平 安大华 鼎越 灵活配 置混 合型证 券投 资基
金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定， 于 2018 年 10 月 25 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核 内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 平安大华鼎 越混合
场内简称 平安鼎越
交易代码 167002
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 上市开放式 基金（LOF ）
基金合同生 效日 2016 年 9 月20 日
报告期末基 金份额总 额 81,869,562.72 份
投资目标
本 基 金转 型 为上 市开 放 式基 金（LOF） 后 ，将 灵活 运
用多种投资 策略， 在 严格控制 风险的前 提下， 充 分挖
掘 市 场 投 资 机 会 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增
值。
投资策略
本 基 金转 型 为上 市开 放 式基 金（LOF） 后 ，将 灵活 运
用多种投资 策略， 在 严格控制 风险的前 提下， 充 分挖
掘市场投资 机会，力 争实现资 产的长期 稳健增值 。
业绩比较基 准
沪深 300 指数 收 益 率 ×50%+中 证 综 合债 指 数 收益 率
×50%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预期风 险和预期 收益
高于债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
备注：本基 金转型日 期为 2018 年 6 月 20 日，该 日起 原 “平安大 华鼎越定 期开放灵 活配置混 合型
证券投资基 金 ”转型 为 “平安 大华鼎越 灵活配置 混合 型证券投资 基金 ”。
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期已实 现收益 -72,170.25
2.本期利润 -403,048.82
3.加权平均 基金 份额 本期利润 -0.0044
4.期末基金 资产净值 70,471,737.61
5.期末基金 份额净值 0.8608
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.19% 0.84% -0.23% 0.67% 0.04% 0.17%
沪深300 指 数收益率*50%+ 中证 综合债指 数收益 率*50%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2016 年09 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满两 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合基金合同的约 定，截至报告期 末本基金已 完成建仓。建仓期结束时 各项资产配置比 例
符合合同约 定。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平 安 大 华
鼎 越 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2018 年 3 月
16 日
- 5
WANG AO 先生 ， 澳 大利
亚籍， CAIA 、 FRM， CFA ，
澳大利亚莫纳什大学
商学( 金 融 学 、 经 济
学)学士 。 曾任职 原深
发展银行国际业务部
外 汇 政 策 管 理 室 。
2012 年 9 月加入 平安
大华基金管理有限公
司，担任投资研究部
固定收益研究员。现
任平安大华鼎信债券
型证券投资基金、平
安大华鑫享混合型证
券投资基金、平安大
华惠金定期开放债券
型证券投资基金、平
安大华鑫利灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华惠裕债
券型证券投资基金、
平安大华添利债券型
证券投资基金、平安
大华鼎越灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华双债添益债
券型证券投资基金基
金经理。
刘俊廷
平 安 大 华
鼎 越 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
20 日
- 6
刘俊廷先生，中国科
学院研究生院硕士，
曾任国泰君安证券股
份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵
活配置混合型证券投
资基金（LOF ） 、 平 安
大华鼎越灵活配置混
合型证券投资基金、平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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平安大华鼎弘混合型
证券投资基金、平安
大华安盈保本混合型
证券投资基金、平安
大华安心保本混合型
证券投资基金、平安
大华保本混合型证券
投资基金基 金经理。
1、对基金的 首任基金 经理，其 “ 任职日 期 ”为 基金 合同生效日 ， “离任 日期 ” 为 根据公司 决定确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期 ” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、《平 安大华鼎 越灵活配 置混合型 证券投资 基金 基金合同》 （转型前 ：《平安 大华鼎越 定期
开放灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 合同》） 和其 他相关法律 法规的规 定，并本 着诚实信 用、
勤勉尽责 、 取信于市 场、取信 于社会的 原则管理 和运 用基金资产 ，为基金 持有人谋 求最大利 益。
本报告期内 ，基金投 资管理符 合有关法 规和基金 合同 的规定，没 有损害基 金持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年前三 季度中国 经济韧性 较强， 但 经济平缓 下行 压力仍然存 在， 随着年 内经济持 续承压，平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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以及 PPI 进 入下行周 期， 工业企业 利润增 速或将延 续 放缓。 伴随国内 金融强监 管、 中美贸 易摩擦、
汇率变化等 因素，市 场震荡下 跌，短期 极端悲观 的情 绪使得市场 的估值水 平已经处 于历史的 较低
水平。
目前 A 股不 再是典型 普涨普跌 牛熊市， 个股区间 涨幅 已是南辕北 辙。资本 市场改革 及国际化
正在深刻改 变 A 股原 有生态， “劣币驱 逐良币” 的历 史一去不复 返，投资 风格上， 追求业绩 的确
定性依旧是 市场的主 线，市场 风格之争 将逐步淡 化。 绩优股的牛 市仍在进 行 ，绩劣 股熊市愈 演愈
烈。因此在 报告期内 的投资标 的选择上 ，本基金 更关 注主板中绩 优、低估 、高分红 的蓝筹龙 马，
或者是中小 创中业绩 真实、 内生成 长的新 经济领军 企 业。 报告期内， 本 基金未参 与新的定 向增发。
本基金持有 的已经解 禁的定增 股票，基 金管理人 已经 开始择机进 行减持。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.8608 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-0.19% ， 业绩
比较基准收 益率为-0.23% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 52,234,595.23 73.43
其中：股票
52,234,595.23 73.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
3,854,500.00 5.42
其中：债券
3,854,500.00 5.42
资产支持证 券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
10,000,000.00 14.06
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
4,880,643.56 6.86 平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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8 其他资产
170,098.04 0.24
9 合计
71,139,836.83
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 169,796.00 0.24
B 采矿业 962,441.00 1.37
C 制造业 17,336,717.96 24.60
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
6,992,430.34 9.92
E 建筑业 1,429,162.20 2.03
F 批发和零售 业 848,843.00 1.20
G 交通运输、 仓储和邮 政业 906,984.68 1.29
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,798,670.00 2.55
J 金融业 10,654,524.13 15.12
K
房地产业
2,171,225.00 3.08
L 租赁和商务 服务业 7,834,052.26 11.12
M 科学研究和 技术服务 业 45,826.86 0.07
N 水利、环境 和公共设 施管理业 256,120.00 0.36
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 437,601.60 0.62
R 文化、体育 和娱乐业
390,200.20 0.55
S 综合 - -
合计 52,234,595.23 74.12
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002344 海宁皮城 1,580,989 7,557,751.66 10.72
2 000875 吉电股份 2,242,285 6,413,645.04 9.10
3 601166 兴业银行 163,400 2,606,230.00 3.70 平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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4 300421 力星股份 161,690 2,317,083.25 3.29
5 600036 招商银行 60,900 1,869,021.00 2.65
6 600030 中信证券 67,700 1,129,913.00 1.60
7 601328 交通银行 163,800 956,592.00 1.36
8 600276 恒瑞医药 14,884 945,134.00 1.34
9 601668 中国建筑 168,980 927,700.20 1.32
10 601939 建设银行 124,900 904,276.00 1.28
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 3,854,500.00 5.47
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,854,500.00 5.47
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 112473 16 海普瑞 30,000 2,852,700.00 4.05
2 124078 12 云城建 10,000 1,001,800.00 1.42
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末 未 持有权证 。
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5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本组合投资 的前十名 证券之一 招商银行 于 2018 年 2 月 12 日被中 国银监会 公开处罚 ，主要违
法违规事实 包括: （一 ）内控管 理严重违 反审慎 经营 规则； （二） 违规批量 转让以个 人为借款 主体
的不良贷款； （三）同 业投资业 务违规接 受第三 方金 融机构信用 担保； （四 ）销售同 业非保本 理财
产品时违规 承诺保本； （五）违 规将票据 贴现资 金直 接转回出票 人账户； （ 六）为同 业投资业 务违
规提供第三 方金融机 构信用担 保； （七） 未将房 地产 企业贷款计 入房地产 开发贷款 科目； （八 ）高
管人员在获 得任职资 格核准前 履职； （九 ）未严 格审 查贸易背景 真实性办 理银行承 兑业务； （ 十）
未严格审查 贸易背景 真实性开 立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售同 业非保本 理财产品； （十
二） 非真 实转让信 贷资产； （十三 ） 违 规向典当 行发放 贷款； （ 十四） 违规向关 系人发放 信用贷款 。
中国银监会 决定罚款 招商银行6570 万元 ，没收 违法 所得 3.024 万元，罚 没合计 6573.024 万 元。
本基金管理 人对该公 司进行了 深入的了 解和分析 ，认 为该事项对 公司的盈 利情况暂 不会造成 重大平安 大华 鼎越 2018 年第 3 季 度报 告
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不利影响。 我们对该 证券的投 资严格执 行内部投 资决 策流程，符 合法律法 规和公司 制度的规 定。
本组合投资 的前十名 证券之一 兴业银行 于 2018 年 4 月 19 日被银 保 监公开 处罚，主 要违法违
规事实包括: （一）重 大关联交 易未按规 定审查 审批 且未向监管 部门报告； （二）非 真实转让 信贷
资产； （三） 无授信额 度或超授 信额度办 理同业 业务； （四）内控 管理严重 违反审慎 经营规则 ，多
家分支机构 买入返售 业务项下 基础资产 不合规； （五 ） 同业投资接 受隐性的 第三方金 融机构信 用担
保； （六 ） 债 券卖出回 购业务违 规出表； （七 ） 个人 理 财资金违规 投资； （八 ） 提供日 期倒签的 材料；
（九）部分 非现场监 管统计数 据与事实 不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核准即 履职； （十 一）
变相批量转 让个人贷 款； （十二） 向四 证不全 的房地产 项目提 供融 资。 中国银行 保险监督 管理委 员
会决定罚款 兴 业银行5870 万元 。 本 基金管理 人对该公 司进行了深 入的了解 和分析 ， 认为 该事项对
公司的盈利 情况暂不 会造成重 大不利影 响。我们 对该 证券的投资 严格执行 内部投资 决策流程 ，符
合法律法规 和公司制 度的规定 。
报告期内， 本基金投 资的前十 名证券的 其余八名 证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,653.26
2 应收证券清 算款 9,876.72
3 应收股利 -
4 应收利息 117,568.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 170,098.04
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
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5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资 产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002344 海宁皮城 7,532,261.86 10.69 非公开发行, 流通受限
2 000875 吉电股份 6,383,928.98 9.06 非公开发行, 流通受限
3 300421 力星股份 2,312,073.85 3.28 非公开发行, 流通受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 102,143,902.09
报告期期间 基金总申 购份额 6,098.21
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 20,280,437.58
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 81,869,562.72
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。
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§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 鼎越灵活 配置混 合型 证券投资基 金设立的 文件
（2）平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资基 金基 金合同
（3）平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资基 金托 管协议
（4）基金管 理人业务 资格批 件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证 券投 资基金在指 定报刊上 各项公告 的原稿
8.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所
8.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安 大华基金管理 有限公司
2018 年 10 月 26 日
