鹏 华中证 银行 指数分 级证 券投资 基金 2018
年第3 季度报 告
2018 年 09 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日
鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定， 于 2018 年10 月 25 日复核了 本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年07 月01 日起 至 09 月 30 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华银行分 级
场内简称
银行指基
基金主代码
160631
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年04 月 17 日
报告期末基 金份额总 额
5,154,668,579.01 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 ， 力争将日
均跟踪偏离 度控制在0.35 ％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照成 份股在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增
发 、 分红等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎回 等 对本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时 ， 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 ，鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以
对投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求降低 跟踪 误差。 本基
金力争鹏华 银行份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 之间的日均
跟踪偏离度 不超过 0.35 ％ ， 年跟踪误 差不超过4％ 。 如因指数编 制
规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度和 跟踪误差 超过 上述范围 ， 基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度 、 跟踪误差 进一步扩 大 。
业绩比较基 准
中证银行指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5
％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债
券型基金与 货币市场 基金 ， 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期
收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 ， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
鹏华银行分 级
鹏华银行 A
鹏华银行 B
下属分级基 金的场内 简称
银行指基
银行 A
银行 B
下属分级基 金的交易 代码
160631
150227
150228
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
2,087,528,585.01 份
1,533,569,997.00 份
1,533,569,997.00 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
本基金属于 股票型基
金， 其预期的 风险与收
益高于混合 型基金、 债
券型基金与 货币市场
基金， 为证券 投资基金
中较高风险、 较高预期
收益的品种。 同时本基
金为指数基 金， 通过跟
踪标的指数 表现， 具有
与标的指数 以及标的
鹏华银行A 份额为 稳健
收益类份额 ， 具有 低风
险且预期收 益相对较
低的特征。
鹏华银行B 份额为 积极
收益类份额 ， 具有 高风
险且预期收 益相对较
高的特征。
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指数所代表 的公司相
似的风险收 益特征。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 07 月01 日 - 2018 年 09 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
68,718,472.17
2. 本期利润
424,017,319.10
3. 加权平均 基金份额 本期 利润
0.0917
4. 期末基金 资产净值
4,739,104,869.79
5. 期末基金 份额净值
0.919
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 10.99%
1.29%
8.52%
1.30%
2.47%
-0.01%
注：业绩比 较基准=中 证银行指 数收益率 ×95 ％ ＋商 业银行活期 存款利率 （税后） ×5％
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
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注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年04 月17 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.3 其他 指标
无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2015-04-17
-
10 年
崔俊杰先生 ，
国籍中国， 管
理学硕士， 10
年证券基金
从业经验。
2008 年 7 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司， 历任 产
品规划部产
品设计师、 量
化及衍生品鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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投资部量化
研究员， 先 后
从事产品设
计、 量化研 究
工作， 现任 量
化及衍生品
投资部副总
经理、 基金 经
理。2013 年
03 月担 任鹏
华深证民营
ETF 基金基
金经理， 2013
年 03 月担任
鹏华深证民
营 ETF 联接
基金基金经
理，2013 年
03 月担 任鹏
华上证民企
50ETF 联接
基金基金经
理，2013 年
03 月担 任鹏
华上证民企
50ETF 基金
基金经理，
2013 年07 月
至2018 年02
月担任鹏华
沪深 300ETF
基金基金经
理，2014 年
12 月担 任鹏
华资源分级
基金基金经
理，2014 年
12 月担 任鹏
华传媒分级
基金基金经
理，2015 年
04 月担 任鹏
华银行分级
基金基金经
理，2015 年鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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08 月至 2016
年 07 月担任
鹏华医药分
级基金基金
经理，2016
年 07 月担任
鹏华医药指
数（LOF ）基
金基金经理 ，
2016 年11 月
担任鹏华香
港银行指数
（LOF ） 基金
基金经理，
2018 年02 月
至2018 年03
月担任鹏华
量化先锋混
合基金基金
经理。 崔俊 杰
先生具备基
金从业资格 。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约 定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边 交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年第三 季度 ， 整个 A 股市场震 荡加剧 ， 先抑 后扬 ， 波动率 上升 。 本基金 秉承指数 基金的
投资策略， 在应 对申购赎 回的基础 上， 力争跟 踪指数 收益， 并将基金 跟踪误差 控制在合 理范围内 。
2018 年 第三季度 本基金申 购赎回较 为频繁， 对基 金的管理运 作带来一 定影响， 面 临这种情 况，
我们进行了 精心的管 理，较好 的实现了 跟踪误差 控制 目标。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值为0.919 元 ，累计净 值 0.979 元。本报 告期基 金份额净 值增长率
为 10.99% 。
报告期 内，本基 金日均跟 踪偏离度 的绝对值0.005% ，年化跟 踪误差 1.03% ，完 成了跟踪 目
标。
对本基 金而言， 报告期内 跟踪误差 的主要来 源为 ：本期受样 本股特殊 事件导致 的停复牌 、指
数成分股分 红、成分 股调整以 及为应对 申购赎回 必要 的现金留存 等，对此 我们采取 了进一步 的优
化策略进行 应对。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
4,490,734,895.31 94.58
其中：股票
4,490,734,895.31 94.58
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- - 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
250,285,223.10 5.27
8
其他资产
7,216,441.97 0.15
9
合计
4,748,236,560.38 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
4,490,644,657.21 94.76
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
4,490,644,657.21 94.76
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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代码
行业类别
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
90,238.10 0.00
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
90,238.10 0.00
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600036
招商银行 23,749,694 728,878,108.86 15.38
2 601166
兴业银行 29,398,380 468,904,161.00 9.89
3 600016
民生银行 58,207,959 369,038,460.06 7.79
4 601288
农业银行 90,355,079 351,481,257.31 7.42
5 601328
交通银行 56,373,354 329,220,387.36 6.95
6 601398
工商银行 50,871,843 293,530,534.11 6.19
7 600000
浦发银行 24,089,472 255,830,192.64 5.40
8 000001
平安银行 20,248,828 223,749,549.40 4.72 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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9 601169
北京银行 34,907,066 213,282,173.26 4.50
10 601988
中国银行 49,710,543 184,923,219.96 3.90
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002937
兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
2 300749
顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
3 300748
金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期 货将根据风险管理 的原则，以 套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指 期货的 杠 杆作用，降低申购赎回时 现金资产对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.11 投资 组合报告附注 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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5.11.1
平安银行本 次公告原 因为收到 此前违规 情况的 《关于 平安银行处 罚事项的 公告》 ， 未在本 报告
期至前 一个 完整年度 内有新增 违规受罚 情况，具 体情 况说明如下:
1. 上海 银监局行 政处罚信 息公开表
被处罚 当事人姓 名或名称 ：平安银 行股份有 限公 司上海分行
要违法 违规事实 ：
1.2015 年至 2016 年间， 该分行对 部分同业 理财 产品未尽合 规性审查 义务。
2.2015 年至 2016 年间， 该分行违 规对外签 署同 业投资合同 。
行政处 罚依据：
《中 华人民共 和国银行 业监督管 理法 》 第四十 六 条第 （五 ） 项、 《关于 规范金融 机构同业 业务
的通知》第 十七条、 《 关于规范 商业银行 同业业 务治 理的通知》 第九条
行政处 罚决:定责 令 改正， 并处罚款 人民币 100 万元
作出处 罚决定的 日期：2018 年1 月18 日
2. 大 连银监局 行政处罚 信息公开 表
被处罚 当事人姓 名或名称 ：平安银 行股份有 限公 司
主要违 法事实:
贷款资金转存款质 押开立银行承兑汇 票并在他行 贴现，贴现资金回流转存 款质押重复开立 银
行承兑汇票 。
行政处 罚依据:
《商业银 行授信 工作尽职 指引》 （银 监发 〔2004 〕51 号） ； 《 流动资金 贷款管理 暂行办法》 （银
监会令 2010 年第 1 号 ） ； 《中国银 监会办公 厅关于进 一 步加强信贷 管理的通 知》 （银监办 发 〔2009 〕
221 号） ； 《中 华人民 共和国银 行业监督 管理法》 第四 十六条。
行政处 罚决定:罚 款人民币 四十万元
作出处 罚决定的 日期:2018 年2 月7 日
3.青 岛银监局 行政处罚 信息公开 表
被处罚 当事人姓 名或名称 ：平安银 行股份有 限公 司青岛分行
要违法 违规事实: 办理银行 承兑汇票 未严格 审查 贸易背景真 实性
行政处 罚依据:《 中华人民 共和国银 行业监 督管 理法》第四 十六条
行政处 罚决定:罚 款人民币 二十万元
作出处 罚决定的 日期:2018 年1 月 19 日
4. 厦门 银监局行 政处罚信 息公开表
被处罚 当事人姓 名或名称 ：平安银 行 厦门分 行
要违法 违规事实: 部分个人 非房贷类 信贷资 金用 途把控不力 、违规流 入房地产 市场
行政处 罚依据:《 中华人民 共和国银 行业监 督管 理法》第四 十六条、 第四十八 条
行政处罚决定:罚款 二十五万元,责令该 分行对直 接负责的高级管理人员和 其他直接责任人 员
给予纪律处 分。
作出处 罚决定的 日期:2018 年1 月 11 日
对上述股票的投 资决策程序的说明 ：本基金为 指数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟
踪误差,对该 证券的投 资属于按 照指数成 分股的 权重 进行配置 ， 符合指 数基金的 管理规定 ， 该 证券
的投资已执 行内部严 格的投资 决策 流程 ，符合法 律法 规和公司制 度的规定 。
本基金投资的前十 名证券中的其它证 券本期没有 发行主体被监管部门立案 调查的、或在报 告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。
5.11.2
鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
961,026.57
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
49,171.62
5
应收申购款
6,206,243.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,216,441.97
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华银行分 级 鹏华银行 A 鹏华银行 B
报 告 期 期 初 基
金份额总额
1,091,444,216.18 1,574,784,087.00 1,574,784,087.00
报 告 期 期 间 基
金总申购份 额
1,233,922,437.63 - -
减: 报告期期
间 基 金 总 赎 回
份额
320,266,248.80 - -
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
82,428,180.00 -41,214,090.00 -41,214,090.00 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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额 （ 份 额 减 少
以"-" 填列）
报 告 期 期 末 基
金份额总额
2,087,528,585.01 1,533,569,997.00 1,533,569,997.00
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
(一)《鹏华 中证银行 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》；
(二)《鹏华 中证银行 指数分级 证券 投资 基金托管 协议 》；
(三)《鹏华 中证银行 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 3 季度报 告》（原 文）。 鹏华 银行 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 10 月 26 日
