国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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国 泰 双利 债 券证 券 投资 基 金
2018 年第 3 季度 报 告
2018 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年十 月二十 五日国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰双 利债 券
基金主 代码 020019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 43,483,797.37 份
投资目 标
通过主 要投 资于 债券 等固 定收益 类品 种， 在严 格控 制风险
和保持 基金 资产 流动 性的 前提下 ， 力 争为 基金 份额 持有人
谋求较 高的 当期 收入 和投 资总回 报。
投资策 略
本基金 大类 资产 配置 通过 对未来 一段 时间 股票 、 债 券市场
相对收 益率 的评 价， 主动 调整股 票、 债券 类资 产在 给定区
间内的 动态 配置 ， 以 使基 金在保 持总 体风 险水 平相 对稳定
的基础 上， 优化 投资 组合 。
本基金 将主 要通 过久 期调 整、 收 益率 曲线、 债券 类属 配置、
骑乘策 略、 息差 策略、 利 差策略 、 信 用策 略等构 建 固定收国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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益类资 产组 合。
本基金 将通 过新 股申 购策 略、 以 及精 选高 分红 能力 和良好
盈利增 长能 力的 上市 公司 来构建 股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率× 90% + 上 证红 利指 数收 益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券基 金， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰双 利债 券 A 国泰双 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 020019 020020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
23,880,843.58 份 19,602,953.79 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
国泰双 利债 券 A 国泰双 利债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 123,574.31 69,726.60
2. 本期 利润 32,039.62 1,302.15
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0013 0.0001
4. 期末 基金 资产 净值 32,729,436.58 26,108,405.73
5. 期末 基金 份额 净值 1.371 1.332
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本 期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰双利债券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.15% 0.13% 1.46% 0.12% -1.31% 0.01%
2、 国泰双利债券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.13% 1.46% 0.12% -1.46% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰双 利债 券证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 3 月 11 日 至 2018 年 9 月 30 日)
1． 国 泰双 利债 券 A ：
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2009 年 3 月 11 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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2． 国 泰双 利债 券 C ：
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2009 年 3 月 11 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰金
龙债
券、国
泰信用
互利分
级债
券、国
泰新目
标收益
保本混
2013-10-25 - 16 年
硕 士 研 究 生 ，CFA ，FRM 。2001
年 6 月加入国泰基金管理有限公
司， 历 任股 票交 易员、 债券 交易员 ；
2004 年 9 月至 2005 年 10 月，英
国 城 市 大 学 卡 斯 商 学 院 金 融 系 学
习；2005 年 10 月至 2008 年 3 月
在 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金
经理助 理； 2008 年 4 月至 2009 年
3 月 在 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 从
事债券 研究 ；2009 年 4 月至 2010
年 3 月在国泰基金管理有限公司
任投资 经理 。2010 年 4 月 起任国
泰 金 龙 债 券 证 券 投 资 基 金 的 基 金国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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合、国
泰鑫保
本混
合、国
泰民安
增益纯
债债
券、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
） 、 国泰
招惠收
益定期
开放债
券、国
泰瑞和
纯债债
券的基
金经
理、绝
对收益
投资
（事
业）部
总监、
固收投
资总监
经理；2010 年 9 月至 2011 年 11
月 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2011 年 12
月 起 任 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2012
年 9 月至 2013 年 11 月 任国 泰 6
个 月 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理； 2013 年 10 月起兼
任 国 泰 双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2016 年 1 月起 兼任国
泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016 年 12
月至 2018 年 4 月 任国 泰民 惠收益
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 2017 年 3 月至 2018 年
4 月 任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 8 月至 2018 年 8
月 任 国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 9 月起 兼任 国泰中
国 企 业 信 用 精 选 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （QDII ） 的 基 金 经 理 ，2017
年 11 月至 2018 年 9 月 任国 泰安心
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2018 年 1 月起 兼任 国泰招
惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2018 年 2 月至
2018 年 8 月 任国 泰安 惠收 益定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2018 年 8 月起 兼 任 国泰民
安 增 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ 由 国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而
来）的 基金 经理 ，2018 年 9 月起
兼 任 国 泰 瑞 和 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2014 年 3 月
至 2015 年 5 月任 绝对 收益 投资 （ 事
业）部 总监 助理 ，2015 年 5 月至
2016 年 1 月 任绝 对收 益投 资（事
业） 部 副总 监， 2016 年 1 月至 2018
年 7 月 任绝 对收 益投 资 （ 事业） 部
副总监 （主 持工 作） ，2017 年 7 月国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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起任固 收投 资总 监，2018 年 7 月
起任绝 对收 益投 资 （ 事业） 部总监 。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年 7 月下 旬， 国务 院 常委会 释放 从 “ 稳信 用 ”转向 “ 宽 信用 ” 的信 号， 叠加 央行 对 MPA 考
核参数 的松 口进 一步 推升 了对信 用宽 松的 预期 ，市 场风险 偏好 有所 修复 ，但 短端受 流动 性充 裕 影
响收益 率快 速下 行， 期限 利差走 阔；7 月 末融 资增 速再度 下行 ，基 建投 资增 速大幅 下滑 拖累 固 定国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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资产投 资， 经济 悲观 预期 受到数 据印 证， 收益 率小 幅回调 后继 续下 行；8 月 中旬以 来， 非洲 猪 瘟
和寿光 水灾 、 租 金大 幅上 涨引发 再通 胀担 忧， 地方 债集中 供给 冲击 以及 传闻 地方债 风险 权重 调整 ，
市场对 宽信 用政 策的 落地 效果仍 保持 相对 谨慎 ， 收 益率震 荡上 行 ；9 月末 ， 美 联储加 息靴 子落 地，
国内央 行并 未跟 随上 调公 开市场 利率 ， 货 币市 场通 过 MLF 、 降准等超 预期 投 放资金 ， 基 本面 走弱
得到政 策确 认， 收益 率转 而下行 。
三季度 ，管 理人 适当 拉长 债券加 权久 期， 同时 杠杆 比例也 有所 提升 ；资 产投 向方面 ，主 要 投
向 3-5 年 政策 性金 融债 以 及 3 年 附近 中高 等级 信用 债。展 望四 季度 ，管 理人 将维持 一定 中长 端利
率债仓 位， 未来 曲线 牛平 仍对长 端利 率投 资价 值形 成支撑 ，信 用品 种仍 围绕 中高等 级品 种、 久 期
在 3 年 左右 ，同 时杠 杆策 略在季 末以 前仍 可维 持。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰双 利债 券 A 在 本报 告 期内的 净值 增长 率 为 0.15% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.46% 。
国泰双 利债 券 C 在 本报 告 期内的 净值 增长 率 为 0.00% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望四 季度 ，资 管新 规相 关配套 政策 相继 平稳 发布 ，对市 场冲 击有 限， 未来 影响市 场的 核 心
因素仍 在于 基本 面。9 月 中采、 汇 丰 PMI 纷纷 下滑 ，显示 生产 需求 双双 走弱 ，宽信 用传 导不 畅 ，
叠加海 外局 势动 荡， 基本 面压力 仍大 。目 前来 看， 地方政 府债 务及 地产 融资 未有放 松， 政策 对 经
济的托 底效 果存 疑 。10 月 仍有大 量地 方政 府专 项债 待发 ， 后 续基 建投 资的 改 善有待 观察 。 近期 美
债收益 率再 次飙 升， 中美 利差收 窄至 近 10 年 低点 ， 资本外 流担 忧加 剧， 叠加 通胀仍 有上 行压 力，
短期或 对市 场情 绪有 所影 响。但 考虑 到经 济下 行压 力下， 通胀 及汇 率对 货币 政策制 约有 限， 货 币
政策预 计仍 将保 持宽 松， 短期利 空更 多是 情绪 冲击 ，不改 利率 下行 趋势 。信 用市场 方面 负面 事 件
频发， 宽货 币向 宽信 用传 导不畅 ，市 场风 险偏 好、 企业融 资环 境未 有明 显改 善。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 2,615,538.43 3.56
其中： 股票 2,615,538.43 3.56
2 固定收 益投 资 67,273,656.40 91.63
其中： 债券 67,273,656.40 91.63
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,140,084.78 2.92
7 其他各 项资 产 1,386,286.35 1.89
8 合计 73,415,565.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,615,538.43 4.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- - 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究 和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,615,538.43 4.45
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002035 华帝股 份 42,750 445,027.50 0.76
2 002008 大族激光 10,400 440,648.00 0.75
3 002456 欧菲科 技 23,800 321,062.00 0.55
4 603008 喜临门 21,800 311,740.00 0.53
5 002475 立讯精 密 17,550 270,621.00 0.46
6 002450 康得新 19,200 269,376.00 0.46
7 000921 海信科 龙 26,400 234,432.00 0.40
8 002798 帝欧家 居 8,568 143,514.00 0.24
9 002466 天齐锂 业 3,331 126,677.93 0.22
10 002572 索菲亚 2,400 52,440.00 0.09
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 2,502,500.00 4.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,363,400.00 36.31
其中： 政策 性金 融债 21,363,400.00 36.31
4 企业债 券 43,184,362.00 73.40 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
11
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 223,394.40 0.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 67,273,656.40 114.34
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 180406 18 农发 06 200,000 20,458,000.00 34.77
2 122751 11 冀 新债 50,020 5,031,511.80 8.55
3 136009 15 红星 01 50,000 4,997,000.00 8.49
4 136010 15 中骏 01 50,000 4,993,000.00 8.49
5 136227 16 住总 01 50,000 4,987,000.00 8.48
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
12
本基 金在 进行 股指 期货 投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基 金管 理人 将充 分考 虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律 法规 对于 基金 投资 股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,472.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,374,605.70
5 应收申 购款 9,208.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,386,286.35
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 127004 模塑转 债 221,136.00 0.38
2 113018 常熟转 债 2,258.40 0.00 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002450 康得新 269,376.00 0.46 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰双 利债 券A 国泰双 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,341,050.16 20,524,982.71
报告 期 基金 总申 购份 额 558,445.74 755,219.32
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,018,652.32 1,677,248.24
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,880,843.58 19,602,953.79
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、关 于核 准国 泰双 利债 券 证券投 资基 金募 集的 批复
2 、国 泰双 利债 券证 券投 资 基金合 同
3 、国 泰双 利债 券证 券投 资 基金托 管协 议
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 国泰双利债券证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 ——北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号
楼。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年十月二十 五日
