建 信创业 板交 易型开 放式 指数
证 券投资 基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人: 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人: 中国 银 河证 券股 份有 限公司
报告送出 日期 :2018 年 10 月 26 日 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银河 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年10 月 24 日复 核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 建信创业板 ETF
场内简称 创业板 F
基金主代码 159956
交易代码 159956
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2018 年 2 月6 日
报告期末 基 金份额总 额 71,978,674.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 , 追求跟 踪偏离度 和跟踪 误差的最 小
化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金 , 采用 完全复制 法, 即 按
照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 来 构 建 指 数 化 投 资
组合, 并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变 化进行相 应
调整。 但 因特殊 情况 ( 比如流 动性不足 等) 导致本基 金
无法有效复 制和跟踪 标的指数 时, 基 金管理 人可使用 其
他合理方法 进行适当 的替代。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数, 即创业 板指数收 益
率。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金, 其 预期收益 及预期 风险水平 高
于混合型基 金、 债券 型基金 与货币市 场基金 , 属于高 风
险/高收益的 开放式基 金。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 , 主 要采用完 全
复制策略, 跟踪创业 板指数 , 其风险 收益特 征与标的 指
数所表征的 市场组合 的风险收 益特征相 似。
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国银河证 券股份有 限公司 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位:人民 币元
主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 )
1. 本期已实 现收益 -2,006,806.14
2. 本期利润
-7,812,518.50
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1086
4. 期末基金 资产净值 57,403,729.01
5. 期末基金 份额净值 0.7975
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.09% 1.49% -12.16% 1.53% 0.07% -0.04%
建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准 收益 率
变动 的比较
1. 本基金基 金合同于 2018 年 2 月 6 日生效, 截至报 告期末未满 一年。2. 本基金建 仓期为 6
个月,建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 相关规定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2018 年6 月
13 日
- 15
梁洪昀先生, 金 融工程及 指
数投资部总 经理。 特许金 融
分析师 (CFA ) , 博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就 职
于大成基金 管理有限 公司,
历任金融工 程部研究 员、 规建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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划发展部产 品设计师、 机 构
理财部高级 经理。2005 年 8
月加入建信基金管理有限
责任公司, 历任 研究部研 究
员、 高级 研究员 、 研究部 总
监助理、 研究部副 总监、 投
资管理部副 总监、 投资管 理
部执行总监、 金 融工程及 指
数投资部总 监。2009 年 11
月5 日起任建信沪深300 指
数证券投资基金(LOF )的
基金经理;2010 年 5 月 28
日至2012 年5 月28 日任 上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接 基 金 的 基 金 经 理 ;2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证 基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金(ETF ) 及 其 联 接 基 金的
基金经理;2012 年 3 月 16
日起任建信 深证100 指数 增
强型证券投资基金的基金
经理;2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基
金经理;2015 年 7 月 31 日
至2018 年7 月31 日任建 信
中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理; 2015 年8 月 6 日至
2016 年10 月25 日任建信 中
证申万有色金属指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理; 2018 年2 月 6 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理; 2018 年2 月 7 日起
任建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理;2018 年 4 月 19 日
起任建信 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理;
2018 年5 月 16 日起任建 信建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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MSCI 中国 A 股国际通交 易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金
经理;2018 年 6 月 13 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金 的基金经 理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内,本基金管理人 不存在损害基金份 额持有 人利益的行为。基金管理人 勤勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 , 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定
和《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》的规 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对待投资人,保护 投资人利益,避免 出现不 正当关联交易、利益输送等 违法违规行
为,公司根据《证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金管 理公司内部控制指导意见 》 、 《证券投资基 金
公司公平交易 制度指导意 见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办法 》等法律法规和 公
司内部制度,制定和修订 了《公平交易管 理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理办 法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设置 了公平交易模块 ,
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时,系 统自动切 换至公平交易模块进行操 作,确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合,严禁直接 或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内未出现所有投资 组合参与的交易所 公开竞 价同日反向交易 成交较少的 单边交易量
超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。 本报告期 ,未 发现本基金 存在异常 交易行为 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ,本基金 一直保持 高仓位运 作,以满 足运 作风险控制 及跟踪误 差控制需 要。基金
的跟踪误差 和日均偏 离度被控 制在合同 约定的范 围内 。
由于一些特 定原因, 基金所持 组合的权 重分布与 标的 指数的权重 分布之间 存在一定 差异,形
成了基金跟 踪误差的 主要来源 。这些原 因包括: 股票 数量的舍入 取整造成 的权重误 差;部分 股票建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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长期停牌, 导致无法 交易,或 复牌后股 票出现较 大波 动。
在报告期末 期,管理 人较好地 应对了即 将 到来的 标的 指数成分股 调整,据 此调整了 申赎清单
文件中的现 金替代标 志以及投 资组合的 结构,较 为有 效地控制了 运作风险 和基金跟 踪误差。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-12.09% , 波 动 率 1.49% , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-12.16% , 波 动 率
1.53% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%)
1 权益投资 55,616,053.03 95.63
其中:股票 55,616,053.03 95.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中:债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中:买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,961,762.12 3.37
8 其他资产 578,302.89 0.99
9 合计 58,156,118.04 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 5,115,273.12 8.91
B 采矿业 - -
C 制造业 28,045,305.35 48.86
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 - - 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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供应业
E 建筑业 748,927.50 1.30
F 批发和零售 业 441,863.00 0.77
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
13,819,761.34 24.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 349,680.00 0.61
M 科学研究和 技术服务 业 226,800.00 0.40
N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,512,547.00 2.63
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 2,760,488.00 4.81
R 文化、体育 和娱乐业 2,595,407.72 4.52
S 综合 - -
合计 55,616,053.03 96.89
1、合计项不 含可退替 代款的估 值增值。
2、以上行业 分类以 2018 年9 月30 日的 中国证 监会 行业分类标 准为依据 。
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产 净值
比例(%)
1 300498 温氏股份 220,296 5,115,273.12 8.91
2 300059 东方财富 225,940 2,541,825.00 4.43
3 300003 乐普医疗 52,806 1,602,662.10 2.79
4 300124 汇川技术 56,974 1,578,179.80 2.75
5 300015 爱尔眼科 48,048 1,549,548.00 2.70
6 300142 沃森生物 67,724 1,476,383.20 2.57
7 300122 智飞生物 26,900 1,317,024.00 2.29 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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8 300408 三环集团 62,682 1,303,158.78 2.27
9 300136 信维通信 45,800 1,220,570.00 2.13
10 300024 机器人 71,300 1,164,329.00 2.03
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名 资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金报告 期未投资 股指期货 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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5.10.1 本期 国债期货投 资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金报告 期未投资 国债期货 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十 名证券的发行主体 未披露 被监管部门立案调查和在报 告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 277,992.73
2 应收证券清 算款 275,660.83
3 应收股利 -
4 应收利息 519.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 24,130.10
8 其他 -
9 合计 578,302.89
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中未存 在流 通受限情况 。 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.11.6 投资 组合报告 附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位:份
报告期期初 基金份额 总额 72,978,674.00
报告期期间 基金总申 购份额 1,000,000.00
减:报告期期 间基金总 赎回份额 2,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额 减少以"-"
填列)
-
报告期期末 基金份额 总额 71,978,674.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金本报 告期基金 管理人未 持有本基 金。
7.2 基金 管理人运用固 有 资金投资 本基金交易 明细
本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信创业板 交易型开 放式指 数证 券投资基金 设立的文 件;
2 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》 ;
3 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 招募 说明书》 ;
4 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 托管 协议》 ; 建信 创业板 ETF2018 年第 3 季 度报 告
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5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ;
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ;
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
8.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
8.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 , 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
建信 基金管理有限 责任公司
2018 年 10 月 26 日