国 寿 安 保 添利 货 币 市 场基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月25 日 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年10 月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保添 利货 币
交易代 码 003422
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,226,248,403.62 份
投资目 标
在严格 控 制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上 ， 力
争获得 超越 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政
策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 ， 分析 和 判
断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑 各 类
投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 ， 对 基金 资 产
组合进 行积 极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国寿安 保添 利货 币 A 国寿安 保添 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003422 003423
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 18,133,619.10 份 22,208,114,784.52 份
国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
国寿安 保添 利货 币 A 国寿安 保添 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 148,514.65 256,285,625.20
2．本 期利 润 148,514.65 256,285,625.20
3．期 末基 金资 产净 值 18,133,619.10 22,208,114,784.52
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保添利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7566% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.4163% 0.0013%
国寿安保添利货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8178% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.4775% 0.0013% 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同 于2016 年12 月 27 日 生效 。 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合同
生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桑迎 基金经 理
2016 年 12
月 27 日
- 16 年
硕士研 究生 。2002 年 7 月至
2003 年 8 月 ，任 职于 交通 银
行北京分行，担任交易员；
2004 年11 月至2008 年1 月，
任职于 华夏 银行 总行 资金 部，
担任交 易员 ；2008 年 2 月至
2013 年 12 月， 任 职于 嘉实 基
金，历 任交 易员 、基 金经 理。
2013 年12 月 加入 国寿 安保 基国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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金管理 有限 公司， 现任 国寿 安
保场内实时申赎货币市场基
金、 国寿 安保 薪金 宝货 币市 场
基金、 国 寿安 保聚 宝盆 货币 市
场基金、 国寿 安保 鑫钱 包货 币
市场基 金、 国 寿安 保添 利货 币
市场基金及国寿安保货币市
场基金 基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《 国寿安保添利货币市场
基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造 成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年3 季度国内经济政策出现明显变化。 货币政策体现出更加宽松的取向， 具
体表现为央行货币政策操作更加具备前瞻性， 季度内降准加大公开市场操作力度确保
货币市场处于宽松状态。受到央行货币政策转向影响 3 季度货币市场利率大幅下行。
3 季度银行间标志性的 7 日质押式回购加权利率均价 2.67%，相比2 季度该利率大幅
下行70 余基点。 受到资金面极度充裕的影响，3 季度银行存单一级市场发行利率呈现
断崖式下行。3 个月期限 AAA 级存单发行利率 2 季度维持在4%以上，3 季度该利率飞
速下行至最低2%附近， 下行幅度达到 200 基点以上。 货币市 场其他品种收益率也同样
出现收益率大幅度下行。 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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3 季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以机构客户为主的特
点， 以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置债券投资和同业存款， 管理现
金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，
实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，
为下一阶段抓 住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.7566% ，本报告期国寿
安保添利货币B 的基金份额净值收益率为 0.8178% ，同期业绩比较基准收益率为
0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,097,216,800.55 40.91
其中： 债券 9,097,216,800.55 40.91
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 8,536,831,345.21 38.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,550,191,097.73 20.46
4 其他资 产 54,300,977.13 0.24
5 合计 22,238,540,220.62 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 1.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券 回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.00
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 16.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 9.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.81 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 559,093,461.71 2.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 650,503,016.13 2.93
其中： 政策 性金 融债 650,503,016.13 2.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,687,515,967.84 34.59
8 其他 200,104,354.87 0.90
9 合计 9,097,216,800.55 40.93
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注 ：其 他债 券是 添利 持有 的 15 辽宁 债 27 （银 行间 代码：154627）。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170211 17 国开 11 5,000,000 500,377,579.13 2.25
2 111712229 17 北 京银 行CD229 5,000,000 499,237,726.40 2.25
3 111804030 18 中 国银 行CD030 5,000,000 499,128,450.54 2.25
4 111808185 18 中 信银 行CD185 5,000,000 498,980,753.76 2.25
5 111882269 18 宁 波银 行CD143 5,000,000 498,755,986.35 2.24
6 111882331 18 成 都银 行CD202 5,000,000 498,696,915.94 2.24
7 111810403 18 兴 业银 行CD403 5,000,000 497,834,782.62 2.24
8 111811236 18 平 安银 行CD236 5,000,000 497,834,782.62 2.24
9 111807070 18 招 商银 行CD070 5,000,000 496,582,109.32 2.23
10 111771691 17 杭 州银 行CD259 4,500,000 447,522,311.09 2.01
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0729%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0026%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0302%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值 达到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价， 即计价 对象 以买入 成本 列示， 按实 际利率 并
考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内摊 销， 每日计 提收 益。本 基金 采用固
定 份额 净值， 基金 账面份 额净 值始终 保持 1.00 元。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 54,300,777.13
4 应收申 购款 200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 54,300,977.13
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国寿安 保添 利货 币A 国寿安 保添 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 22,924,098.65 22,029,394,908.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,168,519.71 18,342,047,804.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 16,958,999.26 18,163,327,927.75
报告期 期末 基金 份额 总额 18,133,619.10 22,208,114,784.52
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2018 年 7 月 16 日 164,327.55 - 0.00%
2 赎回 2018 年 7 月 25 日 8,483,779.87 8,491,897.65 0.00%
3 申购 2018 年 8 月 2 日 276,000,000.00 276,000,000.00 0.00%
4 赎回 2018 年 8 月 13 日 304,000,000.00 304,272,420.86 0.00%
5 红利再 投资 2018 年 8 月 15 日 108,519.32 - 0.00%
6 红利再 投资 2018 年 9 月 17 日 30,863.46 - 0.00% 国寿安保添利货币 2018 年第 3 季度报告
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合计
588,787,490.20 588,764,318.51
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 皆通 过直 销机构 进行 ，申 购和 赎回 交易日 期指 交易
申请日 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保添利货币市场基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保添利货币市场基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保添利货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保添利货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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