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带路B(150274)

带路B:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 3 季 度报 告


2018 年 09 月 30 日 基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 招商 银 行股 份有 限公 司 报 告 送出 日期 :2018 年 10 月 26 日 鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托 管人招商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年 10 月 25 日复 核了本报 告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年07 月01 日起 至 09 月 30 日。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况


基金简称


鹏华一带一 路分级


场内简称


带路分级


基金主代码


160638


前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2015 年05 月 18 日 报告期末基 金份额总 额


408,097,046.92 份 投资目标


紧密跟踪标 的指数 , 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 , 力争将日 均跟踪偏离 度控制在0.35 %以 内,年跟 踪误差控 制 在 4%以内。 投资策略


本基金采用 被动式指 数化投资 方法 , 按照成 份股在标 的指数中的 基 准权重构建 指数化投 资组合 , 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变 化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增 发 、 分红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指 数的效果可 能带来影 响时 , 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 , 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 3 页 共 13 页


对投资组合 管理进行 适当变通 和调整, 力求降低 跟踪 误差。 本基 金力争鹏华 一带一路 份额净值 增长率与 同期业绩 比较 基准之间的 日均跟踪偏 离度不超 过 0.35 % , 年跟 踪误差不 超过 4 % 。 如因指数 编制规则调 整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差 超过上述范 围 , 基金管理人应采 取合理 措施避免 跟踪偏离 度 、 跟踪误差进一 步 扩大。 业绩比较基 准


中证一带一 路主题指 数收益率×95%+ 商业银行 活期 存款利率 (税 后)×5 % 风险收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期 收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 , 通过 跟踪标的 指数表现 , 具 有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


招商银行股 份有限公 司 下属分级基 金的基金 简称


鹏华一带一 路分级


鹏华带路 A


鹏华带路 B


下属分级基 金的场内 简称


带路分级


带路 A


带路 B


下属分级基 金的交易 代码


160638


150273


150274


下属分级基 金的前端 交易代 码


-


-


-


下属分级基 金的后端 交易代 码


-


-


-


报告期末下 属分级基 金的份 额总额


387,961,502.92 份


10,067,772.00 份


10,067,772.00 份


下属分级基 金的风险 收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的 风险与收 益高于混合 型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券 投资基金 中较高风险 、 较高预期 鹏华带路A 份额为 稳健 收益类份额 , 具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征。


鹏华带路B 份额为 积极 收益类份额 , 具有 高风 险且预期收 益相对较 高的特征。


鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 4 页 共 13 页


收益的品种 。 同时本基 金为指数基 金 , 通过跟 踪标的指数 表现 , 具有 与标的指数 以及标的 指数所代表 的公司相 似的风险收 益特征。


注:无。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标











































































































单位 :人民币 元


主要财务指 标


报告期(2018 年 07 月01 日 - 2018 年 09 月 30 日)


1. 本期已实 现收益


-21,465,540.80 2. 本期利润


22,374,949.75 3. 加权平均 基金份额 本期利润


0.0515 4. 期末基金 资产净值


430,883,638.09 5. 期末基金 份额净值


1.056 注:1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。


2 、 所述基金 业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基 金的各项费 用 (例如, 开放式 基金的申 购赎 回费 、基金 转换费等) ,计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三个月 5.60%


1.32%


3.77%


1.27%


1.83%


0.05%


注:业绩比 较基准=中 证一带一 路主题指 数收益 率×95 %+商业银 行活期存 款利率( 税后)×5 % 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较 基准 收益 率变动的比较


鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本基 金基金合 同于 2015 年05 月18 日生 效。2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比 例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


张羽翔


本基金基 金经理


2016-11-23


-


11 年


张羽翔先生 , 国籍中国, 工 学硕士,11 年证券基金 从业经验。 曾 任招商银行 软 件中心(原 深圳市融博 技 术公司)数 据分析师; 2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司, 历任 监 察稽核部资 深金融工程 师、 量化及 衍鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 6 页 共 13 页


生品投资部 资深量化研 究员, 先后 从 事金融工程 、 量化研究等 工作。2015 年 09 月担任 鹏华上证民 企 50ETF 基 金基金经理 , 2015 年09 月 担任鹏华上 证民企 50ETF 联接 基金基金经 理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任 鹏华新丝路 分级基金基 金经理, 2016 年 07 月担任 鹏华高铁分 级基金基金 经理,2016 年 09 月担任 鹏 华 沪 深 300 指数 (LOF ) 基金 基金经理, 2016 年09 月 担任鹏华中 证 500 指数 (LOF ) 基金 基金经理, 2016 年11 月 担任鹏华一 带一路分级 基金基金经 理,2016 年 11 月担 任鹏 华新能源分 级基金基金 经理,2018 年 04 月担任鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 7 页 共 13 页


鹏华创业板 分级基金基 金经理, 2018 年 04 月担任 鹏华互联网 分级基金基 金经理, 2018 年 05 月至 2018 年08 月 担任鹏华沪 深 300 指数 基金基金经 理,2018 年 05 月担 任鹏 华香港中小 企 业 指 数 (LOF ) 基金 基金经理, 2018 年05 月 担任鹏华钢 铁分级基金 基金经理。 张 羽翔先生具 备基金从业 资格。 本报 告 期内本基金 基金经理未 发生变动。


注: 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职 日期为 基金合同 生效日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及基金合 同的约定 ,本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产,在严 格控制风 险的 基础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内,本基金 运作合规 ,不存在 违反基金 合同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内, 本基金管 理人严格 执行公平 交易制 度 ,确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 8 页 共 13 页


各环节得到 公平对待 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发 生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


本基金秉承 指数基金 的投资策 略,在应 对基金申 购赎 回的基础上 ,力争跟 踪指数的 收益,并 将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.056 元;本 报告 期基 金份额 净值增长 率为 5.60% 。





4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


405,790,364.04 93.60 其中:股票


405,790,364.04 93.60


2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入 返售金 融资 产


- - 其中:买断 式回 购的买入返 售金 融资产


- - 7


银行存款和 结算 备付金合计


27,449,001.39 6.33 8


其他资产


281,959.59 0.07 9


合计


433,521,325.02 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 9 页 共 13 页


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


54,218,367.29 12.58 C


制造业


199,472,911.14 46.29 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


789,315.00 0.18 E


建筑业


93,263,636.32 21.64 F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


44,172,562.54 10.25 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


13,163,387.65 3.05 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究 和 技术服 务业


619,946.00 0.14 N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


405,700,125.94 94.16 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


90,238.10 0.02 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


- - 鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 10 页 共 13 页


K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


90,238.10 0.02 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注:无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1 601857


中国石油 1,801,000 16,515,170.00 3.83 2 600031


三一重工 1,851,345 16,439,943.60 3.82 3 600028


中国石化 2,293,720 16,331,286.40 3.79 4 600585


海螺水泥 440,500 16,205,995.00 3.76 5 600487


亨通光电 633,160 15,126,192.40 3.51 6 601186


中国铁建 1,324,216 14,765,008.40 3.43 7 000338


潍柴动力 1,600,000 13,680,000.00 3.17 8 601390


中国中铁 1,731,468 13,453,506.36 3.12 9 600406


国电南瑞 745,801 13,163,387.65 3.05 10 601668


中国建筑 2,178,980 11,962,600.20 2.78 5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比 例(%)


1 002937


兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01 2 300749


顶固集创 1,316 30,833.88 0.01 3 300748


金力永磁 2,008 22,810.88 0.01 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


注:无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 11 页 共 13 页


明细


注:无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


注:本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ,以套期 保值为目的,主要选择流 动性好、交易活 跃 的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货 的杠杆作 用,降低申购赎回时现金 资产对投资组合 的 影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本, 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资 。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


本基金投资的前十名证券中 本期没有发行主体 被监管 部门立案调查的、或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。 5.11.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 5.11.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


88,096.57 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


5,722.47 5


应收申购款


188,140.55 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 12 页 共 13 页


9


合计


281,959.59 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


注:无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明


5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:无。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:无。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


项目


鹏华一带一 路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 报 告 期期 初 基金 份额总额 426,725,588.42 10,955,319.00 10,955,319.00 报 告 期期 间 基金 总申购份额


59,381,699.50 - - 减: 报 告 期 期 间 基金总赎回 份额


99,920,879.00 - - 报 告 期期 间 基金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列)


1,775,094.00 -887,547.00 -887,547.00 报 告 期期 末 基金 份额总额


387,961,502.92 10,067,772.00 10,067,772.00 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 的份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:无。


7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


注: 无。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


鹏华 一带 一路 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 13 页 共 13 页


注:无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 ( 一)《鹏华 中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金 基金 合同》 ; (二)《鹏华 中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金 托管协议》 ; (三)《鹏华 中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金2018 年第3 季度报告 》(原文 )。 9.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 9.3 查阅 方式 投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅,也 可按 工本费购买 复印件, 或通过本 基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


投资者 对本报告 书如有疑 问,可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司,本 公司已开 通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999。 鹏华 基金管理有限 公司


2018 年 10 月 26 日