东 方安 心收益 保本混 合型 证券 投资基 金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年9 月30 日
基金 管理人： 东方基金管 理有限责 任公司
基金 托管人： 中国邮政储 蓄银行股 份有限公司
报告 送出日期 ： 二〇一八 年十月二 十五日 东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共16 页
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起至9 月 30 日止。
§2 基金 产品概况
基金简称 东方安心收益保本
基金主代码 400020
交易代码 400020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 696,514,732.19 份
投资目标
本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效
的组合管理， 控制本金损失的风险， 并在基金本金安
全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略与基
于期权的投资组合保险策略， 在保本周期内实现保值
增值的目的。
在大类资产配置方面，本基金将主要运用 CPPI 策略
来动态分配资产在风险资产和固定收益类资产上的
投资比例。 并根据对未来市场形势的分析判断， 动态
调整风险乘数 M 的大小。
在固定收益类资产投资方面，以追求本金安全为目
的。 即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本
周期的债券等低风险固定收益类证券，并规避利率、
再投资等风险，以确保固定收益类资产的稳定收益。
在风险资产投资方面， 以追求收益为目的。 即采用积
极投资方式，把握市场时机、挖掘市场热点，精选个
股，获取稳定的资本增值。
业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 3 页 共16 页
绩比较基准。
风险收益 特征
本基金是保本混合型的基金产品， 属于证券投资基金
中的低风险品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司
§3 主要 财务指标 和基金净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 -1,417,150.74
2. 本期利润
11,162,872.27
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0158
4. 期末基金资产净值 697,267,226.56
5. 期末基金份额净值 1.0011
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.59% 0.06% 0.69% 0.01% 0.90% 0.05%
东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 4 页 共16 页
3.2.2 自基 金合同生效 以来基金份额 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准收
益率 变动的比较
§4 管理 人报告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱晓栋 （先
生）
本基金基金
经理、 权益投
资部副总经
理
2014 年 1 月
30 日
2018 年 7 月
2 日
9 年
权益投资部 副总经
理，对外经 济贸易
大学经济学硕士， 9
年证券从业 经历。
2009 年 12 月加盟东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 5 页 共16 页
东方基金管 理有限
责任公司， 曾任研
究部金融行 业、固
定收益研究 、食品
饮料行业、 建筑建
材行业研究 员，投
资 决 策 委 员 会 委
员，东方龙 混合型
开放式证券 投资基
金基金经理 助理、
东方精选混 合型开
放式证券投 资基金
基金经理、 东方核
心动力股票 型开放
式 证 券 投 资 基 金
（于 2015 年 7 月
31 日转型为东方
核心动力混 合型证
券投资基金 ）基金
经理、东方 区域发
展混合型证 券投资
基金基金经 理、东
方核心动力 混合型
证券投资基 金基金
经理、东方 安心收
益保本混合 型证券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方支 柱产业
灵活配置混 合型证
券投资基金 基金经
理，现任东 方利群
混合型发起 式证券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方多 策略灵
活配置混合 型证券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方龙 混合型
开放式证券 投资基
金基金经理 、东方
鼎新灵活配 置混合
型证券投资 基金基
金经理、东 方新策
略灵活配置 混合型
证券投资基 金基金东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 6 页 共16 页
经理。
吴萍萍 （女
士）
本基金基金
经理
2016 年 3 月
21 日
- 7 年
中国人民大 学应用
经济学硕士 ，7 年
证券从业经 历，曾
任安信证券 投资组
资金交易员 、民生
加银基金管 理有限
公 司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11 月
加盟东方基 金管理
有限责任公 司，曾
任东方 稳健 回报债
券型证券投 资基金
基金经理助 理、东
方添益债券 型证券
投资基金基 金经理
助理、东方 利群混
合型发起式 证券投
资基金基金 经理助
理、东方强 化收益
债券型证券 投资基
金基金经理 助理、
东方添益债 券型证
券投资基金 基金经
理、东方臻 悦纯债
债券型证券 投资基
金基金经理 、东方
合家保本混 合型证
券投资基金 基金经
理，现任东 方安心
收益保本混 合型证
券投资基金 基金经
理、东方永兴 18
个月定期开 放债券
型证券投资 基金基
金经理、东 方臻选
纯债债券型 证券投
资基金基金经理。
李瑞（先
生）
本基金基金
经理
2018 年7 月2
日
- 7 年
中国人民大 学金融
学硕士，7 年证券
从业经历。2011 年
7 月加盟东 方基金
管 理 有 限 责 任 公
司，曾任权 益投资东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 7 页 共16 页
部研究员， 东方精
选混合型开 放式证
券投资基金 基金经
理助理、东 方增长
中小盘混合 型开放
式 证 券 投 资 基 金
（于 2018 年 6 月
21 日起转型为东
方新能源汽 车主题
混合型证券 投资基
金）基金经 理，现
任东方新能 源汽车
主题混合型 证券投
资基金基金 经理、
东方安心收 益保本
混合型证券 投资基
金基金经理 、东方
新策略灵活 配置混
合型证券投 资基金
基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 及其各项实 施准则、 《东方安心收益保本混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的 约定。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011
年修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 8 页 共16 页
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银 行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
2018 年三季度， 基本面下行走势确认、 中美贸易摩擦升 级， 在此背景下， 政策组合向 “宽货
币、宽信用 ”的方向转变。受制于金融机构风险偏好、银行资本金、资管新规大方向未变等实际
限制，宽货币向宽信用的传导仍不尽顺畅。
2018 年三季度债券收益率先下后上， 由二季度的趋势下 行转为震荡行情，10 年国债、 国开债
收益率分 别较二季度末上行 14BP 、 下行 5BP 。 具体来看 ， 宽货币政策背景下， 短端利率下行明显；
宽信用政策陆续出台，市场对基本面的悲观情绪有所修正，食品价格反弹带动通胀预期回升，此
外地方债发行放量，挤出机构对其余券种的配 置力量，长端利率震荡盘整；信用市场方面，宽信
用政策带动信用净融资额反弹，城投债市场情绪改善，但低评级及民企信用债融资额未见明显反
弹，信用市场仍分化明显。
报告期内，考虑到货币市场利率处于低位，本基金提高了组合的杠杆水平，增加套息收益，东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 9 页 共16 页
持仓主要为高评级可质押信用债，从而取得较好的绝对收益。
4.5 报告 期内基 金的 业绩表现
2018 年 7 月 1 日起 至 2018 年 9 月 30 日，本基金净值增 长率为 1.59% ，业绩比较基准收益率
为 0.69%，高于业绩比较基准 0.90%。
4.6 报告 期内基金持 有人数或基金 资产净值预 警说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资 组合报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 9,198,700.00 0.78
其中：股票
9,198,700.00 0.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,084,559,372.00 91.56
其中：债券
1,084,559,372.00 91.56
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
27,000,000.00 2.28
其 中 ：买 断式 回购 的买 入 返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
44,042,235.05 3.72
8 其他资产 19,766,076.15 1.67
9 合计 1,184,566,383.20
100.00
5.2 报告 期末按行业 分类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,252,500.00 0.18
C 制造业 4,935,500.00 0.71
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 589,500.00 0.08 东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 10 页 共16 页
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 340,600.00 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 1,484,900.00 0.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 595,700.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,198,700.00 1.32
5.3 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 603298 杭叉集团 70,000 871,500.00 0.12
2 601600 中国铝业 200,000 806,000.00 0.12
3 603288 海天味业 10,000 792,000.00 0.11
4 600519 贵州茅台 1,000 730,000.00 0.10
5 600028 中国石化 90,000 640,800.00 0.09
6 601166 兴业银行 40,000 638,000.00 0.09
7 600276 恒瑞医药 10,000 635,000.00 0.09
8 601088 中国神华 30,000 611,700.00 0.09
9 002027 分众传媒 70,000 595,700.00 0.09
10 601139 深圳燃气 90,000 589,500.00 0.08
5.4 报告 期末按债券 品种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,557,000.00 10.12
其中：政策性金融债 39,960,000.00 5.73 东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 11 页 共16 页
4 企业债券 308,343,621.00 44.22
5 企业短期融资券 50,359,000.00 7.22
6 中期票据 638,195,000.00 91.53
7 可转债（可交换债） 7,097,751.00 1.02
8 同业存单 - -
9 其他 10,007,000.00 1.44
10 合计 1,084,559,372.00 155.54
5.5 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101456044 14 渝富MTN001 500,000 51,065,000.00 7.32
2 122284 13 鲁金 02 500,000 50,870,000.00 7.30
3 122373 15 舟港债 500,000 50,070,000.00 7.18
4 101653043
16 九龙仓
MTN001
500,000 49,695,000.00 7.13
5 101660034 16 阳煤MTN001 400,000 40,340,000.00 5.79
5.6 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排 序的 前十名资产 支持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排 序的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本基金 投资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 12 页 共16 页
5.11 投资 组合报告附 注
5.11.1
本基金所持有的兴业银行 （601166）于 2018 年5 月4 日 公告， 公司被中国银行保险监督管理
委员会判处行政处罚，罚款金额 5870 万元。公司违反 法律法规的内容包括： （一）重大关联交易
未按规定审查审批且未向监管部门报告； （二）非真实 转让信贷资产； （三）无授信额度或超授信
额度办理同业业务； （四） 内控管理严重违反审慎经营规 则， 多家分支机构买入返售业务项下基础
资产不合规； （五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六）债券卖出回购业务违规
出表； （七） 个人理财资金违规投资； （八） 提供日期倒 签的材料； （九） 部分非现 场监管统计数据
与事实不符； （十）个别董事未经任职资格核准即履职； （十一）变相批量转让个人贷款； （十二）
向四证不全的房地产项目提供融资。
公司公告以上处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1） 研究员对宏观经济、 证券市场、 行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究， 形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2） 投资决策委员会定期召开会议， 讨论本报告期内本 基金投资的前十名股票中， 没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3） 基金经理根据 投资决策委员会的决议， 参考上述报告， 并结合自身的分析判断， 形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4） 交易部依据基金经理的指令， 制定交易策略， 统一进行具体品种的交易； 基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分 离的规定。
（5） 投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施， 监察稽核部、 风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资兴业银行主要基于以下原因：公司是国务院、中国人民银行首批批准成立的股份
制商业银行之一，资产结构优化叠加银行体系流动性宽松局面，有望使公司下半年息差对业绩增
长的贡献再度扩大。银行间市场流动性持续宽松的外部环境对于同业负债占比偏高的兴业银行而
言，边际利好的幅度也较为显著。
本基金所持有 16 阳煤 MTN001 （101660034.IB）于 2018 年 7 月 31 日对外公告了收到行政监
管措施决定书的事宜。阳泉煤业(集团)有限责任公司（以下简称 “公司 ” ）于 2018 年7 月 31 日
发布公告，公告称，公司近日收到中国证券监督管理委员会山西证监局对旗下子公司阳煤化工股东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 13 页 共16 页
份有限公司（以下简称 “阳煤化工 ”）下达的行政监管措施决定书《关于对阳煤化工股份有限公
司采取责令改正措施的决定》 （ 〔2018〕第 8 号） ，主原 因有二，其一，2017 年度阳煤化工部分关
联采购金额超过 2016 年经审计净资产的 5% ，未在日常 关联 交易中预计，未 单独履行审议程序并
披露，且 2017 年年报披露不完整，其二，截止 2016 年12 月 31 日，阳煤化工未弥补亏损金额超
过实收股本总额 1/3， 未按规定在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东大会对该事项进行审议，
规范运作不到位。阳煤化工已于 2018 年8 月 15 日召开 第三次临时股东大会，对议案进行审议。
本基金决策依据及投资程序：
（1） 研究： 本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台， 由研究部负责， 采用自上而
下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究
国家宏观经济走 势、政策走向和利 率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值
分析等， 深入研究各类债券合理的投资价值。 在全面深 入研究的基础上， 提出大类资产配置建议、
目标久期建议、类属资产配置建议等。
（2） 资产配置决策： 投资决策委员会依据上述研究报告， 对基金的资产配置比例、 目标久期
设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员
会审批，审批通过，方可按计划执行。
（3） 组合构建： 大类资产配置比 例范围及目标久期设 定 范围确定后， 基金经理参考研究员的
投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
（4） 交易执行： 交易管理部负责具体的交易执行， 依据 基金经理的指令， 制定交易策略， 统
一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
风险控制委员会汇报。 风险控制委员会根据风险监控情况， 责令投资不规范的基金经理进行检讨，
并及时调整。
（6） 风险绩效评估： 风险管 理部定期和不定期对基 金的 投资进行风险绩效评估， 并提供相关
报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。
（7） 组合调整： 基金经理将依据宏观经济状况、 证券市场和上市公司的发展变化， 以及组合
风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 14 页 共16 页
不断得到优化。
本基金投资 16 阳煤 MTN001 主要基于以下原因：
阳泉煤业(集团)有限责任公司是全 国最大的无烟煤生产基地和喷吹煤加工基地之一，具有较
大的市场占有率和影响力。作为煤炭行业首家注册商标的煤炭企业， “阳优”品牌已经取得了良
好的品牌效应。 公司已通过 ISO9000 —14000 质量体系认 证和山西省技术监督局的质量认证。 公司
煤炭产品优质稳定，行销全国 15 个省市、100 多个用户 ，出口日本、韩国、巴西、比利时等国，
销量逐年递增。冶金用煤国内主要供应鞍钢、首钢、唐钢、本钢等国内重点大型钢铁企业，出口
到日本新日铁、NKK、住友金属、韩国浦项、德国克虏伯等世界一流钢铁企业集团。
16 阳煤 MTN001 的债项评级 为 AAA， 主体评级为 AAA ， 表 明发行人偿还债务的能力较强， 受不
利经济环境的影响不大，违约风险较低。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 169,716.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,594,081.13
5 应收申购款 2,278.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,766,076.15
5.11.4 报告 期末持有的 处于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前十名 股票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 15 页 共16 页
§6 开放 式基金份 额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 717,777,443.48
报告期期间基金总申购份额 497,977.63
减:报告期期间基金总赎回份额 21,760,688.92
报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 696,514,732.19
§7 基金 管理人运 用固有资金 投资本基 金情况
7.1 基金 管理人持有 本基金份额变 动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金 管理人运用 固有资金投资 本基金交易 明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决 策的其他重 要信息
8.1 报告 期内单一投 资者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20180701 -
20180930
192,446,448.35 - - 192,446,448.35 27.63%
个人 - - - - - - - 东方安心收益保本 2018 年第 3 季度报告
第 16 页 共16 页
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份 额比例达到或超 过 20%的投资者 较 大比例赎回且基金的 现金头寸不足时 ，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎 回触发基金合 同约定的巨额赎 回 情形时，基金管理人可 以根据基金合 同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
§9 备查 文件目录
9.1 备查 文件目录
一、 《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》
二、 《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com ）查阅。
东方 基金管理有 限责任公司
2018 年10 月25 日
