国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年 9 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月25 日 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年10 月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告 等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保安 盛纯 债 3 个月 定开债 券发 起式
交易代 码 004797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,724,054,585.39 份
投资目 标
本 基 金在 保持 资产 流动 性以 及 严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过
积 极 主动 的投 资管 理， 力争 为 基金 份额 持有 人提 供超 越 业绩
比较基 准的 当期 收益 以及 长期稳 定的 投资 回报 。
投资策 略
本 基 金在 投资 策略 上兼 顾投 资 原则 以及 定期 开放 基金 的 固有
特 点 ，通 过分 散投 资降 低基 金 财产 的非 系统 性风 险， 保 持基
金 组 合良 好的 流动 性。 本基 金 在投 资中 主要 基于 对国 家 财政
政 策 、货 币政 策的 深入 分析 以 及对 宏观 经济 的动 态跟 踪 ，采
用 期 限匹 配下 的主 动性 投资 策 略， 主要 包括 ：类 属资 产 配置
策 略 、期 限结 构策 略、 久期 调 整策 略、 个券 选择 策略 、 分 散
投 资 策略 、回 购套 利策 略、 国 债期 货投 资策 略等 投资 管 理手
段 ， 对债 券市 场、 债券 收益 率 曲线 以及 各种 固定 收益 品 种价
格的变 化进 行预 测， 相机 而动、 积极 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 与风 险低 于股 票型 基 金、
混 合 型基 金， 高于 货币 市场 基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的中
低预期 收益/风 险品 种。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 37,526,823.85
2.本期 利润 52,036,890.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0207
4.期末 基金 资产 净值 3,933,580,496.02
5.期末 基金 份额 净值 1.0563
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列 数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.01% 0.07% 0.57% 0.07% 1.44% 0.00% 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年 12 月 26 日 ， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
至本报告期末 ，本基金 建 仓期已结束， 各项资产 配 置比例符合基 金合同约 定 。 图示日期 为 2017
年12 月26 日至 2018 年9 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理
2017 年12
月26 日
- 8 年
黄 力 先生 ，硕 士 ，中 国籍。 曾 任中
国 人 寿资 产管 理 有限 公司投 资 经理
助 理 ；现 任国 寿 安保 增金宝 货 币市
场 基 金、 国寿 安 保安 裕半年 定 期开
放 债 券型 发起 式 证券 投资基 金 及国
寿安保 安盛 纯债 3 个 月定 期开放 债国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安盛纯债 3
个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》 及其他相关法律 法规的规定， 本
着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合
同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交 易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度，国内宏观经济指标有所走弱，社融、投资、消费均明显下行。受原油、
猪肉、 蔬菜、 房租等价格波动影响， 通胀预期有所抬头。 在稳健的货币政策下， 资金
利率维持低位， 流动性分层情况得到很大缓解， 中美贸易摩擦降低市场风险偏好， 债
券收益率在7 月份快速下行。 以 7 月份国务院 常务会议为标志， 政策基调从去杠杆开
始向稳增长方向转移， 市场对宽信用的预期逐渐发酵。 同时， 央行两次引导市 场资金
端利率避免过低， 外加通胀预期抬头， 自 8 月中旬起， 收益率呈震荡上升走势。 整个
三季度，收益率整体还是下行，收益率曲线变得陡峭。
本基金以高等级信用债和利率债为主要投资标的，维持中等久期获取价差收益，
同时利用定期开放基金封闭期杠杆空间较高的优势， 积极提高组合杠 杆率， 获取息差
收益。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0563 元；本报告期基金份额净值增长率为
2.01% ，业绩比较基准收益率为 0.57%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,565,857,000.00 90.62
其中： 债券
3,565,857,000.00 90.62
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
299,957,969.93 7.62
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,305,751.94 0.44
8 其他资 产
51,805,146.75 1.32
9 合计
3,934,925,868.62
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 414,947,000.00 10.55 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 414,947,000.00 10.55
4 企业债 券 1,900,592,000.00 48.32
5 企业短 期融 资券 171,405,000.00 4.36
6 中期票 据 885,913,000.00 22.52
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 193,000,000.00 4.91
9 其他 - -
10 合计 3,565,857,000.00 90.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 180209 18 国开 09 2,000,000 200,340,000.00 5.09
2 143043 17 邮政 01 1,400,000 141,008,000.00 3.58
3 180204 18 国开 04 1,300,000 133,783,000.00 3.40
4 1722010 17 招 银租 赁债 01 1,200,000 121,452,000.00 3.09
5 1822019 18 交 银租 赁债 01 1,200,000 121,044,000.00 3.08
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 164,833.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,640,313.67 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,805,146.75
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,010,089,450.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,713,965,135.34
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,724,054,585.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.05
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.05
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.27
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金交易本基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
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基金管 理人 固有
资金
10,000,450.05 0.27 10,000,450.05 0.27 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 0.27 10,000,450.05 0.27 3 年
§9 影 响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180701~20180930 2,000,089,000.00 1,713,965,135.34 - 3,714,054,135.34 99.73%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投 资 者持 有基 金份 额达 到或超 过20% 的 情形 ， 可能 存在大 额赎 回的 风 险 ， 并 导
致基金 净值 波动 。此 外， 机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模大 幅减 小， 不利于 基金 的正 常运 作。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 并将 采 取有效 措施 保证 中小 投资 者的
合法权 益。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
10.1.1 中国证监会批准国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金募集的文件
10.1.2 《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 2018 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
同》
10.1.3 《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协
议》
10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
10.1.5 报告期内国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
在指定媒体上披露的各项公告
10.1.6 中国证监会要求的其他文件
10.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
10.3 查 阅方 式
10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 10 月25 日
