海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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海 富通中证 100 指数证券 投资基 金（LOF ）
2018 年第 3 季度报 告
2018 年 9 月 30 日
基金 管理人：海富 通基金管理 有限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年十 月二十六日海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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§ 1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 71,924,150.06 份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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§ 3
主 要财务指标和 基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 1,792,814.10
2. 本期利润 2,021,240.54
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0277
4. 期末基金资产净值 86,617,342.11
5. 期末基金份额净值 1.204
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业绩 比较基准收益 率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.38% 1.28% 1.07% 1.32% 1.31% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日) 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金 合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金经理 （或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
2012-01-20 2018-08-01 17 年
管 理 学 硕 士 ， 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 先
后 任 职 于 交 通 银 行 、 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾任华安上证 180ETF
基金经理助理；2007 年
3 月至 2010 年 6 月担任
华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至
2010 年 6 月担任华安中
国 A 股 增 强 指 数 基 金
经理。2010 年 6 月加入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理。
司。 2010 年 11 月至 2018
年 8 月任海富通上证周
期 ETF 及海富通上证周
期 ETF 联接基金经理。
2011 年 4 月至 2018 年 8
月 兼 任 海 富 通 上 证 非 周
期 ETF 及海富通上证非
周期 ETF 联 接 基 金 经
理。 2012 年 1 月至 2018
年 8 月兼任海富 通中证
100 指数 （LOF ） 基金经
理。 2012 年 5 月至 2018
年 8 月兼任海富通中证
内 地 低 碳 指 数 基 金 经
理。
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
2018-07-25 - 7 年
经 济 学 硕 士 ， 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 历
任 国 泰 君 安 期 货 有 限 公
司 研 究 所 高 级 分 析 师 ，
资 产 管 理 部 研 究 员 、 交
易 员 、 投 资 经 理 。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月 起 任 海 富 通 上 证 周
期 ETF 、海富通上证周
期 ETF 联接、 海富通上
证非周期 ETF 、海富通
上证非周期 ETF 联接、
海富通中证 100 指数海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理。
(LOF) 、 海富通中证内地
低碳指数的基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的 计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人 民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同 的规定，本着诚实 信用 、勤勉尽职的原则管理 和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了授权、研究分析、投 资决策、交易执行 、业 绩评估等投资管理活动 相关的各个环节。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资 交易行为监控 制度，公 司投资交易行为监控体 系由交易室、
投资部门 、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部 门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内 基金的投资策 略和运作分 析
2018 年 三季 度， 受 到宏 观经 济下 行 预期 和中美 贸 易摩 擦内 外 双重 因素 的 影响 ，A
股市场总体表现较弱， 且内部结构分化 明显。 两个市场表现为沪强深 弱，其中上证 50
指数当期涨幅超过 5% ，领先两市各主要指数 ；受到油价上涨、鸡价上涨、基 建加码预
期的影响， 与宏观实体经济表现更紧密的石油石化、 农业、 建筑、 银行等表现良好， 而
与居民支出相关的家电、 医药、 纺织服装等消 费板块以及计算机、 电子等成长性行业调
整比较显著。
具体来说， 全市场主要指数当中， 上证 50 收于 2606.67 点， 涨幅 5.11% ； 上证综指
收于 2821.35 点， 跌幅-0.92% ； 沪深 300 收于 3438.86 点， 跌幅-2.05% ； 深成指收于 8401.09
点， 跌幅-10.43% ； 创业板指收于 1411.34 点， 跌幅-12.16% ； 中小板指收于 5750.77 点，
跌幅-11.22% ； 中证 800 收于 3662.11 点， 跌幅-3.54% ； 万得全 A 收于 3674.76 点， 跌幅
-4.81% 。
行业方面，三季度在中信证券 29 个一级行业分类中，银行、石油石化和非银分别
上涨 12.41% 、11.60% 和 5.46% ，分列前三位 。下跌前三位的行业则包括家电、纺织服
装和电子，分别下跌 17.34% 、15.34% 和 14.91% 。
作为指数基金， 在操作上我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报告期内 基金的业绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 2.38% ，同期 业绩比较基准收益率为 1.07% 。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产净 值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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§ 5
投 资组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 81,880,006.72 93.91
其中：股票 81,880,006.72 93.91
2 固定收益投资 2,284,626.00 2.62
其中：债券 2,284,626.00 2.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 700,000.00 0.80
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,126,461.62 2.44
7 其他资产 197,539.21 0.23
8 合计 87,188,633.55 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 积极 投资按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
527,837.02 0.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- - 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
184,861.44 0.21
S 综合
- -
合计
712,698.46 0.82
5.2.2 指数 投资按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
2,998,198.16
3.46
C 制造业
26,510,554.72 30.61
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,632,346.98 3.04
E 建筑业
2,980,133.45 3.44
F 批发和零售业
933,747.12 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业
1,976,535.45 2.28
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,229,520.70 1.42
J 金融业
37,493,071.98 43.29
K 房地产业
3,747,360.28 4.33
L 租赁和商务服务业
665,839.42 0.77
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
81,167,308.26 93.71
5.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股票投 资明细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例 （％）
1 601318 中国平安 126,516 8,666,346.00 10.01
2 600519 贵州茅台 5,848 4,269,040.00 4.93
3 600036 招商银行 120,013 3,683,198.97 4.25
4 601166 兴业银行 145,488 2,320,533.60 2.68
5 000651 格力电器 57,122 2,296,304.40 2.65
6 000333 美的集团 50,607 2,039,462.10 2.35
7 600016 民生银行 321,667 2,039,368.78 2.35
8 600887 伊利股份 72,971 1,873,895.28 2.16
9 601328 交通银行 320,695 1,872,858.80 2.16
10 601288 农业银行 455,403 1,771,517.67 2.05
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例 （％）
1 600485 信威集团 36,178 527,837.02 0.61
2 002739 万达电影 5,349 184,861.44 0.21
5.4 报告期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,284,626.00 2.64
其中：政策性金融债 2,284,626.00 2.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,284,626.00 2.64
5.5 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 018005 国开 1701 22,710 2,284,626.00 2.64
5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末 本基金投资的 国债期货交 易情况说明
5.10.1 本期 国债期货投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告 期末本基金 投资的国债 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债期货投 资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的招商银行（600036 ）因存在内控管理严重违反审慎经营规
则、 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、 同业投资业务违规接受第三方金融机
构信用担保等违规行为， 于2018 年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚， 罚
没合计6573.024 万元。
对该证券的投资决策程序的说明： 本 基金系指数型基金， 对上述证券的投资均系被动按
照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资 于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,180.33
2 应收证券清算款 89,452.02
3 应收股利 -
4 应收利息 42,082.70
5 应收申购款 63,824.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 197,539.21 海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000333 美的集团 2,039,462.10 2.35
重大资产重
组
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600485 信威集团 527,837.02 0.61
重大资产重
组
2 002739 万达电影 184,861.44 0.21
重大资产重
组
§ 6
开 放式基金份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 72,922,286.44
本报告期基金总申购份额 2,744,682.52
减：本报告期基金总赎回份额 3,742,818.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 71,924,150.06
§ 7
基 金管理人运用 固有资金投 资本基金情 况
7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况
本报告期基金管理人未持有本基金。
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7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响 投资者决策 的其他重要 信息
8.1 报告期内 单一投资者 持有基金份额 比例达到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
8.2 影响 投资 者决策的其 他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立 了61 只公募基金。 截至2018 年 9 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过733.55 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至2018 年9 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
28 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 9 月
30 日 ， 海富通为近80 家企业超过407 亿元的 企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至2018 年9 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过411 亿元。2010 年12 月 ， 海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公
司—— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获得 证监会核准批复RQFII （人民币合格境外
机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集 发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资子公司上海富诚海 富通资产管理 公司正式开 业，获准开展特定客 户资产管理服 务。
2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年3 月 ， 国内权威财经媒体 《中国证券报 》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年 3 月， 国内权威财经媒体《证券时报》授予海富
通阿尔法对冲混合型发 起式证券投资基金 为第 十三届中国基金业 明 星基 金 奖 —— 三年海富 通中证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季 度 报告
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持续回报绝对收益明星基金。
§ 9 备查 文件目录
9.1 备查文件 目录
( 一) 中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）的文件
( 二) 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）基金合同
( 三) 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书
( 四) 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）托管协议
( 五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限 公司的文件
( 六) 报告期内海富通中证 100 指数证券投资基 金（LOF ）在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银 行金融大厦 36 －37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富 通基金管理有 限公司
二〇 一八年十月二 十六日
