反弹。日本经济亦跟
随发达国家,平均地价 27 年来首次上涨。大宗商品方面,原油价格受益于全球经济的复苏共振华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
6
叠加通胀预期的升温和地缘政治影响而震荡上行。国内经济受到内部金融去杠杆政策以及外部贸
易战的影响有下行压力,但总体运行仍在年初预定的目标之内,通胀预期伴随油价以及食品价格
上升有所升温。
债券市场 3 季度先扬后抑,前半季度央行通过对 MLF 质押规则的改变大力支持信用扩张,
且超预期的投放大量 MLF,资金利率创下年内新低,债券市场收益率出现快速下行,信用利差
也出现了明显收缩。后半季度央行通过开展定向正回购维持一定的资金利率水平,且通胀预期开
始升温,债券市场收益率开始上行。权益市场维持低位震荡,权重股表现好于中小创,在 9 月初
美国抛出的 2000 亿关税落地后市场出现一定的反弹。
报告期内,本基金维持了较高的权益资产,降低了组合久期,并维持了一定的杠杆水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 9 月 30 日,华夏永福混合 A 基金份额净值为 1.573 元,本报告期份额净值增长
率为 0.25% ;同期业绩比较基准增长率为 0.88% 。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 105,816,803.12 24.17
其中:股票 105,816,803.12 24.17
2 固定收益投资 321,893,501.64 73.52
其中:债券 320,697,821.64 73.25
资产支持证券 1,195,680.00 0.27
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
7
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 4,909,266.87 1.12
7 其他各项资产 5,190,166.24 1.19
8 合计 437,809,737.87 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
1,025,772.00 0.29
B 采矿业
4,257,360.00 1.20
C 制造业
72,436,098.98 20.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,668,742.14 0.47
J 金融业
24,892,195.00 7.04
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,536,635.00 0.43
S 综合
- -
合计
105,816,803.12 29.92
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
8
比例( %)
1 000768 中航飞机 803,783 12,764,074.04 3.61
2 600760 中航沈飞 302,300 11,517,630.00 3.26
3 000001 平安银行 640,200 7,074,210.00 2.00
4 600967 内蒙一机 476,900 6,600,296.00 1.87
5 600038 中直股份 151,500 6,038,790.00 1.71
6 002179 中航光电 127,907 5,627,908.00 1.59
7 600036 招商银行 182,500 5,600,925.00 1.58
8 603338 浙江鼎力 82,314 4,461,418.80 1.26
9 300309 吉艾科技 412,560 4,228,740.00 1.20
10 601318 中国平安 58,400 4,000,400.00 1.13
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,108,000.00 5.12
其中:政策性金融债 18,108,000.00 5.12
4 企业债券 177,475,000.00 50.18
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 65,754,600.00 18.59
7 可转债(可交换债) 59,360,221.64 16.78
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 320,697,821.64 90.68
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 1280388 12 蒙路债 300,000 30,726,000.00 8.69
2 1580228 15 渝能源债 300,000 28,656,000.00 8.10
3 101800739
18 晋焦煤
MTN004
200,000 20,206,000.00 5.71华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
9
4 122147 12 华新 02 200,000 20,180,000.00 5.71
5 143408 18 招金 02 200,000 19,870,000.00 5.62
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比(%)
1 142297 PR 一 A2 48,000.00 1,195,680.00 0.34
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
10
形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 31,973.82
2 应收证券清算款 1,098,065.76
3 应收股利 -
4 应收利息 3,966,856.54
5 应收申购款 93,270.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,190,166.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123006 东财转债 8,281,972.44 2.34
2 113011 光大转债 6,799,590.00 1.92
3 110032 三一转债 5,842,587.90 1.65
4 128024 宁行转债 5,685,314.20 1.61
5 113019 玲珑转债 4,218,639.20 1.19
6 110042 航电转债 3,721,864.00 1.05
7 123007 道氏转债 3,378,976.00 0.96
8 128015 久其转债 3,277,560.00 0.93
9 113009 广汽转债 1,950,366.60 0.55
10 113014 林洋转债 1,795,556.00 0.51
11 113015 隆基转债 1,681,752.60 0.48
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
11
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏永福混合A 华夏永福混合C
本报告期期初基金份额总额 238,575,856.28 -
报告期基金总申购份额 11,172,368.13 -
减:报告期基金总赎回份额 24,942,374.43 -
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 224,805,849.98 -
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2018 年 7 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增鼎信汇金(北京)
投资管理有限公司为代销机构的公告。
2018 年 7 月 5 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司
暂停办理认购、申购等业务的公告。
2018 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京晟视天下投
资管理有限公司为代销机构的公告。
2018 年 8 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海证券有限责任
公司开通定期定额申购业务的公告。
2018 年 8 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国国际金融股份
有限公司开通定期定额申购业务的公告。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
12
2018 年 8 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海万得基金销
售有限公司为代销机构的公告。
2018 年 9 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有
限公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基
金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设
有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基
金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金
管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加
入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基
金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管
理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018 年 9 月 28 日数据),华
夏经济转型股票在“ 股票基金- 标准股票型基金- 标准股票型基金(A 类)”中排序 1/153;华夏医
疗健康混合(A 类)在“ 混合基金- 偏股型基金- 普通偏股型基金(A 类)”中排序 8/151;华夏沪
港通恒生 ETF 、华夏医药 ETF 在“股票基金-指数股票型基金- 股票 ETF 基金”中分别排序 2/113、
8/113;华夏沪深 300 指数增强(C 类)在“股票基金- 指数股票型基金- 增强指数股票型基金(非
A 类)”中排序 7/18 ,华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类) 、华夏上证 50ETF 联接(A 类)在“股票基金
-指数股票型基金-股票 ETF 联接基金(A 类)”中分别排序 1/75 和 9/75。
在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和
服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;
(2)对在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即
达,让投资理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,
为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“世界那么大,定投华夏基金再出发”、“揭秘‘ 团长与团
员默契度’” 等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录华夏永福混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
13
9.1.1 中国证监会核准华夏永福养老理财混合型证券投资基金募集的文件;
9.1.2 中国证监会准予华夏永福养老理财混合型证券投资基金变更注册的文件;
9.1.3《华夏永福混合型证券投资基金基金合同》;
9.1.4《华夏永福混合型证券投资基金托管协议》;
9.1.5 法律意见书;
9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日