东 方金 证通货 币市场 基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年9 月30 日
基金 管理人： 东方基金管 理有限责 任公司
基金 托管人： 中国民生银 行股份有 限公司
报告 送出日期 ： 二〇一八 年十月二 十五日
东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起至9 月 30 日止。
§2 基金 产品概况
基金简称 东方金证通货币
基金主代码 002243
交易代码 002243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 376,385,540.50 份
投资目标
在确保基金资产低风险和高流动性的前提下， 通过
基金主动的投资管理， 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析， 在保证资
产的安全性和流动性的前提下， 进行积极的投资组
合管理，追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要 财务指标 和基金净值 表现 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 3 页 共12 页
3.1 主要 财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1． 本期已实现收益 4,384,457.42
2．本期利润 4,384,457.42
3．期末基金资产净值 376,385,540.50
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表现
本报 告期基金份 额净值 收益率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月 0.7782% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.6900% 0.0012%
注：本基金每日分配收益，按日结转份额。
自基 金合同生效 以来基金累计 净值 收益率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益率
变动 的比较 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 4 页 共12 页
§4 管理 人报告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
姚航（女
士）
本基金基金
经理、 固定收
益部副总经
理、 投资决策
委员会委员
2018 年3 月
18 日
- 14 年
固定收益部副总经理，
投资决策委员会委员，
中国人民大学工商管理
硕士，14 年证券从业经
历。曾就职于嘉实基金
管理有限公司运营部。
2010 年 10 月加盟东方
基金管理有限责任公
司，曾任债券交易员、
东方金账簿货币市场证东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 5 页 共12 页
券投资基金基金经理助
理、东方多策略灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理、东方赢家保
本混合型证券投资基金
基金经理、东方保本混
合型开放式证券投资基
金(于 2017 年5 月 11
日起转型为东方成长收
益平衡混合型证券投资
基金) 基金经理、 东方民
丰回报赢安定期开放混
合型证券投资基金（于
2017 年 9 月 13 日起转
型为东方民丰回报 赢安
混合型证券投资基金）
基金经理、东方成长收
益平衡混合型证券投资
基金（于 2018 年1 月
17 日转型为东方成长
收益灵活配置混合型证
券投资基金） 基金经理、
东方新思路灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理、东方岳灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理，现任东方金账
簿货币市场证券投资基
金基金经理、东方成长
收益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、
东方新策略灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理、东方金元宝货币
市场基金基金经理、东
方金证通货币市场基金
基金经理、东方民丰回
报赢安混合型证券投资
基金基金经理、东方稳
健回报债券型证券投资
基 金基 金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 6 页 共12 页
4.2 管理 人对报告期 内本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金证通货币市场基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易专项说 明
公平 交易制度的 执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》（2011
年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合 的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
2018 年三季度， 基本面下行走势确认、 中美贸易摩擦升 级， 在此背景下， 政策组合向 “宽货东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 7 页 共12 页
币、宽信用”的方向转变。受制于金融机构风险偏好、银行资本金、资管新规大方向未变等实际
限制， 宽货币向宽信用的传导仍不尽顺畅。2018 年三季度债券收益率先下后上， 由二季度的趋势
下行转为震荡行情，10 年国债、国开债收益率分别较二季度末上行 14BP 、下行 5BP 。短端方面，
7 月新一轮定向降准正式实施， 央行大幅投放 MLF 资金 ， 货币市场利率大幅下行，8 月初一度触及
政策利率并倒挂，之后有所上行但仍保持低位。
报告期内，本基金规模变化较大，实 施流动性管理新规后月末、季末流动性管理加大，配置
方面在关键性的时点重点配置了六个月、九个月存单，拉长组合剩余期限，同时增配了一定比例
的优质资产支持证券，增厚了组合收益。
4.5 报告 期内基金的 业绩表现
2018 年 7 月 1 日起 至 2018 年 9 月 30 日，本基金净值增 长率为 0.7782% ，业绩比较基准收益
率为 0.0882%，高于业绩比较基准 0.6900% 。
4.6 报告 期内基金持 有人数或基金 资产净值预 警说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资 组合报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 337,808,798.98 82.56
其中：债券 317,808,798.98 77.67
资产支持证券
20,000,000.00
4.89
2
买入返售金融资产
70,000,425.00
17.11
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 389,487.56 0.10
4 其他资产 981,067.57 0.24
5 合计 409,179,779.11 100.00
5.2 报告 期债券回购 融资情况
东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 8 页 共12 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.53
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 32,299,831.55 8.58
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券 正回购的资 金余额超过基 金资产净值 的 20% 的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
投资 组合平均剩 余期限基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告 期内投资组 合平均剩余期 限超过 120 天 情况说 明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
报告 期末投资组 合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 34.62
8.58
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 7.93 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 29.10 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 7.95 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天（含） 28.84
- 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 9 页 共12 页
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 108.45 8.58
5.4 报告 期内投资组 合平均剩余存 续期超过 240 天 情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按债券 品种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 19,972,187.33 5.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,979,289.80 5.31
其中：政策性金融债 19,979,289.80
5.31
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
70,054,756.81
18.61
6 中期票据 - -
7 同业存单 207,802,565.04 55.21
8 其他 - -
9
合计 317,808,798.98
84.44
10 剩余存续 期超过 397 天的 浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末按摊余 成本占基金资 产净值比例 大小 排序的 前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111807172
18 招商银行
CD172
400,000 39,084,748.70 10.38
2 071800035
18 财通证券
CP002
300,000 30,001,583.37 7.97
3 111821276
18 渤海银行
CD276
300,000 29,863,774.09 7.93
4 111803144
18 农业银行
CD144
300,000 29,855,557.68 7.93
5 111811257
18 平安银行
CD257
300,000 29,854,568.38 7.93
6 011800822
18 沪港务
SCP001
200,000 20,044,116.84 5.33
7 011801168
18 陕延油
SCP006
200,000 20,009,056.60 5.32 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 10 页 共12 页
8 180207 18 国开 07 200,000 19,979,289.80 5.31
9 189934
18 贴现国债
34
200,000 19,972,187.33 5.31
10 111814097
18 江苏银行
CD097
200,000 19,822,881.15 5.27
5.7 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊 余成本法 ” 确 定的基金资 产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1804%
报告期内偏离度的最低值 0.0773%
报告期内每个 工作 日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1061%
报告 期内负偏离 度的绝对值达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告 期内正偏离 度的绝对值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
5.8 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小 排序的 前十名资产 支持证券投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（%）
1 139053 深借呗 2A 100,000 10,000,000.00 2.66
2 149920 18 花呗 6A 100,000 10,000,000.00 2.66
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.9 投资 组合报告附 注
基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 11 页 共12 页
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 981,067.57
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 981,067.57
§6 开放 式基金份 额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 353,478,372.37
报告期期间基金总申购份额 2,908,655,325.29
报告期期间基金总赎回份额 2,885,748,157.16
报告期期末基金份额总额 376,385,540.50
§7 基金 管理人运 用固有资金 投资本基 金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决 策的其他重 要信息
8.1 报告 期内单一投 资者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
§9 备查 文件目录 东方金证通货币 2018 年第 3 季度报告
第 12 页 共12 页
9.1 备查 文件目录
一、《东方金证通货币市场基金基金合同》
二、《东方金证通货币市场基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com ）查阅。
东方 基金管理有 限责任公司
2018 年10 月25 日
