深 证基本 面60 交 易型开 放式指 数证 券投资
基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 民 生银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国民生 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 24 日复 核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内 容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 深 F60ETF
场内简称 深 F60
基金主代码 159916
交易代码 159916
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 9 月8 日
报告期末 基 金份额总 额 96,066,039.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化，实现与 标的指数 表现相一 致的长期 投资收益 。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制策略 ，跟踪标 的指数的 表现 ，
即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股票投资组 合， 并 根据标的 指数成份 股票及 其权重的 变
动进行相应 调整。
业绩比较基 准 深证基本面 60 指数收 益率
风险收益特 征
本基金属于 股票基金 ， 其风 险和预期 收益高 于货币市 场
基金、 债券 基金、 混 合基金 。 本基金 为指数型 基金， 具
有和标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险 收益 特征 ，
属于证券投 资基金中 较高风险 、较高预 期收益的 品种 。
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国民生银 行股份有 限公司
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 3,044,514.59
2. 本期利润
-11,492,524.06
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1220
4. 期末基金 资产净值 308,274,741.11
5. 期末基金 份额净值 3.2090
1、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动损益 。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.91% 1.47% -5.27% 1.47% 1.36% 0.00%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
本报告期， 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离 任日期
薛玲
本基金的
基金经理
2017 年9 月
28 日
- 5
薛玲女士， 金融 工程及指 数
投资部总经 理助理， 博士。
2009 年 5 月至 2009 年 12
月在国家电网公司研究院
农电配电研 究所工作， 任 项
目经理； 2010 年1 月至2013
年4 月 在路通世 纪公司亚 洲
数据收集部 门工作， 任高 级
软件工程师； 2013 年 4 月至深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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2015 年 8 月在中国中投 证
券公司工作 ，历任研 究员、
投资经理； 2015 年 9 月加 入
我公司金融工程及指数投
资部，历任 基金经理 助理、
基金经理， 2018 年 5 月起 兼
任 部 门 总 经 理 助 理 ，2016
年7 月4 日起任上证社会 责
任交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的
基金经理；2017 年 5 月 27
日至2018 年4 月25 日任 建
信鑫盛回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理；2017 年 9 月 13 日起 任
建信量化事件驱动股票型
证券投资基 金的基金 经理；
2017 年9 月 28 日起任深 证
基本面 60 交易 型开放式 指
数证券投资基金（ETF ）及
其联接基金的基金经理；
2017 年12 月20 日起任建 信
鑫稳回报灵活配置混合型
证券投资基 金的基金 经理；
2017 年12 月22 日起任建 信
上证 50 交易型 开放式指 数
证券投资基 金的基金 经理；
2018 年3 月5 日 起任建信 智
享添鑫定期开放混合型证
券投资基金 的基金经 理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理人 不存在损害基金份 额持有 人利益的行为。基金管理人 勤勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 ， 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定
和《深证基 本面 60 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 的规定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对待投资人，保护 投资人利益，避免 出现不 正当关联交易、利益输送等 违法违规行深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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为，公司根据《证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金管 理公司内部控制指导意见 》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导意 见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办法 》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修订 了《公平交易管 理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理办 法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设置 了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时，系 统自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合，严禁直接 或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内未出现所有投资 组合参 与的交易所 公开竞 价同日反向交易成交较少的 单边交易量
超过该证券 当日成交 量的 5％ 的情况。 本报告期 ，未 发现本基金 存在异常 交易行为 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，本基金 根据基金 合同规定 ，采取了 对指 数的被动复 制策略， 将年化跟 踪误差和
日均跟踪偏 离度控制 在了基金 合同约定 的范围之 内。
报告期内， 本基 金跟踪误 差主要 来自于所 持股票组 合 与所跟踪标 的指数在 权重结构 上的差异。
权重结构上 的差异主 要源自以 下四个部 分：第一 ，股 票数量的舍 入取整； 第二，适 当提高小 权重
股票便于提 高基金可 供申赎的 篮子个数 ；第三， 参与 新股申购； 第 四，部 分股票的 停牌导致 无法
交易。本基 金管理人 在量化分 析基础上 ，采取了 适当 的组合调整 策略，尽 可能地控 制了基金 的跟
踪误差与偏 离度。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率-3.91% ， 波动 率 1.47%， 业绩 比较基准收 益率-5.27% ， 波动 率 1.47% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 304,358,828.10 98.51
其中：股票 304,358,828.10 98.51
2 基金投资 - - 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 4,574,036.92 1.48
8 其他资产 23,245.69 0.01
9 合计 308,956,110.71 100.00
股票投资的 公允价值 包含可退 替代款的 估值增 值。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 10,755,086.04 3.49
B 采矿业 3,260,868.80 1.06
C 制造业 175,395,629.60 56.90
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
4,888,984.80 1.59
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 8,584,339.20 2.78
G 交通运输、 仓储和邮 政业 887,345.00 0.29
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J 金融业 51,631,495.66 16.75
K 房地产业 44,893,379.87 14.56
L 租赁和商务 服务业 3,971,437.60 1.29
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 304,268,566.57 98.70
1、合计项不 含可退替 代款的估 值增值。
2、以上行业 分类以 2018 年9 月30 日的 中国证 监会 行业分类标 准为依据 。 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 90,261.53 0.03
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 90,261.53 0.03
以上行业分 类以 2018 年9 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000651 格力电器 832,962 33,485,072.40 10.86
2 000002 万科 A 1,000,603 24,314,652.90 7.89 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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3 000001 平安银行 2,044,149 22,587,846.45 7.33
4 000333 美的集团 497,306 20,041,431.80 6.50
5 300498 温氏股份 463,182 10,755,086.04 3.49
6 000100 TCL 集团 3,719,740 10,452,469.40 3.39
7 000338 潍柴动力 1,156,272 9,886,125.60 3.21
8 000858 五粮液 132,591 9,009,558.45 2.92
9 000725 京东方 A 2,724,399 8,581,856.85 2.78
10 000776 广发证券 610,488 8,455,258.80 2.74
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
2 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01
3 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大 小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
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5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.9.2 本基 金投 资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例投 资的前十名证券发行主体中 ，平安银行
股份有限公司（000001 ）因贷款资金转存 款质押开立 银行承兑汇票并在他行贴现 ，贴现资金回流
转存款质押 重复开立 银行承兑 汇票被大 连银监局 罚款40 万元。 因贷前调 查不到位 ， 向 环保未达 标
的企业提供 融资、 贷后管 理失职， 流动 资金贷 款被挪 用被天津银 监局罚款50 万元。 本 公司通过 网
络报道知悉 上述处罚 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 22,244.32
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,001.37 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,245.69
5.11.4 报告 期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 000333 美的集团 20,041,431.80 6.50 重大资产重 组
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中未存在 流通 受限情况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描 述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 93,066,039.00
报告期期间 基金总申 购份额 5,000,000.00
减:报告期期 间基金总 赎回份额 2,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 96,066,039.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金本报 告期基金 管理人未 持有本基 金。
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7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
建信
深证
基本
面60
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2018 年07
月 01 日
-2018 年
09 月30 日
78,500,000.00 4,000,000.00 500,000.00 82,000,000.00 85.36%
产品特有风 险
本基金由于 存在单一 投资者份 额占比达 到或超过20% 的情况， 可能会出 现因集中 赎回而引 发的基金 流
动性风险，敬请投资者注 意。本基金管理 人将不断完 善流动性风险管控机制， 持续做好基金流 动性
风险的管控 工作，审 慎评估大 额申赎对 基金运作 的影 响，采取有 效措施切 实保护持 有人合法 权益。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准深 证基本 面 60 交易 型开放式 指数 证券投资基 金设立的 文件； 深 F60ETF2018 年第 3 季度 报告
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2 、 《深证基 本面 60 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 合同》 ；
3 、 《深证基 本面 60 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 招募说明书》 ；
4 、 《深证基 本面 60 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
9.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
建信 基金管理有限 责任公司
2018 年 10 月 26 日
