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建信50A(150123)

建信50A:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
建 信央视 财经50 指数分 级发起 式证 券投资
基金 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 建信 基 金管 理有 限责 任公司 
基 金 托管 人: 交通 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 10 月 26 日 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定, 于 2018 年10 月24 日复核了 本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 建信央视 50 场内简称 建信 50 基金主代码 165312 交易代码 165312 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年3 月28 日 报告期末基 金份额总额 1,608,214,366.75 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约 束和数量化风 险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化 ,实现对央视 财经 50 指数 的有效跟 踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资 组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制 标的指数,并 原则上根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动而进 行相 应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏 离度的绝对值 不超过 0.35% ,年化跟 踪误差不 超过 4 % 。如因指 数 编制规则调 整 或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围 ,基金管理人 应采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩 大。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准: 95%×央视 50 价格 指数收益 率 +5%×银行 活 期存款利率 (税后) 。 风险收益特 征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的 风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投 资基金中的较 高风险、较 高收益品 种。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 建信央视 50A 份额将表现 出建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 14 页


低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风 险要低于普通 的股票型基 金份额; 建信央视 50B 份额 则 表现出高 风 险、高收益 的 显著特征, 其预期收 益和预期 风险要高 于普通的 股票 型基金份额 。 基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级基金 场内简 称 建信 50 建信 50A 建信 50B 下属分级基 金 的 交易 代 码 165312 150123 150124 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 1,499,245,798.75 份 54,484,284.00 份 54,484,284.00 份 下属分级基 金的风险 收 益 特征 本基金属于采用指数 化 操 作 的 股 票 型 基 金,其预期的风险和 收益高于货币市场基 金、债券基金、混合 型基金,为证券投资 基金中的较高风险、 较高收益品 种。 建信央视 50A 份额将 表现出低风险、收益 相对稳定的特征,其 预期收益和预期风险 要低于普通的股票型 基金份额。 建 信 央视 50B 份额 将表现出高 风险、 高 收益的显著 特征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票型基金份 额。


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -5,340,719.77 2. 本期利润


-77,431,862.35 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0485 4. 期末基金 资产净值 1,353,926,854.71 5. 期末基金 份额净值 0.8419 1、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动损益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动损益 。 2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 , 计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。


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3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净 值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.57% 1.44% -6.25% 1.45% 0.68% -0.01%


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 本报告期, 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 14 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程 及指数投 资部副总 经理、本 基金的基 金经理 2013 年3 月 28 日 - 10 叶乐天先生, 金 融工程及 指 数投资部副 总经理, 硕士。 2008 年5 月至2011 年 9 月 就职于中国国际金融有限 公司, 历任市场 风险管理 分 析员、 量 化分析经 理, 从 事 风险模型、量化研究与投 资。 2011 年 9 月 加入建信 基 金管理有限 责任公司, 历 任 基金经理助 理、基金 经理、 金融工程及指数投资部总 经理助理 、 副总经 理,2012 年3 月21 日至2016 年7 月 20 日任上证社会责任交 易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理;2013 年 3 月 28 日起 任 建信央视财 经 50 指数分 级 发起式证券投资基金的基 金经理;2014 年 1 月 27 日 起任建信中 证500 指数增 强 型证券投资基金的基金经 理;2015 年 8 月 26 日起 任 建信精工制造指数增强型 证券投资基 金的基金 经理; 2016 年8 月9 日 起任建信 多 因子量化股票型证券投资 基金的基金 经理;2017 年 4 月 18 日起任建 信民丰回 报 定期开放混合型证券投资 基金的基金 经理;2017 年 5 月 22 日起任建 信鑫荣回 报 灵活配置混合型证券投资 基金的基金 经理;2018 年 1 月 10 日起任建 信鑫利回 报 灵活配置混合型证券投资 基金的基金 经理;2018 年 8建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 14 页


月 24 日起任建 信量化优 享 定期开放灵活配置混合型 证券投资基 金的基金 经理。








4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人不 存在损害 基金份额 持有 人利益的行 为。基金 管理人勤 勉尽责地 为基金份额 持有人谋 求利益, 严格遵守 《证券法 》、 《证券投资 基金法》 、其他有 关法律法 规 的 规定和《建 信央视财 经 50 指数 分级发起 式证券 投资 基金基金合 同》的规 定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 为了公平对 待投资人 ,保护投 资人利益 ,避免出 现不 正当关联交 易、利益 输送等违 法违规行 为,公司根 据《证券 投资基金 法》、《 证券投资 基金 管理公司内 部控制指 导意见》 、《证券 投资 基金公司公 平交易制 度指导意 见》、《 基金管理 公司 特定客户资 产管理业 务试点办 法》等法 律法 规和公司内 部制度, 制定和修 订了《公 平交易管 理办 法》、《异 常交易管 理办法》 、《公司 防范 内幕交易管 理办法》 、《利益 冲突管理 办法》等 风险 管控制度。 公司使 用 的交易系 统中设置 了公 平交易模块 ,一旦出 现不同基 金同时买 卖同一证 券时 ,系统自动 切换至公 平交易模 块进行操 作, 确保在投资 管理活动 中公平对 待不同投 资组合, 严禁 直接或通过 第三方的 交易安排 在不同投 资组 合之间进行 利益输送 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 未出现所 有投资组 合参与的 交易所公 开竞 价同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。 本报告期 ,未 发现本基金 存在异常 交易行为 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 在报告期内 ,本基金 根据基金 合同规定 ,采取了 对指 数的被动复 制策略, 尽力控制 年化跟踪 误差 和日均 跟踪偏离 度。 报告期内, 本基金跟 踪误差主 要来自所 持股票组 合中 长期停牌的 权重股按 基金合同 规定进行 净值调整导 致与所跟 踪标的指 数在权重 结构和计 算方 法上的差异 以及标的 指数中建 设银行受 到法 规限制无法 投资,必 须寻找其 他股票进 行替代等 两方 面原因。 本基金管理 人在量化 分析基础 上,采取 了适当的 组合 调整与优化 策略,尽 可能地控 制了基金建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 14 页


的跟踪误差 与偏离度 。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期基 金净值增 长率-5.57% , 波动 率 1.44%, 业绩 比较基准收 益率-6.25% , 波动 率 1.45% 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 1,266,207,135.96 92.32 其中:股票 1,266,207,135.96 92.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 70,420,000.00 5.13 其中:债券 70,420,000.00 5.13 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 5,000,000.00 0.36 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 26,003,555.92 1.90 8 其他资产 3,935,103.07 0.29 9 合计 1,371,565,794.95 100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 16,796,303.28 1.24 C 制造业 719,042,471.19 53.11 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 7,277,500.00 0.54 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 14 页


H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 76,346,432.28 5.64 J 金融业 378,900,747.59 27.99 K 房地产业 38,269,268.10 2.83 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 14,538,290.00 1.07 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 188,448.00 0.01 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,251,359,460.44 92.42 以上行业分 类以 2018 年9 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 14,810,066.08 1.09 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 - - E 建筑业 550.20 0.00 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,022.24 0.00 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 1,729.70 0.00 J 金融业 31,287.21 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 1,020.09 0.00 O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,847,675.52 1.10 以上行业分 类以 2018 年9 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 14 页


5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期未投 资港股通 股票。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 1,295,309 88,728,666.50 6.55 2 601166 兴业银行 5,262,707 83,940,176.65 6.20 3 600519 贵州茅台 108,301 79,059,730.00 5.84 4 600887 伊利股份 2,923,646 75,079,229.28 5.55 5 002415 海康威视 2,239,121 64,352,337.54 4.75 6 601398 工商银行 11,028,087 63,632,061.99 4.70 7 600016 民生银行 8,983,640 56,956,277.60 4.21 8 000651 格力电器 1,386,570 55,740,114.00 4.12 9 000333 美的集团 1,315,879 55,359,029.53 4.09 10 600104 上汽集团 1,391,607 46,312,680.96 3.42


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601138 工业富联 1,161,233 14,654,760.46 1.08 2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00 3 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00 4 601577 长沙银行 2,029 23,008.86 0.00 5 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,420,000.00 5.20 其中:政策 性金融债 70,420,000.00 5.20 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 14 页


4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,420,000.00 5.20


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 018005 国开1701 700,000 70,420,000.00 5.20


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 公允价值变 动总额合 计 (元) - 股指期货投 资 本期收 益(元) -1,259,941.65 股指期货投 资 本期 公 允价值变 动 (元) - 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则,以 套期 保值为目的 ,主要选 择流动性 好、交易 活跃、与标 的指数相 关性高的 股指期货 合约。本 基金 力争利用股 指期货的 杠杆作用 ,降低主 要由建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 14 页


申购赎回带 来的股票 仓位频繁 调整的交 易成本和 跟踪 误差,以达 到有效跟 踪标的指 数的目的 。 本基金投资 于股指期 货,对基 金总体风 险的影响 很小 ,并符合既 定的投资 政策和投 资目标。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金报告 期内未投 资于国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金报告 期内未投 资于国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





本基金该报 告期内投 资前十名 证券的发 行主体 未 披露 被监管部门 立案调查 和在报告 编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚。 5.11.2


基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 159,171.89 2 应收证券清 算 款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,298,378.96 5 应收申购款 2,477,552.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,935,103.07


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5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 000333 美的集团 55,359,029.53 4.09 重大资产重 组


5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 601138 工业富联 14,654,760.46 1.08 新发未上市


5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 报告期期初 基金 份额 总额 1,424,898,519.03 61,147,579.00 61,147,579.00 报告期期间 基金总申 购份额 279,160,258.02 - - 减:报告期期 间基金总 赎回份额 218,139,568.30 - - 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) 13,326,590.00 -6,663,295.00 -6,663,295.00 报告期期末 基金份额 总额 1,499,245,798.75 54,484,284.00 54,484,284.00 1、上述总申 购份额含 转换入份 额,总赎 回份额 含转 换出份额; 2、拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 及基金折算 变动份额 。 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 14 页


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本基金本报 告期基金 管理人未 持有本基 金。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。 §8 报 告 期末 发起 式基 金 发起 资金 持有 份额情 况 本基金本报 告期末无 发起式基 金份额。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准建 信央视财 经 50 指 数分级发 起式 证券投资基 金设立的 文件; 2 、《建信央 视财 经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金 基金合同》 ; 3 、《建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金 招募说明书 》; 4 、《建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金 托管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ; 6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ; 7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。 9.2 存放 地点 基金管理人 或基金托 管人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 , 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。 建信 基金管理有限 责任公司 建信 央视 502018 年第 3 季度 报告 第 14 页 共 14 页


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