平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月25 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2018 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
交易代 码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,832,826.60 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧 密跟 踪中 证沪 港深 高股
息精选 指数 。 在正 常市 场 情况下 ， 力争 将基 金的 净 值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控
制在0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 指数 复制 法 ， 按
照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组
合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况 ， 采 取 合理
措施 ， 在 合理 期限 内进 行 适当的 处理 和调 整 ， 力 争 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。 本基 金力 争控 制本 基金
的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。 如 因 指 数 编 制
规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过
上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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度、跟 踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 人 民 币
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平
高于混 合型 基金 、 债券 型 基金及 货币 市场 基金 。 本 基金
为指数 型基 金， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
本基金 将投 资港 股通 标的 股票， 需承 担港 股市 场股 价波
动较大 的风 险 、 汇 率风 险 、 港 股通 机制 下交 易日 不 连贯
可能带 来的 风险 等。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -65,824.27
2.本期 利润
-1,063,212.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0677
4.期末 基金 资产 净值 14,650,834.35
5.期末 基金 份额 净值 0.9253
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.84% 1.23% -7.28% 1.24% 0.44% -0.01%
业绩比 较基 准： 中证 沪港 深高股 息精 选指 数收 益率*95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）*5%
平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年1 月
25 日
- 7
施旭先 生 ， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士 。 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国信 证券 ，2015 年加
入 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公司 ， 任 衍生 品投 资中 心 量
化研究 员 ， 现 任平 安大 华 深
证300 指 数增 强型 证券 投 资
基金 、 平 安大 华量 化成 长 多
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 、 平 安大 华鑫 享 混
合型证 券投 资基 金 、 平 安 大
华 鑫 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 平安 大华 中证 沪港 深 高
股 息 精 选 指 数 型 证 券 投 资
基金 、 平 安大 华股 息精 选 沪
港深股 票型 证券 投资 基金 、
平 安 大 华 转 型 创 新 灵 活 配
置混合 型证 券 投 资基 金 、 平
安 大 华 量 化 先 锋 混 合 型 发
起式证 券投 资基 金 、 平 安 大
华 量 化 精 选 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金 、 平 安大 华 港
股 通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
钱晶
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2018 年3 月
26 日
- 6
钱晶先 生 ， 美 国纽 约大 学 理
工学院 硕士 。 曾先 后担 任 国
信 证 券 股 份 有 限 公 司 量 化
分析师 、 华安 基金 管理 有 限
公司基 金经 理。2017 年 10
月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理
有限公 司 ， 任 资产 配置 事 业
部 ETF 指数 部投 资经 理 。 现
任 平 安 大 华 中 证 沪 港 深 高
股 息 精 选 指 数 型 证 券 投 资平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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基金 、 平 安大 华 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施
细则、 《 平安 大华 中证 沪港 深高股 息精 选指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规
定，并本着诚 实信用、 勤 勉尽责、取信 于市场、 取 信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金
持有人谋求最 大利益。 本 报告期内，基 金投资管 理 符合有关法规 和基金合 同 的规定，没有 损害基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司 公 平交易制度 指导意见》 和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾三 季度 ，市 场风 格延 续了上 半年 以来 的特 征， 风格差 异明 显， 市场 风险 偏好下 降， 小盘
股指数 、创 业板 指数 一路 下行， 三季 度下 行幅 度较 上半年 更为 显著 ，大 市值 龙头效 应明 显， 市场
整体呈 震荡 下行 的趋 势， 其中消 费、 医药 类板 块跌 幅较大 ，金 融板 块估 值处 于历史 低位 ，且 具备
防御性 特征 ，三 季度 获得 正收益 。本 基金 继续 以跟 踪中证 沪港 深指 数为 目标 ，参与 市场 估值 与分
红带来 的净 值增 长机 会。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9253 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.84% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-7.28% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形 ， 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。 根据 2014 年8 月8 日生 效的 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 第四 十一
条的规 定， 予以 披露 ，且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数低 于200 人 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 13,429,683.34 90.46
其中： 股票 13,429,683.34 90.46
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,389,432.51 9.36
8 其他资 产 27,117.84 0.18
9 合计 14,846,233.69 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,006,540.92 47.82 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 47,926.00 0.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 402,126.80 2.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
178,204.00 1.22
J 金融业 122,557.60 0.84
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 47,671.80 0.33
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社 会 工作 99,168.75 0.68
R 文化、 体育 和娱 乐业 234,730.00 1.60
S 综合 - -
合计 8,138,925.87 55.55
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资境 内股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 268,314.35 1.83
B 消费 者非 必需 品 2,755,260.73 18.81
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 308,422.48 2.11
F 医疗 保健 242,602.22 1.66
G 工业 892,234.11 6.09
H 信息 技术 238,862.43 1.63
I 电信 服务 248,805.86 1.70
J 公用 事业 - -
K 房地 产 336,255.29 2.30
合计 5,290,757.47 36.11
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 24,500 640,675.00 4.37
2 01382 互太纺 织 98,000 575,188.12 3.93
3 00868 信义玻 璃 63,000 548,270.45 3.74
4 600660 福耀玻 璃 15,800 402,110.00 2.74
5 00177
江苏宁 沪高
速公路
45,500 401,978.76 2.74
6 00173 嘉华国 际 103,000 336,255.29 2.30
7 02020 安踏体 育 10,000 330,421.23 2.26
8 00551 裕元集 团 17,000 325,361.51 2.22
9 002372 伟星新 材 21,415 317,370.30 2.17
10 00165
中国光 大控
股
25,000 308,422.48 2.11
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00001 长和 500 39,685.75 0.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 无债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资情 况。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 376.06 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 26,491.26
4 应收利 息 250.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,117.84
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本报 告期 末指 数投 资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 报告 期末 积极 投资 前五名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 15,607,359.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 443,008.14
减:报告 期 期间 基金 总赎 回 份额 217,541.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 15,832,826.60
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告 期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
个人
1 20180701-20180930 10,011,200.00 0.00 0.00 10,011,200.00 63.23%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华中 证沪 港深 高股 息精 选指数 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 基金 合同
（3） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5 ） 报 告期 内平 安大 华中 证沪港 深高 股息 精选 指数 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的
原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本 报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 10 月25 日
