中 银 盛利 纯 债一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
（LOF ）更 新招 募 说明 书 摘要
（2018 年第 2 号）
基金管 理人：
中银 基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国工 商银行股份有限公 司
二〇一 八年 十 月
重 要提 示
本基金 经 2013 年 4 月 26 日中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】609 号 文核准 募
集。 基 金合 同 于 2013 年 8 月 8 日 正式 生效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ， 投资 者根 据所 持有份 额享 受基 金的 收益 ， 但同时 也要 承担 相应 的投 资风险 。
投资者 认购 （ 或申购 ） 基 金时应 认真 阅读 本基金 招 募说明 书 ， 全 面认识 本基 金产品 的风 险收
益特征 ， 并 承担 基金 投资 中出现 的各 类风 险， 包括 ： 因政 治、 经济、 社会 等 环境因 素对 证券
价格产 生影 响而 形成 的系 统性风 险， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ， 由 于基 金投资 者连 续大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险， 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 。 本
基金可 投资 中小 企业 私募 债券 ， 中 小企 业私 募债 是根 据相关 法律 法规 由非 上市 中小企 业采 用
非公开 方式 发行 的债 券。 由于不 能公 开 交 易， 一般 情况下 ， 交 易不 活跃 ， 潜 在较大 流动 性风
险。 当发 债主 体信用 质量 恶化时 ， 受市 场流动 性所 限， 本基 金可 能无法 卖出 所持有 的中 小 企
业私募 债， 由此 可能 给基 金净值 带来 一定 的负 面影 响和损 失， 本基 金的 特定 风险详 见招 募说
明书“ 风险 揭示” 章节。 本 基金是 债券 型证 券投 资基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的较低 预期 风险
和较低 预期 收益 品种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 、 股
票型基 金。 投资 者应 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 并对 于认 购 （ 或申 购） 基金的 意愿 、 时
机、数 量等 投资 行为 作出 独立决 策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表 现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的“ 买 者自 负” 原 则， 在投资 者作 出投
资决策 后， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ，由 投资 者自 行负 责。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 本基 金招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 基金 招募 说 明书经 中国
证监会 核准 ， 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的核 准， 并不表 明其 对本 基金 的价 值和收 益作 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2018 年 8 月 7 日，基 金投 资组 合报 告和 基金业 绩
表现等 相关 财务 数据 截止 至 2018 年 6 月 30 日( 财务 数据未 经过 审计) 。 本 基金 托管人 中国 工
商银行 股份 有限 公司 已复 核了本 次更 新的 招募 说明 书。
一、 基 金合 同生效 日
2013 年 8 月 8 日
二、 基 金管 理人
（一）基金管理人简 况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：章砚
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
（二）主要人员情况
1 、董 事会 成员
章砚（ZHANG Yan ） 女士 ，董事 长。 国籍 ：中 国。 英国伦 敦大 学伦 敦政 治经 济学院 公
共金融 政策 专业 硕士 。 现 任中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 历 任中 国银 行总 行全球 金融 市场
部主管 、助 理总 经理 、总 监，总 行金 融市 场总 部、 投资银 行与 资产 管理 部总 经理。
李道滨（LI Daobin ）先生 ，董事。国籍：中国。清 华大学法学博士。中银基 金管理有
限公司 执行 总裁 。2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ，历任 市场 部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。
王超（WANG Chao ）先 生 ，董事 。国 籍： 中国 。美 国 Fordham 大学工商管 理 硕士。 现
任中国 银行 青海 省分 行副 行长。 历任 中国 银行 总行 人力资 源部 经理 、 高 级经 理、 主 管、 人力
资源部 副总 经理 ， 中 银国 际证券 有限 责任 公司 人力 资源部 总经 理 、 董事 会办 公室负 责人 、 董
事会秘 书等 职。 宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事 。 国 籍： 中 国 。 厦门 大学 经济 学硕 士， 经济师 。 现
任中国 银行 福建 省分 行首 席客户 经理 、 副 行长。 历任 中国银 行福 建省 分行 资金 计划处 外汇 交
易科科 长、 资金 计划 处副 处长、 资金 业务 部负 责人 、 资金 业务 部总 经理 ， 中 国银行 总行 金融
市场总 部助 理总 经理 ， 中 国银行 总行 投资 银行 与资 产管理 部助 理总 经理 、 副 总经理 、 首席 产
品经理 等职 。
曾仲诚 （Paul Tsang ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、
董事总 经理 ， 负责领 导亚 太区的 风险 管理 工作 ， 同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成员 。 曾
先生于 2015 年 6 月加 入贝 莱德。 此前 ，他 曾担 任摩 根士丹 利亚 洲首 席风 险管 理总监 ，以 及
其亚太 区执 行委 员会 成员 ， 带领 独立 的风 险管 理团 队， 专 责管 理摩 根士 丹利 在亚洲 各经 营范
围的市 场、 信 贷及营 运风 险，包 括机构 销售及 交易 （股票 及固定 收益） 、资本 市场、 投资银
行、 投资 管理 及财富 管理 业务 。 曾 先生 过去亦 曾于 美林的 市场 风险 管理 团队 效力九 年 ， 并 曾
于瑞银的 利率衍生工具交易\ 结构部 工作两年。曾先生现为中 国清华大学及北京大学的 风险
管理客 座讲 师。 他拥 有美 国威斯 康辛 大学 麦迪 逊分 校工商 管理 学士 学位 ， 以 及宾夕 法尼 亚大
学沃顿 商学 院工 商管 理硕 士学位 。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董 事。 国籍： 中国。 现任中 国会 计学 会理 事、 全国会 计专
业学位 教指委 副主任 委员 、中国 人民保 险集团 独立 监事。 曾任中 国人民 大学 会计系 副主任 ，
中国人 民大 学审 计处 处长 、 中 国人 民大 学商学 院党 委书记 ， 中国 人 民大 学商 学院副 院长 、 会
计学教 授、 博士 生导 师、 博士后 合作 导师 等职 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ）先 生，独 立董 事。 国籍 ：中 国。美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾
在美国 威廉与 玛丽学 院商 学院任 教，并 曾为美 国投 资公司 协会（ 美国共 同基 金业行 业协会 ）
等公司 和机 构提 供咨 询。 现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、 副 教务 长 和金 融 MBA
主任， 并在 中国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ）先生 ，独 立董 事。 国籍 ：英国 。法 国 INSEAD 工商 管理 硕
士。 曾 任白 狐技 术有 限公 司总经 理， 目前 仍担 任该 公司的 咨询 顾问 。 在 此之 前， 曾 任英 国电
信集团 零售 部部 门经 理， 贝特伯 恩顾 问公 司董 事、 北京代 表处 首席 代表 、 总 经理， 中英 商会
财务司 库、 英中 贸易 协会 理事会 成员 。现 任银 硃合 伙人有 限公 司合 伙人 。
杜惠芬 （DU Huifen ） 女士 ，独立 董事 。国 籍： 中国 。山西 财经 大学 经济 学学 士，美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士， 澳大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者， 中 央财 经大
学经济 学博士 。现任 中央 财经大 学金融 学院教 授， 兼任新 时代信 托股份 有限 公司独 立董事 。曾任山 西财 经大 学计 统系 讲师 、 山 西财 经 大 学金 融学 院副教 授 、 中 央财 经大 学独 立学院 （ 筹）
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。
2 、监 事
卢井泉 （LU Jingquan ）先 生，监 事， 国籍 ：中 国。 南京政 治学 院法 学硕 士。 历任空 军
指挥学 院教 员 、 中国 银行 总行机 关党 委组 织部 副部 长、 武汉 中北 支行副 行长 、 企 业年 金理 事
会高级 经理 、投 资银 行与 资产管 理部 高级 交易 员。
赵蓓青 （ZHAO Beiqing ） 女士， 职工 监事 ，国 籍： 中国， 研究 生学 历。 历任 辽宁省 证
券公司 上海 总部 交易 员、 天治基 金管 理有 限公 司交 易员 、 中 银基 金管理 有限 公司交 易员 、 交
易主管 。现 任中 银基 金管 理有限 公 司 交易 部总 经理 。
3. 管理 层成 员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ） 先生 ，督 察长 。国 籍 ：加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书， 加拿 大西 部大学 毅伟 商
学院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕 士 （MBA ） 和 经济 学硕士 。 曾在
加拿大 太平 洋集 团公 司 、 加 拿大帝 国商 业银 行和 加拿 大伦敦 人寿 保险 公司 等海 外机构 从事 金
融工作 多年 ， 也 曾任 蔚深 证券有 限责 任公 司 （ 现英 大证券 ） 研 究发 展中 心总 经理、 融通 基金
管理公 司市 场拓 展总 监、 监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、 讲
师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ： 中国 。 西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历任 中国 银行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园 区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。
陈军 （CHEN Jun ） 先 生， 副执行 总裁 。 国籍 ： 中 国 。 上 海交 通大 学工 商管 理 硕士 、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。 2004 年加 入中银 基金 管理有 限公 司 ， 历任 基金 经理 、 权 益投 资
部总经 理、 助理 执行 总裁 。
王圣明（WANG Shengming ）先生，副执行 总裁。国 籍：中国。北京 师范大学 教育管
理学院 硕士 。现 任中 银基 金管理 有限 公司 副执 行总 裁。历 任中 国银 行托 管业 务部副 总经理 。
4. 基金 经理
陈玮（CHEN Wei ）先生 ， 中银基金管理有 限公司 助理副总裁（A VP ）, 应用 数学硕士。
曾任上海 浦东 发展银 行总 行金融市 场部 高级交 易员 。2014 年加 入中银 基金管 理有限公 司，
曾担任 固定 收 益 基金 经理 助理。2014 年 12 月 至今 任中银 纯债 基金 基金 经理 ，2014 年 12 月至今任 中银 添利 基金 基金 经理，2014 年 12 月 至今 任中银 盛利 纯债 基金 基金 经理,2015 年 5
月至 2018 年 2 月任 中银 新 趋势基 金基 金经 理，2015 年 6 月至 今任 中银 聚利 基 金基金 经理 。
具有 9 年证 券从 业年 限。 具备基 金从 业资 格。
曾任基 金经 理： 陈国 辉（CHEN Guohui ） 先生 ，2013 年 8 月至 2014 年 12 月 担任本 基
金基金 经理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成员： 陈军 （ 副 执行 总裁 ） 、 奚鹏 洲 （ 固定 收益 投资 部总经 理） 、 李 建 （ 权益 投 资部总 经
理） 、张 发余（ 研究 部总经 理） 、方 明（专 户理 财部副 总经理） 、李丽 洋（ 财富管 理部副 总经
理）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、 基 金托 管人
（一）基金托管人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 郭 明
（二）主要人员情况
截至 2018 年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 212 人 ， 平 均 年 龄 33 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（三）基金托管业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专户资产、 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截至 2018 年 6 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 874 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 五 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 61 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四、 相 关服 务机构
（一）基金份额发售 机构
1 、场 外销 售机 构
（1） 直销 机构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：章砚
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1 ） 中银基 金管 理有 限公 司直 销柜台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
2 ）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金” 并选择 关注 ）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索“ 中 银基 金” 下 载安 装）
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
（2） 其他 场外 销售 机构
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 陈 四清
客户服 务电 话： 95566
联系人 ： 陈洪 源
网址： www.boc.cn
2 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 易 会满
客户服 务电 话： 95588
联系人 ：王 佺
网址： www.icbc.com.cn
3 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
客服电 话： 95555
联系人 ：邓 炯鹏
网址： www.cmbchina.com
4 ）中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
客户服 务电 话： 95568
联系人 ： 姚健 英
公司网 站： www.cmbc.com.cn 5 ）兴 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦
办公地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦
邮政编 码：350003
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：李 博
联系电 话： 95561
公司网 址：www.cib.com.cn
6 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ： 张丽 李颖
客服电 话： 95536
公司网 站： http://www.guosen.com.cn
7 ）中 银国 际证 券 股 份有 限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39F
法定代 表人 ：宁敏
联系人 ：李澎
联系电 话： 61195566
公司网 站： www.bocichina.com
8 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广 东省 深圳 市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ： 张佑 军
联系人 ：汤迅 侯艳 红
联系电 话： 95558
公司网 站： www.cs.ecitic.com
9 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ： 周健 男
联系人 ：姚巍
客服电 话： 95525
公司网 站： www.ebscn.com
10 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ： 李梅
联系人 ： 黄莹
客服电 话： 95523
公司网 站： www.swhysc.com
11 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ： 王常 青
联系人 ： 刘芸
客服电 话： 4008-888-108
公司网 站： http://www.csc108.com/
12 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：95021/4001818188
联系人 ：唐 湘怡
网址：http://fund.eastmoney.com/
13 ） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州 市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F
法定代 表人 ：陈 柏青
客户服 务电 话： 4000-766-123 联系人 ：韩 爱彬
网址： www.fund123.cn
14 ）上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客户服 务电 话：4007009665
联系人 ：王 诗玙
网址：www.ehowbuy.com
15 ）珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室
法定代 表人 ：肖 雯
客户服 务电 话：020-89629066
联系人 ：邱 湘湘
网址：www.yingmi.cn
16 ）上 海利 得基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 1098 号浦 江国 际 金融广 场
法定代 表人 ：李 兴春
客户服 务电 话：400-921-7755
联系人 ：陈 洁
网址：www.leadfund.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并及 时公
告。
2 、场 内销 售机 构
场内销 售机 构是 指具 有基 金销售 业务 资格 、 并经 深圳 证券交 易所 和中 国证 券登 记结算 有
限责任 公司 认可 的深 圳证 券交易 所会 员单 位 。
（二）登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
联系人 ： 任 瑞新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、孙 睿
联系人 ：孙 睿
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层
执行事 务合 伙人 ： 毛 鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：徐艳
经办会 计师 ：徐艳 、 许培 菁
五、 基 金的 名称
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
六、 基 金的 类型
债 券 型 证 券 投 资 基 金
七、 基 金的 投资目 标
在严格 控制 投资 风险 并保 持资产 流动 性的 基础 上， 通过积 极主 动的 投资 管理 ， 追求 基金
资产的 长期 稳定 增值 。 八、 基 金的 投资范 围
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债、 金融
债、央 行票据 、地方 政府 债、企 业债、 公司债 、中 期票据 、短期 融资券 、超 级短期 融资券 、
资产支 持证券 、次级 债、 可转换 债券（ 含分离 交易 可转换 债券） 、 中小 企业私 募债券 、债券
回购 、 货 币市 场工具 、 银 行存款 ， 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 固定 收益
类金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 。
本 基金 不从 二级 市场 买入 股票， 不参 与一 级市 场股 票首次 公开 发行 或增 发， 但可持 有因
所持可 转换 公司 债券 转股 形成的 股票 、 因 持有 股票 被派发 的权 证、 因投 资于 可分离 交易 可转
换债券 等金 融工 具而 产生 的权证 。 因 上述 原因 持有 的股票 ， 本 基金 应在 其可 交易之 日起 的 6
个月内 卖出 。因 上述 原因 持有的 权证 ，本 基金 应在 其可交 易之 日起 的 1 个 月 内卖出 。
本基金的投资组合 比例为：基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产 的 80% 。 但应
开放期 流动 性需 要， 为保 护基金 份额 持有 人利 益， 开放期 开始 前三 个月 至开 放期结 束后 三个
月内不 受前 述比 例限 制。 开放期 内， 基金 持有 现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资
产净值 的比 例不 低 于 5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申 购款等 ， 在封
闭期内 ，本 基金 不受 上 述 5% 的限 制。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、 基 金的 投资策 略
（一）投资策略
本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 实 现风
险和收 益的 最佳 配比 。
1 、类 属配 置策 略
本基金 定性 和定 量地 分析 不同类 属债 券类 资产 的信 用风险 、 流动 性风 险及 其经 风险调 整
后的收 益率 水平 或盈 利能 力， 通过 比较 或合 理预 期不 同类属 债券 类资 产的 风险 与收益 率变 化 ，
确定并 动态 地调 整不 同类 属债券 类资 产间 的配 置比 例， 确定 最能 符合 本基 金风 险收益 特征 的
资产组 合。
2 、久 期配 置策 略
本基金 认真 研判 中国 宏观 经济运 行情 况 ， 及由 此引 致的货 币政 策 、 财政 政策 ， 密 切跟 踪
CPI 、PPI 、M2 、M1 、 汇率 等利率 敏感 指标 ， 通过 定 性与定 量相 结合 的方 式 ， 对未来 中国 债
券市场 利率 走势 进行 分析 与判断 ，并 由此 确定 合理 的债券 组合 久期 。 （1）宏 观经济 环境 分 析： 通过跟踪 、研 判诸如 工业 增加值同 比增 长率、 社会 消费品 零
售总额 同比 增长 率、 固定 资产投 资额 同比 增长 率、 进出口 额同 比增 长率 等宏 观经济 数据 ， 判
断宏观 经济 运行 趋势 及其 在经济 周期 中所 处位 置， 预测国 家货 币政 策、 财政 政策取 向及 当前
利率在 利率 周期 中所 处位 置；基 于利 率周 期的 判断 ，密切 跟踪 、关 注诸 如 CPI 、PPI 等物价
指数、 银行 准备 金率 、 货 币供应 量、 信贷 状况 等金 融运行 数据 ， 对 外贸 易顺 逆差、 外商 直接
投资额 等实 体经 济运 行数 据，研 判利 率在 中短 期内 变动趋 势， 及国 家可 能采 取的调 控政策 ；
（2）利 率变动 趋势分 析： 基于对宏 观经 济运行 状态 以 及利率 变动 趋势的 判断 ，同时 考
量债券 市场 资金 面供 应状 况、市 场主 流预 期等 因素 ，预测 债券 收益 率变 化趋 势；
（3）久 期分析 ：根据 利率 周期变化 、市 场利率 变动 趋势、市 场主 流预期 ，以 及当期 债
券收益 率水 平 ， 通过 合理 假设下 的情 景分 析和 压力 测试 ， 最 后确 定最优 的债 券组合 久期 。 当
预期市 场总 体利 率水 平降 低时， 本基 金将 延长 所持 有的债 券组 合的 久期 值， 从而可 以在 市场
利率实 际下 降时 获得 债券 价格上 升收 益 ； 反之 ， 当 预期市 场总 体利 率水 平上 升时 ， 则 缩短 组
合久期 ，以 规避 债券 价格 下降的 风险 带来 的资 本损 失，获 得较 高的 再投 资收 益。
3 、期 限结 构配 置策 略
本 基金 将综 合考 察收 益率 曲线和 信用 利差 曲线 ， 通过 预期收 益率 曲线 形态 变化 和信用 利
差曲线 走势 来调 整投 资组 合的头 寸。
在考察 收益 率曲 线的 基础 上， 本基 金将 确定采 用集 中策略 、 哑铃 策略或 梯形 策略等 ， 以
从收益 率曲 线的 形变 和不 同期限 信用 债券 的相 对价 格变化 中获 利。 一般 而言， 当预期 收益 率
曲线变 陡时 ， 本 基金 将采 用集中 策略 ； 当 预期 收益 率曲线 变平 时， 将采 用哑 铃策略 ； 在 预期
收益率 曲线 不变 或平 行移 动时， 则采 用梯 形策 略。
4 、信 用类 债券 策略
（1） 信用 类债 券投 资策 略
本基金 对于 金融 债、 信用 等级为 投资 级的 企业 （公 司） 债等 信用 类债券 采取 自上而 下 与
自下而 上相 结合 的投 资策 略。 通 过内 部的 信用 分析 方法对 可选 债券 品种 进行 筛选过 滤， 通过
自上而 下地 考察 宏观 经济 环境、 国家 产业 发展 政策 、 行业 发展 状况 和趋 势、 监管环 境、 公司
背景、 竞争地 位、 治 理结 构、 盈 利能力 、 偿债 能力 、 现金流 水平 等诸 多因 素 ， 通过给 予不 同
因素不 同权 重， 采用 数量 化方法 把主 体所 发行 债券 分为 6 个信 用级 别， 其中 ，1-3 级资质 较
好， 可 以长期 持有 ， 被视 为配置 类资 产；4-5 级则 资 质稍差 ， 可以 短期 持有， 被视为 交易 类
资产； 而规 避类 则资 质很 差，信 用风 险很 高， 限制 对其投 资。
信用债 收益 率是 在基 准收 益率基 础上 加上 反映 信用 风险收 益的 信用 利差 。 基准 收益率 主
要受宏 观经 济政 策环 境的 影响 ， 信 用利 差收 益率 主要 受该信 用债 对应 信用 水平 的市场 信用 利
差曲线 以及 该信 用债 本身 的信用 变化 的影 响。 因此， 信用债 的投 资策 略可 细分 为基于 信用 利
差曲线 变化 的投 资策 略、 基于信 用债 个券 信用 变化 的投资 策略 。
1 ）基 于信 用利 差曲 线变 化 的投资 策略
首先，信 用利 差曲线 的变 化受到经 济周 期和相 关市 场变化的 影响 。如果 宏观 经济向好 ，
企业盈 利能力 增强， 现金 流好转 ，信贷 条件放 松， 则信用 利差将 收窄； 如果 经济陷 入萧条 ，
企业亏 损增 加， 现金 流恶 化， 信 贷条 件收 紧， 则信 用利差 将拉 大。 其次 ， 分 析信用 债市 场容
量、 信用 债券 结构 、 流 动 性等变 化趋 势对 信用 利差 曲线的 影响 ； 同时政 策的 变化也 影响 可投
资信用 债券 的投 资主 体对 信用债 的需 求变 化。 本基 金将综 合各 种因 素， 分析 信用利 差曲 线整
体及分 行业 走势 ，确 定不 同风险 类别 的信 用债 券的 投资比 例。
2 ）基 于信 用债 个券 信用 变 化的投 资策 略
除受宏 观经 济和 行业 周期 影响外 ， 信用 债发 行人 自身 素质也 是影 响个 券信 用变 化的重 要
因素， 包括股 东背景 、法 人治理 结构、 管理水 平、 经营状 况、财 务质量 、融 资能力 等因素 。
本基金 将通 过公 司内 部的 信用债 评级 系统 ， 对债 券发 行人进 行资 质评 估并 结合 其所属 行业 特
点， 判 断个 券未 来信 用变 化的方 向， 采用 对应 的信 用利差 曲线 对公 司债 、 企 业债定 价， 从而
发掘价 值低 估债 券或 规避 信用风 险。
（2） 信用 风险 控制 措施
本基金 实施 审慎 的风 险控 制措施 ， 以 便有 效评 估和 控制组 合信 用风 险暴 露。 通过建 立信
用风险 评估体 系和精 选交 易对手 ，严格 控制各 信用 级别持 仓量、 组合持 仓分 布等重 要指标 ，
控制投 资风 险。
5 、流 动性 管理 策略
为合理 控制 本基 金开 放期 的流动 性风 险， 并满 足每 次开放 期的 流动 性需 求， 本基金 在投
资管理 中将 持有 债券 的组 合久期 与封 闭期 进行 适当 的匹配 。
6 、息 差策 略
当回购利 率低 于债券 收益 率时，本 基金 将实施 正回 购并将融 入的 资金投 资于 信用债券 ，
从而获 取债 券收 益率 超出 回购资 金成 本（ 即回 购率 ）的套 利价 值。
7 、资 产支 持证 券（ 含资 产 收益计 划） 投资 策略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前偿 还率 、 违 约率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素， 预判 资产 池未来 现金 流变动 ； 研究 标的证 券发 行条款 ， 预测 提前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响 ， 同 时密 切关 注流 动性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 ， 在 严格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 ， 通过 信用研 究和 流动性 管理 ， 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
本基金 可根 据市 场发 展， 精选投 资夹 层工 具， 在控 制风险 的前 提下 谋求 收益 增强。
8 、中 小企 业私 募债 券的 投 资策略
中小企 业私 募债 券本 质上 为公司 债， 只是 发行 主体 扩展到 未上 市的 中小 型企 业， 扩 大了 基金
进行债 券投 资的 范围 。 由 于中小 企业 私募 债券 发行 主体为 非上 市中 小企 业， 企业管 理体 制和
治理结 构弱 于普 通上 市公 司， 信 息披 露情 况相 对滞 后， 对 企业 偿债 能力 的评 估难度 高于 普通
上市公 司 ， 且 定向发 行方 式限制 了合 格投 资者 的数 量， 会导 致一 定的流 动性 风险 。 因 此本 基
金对中 小企 业私 募债 券的 投资将 重点 关注 信用 风险 和流动 性风 险 。 本 基金 采取 自下而 上的 方
法建立 适合 中小 企业 私募 债券的 信用 评级 体系 ， 对 个券进 行信 用分 析， 在信 用风险 可控 的前
提下， 追求 合理 回报。 本基 金根据 内部 的信 用分 析方 法对可 选的 中小 企业 私募 债券品 种进 行
筛选过 滤， 重 点分 析发 行 主体的 公司 背景、 竞争 地 位、 治 理结构 、 盈利 能力 、 偿债能 力、 现
金流水 平等 诸多 因素 ， 给 予不同 因素 不同 权重 ， 采 用数量 化方 法对 主体 所发 行债券 进行 打分
和投资 价值 评估 ，选 择发 行主体 资质 优良 ，估 值合 理且流 通相 对充 分的 品种 进行适 度投资 。
（二）投资决策依据 、机 制和程序
1 、投 资决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 国内 外宏 观经 济形 势 及对中 国债 券市 场的 影响 ；
（3） 企业 信用 评级 ；
（4） 国家 货币 政策 及债 券 市场政 策；
（5） 商业 银行 的信 贷扩 张 。
2 、投 资决 策机 制
本基金 实行 投资 决策 团队 制， 强调 团队 合作 ， 充 分 发挥集 体智 慧 。 本基 金管 理人将 投资
和研究 职能 整合 ， 设 立了 投资研 究部 ， 策 略分 析师 、 固定 收益 分析 师、 数量 分析师 和基 金经
理， 充 分发 挥主 观能 动性 ， 渗透 到投 资研 究的 关键 环节， 群策 群力 ， 为 基金 份额持 有人 谋取
中长期 稳定 的较 高投 资回 报。
3 、投 资决 策程 序
本基金 具体 的投 资决 策机 制与流 程为 ：
（1）宏 观分析 师根据 宏观 经济形势 、物 价形势 、货 币政策等 判断 市场利 率的 走向， 提交策略 报告 。
（2）债 券策略 分析师 提交 关于债券 市场 基本面 、债 券市场供 求、 收益率 曲线 预测的 分
析报告 。
（3） 信用 分析 师负 责信 用 风险的 评估 、信 用利 差的 分析及 信用 评级 的调 整。
（4） 数量 分析 师对 衍生 产 品和创 新产 品进 行分 析。
（5）在 分析研 究报告 的基 础上，基 金经 理提出 月度 投资计划 并提 交投资 决策 委员会 审
议。
（6） 投资 决策 委员 会审 议 基金经 理提 交的 投资 计划 。
（7）如 审议通 过，基 金经 理在考虑 资产 配置的 情况 下，挑选 合适 的债券 品种 ，灵活 采
取各种 策略 ，构 建投 资组 合。
（8） 交易 部执 行交 易指 令 。
十、 业 绩比 较基准
本 基 金的 业绩 比较 基准 为：1 年期 定期 存款 利率 （税 后 ）+0.6% 。每 个封 闭期 首 日，1
年期定 期存 款利 率根 据当 日中国 人民 银行 公布 并执 行的利 率水 平调 整。
本基金 选择 一年 期定 期存 款利率 （税 后）+0.6% 作 为 业绩比 较基 准主 要考 虑如 下：
本基金 是债 券型 基金 ， 主要 投资于 各类 固定 收益 类金 融工具 ， 强调 基金 资产 的稳 定增值 ，
以 1 年 期定 期存 款利 率 （ 税后 ）+0.6% 作 为业 绩比 较 基准 ， 符 合本 基金 的风险 收益特 征 ， 且
与本基 金每 封闭 满 1 年开 放一次 的运 作方 式相 匹配 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时， 本基 金管 理人在 与基 金托
管人协 商一 致， 并履 行适 当程序 后调 整或 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 ， 而 无需召 开基 金份
额持有 人大 会。
十 一、 风 险收 益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 本基 金的 预期 收益和 预期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
十 二、 投 资组 合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人—— 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2018 年 9 月
27 日复核 了本 报告 中的财 务指标、 净值 表现和 投资 组合报告 等内 容，保 证复 核内容不 存在虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 6 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 过审计 。
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 5,342,072,334.04 96.73
其中： 债券 5,342,072,334.04 96.73
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 0.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,056,600.70 0.47
7 其他各 项资 产 145,387,245.24 2.63
8 合计 5,522,516,179.98 100.00
2 报告期末按行业 分类的 股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的 境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,484,375,187.00 32.81
其中： 政策 性金 融债 1,484,375,187.00 32.81
4 企业债 券 1,726,215,079.80 38.16
5 企业短 期融 资券 220,689,000.00 4.88
6 中期票 据 1,314,633,000.00 29.06
7 可转债 （可 交换 债） 213,200,067.24 4.71 8 同业存 单 382,960,000.00 8.46
9 其他 - -
10 合计 5,342,072,334.04 118.08
5 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 180205 18 国开 05 3,200,000 335,584,000.00 7.42
2 160416 16 农发 16 2,400,000 234,744,000.00 5.19
3 170206 17 国开 06 2,100,000 208,929,000.00 4.62
4 180406 18 农发 06 2,000,000 205,120,000.00 4.53
5 101654080
16 船重
MTN001
2,000,000 197,540,000.00 4.37
6 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
11 投资组合报告附注
11.1 2017 年下 半年 至 2018 年上 半年 ， 中 国银 行保 险 监督管 理委 员会 多个 地方 监管局 针对 平安银行 杭州 分行 、 宁 波分 行、 重庆 分行 等多个 分行 、 厦 门国 际银 行北京 分行 的违规 行为 进 行
了行政 处罚 。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ，认 为以上 处分 不会 对 18 平 安 银行 CD104
（111811104）， 17 厦 门国 际银 行 CD150 （111783510 ） 的 投资 价值 构成 实质 性 影响 ， 因 此未
披露处 罚事 宜。
报告期 内 ， 本 基金 投资 的前 十名证 券的 其余 八名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 80,559.47
2 应收证 券清 算款 34,703,401.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 110,603,284.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 145,387,245.24
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113014 林洋转 债 37,011,936.00 0.82
2 132006 16 皖新 EB 19,239,916.20 0.43
3 113010 江南转 债 10,151,000.00 0.22
4 132007 16 凤凰 EB 9,333,250.00 0.21
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十 三、 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本基金 合同 生效 日 为 2013 年 8 月 8 日 ，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比
较基准 的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
自基金 合同 生
效起 至 2013 年
12 月 31 日
-0.30% 0.08% 1.46% 0.01% -1.76% 0.07%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
13.82% 0.14% 3.57% 0.01% 10.25% 0.13%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
12.96% 0.13% 2.62% 0.01% 10.34% 0.12%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
月 31 日
2.80% 0.09% 1.98% 0.01% 0.82% 0.08%
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12
月 31 日 1.16% 0.06% 1.94% 0.01% -0.78% 0.05%
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 6
月 30 日
2.27% 0.12% 0.94% 0.01% 1.33% 0.11%
自基金 合同 生
效起 至 2018 年
6 月 30 日
36.33% 0.11% 13.16% 0.01% 23.17% 0.10%
十 四、 基 金费 用概览
（一）与基金运作有 关的 费用 1、费用种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 《 基金 合同 》 生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 基金 上市 费用 及年 费 ；
（10） 证券 账户 开户 费用 、银行 账户 维护 费用 ；
（10） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
2、费用计提方法、 计提标 准和支付方式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.7%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基 金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
上述“1、基金费用的种类 中第（3）－（10）项费用” ，根据有关法规及相应协 议规定，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3、不列入基金费用 的项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
（二）与基金销售有 关的 费用
1 、申 购费 用
本基金 申购 费用 由投 资人 承担， 不列 入基 金财 产。
本基金 的申 购费 率如 下：
单笔申 购金 额 M 申购费 率
场外申 购
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M ＜200 万元 0.50%
200 万元≤M ＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/ 笔
场内申 购 由销售 机构 参照 场外 申购 费率执 行
2 、赎 回费 用
投资人 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持
有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 ， 其中 对于 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资者
收取不 低 于 1.5% 的赎 回费 。赎回 费归 入基 金财 产的 比例为 赎回 费总 额 的 100% 。
本基金 的赎 回费 率如 下：
持有期 限（Y ） 赎回费 率
场外赎 回 Y ＜7 天 1.5%
7 天≤Y ＜30 天 0.75%
Y≥30 天 0
场内赎 回 Y ＜7 天 1.5%
7 天≤Y
0
当 发生 大额 申购 或赎 回 情形时 ， 基金 管理 人可 以在 履行适 当程 序后 ， 采用 摆动 定价机 制，以确保 基金 估值 的公 平性 。 具体 处理 原则 和操 作规 范须遵 循相 关法 律法 规以 及监管 部门 、 自
律规则 的规 定。
投资人 通过 日常 申购 所得 基金份 额， 持有 期限 自登 记机构 确认 登记 之日 起计 算。
3 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 3 位， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
4 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟于 新的费 率
或收费 方式 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
5 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式 （如 网上 交易 、 电话 交易 等） 进行 基金 交易的 投资 人定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率， 并进 行公 告。
（三）其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
十 五、 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法 规的要求,结合本基 金运作 的实际情况， 对本基金的 原招募说明书 进行了更新 ，主要更
新的内 容如 下：
（一） 在“重要提示 ”部 分，对 本更新招募说明书 所载内 容截止日、有关财 务数据 和净值
表现截 止日 进行 了更 新；
（二） 在“基 金管 理人 ”部 分， 对基金 管理 人 的 相关 信息 进行了 更新 ；
（三） 在“基 金托 管人 ”部 分， 对 基金 托管 人 的 相关 信息 进行了 更新 ；
（四） 在“相 关服 务机 构 ” 部分 ，对基 金 份 额发 售机 构 的 相关信 息进 行了 更新 ；
（五） 在 “ 投资 组合 报告 ” 部 分， 根据 《信 息披 露内 容与格 式准则 第 5 号 》 及 《基 金合 同》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容；
（六） 在“基 金的 业绩 ”部 分， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩 ；
（七） 在“风 险揭 示” 部分 ，增 添了相 应风 险提 示；
（八） 在“其 他应 披露 事项 ”部 分，列 明了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
2018 年 10 月 26 日
