九 泰锐丰 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
（LOF ）
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 九泰 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日
九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 23 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 22 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内 容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
自 2018 年9 月 28 日 起原九泰 锐丰定增 两年定期 开放 灵活配置混 合型证券 投资基金 转型为九
泰锐丰灵活 配置混合 型证券投 资基金（LOF ）。 九泰 锐丰灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）报
告期自 2018 年9 月 28 日（基 金合同生 效日）起 至 2018 年 9 月30 日止， 原九泰锐 丰定增两 年定
期开放灵活 配置混合 型证券投 资基金报 告期自 2018 年 7 月 1 日 起至 2018 年9 月 27 日止。
§2 基 金 产品 概况
转型后：
基金简称 九泰锐丰混 合（LOF ）
场内简称 九泰锐丰
基金主代码 168104
交易代码 168104
基金运作方 式 契约型、上 市开放式 （LOF）
基金合同生 效日 2018 年9 月28 日
报告期末基 金份额总 额 259,664,987.12 份
投资目标
基于对宏观 经济、 资本 市场的深 入分析和 理解， 通
过深入挖掘 国内经济 增长和结 构转型所 带来的投
资机会， 精选具 有 估值优 势和成长 优势的公 司股票
进行投资， 力 争获取超 越业绩比 较基准的 收益， 追
求基金资产 的长期稳 定增值。
投资策略
本基金通过 深入挖掘 并充分理 解国内经 济增长和
结构转型所 带来的投 资机会 ， 精选 具有估值 优势和
成长优势的 公司股票 进行投资 ， 力 争获取超 越业绩
比较基准的 收益，追 求基金资 产的长期 稳定增值 。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+ 中 债总指数 （ 总值） 财九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 23 页
富指数收益 率 ×40%
风险收益特 征
本基金属于 混合型证 券投资基 金， 一般情况 下其预
期风险和预 期收益高 于货币市 场基金、 债券型基
金， 低于股票 型基金， 属 于中高风 险收 益特 征的证
券投资基金 品种。
基金管理人 九泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
转型前：
基金简称 九泰锐丰定 增混合
场内简称 九泰锐丰
基金主代码 168104
交易代码 168104
基金运作方 式
契约型开放 式
本基金以定 期开放方 式运作 ， 即采 取在封闭 期内封
闭运作、封 闭期与封 闭期之间 定期开放 运作方式 。
本基金自第 三个封闭 期结束起 ， 按 照基金合 同约定
转为上市开 放式基金 （LOF ） ， 并更 名为九泰 锐丰灵
活配置混合 型证券投 资基金 （LOF ） ， 同时开 放场内
与场外份额 的申购与 赎回业务 。 本 基金在转 型前后
可根据情况 暂停上市 与交易 ， 恢复 时间以本 基金管
理人公告为 准。
基金合同生 效日 2016 年8 月30 日
报告期末基 金份额总 额 266,289,032.05 份
投资目标
基于对宏观 经济、 资本 市场的深 入分析和 理解， 在
本基金的每 个封闭期 内， 利用定 向增发项 目， 深入
挖掘并充分 理解国内 经济增长 和结构转 型所带来
的事件性投 资机会 ， 精选 具有估值 优势和成 长优势
的公司股票 进行投资 ， 力 争获取超 越业绩比 较基准
的收益， 追求 基金资产 的长期稳 定增值。 本 基金转
为上市开放 式基金（LOF ）后， 通过深入 挖掘国 内
经济增长和 结构转型 所 带来的 投资机会 ， 精 选具有
估值优势和 成长优势 的公司股 票进行投 资， 力争获
取超越各阶 段业绩比 较基准的 收益 ， 追求基 金资产
的长期稳定 增值。
投资策略
本基金在积 极把握宏 观经济周 期、 证券市场 变化以
及证券市场 参与各方 行为逻辑 的基础上 ， 深 入挖掘
可能对行业 或公司的 当前或未 来价值产 生重大影
响的定增项 目， 将定向 增发作为 投资的主 线， 形成
以定向增发 为核心的 投资策略 。
本基金转为 上市开放 式基金（LOF ）后， 基于对 宏
观经济、 资本 市场的深 入分析和 理解， 通过 灵活的
资产配置策 略和积极 主动的投 资管理 ， 在有 效控制九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 23 页
组合风险的 前提下 ， 力争 获取超越 业绩比较 基准的
收益，追求 基金资产 的长期稳 定增值。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×60%+ 中 债总指数 （ 总值） 财
富指数收益 率 ×40%
风险收益特 征
本基金属于 混合型证 券投资基 金， 一般情况 下其预
期风险和预 期收益高 于货币市 场基金、 债券型基
金， 低于股票 型基金， 属 于中高风 险收益特 征的证
券投资基金 品种。
基金管理人 九泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标 （转 型后）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2018 年 9 月28 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期已实 现收益 -7,531.74
2.本期利润
708,295.36
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0027
4.期末基金 资产净值 254,533,755.63
5.期末基金 份额净值 0.9802
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字；
2 、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.1 主要 财务指标 （转 型前）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 27 日 ）
1.本期已实 现收益 -211,067.12
2.本期利润
-8,431,065.59
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0114
4.期末基金 资产净值 260,300,464.15
5.期末基金 份额净值 0.9775
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字； 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 23 页
2 、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动损 益 ） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值表现 （转 型后）
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2018.9.28-2018.9.30 0.28% 0.21% 0.67% 0.44% -0.39% -0.23%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：1. 本基 金于 2018 年9 月 28 日正式 转型，基 金合 同于 2018 年9 月28 日生效， 截至本报 告期
末，本基金 合同生效 未满一年 。
2. 根据 基金合同 的规定， 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内 ，基金的 投资比例 需符合基 金合
同要求。截 止报告期 本基金尚 在建仓期 。
九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 23 页
3.2 基金 净值表现 （转 型前）
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同 期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2018.7.1-2018.9.27 -0.06% 0.38% -1.36% 0.82% 1.30% -0.44%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：1. 本基 金合同于2016 年8 月 30 日 生效，截 至本 报告期末， 本基金合 同生效已 满一年， 距建
仓期结束已 满一年。
2. 根据基金 合同的规 定，自本 基金合同 生效之日 起 6 个月内基金 的投资比 例需符合 基金合同
要求。本基 金建仓期 结束时， 各项资产 配置比例 符合 合同约定。
九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 23 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基 金 经 理 、
定 增 投 资 中
心 总 经 理 、
致 远 权 益 投
资 部 总 经 理
兼 执 行 投 资
总监
2016 年8 月
30 日
2018 年 9 月
27 日
7
金融学硕士， 中国籍，
具有基金从 业资格， 7
年 证券从 业经 验。 曾
任 毕马威 华振 会计 师
事 务所审 计师 ，昆 吾
九 鼎投资 管理 有限 公
司 投资经 理、 合伙 人
助理。2014 年 7 月加
入 九泰基 金管 理有 限
公 司，曾 任九 泰天 富
改 革新动 力灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金
（2015 年 7 月 16 日
至2016 年7 月16 日）
基 金经理 ，现 任定 增
投 资中心 总经 理、 致
远 权益投 资部 总经 理
兼 执行投 资总 监， 九
泰 锐智定 增灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金
（2015 年 8 月 14 日
至今） 、 九泰 锐富事件
驱 动灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金（2016
年 2 月 4 日 至今） 、 九
泰 锐益定 增灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金
（2016 年 8 月 11 日
至今） 、 九泰 锐丰灵活
配 置混合 型证 券投 资
基 金（LOF ） （ 原九 泰
锐 丰定增 两年 定期 开
放 灵活配 置混 合型 证
券投资基金，2016 年
8 月 30 日至今） 、九
泰 锐华灵 活配 置混 合
型 证券投 资基 金（ 原九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 23 页
九 泰锐华 定增 灵活 配
置 混合型 证券 投资 基
金，2016 年 12 月 19
日至今） 、 九 泰锐诚灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金（ 原九 泰锐 诚
定 增灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金，2017
年 3 月 24 日 至今） 的
基金经理。
注：证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 表中的任 职日
期和离职日 期均指公 司相关公 告中披露 的日期。
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基 金 经 理 、
定 增 投 资 中
心 总 经 理 、
致 远 权 益 投
资 部 总 经 理
兼 执 行 投 资
总监
2018 年9 月
28 日
- 7
金融学硕士， 中国籍，
具有基金从 业资格， 7
年 证券从 业经 验。 曾
任 毕马威 华振 会计 师
事 务所审 计师 ，昆 吾
九 鼎投资 管理 有限 公
司 投资经 理、 合伙 人
助理。2014 年 7 月加
入 九泰基 金管 理有 限
公 司，曾 任九 泰天 富
改革 新动 力灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金
（2015 年 7 月 16 日
至2016 年7 月16 日）
基 金经理 ，现 任定 增
投 资中心 总经 理、 致
远 权益投 资部 总经 理
兼 执行投 资总 监， 九
泰 锐智定 增灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金
（2015 年 8 月 14 日
至今） 、 九泰 锐富事件
驱 动灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金（2016
年 2 月 4 日 至今） 、 九
泰 锐益定 增灵 活配 置
混 合型证 券投 资基 金九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 23 页
（2016 年 8 月 11 日
至今） 、 九泰 锐丰灵活
配 置混合 型证 券投 资
基 金（LOF ） （ 原九 泰
锐 丰定增 两年 定期 开
放 灵活配 置混 合型 证
券投资基金，2016 年
8 月 30 日至今） 、九
泰 锐华灵 活配 置混 合
型 证券投 资 基 金（ 原
九 泰锐华 定增 灵活 配
置 混合型 证券 投资 基
金，2016 年 12 月 19
日至今） 、 九 泰锐诚灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金（ 原九 泰锐 诚
定 增灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金，2017
年 3 月 24 日 至今） 的
基金经理。
注：证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 表中的任 职日
期和离职日 期均指公 司相关公 告中披露 的日期。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》、 《公开募 集证券投
资基金运作 管理办法 》、《证 券投资基 金管理公 司公 平交易制度 指 导意见 》等法律 法规及基 金合
同、招募说 明书等有 关基金法 律文件的 规定，本 着诚 实信用、勤 勉尽责、 安全高效 的原则管 理和
运用基金资 产，在严 格控制投 资风险的 基础上， 为基 金份额持有 人谋求最 大利益， 没有损害 基金
份额持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合， 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程，
通过系统和 人工等方 式在各环 节严格控 制交易公 平执 行。报告期 内，本公 司严格执 行了《证 券投
资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。
本基金管理 人通过 统 计检验的 方法对管 理的不同 组合,在不同时间 窗下(1 日内、3 日 内、5 日
内）的季度 同向交易 价差进行 了专项分 析，未发 现违 反公平交易 原则的异 常情况。 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 23 页
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为，报告 期内 本公司所管 理的投资 组合未发 生交易所
公开竞价的 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量 5% 的情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年三季 度， 在中美贸 易战发酵 、 结 构性去杠 杆、 债券违约频 发的宏观 环境下 ， 市场 风险
偏好急剧下 降，带动 大盘指数 出现明显 下跌。报 告期 内，本基金 顺利完成 基金 转型 ，由定增 投资
基金转型为 灵活配置 基金，为 基金未来 灵活把握 市场 投资机会奠 定了良好 的基础。 本基金进 一步
对之前参与 的定增项 目进行择 机减持， 主动降低 了权 益类仓位， 有效地降 低了基金 净值因市 场非
理性下跌带 来的波动 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内， 本 基金 2018 年 9 月28 日转 型， 转型前 最后一日本 基金份额 净值 0.9775 元， 份
额净值增长 率为-0.06% ，业绩 比较基准 收益率为-1.36% 。转型后 截至本报 告期末， 本基金份 额净
值0.9802 元 ，份额净 值增长率 为 0.28% ，业绩比 较基 准收益率为 0.67% 。
4.6 报告 期内基 金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金报告 期内未发 生连续 20 个工作 日基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值
低于 5000 万元的情 形。
§5 投 资 组合 报告
转型 后：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 118,545,570.95 38.44
其中：股票
118,545,570.95 38.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
12,995,508.00 4.21
其中：债券
12,995,508.00 4.21
资产 支持证券
- - 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 23 页
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
90,000,000.00 29.18
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
86,558,404.08 28.07
8 其他资产
310,502.54 0.10
9 合计
308,409,985.57
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 19,441,530.36 7.64
C 制造业 78,241,455.19 30.74
D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 9,388,335.00 3.69
E 建筑业 4,320,476.88 1.70
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,787,244.12 2.27
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合 1,366,529.40 0.54
合计 118,545,570.95 46.57
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 23 页
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 603799 华友钴业 736,032 36,904,644.48 14.50
2 600339 中油工程 3,654,423 19,441,530.36 7.64
3 600277 亿利洁能 2,886,002 14,545,450.08 5.71
4 000862 银星能源 2,844,950 9,388,335.00 3.69
5 000901 航天科技 907,500 9,220,200.00 3.62
6 600531 豫光金铅 2,068,406 8,128,835.58 3.19
7 000519 中兵红箭 873,409 6,402,087.97 2.52
8 000555 神州信息 547,516 5,787,244.12 2.27
9 002374 丽鹏股份 1,196,808 4,320,476.88 1.70
10 300410 正业科技 106,922 2,228,254.48 0.88
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资 产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,995,508.00 5.11
其中：政策 性金融债 12,995,508.00 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,995,508.00 5.11
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 129,180 12,995,508.00 5.11
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述一只 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 23 页
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。报 告期内， 本基 金未参与股 指期货交 易。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。报 告期内， 本基 金未参与国 债期货交 易。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金投资 的前十名 证券的发 行主体之 一中兵红 箭股 份有限公司 在本报告 期内出现 被监管部
门立案调查 的情形。
中兵红箭涉 嫌信息披 露违法违 规，被中 国证监会 立案 调查，目前 尚未收到 中国证监 会就上述
立案调查事 项的结论 性意见。 中兵红箭2018 年 09 月28 日最新公 告如下： “2017 年 8 月1 日，
中兵红箭股 份有限公 司 （以下简 称 “公司 ”） 收到 《中 国证券监督 管理委员 会调查通 知书》 （编号 ：
湘稽调查字 0579 号） ，因公司 涉嫌信息 披露违法 违规 ，根据《中 华人民共 和国证券 法》的有 关规
定， 决定 对公司进 行立案调 查。 公司已于2017 年8 月2 日在 《证券 时 报》 、 《中国证 券报》 和巨潮
资讯网上披 露了《中 兵红箭股 份有限公 司关于收 到中 国证券监督 管理委员 会调查通 知书的公 告》
（公告编号 ： 2017-58 ） ， 并 分别于 2017 年9 月 1 日、 2017 年 9 月 29 日、 2017 年 10 月 31 日、 2017
年11 月29 日、2017 年12 月 29 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年2 月 28 日、2018 年3 月 30 日、
2018 年4 月27 日、2018 年5 月 31 日、2018 年7 月2 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 8 月 31 日
在《证券时 报》 、 《中 国证券报 》和巨潮 资讯网上 披露 了《中兵红 箭股份有 限公司关 于立案调 查事
项进展暨风 险提示的 公告》 （公 告编号： 2017-75 、 2017-83、 2017-88、 2017-90、 2017-94、 2018-12 、
2018-19、2018-32 、2018-60、2018-66 、2018-68 、2018-82 、2018-93） 。 目前证监 会调查工 作仍
在正常进行 中，期间 公司经营 活动未受 事件影响 ，经 营情况正常 。根据《 深圳证券 交易所股 票上九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 14 页 共 23 页
市规则（2014 年修订 ） 》的相 关规定， 如公司因 此受 到中国证监 会行政处 罚，并在 行政处罚 决定
书中被认定 构成重大 违法行为 ，或因涉 嫌违规披 露、 不披露重要 信息 罪被 依法移送 公安机关 的，
公司将因触 及 13.2.1 条规定的 重大信息 披露违 法情 形， 公司 股票交易 被实行 退市风险 警示。 实行
退市风险警 示三十个 交易日期 限届满后 次一交易 日， 公司股票将 被停牌， 直至深圳 证券交易 所在
停牌后的十 五个交易 日内 作出 是否暂停 公司股票 上市 的决定。如 公司所涉 及立案调 查事项最 终未
被中国证监 会认定为 重大信息 披露违法 行为，公 司股 票将不会因 此次事件 而被实施 退市风险 警示
及暂停上市 。截至本 公告日， 公司尚未 收到中国 证监 会就上述立 案调查事 项的结论 性意见， 在此
之前， 公 司将严格 按照 《深圳证 券交易所 股票上市 规 则 （2014 年修订） 》11.11.3 条的 要求 ， 每月
至少披露一 次调查进 展提示性 公告。 ”
本基金做出 如下说明 ：本基金 参与认购 中兵红箭 为募 集配套资金 而发行的 股份，认 购股份于
2017 年1 月26 日上 市，解禁 日期为 2018 年1 月26 日。中兵红 箭股份 有 限公司实 际控制人 为中
国兵器工业 集团公司。 目 前， 中兵红 箭股份有 限公司 业务分为四 大板块： 智能 弹药行业 业务板 块、
专用车业务 板块（冷 藏保温汽 车、爆破 器材运输 车等 ） 、汽车零部 件业务板 块（汽车 轴类零部 件、
内燃机配件 等） 、超硬 材料板块 （人造金 刚石、 立方 氮化硼等） 。 报告期末 证监会调 查工作仍 在正
常进行中 ， 期间公司 经营活动 未受事件 影响，经 营情 况正常。今 后，基金 管理人将 继续加强 与该
中兵红箭股 份有限公 司的沟通 ，密切关 注其制度 建设 与执行等中 兵红箭股 份有限公 司基础性 建设
问题的合规 性以及企 业的经营 状况。
本公司对以 上证券的 投资决策 程序 符合 法律法规 及公 司制度的相 关规定， 不存在损 害基金份
额持有人利 益的行为 。除此之 外，其他 九名证券 发行 主体本期未 被监管部 门立案调 查, 且在 本报
告编制日前 一年内未 受到公开 谴责、处 罚。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 96,612.68
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 211,913.58
5 应收申购款 1,976.28 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 15 页 共 23 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 310,502.54
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 603799 华友钴业 36,904,644.48 14.50
非公开发行 ，流通
受限
2 600339 中油工程 19,441,530.36 7.64
非公开发行 ，流通
受限
3 600277 亿利洁能 14,545,450.08 5.71
非公开发行 ，流通
受限
4 000862 银星能源 9,388,335.00 3.69
非公开发行 ，流通
受限
5 000901 航天科技 9,220,200.00 3.62
非公开发行 ，流通
受限
6 600531 豫光金铅 8,128,835.58 3.19
非公开发行 ，流通
受限
7 000519 中兵红箭 6,402,087.97 2.52
非公开发行 ，流通
受限
8 000555 神州信息 5,787,244.12 2.27
非公开发行 ，流通
受限
9 002374 丽鹏股份 4,320,476.88 1.70
非公开发行 ，流通
受限
10 300410 正业科技 2,228,254.48 0.88
非公开发行 ，流通
受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 16 页 共 23 页
转型 前：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 117,826,160.25 41.10
其中：股票
117,826,160.25 41.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
70,000,000.00 24.42
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
48,753,896.36 17.00
8 其他资产
50,123,423.97 17.48
9 合计
286,703,480.58
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内 股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 19,039,543.83 7.31
C 制造业 77,953,385.27 29.95
D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 9,359,885.50 3.60
E 建筑业 4,380,317.28 1.68
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,732,492.52 2.20
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - - 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 17 页 共 23 页
S 综合 1,360,535.85 0.52
合计 117,826,160.25 45.27
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 736,032 36,477,745.92 14.01
2 600339 中油工程 3,654,423 19,039,543.83 7.31
3 600277 亿利洁能 2,886,002 14,747,470.22 5.67
4 000862 银星能源 2,844,950 9,359,885.50 3.60
5 000901 航天科技 907,500 9,338,175.00 3.59
6 600531 豫光金铅 2,068,406 8,046,099.34 3.09
7 000519 中兵红箭 873,409 6,340,949.34 2.44
8 000555 神州信息 547,516 5,732,492.52 2.20
9 002374 丽鹏股份 1,196,808 4,380,317.28 1.68
10 300410 正业科技 106,922 2,217,562.28 0.85
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金 本报告 期 末未持有 债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 18 页 共 23 页
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 报 告期内， 本基 金未参与股 指期货交 易。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。报 告期内， 本基 金未参与国 债期货交 易。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金投资 的前十名 证券的发 行主体之 一中兵红 箭股 份有限公司 在本报告 期内出现 被监管部
门立案调查 的情形。
中兵红箭涉 嫌信息披 露违法违 规，被中 国证监会 立案 调查，目前 尚未收到 中国证监 会就上述
立案调查事 项的结论 性意见。 中兵红箭2018 年 09 月28 日最新公 告如下： “2017 年 8 月1 日，
中兵红箭股 份有限公 司 （以下简 称 “公司 ”） 收到 《中 国证券监督 管理委 员 会调查通 知书》 （编号 ：
湘稽调查字 0579 号） ，因公司 涉嫌信息 披露违法 违规 ，根据《中 华人民共 和国证券 法》的有 关规
定， 决定 对公司进 行立案调 查。 公司已于2017 年8 月2 日在 《证券 时 报》 、 《中国证 券报》 和巨潮
资讯网上披 露了《中 兵红箭股 份有限公 司关于收 到中 国证券监督 管理委员 会调查通 知书的公 告》
（公告编号 ： 2017-58 ） ， 并 分别于 2017 年9 月 1 日、 2017 年 9 月 29 日、 2017 年 10 月 31 日、 2017
年11 月29 日、2017 年12 月 29 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年2 月 28 日、2018 年3 月 30 日、
2018 年4 月27 日、2018 年5 月 31 日、2018 年7 月2 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 8 月 31 日
在《证券时 报》 、 《中 国证券报 》和巨潮 资讯网上 披露 了《中兵红 箭股份有 限公司关 于立案调 查事
项进展暨风 险提示的 公告》 （公 告编号： 2017-75 、 2017-83、 2017-88、 2017-90、 2017-94、 2018-12 、
2018-19、2018-32 、2018-60、2018-66 、2018-68 、2018-82 、2018-93） 。 目前证监 会调查工 作仍
在正常进行 中，期间 公司经营 活动未受 事件影响 ，经 营情况正常 。根据 《 深圳证券 交易所股 票上
市规则（2014 年修订 ） 》的相 关规定， 如公司因 此受 到中国证监 会行政处 罚，并在 行政处罚 决定
书中被认定 构成重大 违法行为 ，或因涉 嫌违规披 露、 不披露重要 信息 罪被 依法移送 公安机关 的，
公司将因触 及 13.2.1 条规定的 重大信息 披露违 法情 形， 公司 股票交易 被实行 退市风险 警示。 实行九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 19 页 共 23 页
退市风险警 示三十个 交易日期 限届满后 次一交易 日， 公司股票将 被停牌， 直至深圳 证券交易 所在
停牌后的十 五个交易 日内作出 是否暂停 公司股票 上市 的决定。如 公司所涉 及立案调 查事项最 终未
被中国证监 会认定为 重大信息 披露违法 行为，公 司股 票将不会因 此次 事件 而被实施 退市风险 警示
及暂停上市 。截至本 公告日， 公司尚未 收到中国 证监 会就上述立 案调查事 项的结论 性意见， 在此
之前， 公 司将严格 按照 《深圳证 券交易所 股票上市 规 则 （2014 年修订） 》11.11.3 条的 要求 ， 每月
至少披露一 次调查进 展提示性 公告。 ”
本基金做出 如下说明 ：本基金 参与认购 中兵红箭 为募 集配套资金 而发行的 股份，认 购股份于
2017 年1 月26 日上 市，解禁 日期为 2018 年1 月26 日。中兵红 箭股份有 限公司实 际控制人 为中
国兵器工业 集团公司。 目 前， 中兵红 箭股份有 限公司 业务分为四 大板块： 智能 弹药行业 业务板 块、
专用车业务 板块 （冷 藏保温汽 车、爆破 器材运输 车等 ） 、汽车零部 件业务板 块（汽车 轴类零部 件、
内燃机配件 等） 、超硬 材料板块 （人造金 刚石、 立方 氮化硼等） 。 报告期末 证监会调 查工作仍 在正
常进行中 ， 期间公司 经营活动 未受事件 影响，经 营情 况正常。今 后，基金 管理人将 继续加强 与该
中兵红箭股 份有限公 司的沟通 ，密切关 注其制度 建设 与执行等中 兵红箭股 份有限公 司基础性 建设
问题的合规 性以及企 业的经营 状况。
本公司对以 上证券的 投资决策 程序符合 法律法规 及公 司制度的相 关规定， 不存在损 害基金份
额持有人利 益的行为 。除此之 外，其他 九名证券 发行 主体本期未 被监管部 门立案调 查, 且在 本报
告编制日前 一年内未 受到公开 谴责、处 罚。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 96,612.68
2 应收证券清 算款 50,012,575.88
3 应收股利 -
4 应收利息 14,235.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,123,423.97 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 20 页 共 23 页
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期 的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 603799 华友钴业 36,477,745.92 14.01
非公开发行 ，流通
受限
2 600339 中油工程 19,039,543.83 7.31
非公开发行 ，流通
受限
3 600277 亿利洁能 14,747,470.22 5.67
非公开发行 ，流通
受限
4 000862 银星能源 9,359,885.50 3.60
非公开发行 ，流通
受限
5 000901 航天科技 9,338,175.00 3.59
非公开发行 ，流通
受限
6 600531 豫光金铅 8,046,099.34 3.09
非公开发行 ，流通
受限
7 000519 中兵红箭 6,340,949.34 2.44
非公开发行 ，流通
受限
8 000555 神州信息 5,732,492.52 2.20
非公开发行 ，流通
受限
9 002374 丽鹏股份 4,380,317.28 1.68
非公开发行 ，流通
受限
10 300410 正业科技 2,217,562.28 0.85
非公开发行 ，流通
受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型后 ）
单位：份
基金合同生 效日（ 2018 年 9 月 28 日 ）基 金份
额总额
266,289,032.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 2,021.77 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 21 页 共 23 页
额
减: 基金合 同生 效日 起至 报告 期期 末基金 总赎 回
份额
6,626,066.70
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（份额 减少以"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 259,664,987.12
§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型前 ）
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 883,861,642.79
报告期期间 基金总申 购份额 -
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 617,572,610.74
报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 266,289,032.05
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 后）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型后）
本报告 期内基金 管理人未 持有本基 金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 （转 型后）
本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 22 页 共 23 页
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 前）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型前）
本报告 期内基金 管理人未 持有本基 金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细（转 型前）
本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
本基金 本报告期 内未发生 单一投资 者持有基 金份 额比例达到 或超过 20% 的情况 。
8.2 影响 投资者决策的 其他重 要信 息
九泰锐丰于 2018 年8 月27 日 完成了基 金份额持 有人 大会的计票 工作，9 月 28 日发 布了最新
修改后的合 同等法律 文件。九 泰锐丰定 增两年定 期开 放灵活配置 混合型证 券投资基 金正式转 型为
九泰锐丰灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF）。
新生效的合 同主要在 如下几个 方面进行 了修改：
1 、 取消基金的 定增投资 主题， 并相 应修改基 金的运作 方式、 基金名称、 投资比例 和投资策 略 。
（1）基金由 两年定期 开放转上 市开放式 （LOF） 转型 为上市开放 式（LOF）。
（2） 基金名称 拟由 “九泰 锐丰定增 两年定期 开放灵活 配置混合型 证券投资 基金” 更名 为 “九
泰锐丰灵活 配置混合 型证券投 资基金（LOF ）” 。
（3） 删除 基金合同 中关于非 公开发行 股票资产 的比 例限制； 由 “在封 闭期内 ， 股票 资产占基
金资产的比 例为 0%-100% ， 非公开发 行股票 资产占非 现金基金资 产的比例 不低于 80% ； 本 基金转 为
上市开放式 基金（LOF ）后，股 票资产占 基金资 产的 比例为 0%-95% ，非公 开发行股 票资产占 基金
资产的比例 不超过 20% ”修改 为“股票 资产占基 金资 产的比例为 0%-95%”。
（4）删除基 金合同中 的定向增 发股票投 资策略 ；并 完善投资策 略的部分 表述。
2 、修改本基 金的投资 范围。
将 “同业存 单” 、 “可交 换债券” 、 “ 及其他中 国证 监会允许基 金投资的 债券” 加 入基金合
同。 九泰 锐丰 混合 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
第 23 页 共 23 页
3 、降低管理 费率。
将管理费率 由 1.80% 降低为 1.50% 。
§9 备 查 文件 目录
10.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会准予基 金募集的 文件；
2 、基金合同 ；
3 、托管协议 ；
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ；
6 、中国证监 会要求的 其他文件 。
10.2 存放 地点
《基金合同 》、《托 管协议》 存放在基 金管理人 和基 金托管人处 ；其余备 查文件存 放在基金
管理人处。
10.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费到存 放地点查 阅，也可 按 工 本费购买复 印件。
九泰 基金管理有限 公司
2018 年 10 月 26 日
