汇 添富收 益快 钱货币 市场 基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 24 日复 核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容 不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 汇添富快钱 货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年12 月 23 日
报告期末基 金份额总 额 3,489,385.00 份
投资目标
在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 ， 力争
实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。
投资策略
本基金将结 合宏观分 析和微观 分析制定 投资策略 ， 力
求在满足安 全性 、 流动性 需要的基 础上实现 更高的收
益率。
业绩比较基 准 活期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基金为货 币市场证 券投资基 金， 是证券投 资基金中
的低风险品 种。 本基金的 预期风险 和预期收 益低于股
票型基金、 混合型基 金、债券 型基金。
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属 分 级基 金 的基金 简称 汇添富收益 快 钱 A 汇添富收益 快钱 B
下属分 级基 金的交易 代码 159005 159006
报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 773,599.00 份 2,715,786.00 份
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
汇添富收益 快钱 A 汇添富收益 快钱 B
1. 本期已实现 收益 644,443.83 1,188,752.68
2．本期利润 644,443.83 1,188,752.68
3．期末基金 资产净值 77,359,900.00 271,578,600.00
注：本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 （不含公 允价值变 动收益） 扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益，由于 本基金采 用摊
余成本法核 算，因此 ，公允价 值变动收 益为零， 本期 已实现收益 和本期利 润的金额 相等。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
汇添富收益快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.6208% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.5326% 0.0011%
汇添富收益快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个
月
0.6818% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.5936% 0.0011%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
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注： 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2014 年 12 月 23 日） 起 6 个月， 建 仓结束时 各项
资产配置比 例符合合 同规定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或 基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陶然
汇添富现
金宝货币 、
汇添富添
富通货币 、
汇添富全
额宝货币 、
汇添富收
益快线货
币、 汇添 富
收益快钱
2018 年5 月
4 日
- 8 年
国籍： 中国， 学历： 法 国图卢
兹 国 立 综 合 理 工 学 院 信 息 系
统与软件开 发硕士、 法 国图卢
兹第一大学 金融工程 硕士， 相
关业务资格： 证券投资 基金从
业 资格 、CFA 。从 业经 历： 曾
任海富通基 金、 华安基 金债券
交易员，2016 年 9 月 加入汇
添富基金管 理股份有 限公司，
2016 年 9 月 9 日至今 任汇添汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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货币基金
的基金经
理， 汇添 富
和聚宝货
币基金、 汇
添富理财 7
天债券基
金的基金
经理助理
富和聚宝货 币基金、 汇 添富理
财 7 天 债券 基金 的基 金经 理
助理， 2016 年9 月9 日至2018
年5 月4 日任汇添富收益快线
货币基金、 汇 添富全额 宝货币
基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，2016
年 9 月 13 日至 2018 年 5 月 4
日 任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基
金的基金经 理助理， 2017 年 9
月 7 日 至今 任汇 添富 现金 宝
货币、 汇添富 添富通货 币基金
的基金经理 ，2018 年 5 月 4
日 至 今 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币
基金、 汇添富 收益快线 货币基
金、 汇添富收 益快钱货 币基金
的基金经理 。
注：1、基金 的首任基 金经理， 其 “任职 日期 ” 为基 金合同生效 日，其 “ 离职日期 ” 为根据 公司决
议确定的解 聘日期；
2、非首任基 金经理， 其 “任职 日期 ”和 “离任 日期 ”分别指根 据公司决 议确定的 聘任日期 和解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 开放
式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ，涉及交 易所市场 、银行间 市场
等各投资市 场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平 交易机 制。 汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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本报告期内 ，基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告期内 ，通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查，本基 金管理人 未发现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 3 次， 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分
析未发现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
三季度美联 储完成年 内的第三 次加息， 符合市场 普遍 预期，并声 明重申渐 进式加息 与美国经
济持续扩张、 劳 动力市场 表现强劲 保持一致。 欧洲央 行称将保持 利率不变 至 2019 年 夏天， 与此 同
时向市场传 递了欧元 区潜在通 胀出现了 相对强劲 态势 的信号，引 发未来的 加息预期 。日本央 行则
认为当前仍 未到需要 重新考虑 货币政策 的时点， 将 会 在相当长的 时间内保 持目前极 低的利率 水平。
三季度我国 宏观经济 运行平稳 ，产出动 能有所减 弱， 制造业投资 增速企稳 回升，基 建投资增
速承压。 需 要观察到 中美贸易 争端升级 、防范化 解金 融风险、房 地产市场 发展、投 资增速下 滑过
快等宏观经 济领域面 临的突出 问题对稳 增长形成 较大 程度的扰动 ，也使得 市场对经 济运行情 况的
判断和预期 的分歧加 大。
央行三季度 继续执行 稳健货币 政策，政 策重心由 降杠 杆向稳增长 逐步倾斜 。在税期 、缴准、
利率债与地 方债发行 高峰等流 动性容易 产生波动 的时 点， 加大了公开 市场操作 和 MLF 的投放力 度，
维持银行间 流动性合 理充裕。 随着市场 对资金面 宽松 的预期持续 改善，短 期利率稳 步下行，3M
Shibor 从4.0 下行至2.8 附近 ，创 2016 年以来 新低 。
操作上， 本基 金采 取相对灵 活的投资 策略 ， 适时拉 长 组合剩余期 限并提高 组合现券 持仓占比。
同时，通过 适度的杠 杆操作提 升组合收 益，主动 把握 短期利率高 位震荡的 机会，在 控制组合 风险
的前提下为 持有人获 取稳定回 报。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期汇 添富收益 快钱 A 的 基金份额 净值收益 率为0.6208%，本 报告期汇 添富收益 快钱 B汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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的基金份额 净值收益 率为 0.6818% ，同 期业绩比 较基 准收益率为 0.0882% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 59,867,634.54 17.13
其中：债券 59,867,634.54 17.13
资产支持证 券
-
-
2 买入返售金 融资产
65,540,338.31
18.75
其中：买断 式回购的 买入
返售金融资 产
- -
3
银行存款和 结算备付 金合
计
222,381,293.53 63.63
4 其他资产 1,720,971.80 0.49
5 合计 349,510,238.18 100.00
注：由于四 舍五入的 原因各比 例分项之 和与合 计 可能 有尾差。
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 0.98
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额 （元） 占基金资产 净值的比 例 （％ ）
2 报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告期 内债券回 购融资余 额占基金 资产净值 的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净
值比例的简 单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明
注：在本报 告期内本 货币市场 基金债券 正回购的 资金 余额未超过 资产净值 的 20%。 汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 50
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 57
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 26
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注：本基金 本报告期 无平均剩 余期限超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净值
的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净值
的比例（%）
1 30 天以内 48.26
0.00
其中： 剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
0.00 -
2 30 天(含)-60 天 25.78 0.00
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
0.00 -
3 60 天(含)-90 天 17.75 0.00
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
0.00 -
4 90 天(含)-120 天 0.00 0.00
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
0.00 -
5 120 天( 含)-397 天（ 含） 8.02 0.00
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
0.00 -
合计 99.81 0.00
5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注：本报告 期内本货 币基金投 资组合平 均剩余存 续期 未超过 240 天。
5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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3 金融债券 29,983,394.59 8.59
其中：政策 性金融债 29,983,394.59 8.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,884,239.95 8.56
8 其他 - -
9 合计 59,867,634.54 17.16
10
剩余存续期 超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（ 张） 摊余成本(元)
占基金资产 净值
比例（％）
1 150223 15 国开23 200,000 20,005,737.11 5.73
2 111786794
17 杭州银行
CD210
100,000 9,977,795.68 2.86
3 180404 18 农发04 100,000 9,977,657.48 2.86
4 111882676
18 宁波银行
CD146
100,000 9,966,507.35 2.86
5 111817127
18 光大银行
CD127
100,000 9,939,936.92 2.85
5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.1002%
报告期内偏 离度的最 低值 0.0239%
报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0579%
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明
注：本基金 本报告期 内无负偏 离度的绝 对值达到0.25% 的情况。
报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明
注：本基金 本报告期 内无正偏 离度的绝 对值达到0.5% 的情况。
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5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.9 投资 组合报告附注
5.9.1
本基金估值 采用摊余 成本法计 价，即估 值对象以 买入 成本列示， 按票面利 率或商定 利率每日
计提利息， 并考虑其 买入时的 溢价与折 价在其剩 余期 限内平均摊 销。
5.9.2
本报告期内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查 ，或在报 告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
5.9.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 502,780.01
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 1,218,191.79
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,720,971.80
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 汇添富收益 快钱 A 汇添富 收益 快钱 B
报告期期初 基金份额 总额 712,276.00 1,083,027.00
报告期期间 基金总申 购份额 55,438,877.00 17,711,788.00
报告期期间 基金总赎 回份额 55,377,554.00 16,079,029.00
报告期期末 基金份额 总额 773,599.00 2,715,786.00
注：总申购 份额含因 份额升降 级、二级 市场买 入等 导致的强制 强增份额 。总赎回 份额含因 份额升
降级、二级 市场卖出 等导致的 强制调减 份额。 汇添 富快 钱货币 2018 年第 3 季度 报告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细
注：本报告 期 内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额
比例达到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2018 年9 月27
日至2018 年9
月30 日
0.00 1,495,012.00 459,645.00 1,035,367.00 29.67%
个人
- - - - - - -
产品特有风 险
1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额 集中度较 高时， 少数基 金份额持 有人所 持 有的基金份 额占比较 高， 其在召开 持有人大 会并
对审议事项 进行投票 表决时可 能拥有较 大话语权 。
2、巨额赎回 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大量赎 回时， 更容 易 触发巨额赎 回条款， 基金 份额持有 人将可能 无法
及时赎回所 持有的全 部基金份 额。
3、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后， 可能 导 致基金规模 较小， 基金持 续稳定运 作可能面 临一
定困难。本 基金管理 人将继续 勤勉尽责 ，执行相 关投 资策略，力 争实现投 资目 标。
4、基金净值 大 幅波动 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大额赎 回时， 基金管 理人进行基 金财产变 现可能会 对基金资 产净值造
成较大波动 。
5、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于 5000 万
元，进而可 能导致本 基金终止 、转换运 作方式或 与其 他基金合并 。
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§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准汇 添富收益 快钱货币 市场基 金募 集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱 货币市场 基金基金 合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱 货币市场 基金托管 协议》 ；
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5 、报告期内 收益快钱 货币市场 基金在指 定报刊 上披 露的各项公 告；
6 、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金 管理股份有 限公司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅， 或登 录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2018 年 10 月 26 日
