华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF ）
（原 华夏磐泰定期开放混合型证券 投资基金（LOF ） 转型）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年 十月二十 六日华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
1
§ 1 重 要提 示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 10 月 24 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净 值表现和 投资组合 报告 等内容， 保 证复核内 容不存在 虚假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
根据基金管 理人 发布的《 关于华夏 磐泰定期 开放混合 型证券投资 基金 （LOF ） 触发转 型
条款并 确定 转型 的公 告》， 华夏 磐泰定期 开放混 合型 证券投资基 金（LOF ）自 2018 年 7 月
17 日正式转 型为 华夏 磐泰混合 型证券投 资基金（LOF ） 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
华夏磐泰混 合型证券 投资基金 （LOF ） 报告 期自 2018 年 7 月 17 日 起至 2018 年 9 月 30
日 止， 原 华夏磐泰 定期开 放混合型 证券投资 基金 （LOF ） 报告期 自 2018 年 7 月 1 日起至 2018
年 7 月 16 日 止。 如无 特殊说明， 本报告中 “ 本 基金” 指 华夏磐泰混 合型证券 投资基金 （LOF ）
及 原华夏磐 泰定期开 放混合型 证券投资 基金（LOF ） 。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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§ 2 基 金产 品概 况
2.1 华夏磐泰 混合型证 券投资基 金（LOF ）
基金简称 华夏磐泰混 合（LOF ）
场内简称 华夏磐泰
基金主代码 160323
交易代码 160323
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2018 年 7 月 17 日
报告期末基 金份额总 额 40,687,473.41 份
投资目标
把握市场发 展趋势 ，在控制 风险的 前提下 ，力求基 金 资产
的长期稳健 增值。
投资策略
本基金通过 对宏观经 济环境 、政策 形势、 证券市场 走 势的
综合分析 ，主动判 断市场时 机，进 行积极的 资产配置 ，合
理确定基金 在股票、 债券等各 类资产类 别上的投 资比 例，
并随着各类 资产风险 收益特征 的相对变 化， 适时进 行 动态
调整。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准：沪 深 300 指 数收益率*30%+ 上证
国债指数收 益率*70% 。
风险收益特 征
本基金属于 混合基金， 风险与收 益高于债 券基金与 货 币市
场基金， 低于股 票基金， 属于 较高风 险、 较高收益 的 品种。
基金管理人 华夏基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
2.2 原华夏磐 泰定期开 放混合型 证券投资 基金（LOF ）
基金简称 华夏磐泰定 开混合（LOF ）
场内简称 华夏磐泰
基金主代码 160323 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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交易代码 160323
基金运作方 式 契约型、定 期开放式
基金合同生 效日 2016 年 12 月 26 日
报告期末基 金份额总 额 55,738,201.48 份
投资目标
把握市场发 展趋势 ，在控制 风险的 前提下 ，力求基 金 资产
的长期稳健 增值。
投资策略
本基金通过 对宏观经 济环境 、政策 形势、 证券市场 走 势的
综合分析 ，主动判 断市场时 机，进 行积极的 资产配置 ，合
理确定基金 在股票、 债券等各 类资产类 别上的投 资比 例，
并随着各类 资产风险 收益特征 的相对变 化， 适时进 行 动态
调整。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准：沪 深 300 指 数收益率*30%+ 上证
国债指数收 益率*70% 。
风险收益特 征
本基金属于 混合基金， 风险与收 益高于债 券基金与 货 币市
场基金， 低于股 票基金， 属于 较高风 险、 较高收 益 的 品种。
基金管理人 华夏基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
§ 3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
转型后 转型前
报告期(2018 年7月17 日至2018 年9
月30日)
报告期(2018 年 7 月 1 日
至2018 年7月16日)
1. 本期已实现 收益 -1,647,527.94
-3,614,022.86
2. 本期利润 -826,698.62
-543,568.91
3. 加 权 平 均 基 金 份 额
本期利润
-0.0188
-0.0054
4. 期末基金资 产净值 39,936,172.30
55,698,456.34
5. 期末基金份 额净值 0.9815
0.9993
华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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注： ①所述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用， 计入 费用后 实际收
益水平要低 于所列数 字。
②本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其 他收入 （ 不含公允 价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
③自 2018 年 7 月 17 日 起， 由 《 华夏磐泰 定期开放 混 合型证券投 资基金 （LOF ） 基金合
同 》修订而 成的《 华 夏磐泰混 合型证券 投资基金 （LOF ） 基金合同》生 效。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 华夏磐 泰混合型 证券投资 基金（LOF ）
3.2.1.1 基金 份额净值 增长率及 其与同期 业绩比较 基准 收益率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金 转型
起至今
-1.78% 0.47% 0.19% 0.39% -1.97% 0.08%
3.2.1.2 自基金转型以来 基金份额累计 净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益率变动
的比较
华夏磐泰混 合型证券 投资基金 （LOF ）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
(2018 年 7 月 17 日 至 2018 年 9 月 30 日) 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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注： ①自 2018 年 7 月 17 日 起， 原 华夏磐 泰定期开 放 混合型证券 投资基金 （LOF ） 转型
为 华夏磐泰 混合型证 券投资基 金（LOF ） 。
②根据华夏 磐泰混合 型证券投 资基金（LOF ）的基 金 合同规定， 基 金管理人 应当自转
型为华夏磐 泰混合型 证券投资 基金（LOF ） 之日起 6 个月内使基 金的投资 组合比例 符合 本
基金合同第 二十部分 “ 四、 基金转型 后的投资 ” 的 有关 约定。
3.2.2 原华夏 磐泰定期 开放混合 型证券投 资基金（LOF ）
3.2.2.1 基金 份额净值 增长率及 其与同期 业绩比较 基准 收益率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2018 年 7 月 1
日-2018 年 7
月 16 日
0.06% 0.63% -0.07% 0.49% 0.13% 0.14%
3.2.2 自基金 合同生效 以来基金 累计净值 增长率变 动及 其与同期业 绩比较基 准收益率 变动的
比较
华夏磐泰定 期开放混 合型证券 投资基金 （LOF ）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
(2016 年 12 月 26 日至 2018 年 7 月 16 日) 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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§ 4 管 理 人报 告
4.1 基金经理( 或基 金经理小 组)简介
4.1.1 华夏磐 泰混合型 证券投资 基金（LOF ）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张城源
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
级副总
裁
2018-07-17 - 9 年
中 国人民大 学法学 硕
士。 2009 年 7 月 加入
华 夏基金管 理有限 公
司 ，曾任投 资研究 部
研 究员、基 金经理 助
理 、投资研 究部总 经
理助理等。
毛颖
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级副总
裁
2018-07-17 - 16 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士 。曾任西 南证券 研
究员等。 2003 年 8 月
加 入原中信 基金， 曾
任 研究员、 基金经 理
助 理、华夏 基金固 定
收 益部研究 员，华 夏
新 锦略灵活 配置混 合
型 证券投资 基金基 金
经理（2017 年 9 月 8
日至 2018 年 5 月 22
日期间）等 。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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注：①上述 任职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.1.2 原华夏 磐泰定期 开放混合 型证券投 资基金（LOF ）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张城源
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
级副总
裁
2016-12-26 2018-07-16 9 年
中 国人民大 学法学 硕
士。 2009 年 7 月 加入
华 夏基金管 理有限 公
司 ，曾任投 资研究 部
研 究员、基 金经理 助
理 、投资研 究部总 经
理助理等。
毛颖
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级副总
裁
2017-01-18 2018-07-16 16 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士 。曾任西 南证券 研
究员等。 2003 年 8 月
加 入原中信 基金， 曾
任 研究员、 基金经 理
助 理、华夏 基金固 定
收益部研究 员等。
注：①上述 任职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守 《 中华人民 共和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券
投资基金运 作管理办 法》 、 《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见》 、 《基 金管理公 司
开展投资、 研究活动 防控内幕 交易指导 意见》 、 基金 合同和其他 有关法律 法规，本 着诚实信
用、 勤勉尽责、 安全 高效的 原则管理 和运用基 金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基础上， 为 基
金份额持有 人谋求最 大利益， 没有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。
4.3 公平交易 专项说 明
4.3.1 公平交 易制度的 执行情况
本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合， 制定 并严格遵 守相应的 制度和
流程， 通过 系统和人 工等方式 在各环节 严格控 制交易 公平执行。 报告期内 ， 本公 司严格执 行
了 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导 意见》 和 《华夏基 金管理有 限公司公 平交易制
度》的规定 。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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4.3.2 异常交 易行为的 专项说明
报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为。
报告期内 ， 未出现 涉及本基 金的交易 所公开竞 价同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 5% 的 情况。
4.4 报告期内 基 金的 投资策略 和业绩表 现说明
4.4.1 报告期 内基金投 资策略和 运作分析
3季度，全球 经济仍处 于复苏通 道中，通 胀提升 ，全 球央行货币 政策转向 ，多个区 域进
入加息周期 ； 美元持 续走强 ， 对新兴 市场货币 造成较 大冲击， 新 兴市场汇 率和资本 市场波动
明显增加。 面对外部 的不确定 性，国内 货币市场 流动 性较为充裕 ，国家鼓 励打通融 资通道 ，
改善信用环 境。
3季度A 股市场仍较 为低迷， 伴随资管 新规的细 则落地 ，市场有逐 步企稳迹 象。但由 于
贸易摩擦尚 未最终解 决， 市 场对于不 确定性仍 有所担 忧， 投资者 对于相关 方表态 及政策发 展
变化仍较为 敏感，在 这一背景 下，周期 及大盘蓝 筹股 表现相对较 好。
定增市场方 面，3季度 定增在获 批项目数 量、发 行项 目数量、募 集资金规 模、发行 折扣
率等方面仍 处于较低 水平。
报告期内， 本基金在 市场逐步 企稳的过 程中， 保持了 较高 的仓位 水平， 重 点配置了 部分
业绩改善且 估值合理 、 受益 于定增市 场活跃的 上市公 司股票以及 部分基本 面扎实且 估值合理
的大盘蓝筹 标的。
4.4.2 报告期 内基金的 业绩表现
转型前，截 至2018年7 月16日， 华夏磐泰 定开混 合（LOF ）份额净值 为0.9993 元，2018
年7月1日至7 月16日期 间份额净 值增长率 为0.06% ， 同 期业绩比较 基准收益 率为-0.07% ； 转型
后，截 至2018 年9月30 日，华夏 磐泰混合 （LOF ）份额 净值为0.9815 元，2018 年7月17 日至9
月30日期间 份额净值 增长率为-1.78% ，同 期业绩比 较 基准收益率 为0.19% 。
4.5 报告期内 基金持有 人数或基 金资产净 值预警 说明
转型前 ， 华夏磐 泰定期开 放混合型 证券投资 基金 （LOF ） 未出现连 续二十个 工作日 基金
份额持有人 数量不满 二百人或 者基金资 产净值低 于五 千万元的情 形。 转型 后， 华 夏磐泰混 合
型证券投资 基金 （LOF ） 自 2018 年 7 月 18 日 至 2018 年 9 月 30 日 出现基金 资产净值 低于五
千万元的情 形。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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§ 5 投 资 组合 报告
5.1 华夏磐泰 混合型证 券投资基 金（LOF ）
（报告期末 为2018 年9 月30日， 报告期间 为2018 年7月17日至2018 年9月30日）
5.1.1 报告期 末基金资 产组合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的比
例(%)
1 权益投资 10,487,950.39 25.11
其中：股票 10,487,950.39 25.11
2 固定收益投 资 24,910,297.00 59.63
其中：债券 24,185,897.00 57.89
资产支持证 券
724,400.00 1.73
3 贵金属投资 -
-
4 金融衍生品 投资 -
-
5 买入返售金 融资产 1,200,000.00 2.87
其中： 买断 式回购的 买入返售
金融资产
-
-
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,707,648.27 11.27
7 其他各项资 产 469,574.62 1.12
8 合计 41,775,470.28 100.00
5.1.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合
5.1.2.1 报告 期末按行 业分类的 境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
1,022,118.43 2.56
C 制造业
5,310,923.33 13.30
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
448,058.52 1.12
E 建筑业
296,234.91 0.74 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
10
F 批发和零售 业
393,049.84 0.98
G 交通运输、 仓储和邮 政业
262,364.80 0.66
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,318,056.79 3.30
J 金融业
483,678.50 1.21
K 房地产业
322,825.50 0.81
L 租赁和商务 服务业
630,639.77 1.58
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
10,487,950.39 26.26
5.1.3 报告期 末按 公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前十 名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000968 蓝焰控股 50,148 698,060.16 1.75
2 002557 洽洽食品 32,897 567,802.22 1.42
3 601318 中国平安 7,061 483,678.50 1.21
4 601727 上海电气 88,899 468,497.73 1.17
5 600900 长江电力 27,354 448,058.52 1.12
6 600519 贵州茅台 598 436,540.00 1.09
7 600104 上汽集团 12,524 416,798.72 1.04
8 002024 苏宁易购 29,158 393,049.84 0.98
9 002027 分众传媒 45,459 386,856.09 0.97
10 600398 海澜之家 36,828 378,960.12 0.95
5.1.4 报告期 末按债券 品种分类 的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 国家债券 4,100,800.00 10.27
2 央行票据 - - 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
11
3 金融债券 18,488,600.00 46.30
其中：政策 性金融债 18,488,600.00 46.30
4 企业债券 50,330.00 0.13
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 1,546,167.00 3.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,185,897.00 60.56
5.1.5 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排 序 的前五 名债券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 180205 18 国开 05 100,000 10,459,000.00
26.19
2 010107 21 国债(7) 40,000 4,100,800.00
10.27
3 108602 国开 1704 40,000 4,026,000.00
10.08
4 018007 国开 1801 40,000 4,003,600.00
10.02
5 132014 18 中化 EB 14,910 1,546,167.00
3.87
5.1.6 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排 序 的前十 名资产支 持证券投 资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 142958 PR 康富 A3 40,000
724,400.00 1.81
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.1.7 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前五 名贵金属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
12
5.1.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.1.9 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
5.1.9.1 报告 期末本基 金投资的 股指期货 持仓和损 益明 细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.1.9.2 本基 金投资股 指期货的 投资政策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.1.10 报告期 末本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明
5.1.10.1 本期 国债期 货投资政 策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.1.10.2 报告 期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益 明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.1.10.3 本期 国债期 货投资评 价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.1.11 投资组 合报告 附注
5.1.11.1 报告 期内，本 基金投资 决策程序 符合相 关法 律法规的要 求，未发 现本基金 投资的前
十名证券的 发行主体 本期出现 被监管部 门立案调 查， 或在报告编 制日前一 年内受到 公开谴
责、处罚的 情形。
5.1.11.2 基金 投资的前 十名股票 未超出基 金合同 规定 的备选股票 库。
5.1.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 25,223.32
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
443,352.30
5 应收申购款
999.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 -
华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
13
9 合计 469,574.62
5.1.11.4 报告 期末持有 的处于转 股期的可 转换债 券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.1.11.5 报告 期末前十 名股票中 存在流通 受限情 况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
5.1.11.6 投资 组合报告 附注的其 他文字描 述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
5.2 原华夏磐 泰定期开 放混合型 证券投资 基金（LOF ）
（报告期末 为 2018 年 7 月 16 日，报告 期间为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日）
5.2.1 报告期 末基金资 产组合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的比
例(%)
1 权益投资 18,990,659.07 25.38
其中：股票 18,990,659.07 25.38
2 固定收益投 资 41,571,900.80 55.57
其中：债券 40,471,500.80 54.09
资产支持证 券
1,100,400.00 1.47
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 11,473,520.53 15.34
7 其他各项资 产 2,780,571.56 3.72
8 合计 74,816,651.96 100.00
5.2.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合
5.2.2.1 报告 期末按行 业分类的 境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％） 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
14
A 农、林、牧 、渔业
311,893.86 0.56
B 采矿业
1,755,803.00 3.15
C 制造业
10,431,826.55 18.73
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
595,328.94 1.07
E 建筑业
464,620.29 0.83
F 批发和零售 业
581,108.58 1.04
G 交通运输、 仓储和邮 政业
408,630.00 0.73
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,850,199.24 3.32
J 金融业
809,068.14 1.45
K 房地产业
547,613.25 0.98
L 租赁和商务 服务业
1,234,567.22 2.22
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
18,990,659.07 34.10
5.2.3 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前十 名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 601727 上海电气 209,100 1,131,231.00 2.03
2 000968 蓝焰控股 92,376 1,026,297.36 1.84
3 600276 恒瑞医药 11,459 856,101.89 1.54
4 002557 洽洽食品 47,849 756,014.20 1.36
5 600519 贵州茅台 935 705,625.80 1.27
6 600104 上汽集团 18,662 654,103.10 1.17
7 601318 中国平安 11,061 638,440.92 1.15
8 002027 分众传媒 62,359 631,696.67 1.13
9 600282 南钢股份 132,446 615,873.90 1.11
10 601888 中国国旅 8,335 602,870.55 1.08 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
15
5.2.4 报告期 末按债券 品种分类 的债券投 资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 35,640,000.80 63.99
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 4,831,500.00 8.67
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,471,500.80 72.66
5.2.5 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前五 名债券投 资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 122437 15 远洋 01 49,990 4,995,000.80
8.97
2 143203 17 电控 01 50,000 4,972,500.00
8.93
3 143165 17 世茂 G1 50,000 4,966,500.00
8.92
4 139391 17 观投债 50,000 4,954,500.00
8.90
5 136587 16 水务 01 50,000 4,937,000.00
8.86
5.2.6 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前十 名资产支 持证券投 资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 142958 PR 康富 A3 40,000 1,100,400.00 1.98
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - - 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
16
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.2.7 报告期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前五 名贵金属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.2.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.2.9 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
5.2.9.1 报告 期末本基 金投资的 股指期货 持仓和损 益明 细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.2.9.2 本基 金投资股 指期货的 投资政策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.2.10 报告期 末本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明
5.2.10.1 本期 国债期 货投资政 策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.2.10.2 报告 期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益 明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.2.10.3 本期 国债期 货投资评 价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.2.11 投资组 合报告 附注
5.2.11.1 报告 期内，本 基金投资 决策程序 符合相 关法 律法规的要 求，未发 现本基金 投资的前
十名证券的 发行主体 本期出现 被监管部 门立案调 查， 或在报告编 制日前一 年内受到 公开谴
责、处罚的 情形。
5.2.11.2 基金 投资的前 十名股票 未超出基 金合同 规定 的备选股票 库。
5.2.11.3 其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 31,891.68
2 应收证券清 算款
1,984,708.47
3 应收股利
-
4 应收利息
763,971.41
华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计
2,780,571.56
5.2.11.4 报告 期末持有 的处于转 股期的可 转换债 券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.2.11.5 报告 期末前十 名股票中 存在流通 受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601727
上海电气
1,131,231.00
2.03
重大事项
5.2.11.6 投资 组合报告 附注的其 他文字描 述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§ 6 开 放 式基 金份 额变 动
6.1 华夏磐泰 混合型证 券投资基 金（LOF ）
单位：份
基金合同生 效日 基金 份额总额
55,738,201.48
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
74,316.72
减： 基 金合同生 效日起至 报告期期 末 基金总 赎
回份额
15,125,044.79
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动份额
-
本报告期期 末基金份 额总额
40,687,473.41
注： 自 2018 年 7 月 17 日 起， 由 《 华夏 磐泰定期 开放 混合型证券 投资基金 （LOF ） 基金
合同 》修订 而成的《 华夏磐泰 混合型证 券投资基 金（LOF ）基金合同 》生效 。
6.2 原华夏磐 泰定期开 放混合型 证券投资 基金（LOF ）
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额
138,576,038.24
报告期基金 总申 购份 额 1.00
华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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减：报告期 基金总赎 回份额
82,837,837.76
报告期基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额
55,738,201.48
§ 7 基 金管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 情 况
7.1 基金管理 人持有 本基金份 额变动情 况
本基金本报 告期无基 金管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
7.2 基金管理 人运用 固有资金 投资本基 金交易明 细
本基金本报 告期无基 金管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
§ 8 影 响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息
8.1 报告期内 单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的 情况
本基金本报 告期内未 出现单一 投资者持 有基金份 额比 例达到或超 过 20% 的情况。
8.2 影响投资 者决策 的其他重 要信息
1、报告期内 披露的主 要事项
2018 年 7 月 17 日发 布华夏磐 泰混合型 证券投资 基金 （LOF ） 开放日常申购、 赎回、 定
期定额申购 业务的公 告。
2018 年 7 月 17 日发 布关于华 夏磐泰定 期开放混 合型 证券投资基 金 （LOF ） 触发 转型条
款并确定转 型的公告 。
2018 年 7 月 26 日发布华夏基金管理 有限公司 关于旗 下部分开放 式基金新 增北京晟 视天
下投资管理 有限公司 为代销机 构的公告 。
2018 年 8 月 20 日发布华 夏基金管理 有限公司 关于旗 下部分开放 式基金在 中国国际 金融
股份有限公 司开通定 期定额申 购业务的 公告。
2018 年 8 月 29 日发布华夏基金管理 有限公司 关于旗 下部分开放 式基金新 增上海万 得基
金销售有限 公司为代 销机构的 公告。
2、其他相关 信息
华夏基金管 理有限公 司成立于 1998 年 4 月 9 日 ，是 经中国证监 会批准成 立的首批 全国
性基金管理 公司之一 。 公司 总部设在 北京， 在北京 、 上海、 深 圳、 成 都、 南 京、 杭州、 广州
和青岛设有 分公司， 在香 港、 深圳、 上 海设有子 公司 。 公司是首批全 国社保基 金管理 人、 首
批企业年金 基金管理 人、 境内首批 QDII 基金管理 人 、 境内 首只 ETF 基金管理人 、 境 内首只
沪港通 ETF 基金管理人 、首批内 地与香港 基金互认 基 金管理人、 首批基本 养老保险 基金投华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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资管理人资 格、首家 加入联合 国责任投 资原则组 织的 公募基金公 司、首批 公募 FOF 基金管
理人、 首批公募 养老目标 基金管理 人， 以及特 定客户 资产管理人、 保 险资金投 资管理人， 香
港子公司是 首批 RQFII 基金管理人。华 夏基金 是业务 领域最广泛 的基金管 理公司之 一。
华夏基金以 深入的投 资研究为 基础， 尽 力捕捉 市场机 会， 为投资 人谋求良 好的回报 。 根
据银河证券 基金研究 中心基金 业绩统计 报告， 在基金 分类排名中 （截至 2018 年 9 月 28 日数
据） ， 华 夏经济转 型股票在 “ 股 票基金- 标准股 票型基金- 标准股票型 基金 （A 类） ” 中排序 1/153 ；
华夏医疗健 康混合 （A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏股型 基金 （A 类） ” 中排序 8/151 ；
华夏沪港通 恒生 ETF 、华夏医药 ETF 在 “ 股票基 金- 指 数股票型基 金-股票 ETF 基金” 中分 别
排序 2/113 、8/113 ；华 夏沪深 300 指数增 强(C 类) 在 “ 股票基金- 指数股票 型基金- 增强指 数股
票型基金 （非 A 类） ” 中排 序 7/18 ， 华夏沪 港通恒生 ETF 联接(A 类) 、 华夏 上证 50ETF 联接
(A 类) 在 “ 股票基金- 指数 股票型基 金-股票 ETF 联接基 金（A 类）” 中 分别排序 1/75 和 9/75 。
在客户服务 方面 ，3 季度 ， 华夏 基金继续 以客户 需求 为导向， 努力提 高客户使 用的便利
性和服务体 验： （1 ） 华夏基 金网上交 易平台上 线闪购 业务， 为客 户提供了 更便捷的 基金交易
方式； （2） 对在线智 能服务 进行全新 升级， 将机器 人 小夏全面升 级为理财 小助手， 帮助 投资
人一搜即达 ， 让投资 理财更加 便捷、 高 效； （3 ） 与开 源证券、 鼎 信汇金、 北京晟视 天下等代
销机构合作 ，为客户 提供了更 多理财渠 道； （4） 开展 “ 世界那 么大，定 投华夏基 金再出发 ” 、
“ 揭秘 ‘ 团长与 团员默契 度’” 等活动 ，为客户 提供 了多 样化的投资 者教育和 关怀服务 。
§ 9 备 查 文件 目录
9.1 备查文件 目录
9.1.1 中国证 监会 准予 华夏磐泰 定期开放 混合型证 券投 资基金（LOF ）注册 的 文件；
9.1.2《华夏 磐泰混合 型证券投 资基金（LOF ） 基金 合 同》 ；
9.1.3《华夏 磐泰混合 型证券投 资基金（LOF ） 托管 协 议》 ；
9.1.4《华夏 磐泰定期 开放混合 型证券投 资基金（LOF ）基金合同》 ；
9.1.5《华夏 磐泰定期 开放混合 型证券投 资基金（LOF ）托管协议》 ；
9.1.6 法律意 见书；
9.1.7 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照；
9.1.8 基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照。
9.2 存放地点
备查文件存 放于基金 管理人和/ 或 基金托管 人的住所 。 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）转 型）2018 年第 3 季 度报 告
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9.3 查阅方式
投资者可到 基金管理 人和/ 或基金 托管人的 住所免费 查 阅备查文件 。在支付 工本费后 ，
投资者可在 合理时间 内取得备 查文件的 复制件或 复印 件。
华夏基金管 理有限公 司
二〇一八年 十月二 十 六日
