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创业板EF(159948)

创业板EF:2018年第三季度报告

 
 
 
 南方创 业板交 易型 开放 式指数 证券 投
资 基金 2018 年第3 季度 报告 
 
 
2018 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 南方 基 金管 理股 份有 限公司


基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司


报告送出 日期 :2018 年 10 月 26 日


南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 1 页 共11 页 §1 重 要 提示 基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 10 月 25 日复核了 本 报告 中的财 务指标 、净 值表现 和投资 组合 报告等 内容 ,保 证复核 内容不 存在 虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。 基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,但 不保 证基金 一 定盈利。 基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ,投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细 阅读本基金 的招募说 明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 南方创业板 ETF 场内简称 创业板 EF 基金主代码 159948 交易代码 159948 基金运作方 式 交易型开放 式(ETF ) 基金合同生 效日 2016 年 5 月 13 日 报告期末基 金份额总 额 438,197,720.00 份 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略 本基金为被 动式指数 基金, 采 用完全复 制法, 按 照成 份 股在标的指 数中的基 准权重构 建指数化 投资组合 , 并 根 据标的指数 成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数收益 率。 本基 金标 的 指数为创业 板指数。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其长 期平均风 险与预期 收益 高 于混合型基 金、 债券 型基金与 货币市场 基金。 本 基金 采 用完全复制 法跟踪标 的指数的 表现,具 有与标的 指数 、 以及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征 。 基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 注 : 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 , 可 简 称 为 “ 南 方 创 业 板 EF ”。 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 2 页 共11 页 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现 收益 -17,300,221.48 2. 本期利润 -75,329,617.83 3. 加权平均基 金份额 本期利润 -0.1910 4. 期末基金资 产净值 645,348,660.25 5. 期末基金份 额净值 1.4727 注:1、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项费用 ,计入费用 后实际收益 水平要低于 所列数字 ; 2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收 益)扣除相关 费用后的 余额,本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -11.94% 1.52% -12.16% 1.53% 0.22% -0.01% 3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额净 值增 长率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率变动的比 较 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 3 页 共11 页 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2016 年 5 月 13 日 - 8 年 管理学学士 ,具有基 金从业资 格、金融 分析师 (CFA ) 资格、 注册会计 师 (CPA ) 资格。曾任 职于腾讯 科技有限 公司投资 并购部、德 勤华永会 计师事务 所深圳分 所审计部。2010 年 2 月加入南 方基金, 历任运作保 障部基金 会计、数 量化投资 部量化投资 研究员; 2014 年 12 月至 2015 年 5 月,担 任南方恒 生 ETF 的基金经理 助理; 2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任南 方 500 工业 ETF 、南方 500 原材 料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今, 任改革基 金、 高铁基 金、 500 信息基金 经理; 2016南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 4 页 共11 页 年 5 月至今 ,任南方 创业板 ETF 、南方 创业板 ETF 联接基金经 理; 2016 年 8 月 至今,任 500 信息联 接、深成 ETF 、南 方深成基金 经理;2017 年 3 月 至今,任 南方全指证 券 ETF 联接、南方中 证全指 证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今, 任南方中证 银行 ETF 、南方银行 联接基 金经理; 2018 年 2 月至今, 任 H 股 ETF 、 南方 H 股 联接基金 经理。 注:1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日,后任 基金经理的 任职日期以 及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告(生 效)日期 ; 2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券 从业人员范 围的相关 规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 等 有关法律 法 规 、中 国证监 会和本 基金 基金合 同的规 定, 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金 资产 ,在严 格控制 风险 的基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内, 基金 运 作整 体合法 合规, 没有 损害基 金份额 持有 人利益 。基 金的 投资范 围、投 资比 例及投 资组 合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见》 ,完善相应 制度及流 程,通过 系统和人 工等各种 方式 在各业 务环节严 格控制交 易公平执 行,公平对 待旗下管 理的所有 基金和投 资组合。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本 基金 于本报 告期 内不 存在异 常交 易行为 。本 报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投资 组 合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边交易量超过该 证券当日成 交量的 5% 的交易次数为 4 次,是由于 投资组合接 受投资者申 赎后被动增减仓 位以及投资 组合的投资 策略需要所 致。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 创业板指本 季度下跌12.16% 。 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 5 页 共11 页 期 间我 们通过 自建 的“ 指数化 交易 系统” 、“ 日内 择时 交易 模型” 、“ 跟踪 误差归 因 分 析系 统”、 “ETF 现 金流 精 算系 统”等 ,将 本基金的 跟踪 误差指 标控 制在较 好水 平, 并 通过严格的 风险管理 流程,确 保了本 ETF 基金的 安全 运作。 我们对本基 金报告期 内跟踪误 差归因分 析如下: (1)大额申购赎 回带来的成 份股权重偏 差,对此我 们通过日内择时 交易争取跟 踪误差 最小化; (2)报告期内指 数成份股( 包括调出指 数成分股) 的长期停牌,引 起的成份股 权重偏 离及基金整 体仓位的 偏离; (3)根据指数季 度成份股调 整进行的基 金调仓,事 前我们制定了详 细的调仓方 案,在 实施过程中 引入多方 校验机制 防范风险 发生,将 跟踪 误差控制在 理想范围 内。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.4727 元 , 报 告 期 内 , 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.94% ,同 期业绩基 准增长率 为-12.16% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 报 告期 内,本 基金 未出 现连续 二十 个交易 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者基 金 资产净值低 于五千万 元的情形 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 642,834,311.93 99.38 其中:股票 642,834,311.93 99.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 3,983,647.67 0.62 8 其他资产 8,834.80 0.00 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 6 页 共11 页 9 合计 646,826,794.40 100.00 上表中的股票投 资项含可退替 代款估值增 值,而 5.2 的合计项中不 含可退替代款 估值 增值。 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 59,174,985.78 9.17 B 采矿业 - - C 制造业 298,611,982.95 46.27 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 7,166,215.95 1.11 F 批发和零售 业 5,113,468.00 0.79 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 153,885,276.37 23.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 4,050,267.30 0.63 M 科学研究和 技术服务 业 1,924,560.00 0.30 N 水利、环境 和公共设 施管理业 17,506,619.25 2.71 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 33,636,832.75 5.21 R 文化、体育 和娱乐业 32,838,518.69 5.09 S 综合 - - 合计 613,908,727.04 95.13 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,054,817.59 3.57 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 7 页 共11 页 I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,870,767.30 0.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,925,584.89 4.48 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报 告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 2,548,449 59,174,985.7 8 9.17 2 300059 东方财富 2,614,538 29,413,552.5 0 4.56 3 300003 乐普医疗 611,576 18,561,331.6 0 2.88 4 300124 汇川技术 659,094 18,256,903.8 0 2.83 5 300015 爱尔眼科 555,259 17,907,102.7 5 2.77 6 300142 沃森生物 783,200 17,073,760.0 0 2.65 7 300122 智飞生物 311,377 15,245,017.9 2 2.36 8 300408 三环集团 725,029 15,073,352.9 1 2.34 9 300136 信维通信 530,520 14,138,358.0 0 2.19 10 300024 机 器 人 824,900 13,470,617.0 2.09 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 8 页 共11 页 0 5.3.2 报 告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 159,900 11,672,700.00 1.81 2 300036 超图软件 227,222 5,032,967.30 0.78 3 300476 胜宏科技 247,087 3,795,256.32 0.59 4 300616 尚品宅配 39,233 3,507,822.53 0.54 5 300666 江丰电子 52,300 2,441,364.00 0.38 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资 明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 9 页 共11 页 本 基金 可投资 股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 金融 产品。 本基 金投 资股指 期 货 将根 据风险 管理的 原则 ,以套 期保值 为目 的,对 冲系 统性 风险和 某些特 殊情 况下的 流动 性 风险 等,主 要采用 流动 性好、 交易活 跃的 股指期 货合 约, 通过多 头或空 头套 期保值 等策 略 进行 套期保 值操作 。本 基金力 争利用 股指 期货的 杠杆 作用 ,降低 股票仓 位频 繁调整 的交 易成本和跟 踪误差, 达到有效 跟踪标的 指数的目 的。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 无。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 无。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 无。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 、处罚的情形。如是,还应对相 关证 券的投资决策 程序做出说 明。 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ,或 在报告 编 制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.11.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是, 还应对相关 股 票的投资决 策程序做出 说明。 本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库,本 基金 管理 人从制 度 和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。 5.11.3 其他 资产构成 金额单位: 人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,139.14 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 695.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 10 页 共11 页 8 其他 - 9 合计 8,834.80 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 5.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 341,197,720.00 报告期期间 基金总申 购份额 115,500,000.00 减:报告期 期间基金 总赎回份 额 18,500,000.00 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 438,197,720.00 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期末 ,基金管 理人未持 有本基金 份额。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内 ,基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 第 11 页 共11 页 资 者 类 别 序 号 持有基金份 额比例 达到或者超 过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联 接 基 金 1 20180701-20180930 298,410,178.00 77,000,000.00 0.00 375,410,178.00 85.67% 产品特有风 险 本基金存在 持有基金 份额超过 20% 的 基金份 额持有人 , 在特 定赎回比 例及市场 条件下 , 若基 金管理人 未能 以合理价格 及时 变现基金资 产,将会 导致流动 性风险和 基金净值 波动 风险。 注:申购份 额包含红 利再投资 和份额折 算。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1、《南方创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基 金基 金合同》; 2、《南方创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基 金托 管协议》; 3、南方创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年3 季度报 告原文。 9.2 存放 地点 深圳市福田 区福田街 道福华一 路六号免 税商务大 厦 31-33 层。 9.3 查阅 方式 网站:http://www.nffund.com