华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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华 安中证定 向增发 事件指数 证券 投资基金 （LOF ）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金 管理人： 华安 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年十 月二十六日华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
2
§1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 10 月 24 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净 值表现和 投资组合 报告 等内容， 保 证复核内 容不存在 虚假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 华安中证定 向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2017 年 4 月11 日
报告期末基 金份额总 额 12,088,781.30 份
投资目标
通过被动的 指数化投 资管理 ，紧密 跟踪标的 指数， 追 求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金， 采用完全 复制标的 指 数的
方法跟踪标 的指数， 即 按照标的 指数的成 份股组成 及 其权
重构建基金 股票投资 组合， 并根 据标的指 数成份股 及 其权
重的变动进 行相应调 整。若 因特殊 情况（ 如市场流 动 性不华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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足、 个别 成份股被 限制投资 、 法 律法规禁 止或限制 投 资等）
导致无法获 得足够数 量的股票 时， 基金可 能不能按 照 成份
股权重持有 成份股， 基 金管理人 将采用合 理方法替 代 等指
数投资技术 适当调整 基金投资 组合， 并可 在条件允 许 的情
况下，辅 以金融衍 生工 具进 行投资 管理， 以有效控 制 基金
的跟踪误差 ，追求 尽可能贴 近标的 指数的表 现，力 争 控制
本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏
离度的绝对 值不超过0.35% ， 年跟踪误 差不超过4%。
业绩比较基 准
95%× 中 证 定向 增 发 事件 指 数 收益 率 ＋ 5% × 同 期 银行活 期
存款利率（ 税后）
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，属于 较高风 险、较 高预期收 益 的基
金品种， 其风险和 预期收益 高于混 合型基金 、债券 型 基金
和货币市场 基金。
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
§3
主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月30 日)
1. 本期已实 现收益 -80,411.55
2. 本期利润 -1,106,919.70
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0857
4. 期末基金 资产净值 9,039,660.86
5. 期末基金 份额净值 0.7478
注：1、所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或 交易 基金的各项 费用（例 如：封闭 式基金交
易佣金，开 放式基金 的申购赎 回费、红 利再投资 费、 基金转换费 等） ，计入 费用后实 际收益华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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水平要低于 所列数字 。
2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入 （不含公 允价值变 动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.49% 1.26% -14.61% 1.23% 4.12% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准
收益 率变动的比较
华安中证定 向增发事 件指数证 券投资基 金（LOF ）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2017 年 4 月 11 日 至 2018 年9 月30 日）
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§4
管理人报 告
4.1 基金经理 （或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金
的基金
经理，
指数与
量化投
资部助
理总监
2017-04-11 2018-09-28 12 年
管理学硕士，CFA （国际金
融 分 析 师 ） ，FRM( 金融风险
管理师） ，12 年证券、 基金
行业从业经 历， 具有基 金从
业资格。 曾在 美国道富 全球
投 资 管 理 公 司 担 任 对 冲 基
金助理、 量化 分析师和 风险
管理师等职。 2011 年 1 月加
入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
被 动 投 资 部 从 事 海 外 被 动
投资的研究 工作。2011 年5
月至2012 年12 月担任 上证
龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的基金 经理职务。2012
年 3 月至 2018 年 9 月 同时
担 任 华 安 标 普 全 球 石 油 指
数证券投资基金（LOF ）的
基金经理。2013 年 7 月至
2018 年 9 月 同时担任 华安
易富黄金交易型开放式证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 8 月至 2018 年9 月
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交
易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 及 华 安 纳 斯 达 克
100 指数证券 投资基金 的基
金 经 理 。2013 年 12 月至
2016 年 9 月 同时担任 华安
中 证 细 分 地 产 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。 2014 年8 月至2018
年9 月同时担 任华安国 际龙
头（DAX ）交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的基金 经理。2017 年4
月至 2018 年 9 月，同 时担华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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任本基金的 基金经理。2018
年 4 月至 2018 年 9 月 ，同
时担任华 安CES 港股通 精选
100 交易型开 放式指数 证 券
投资基金的 基金经理。2018
年 5 月至 2018 年 9 月 ，同
时担任华 安CES 港股通 精选
100 交易型开 放式指数 证券
投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理。
苏卿云
本基金
的基金
经理
2017-06-26 - 11 年
硕士研究生， 11 年证券 行业
从业经历。 曾 任上海证 券交
易所基金业 务部经理。2016
年 7 月加入 华安基金， 任指
数与量化投 资事业总部 ETF
业务负责人 。2016 年 12 月
起， 担任华安 日日鑫货 币市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 6 月起， 担 任本基金 的基
金经理。2017 年10 月 起，
同时担任华 安沪深300 指数
分级证券投 资基金、 华 安中
证细 分 医 药 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 12 月起，同时担任 上证
龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的基金 经理。
注： 此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出 决定之 日， 即以公 告日为准 。 证券 从业的含 义
遵从行业协 会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相 关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内，本基金 管理人严格遵 守《证券投资 基金 法》等有关法律法规 及基金合同、
招募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金 资
产， 在控制 风险的前 提下， 为基金份 额持有人 谋求最 大利益， 不 存在违法 违规或未 履行基金
合同承诺的 情形。
4.3 公平交易 专项说明 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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4.3.1 公平 交易制度 的执行情 况
根据中国证监会《证 券投资基金管 理公司公平交 易制 度指导意见》 ，公司制 定了《华安
基金管理有限公司公 平交易管理制 度》 ，将封闭 式基 金、开放式基金、特 定客户资产管 理组
合及其他投资组合资 产在研究分析 、投资决 策、 交易 执行等方面全部纳入 公平交易管理 中。
控制措施包 括： 在研 究环节 ， 研究员 在为公司 管理的 各类投资组 合提供研 究信息、 投资建议
过程中， 使 用晨会发 言、 发 送邮件、 登录在研 究报告 管理系统中 等方式来 确保各类 投资组合
经理可以公 平享有信 息获取机 会。 在 投资环节 ， 公司 各投资组合 经理根据 投资组合 的风格和
投资策略，制定并严 格执行交易决 策规则，以保 证各 投资组合交易决策的 客观性和独立 性。
同时严格执 行投资决 策委员会 、 投资总 监、 投 资组合 经理等各投 资决策主 体授权机 制， 投资
组合经理在 授权范围 内自主决 策， 超 过投资权 限的操 作需要经过 严格的审 批程序 。 在交易 环
节，公司实行强制 公平交易机制 ，确保各投资 组合享 有公平的交易执行 机会。 （1） 交易 所
二级市场业 务， 遵循价格 优先、 时间 优先、 比例 分配 、 综合平衡的控 制原则， 实 现同一时 间
下达指令的投资组 合在交易时机 上的公平性。 （2 ） 交易所一级市场业 务，投资组合 经理按
意愿独立进 行业务申 报， 集 中交易部 以投资组 合名义 对外进行申 报。 若该 业务以 公司名义 进
行申报与中 签， 则按 实际中签 情况以价 格优先 、 比例 分配原则进 行分配。 若中签量 过小无法
合理进行比 例分配， 且以公司 名义获得 ， 则投 资部门 在合规监察 员监督参 与下， 进 行公平协
商分配。 （3） 银行间 市场业务遵循 指令时间优先 原 则，先到先询价的 控制原则。通 过内部
共同的 iwind 群， 发 布询价需 求和结果 ， 做到 信息公 开。 若是多 个投资组 合进行一 级市场投
标， 则各投 资组合经 理须以 各投资组 合名义向 集中交 易部下达投 资意向， 交易员 以此进行 投
标，以确保中签结果 与投资组合投 标意向一一对 应。 若中签量过小无法合 理进行比例分 配，
且以公司名义获得， 则投资部门在 风控部门的监 督参 与下，进行公平协商 分配。交易监 控、
分析与评估 环节， 公司风险 管理部对 公司旗下 的各投 资组合投资 境内证券 市场上市 交易的投
资品种、 进 行场外的 非公开发 行股票申 购、 以 公司 名 义进行的债 券一级市 场申购、 不同投资
组 合同 日和临 近交 易日 的反向 交易 以及可 能导 致不公平 交易 和利益 输送 的异 常交易 行为 进
行监控；风险管理部 根据市场公认 的第三方信息 （如 ：中债登的债券估值 ） ，定期对各 投资
组合与交易 对手之间 议价交易 的交易价 格公允性 进行 审查， 对 不同投资 组合临近 交易日的 同
向交易的交易时机和 交易价差进行 分析。 本报 告期 内，公司公平交易制 度总体执行情 况良
好。
4.3.2 异常 交易行为 的专项说 明
根据中国证监会《证 券投资基金管 理公司公平交 易制 度指导意见》 ，公司合 规监察稽核华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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部会同基金 投资、 交易部 门讨论制 定了公募 基 金、 专 户针对股票、 债 券、 回购等 投资品种 在
交易所及银 行间的同 日反向交 易控制规 则， 并 在投资 系统中进行 了设置， 实现了 完全的系 统
控制。 同时 加强了对 基金、 专户间的 同日反向 交易的 监控与隔日 反向交易 的检查； 风险管理
部开发了同 向交易分 析系统 ， 对相关 同向交易 指标进 行持续监控 ， 并定期 对组合 间的同向 交
易行为进行 了重点分 析。 本 报告期内 ， 除指数 基金以 外的所有投 资组合参 与的交易 所公开竞
价交易中 ， 出现同 日反向交 易成交较 少的单边 交易量 超过该证券 当日成交 量的 5%的 次数为 0
次，未出现 异常交易 。
4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期 内基金 投资策略 和运作分 析
2018 年前三 个季度， 定增发 行持续低 迷。 2018 年 1 月至 8 月累计 发行定增 项目 185 个，
同比下滑 40.7% 。 从 定增目的 来看， 配套融资 数量占 比显著下滑 、 非金融 企业补流 类定增也
更加少见。 并购 重组类定 增 （不含配 套融资） 数量 占 比为 40.54%， 同比小幅 增加 2.72 个百
分点， 而配套融 资类项 目数量占 比则由去 年同期的29% 显著下滑至 仅 18% ， 在 震荡下行 的二
级市场环境 下， 因股 价倒挂 或为争取 并购重组 效率而 终止配套融 资的案例 越发多见 ， 今年 以
来已有 64 个配套融 资类项目 终止实施 ，多 于同 期终 止实施的并 购重组类 项目。
投资管理上 ， 基金采 取抽样复 制的管理 方法跟踪 指数， 并利用量化 工具进行 精细化管 理，
力图获取超 额收益。
4.4.2 报告期 内基金 的业绩表 现
截至 2018 年 9 月 30 日， 本基金份 额净值 为 0.7478 元，本报 告期份额 净值增长 率为
-10.49% ，同 期业绩比 较基准增 长率为-14.61% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
截至 2018 年 9 月，处于 正常待审 阶段的定 增项目 共 487 个， 其中已获 发审委通 过和证
监会批准共 计 118 个。 定 增基金市 场仍在， 但 是增量 已经大大降 低。 受定增新 规影响， 定 增
收 益也 日渐 下降 。鉴于 定增 事件 策略 的有 效性正 在降低 ，该 基金 即将 转型为 创业 板 50ETF
联接基金， 该转型方 案已获基 金持有人 大会通过 。
作为基金管 理人， 我 们继续 坚持积极 将基金回 报与指 数相拟合的 原则， 降 低跟踪 偏离和
跟踪误差， 勤勉尽责 ，为投资 者获得长 期稳定的 回报 。
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4.6 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明
本基金报告 期内基金 持有人数 不低于 200 人； 基金资 产净值连续 超过 20 个工作日 低于
5000 万元。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 权益投资 8,593,781.15 91.25
其中：股票 8,593,781.15 91.25
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 821,946.44 8.73
7 其他各项资 产 2,372.63 0.03
8 合计 9,418,100.22 100.00
5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合
5.2.1 积极 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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C 制造业
192,065.00 2.12
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
196,980.00 2.18
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
215,698.00 2.39
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
604,743.00 6.69
5.2.2 指数 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
193,088.00 2.14
C 制造业
3,894,679.85 43.08
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
172,704.00 1.91
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
407,666.00 4.51
G 交通运输、 仓储和邮 政业
688,778.00 7.62
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
775,500.80 8.58
J 金融业
527,139.00 5.83
K 房地产业
780,599.50 8.64 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
11
L 租赁和商务 服务业
105,783.00 1.17
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
329,784.00 3.65
R 文化、体育 和娱乐业
113,316.00 1.25
S 综合
- -
合计
7,989,038.15 88.38
5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 002340 格林美 84,700 444,675.00 4.92
2 002092 中泰化学 46,900 402,402.00 4.45
3 002146 荣盛发展 50,000 399,000.00 4.41
4 300222 科大智能 22,400 383,488.00 4.24
5 601288 农业银行 90,000 350,100.00 3.87
6 601866 中远海发 140,300 335,317.00 3.71
7 300244 迪安诊断 18,200 329,784.00 3.65
8 002230 科大讯飞 11,100 317,127.00 3.51
9 600673 东阳光科 33,700 294,201.00 3.25
10 000019 深深宝Ａ 30,000 269,700.00 2.98
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 600318 新力金融 21,700 215,698.00 2.39
2 600655 豫园股份 26,800 196,980.00 2.18
3 600490 鹏欣资源 10,200 67,626.00 0.75
4 300362 天翔环境 5,900 56,994.00 0.63
5 600146 商赢环球 5,600 55,664.00 0.62
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5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 若 本基金投 资股指 期货， 本基 金将根据 风险管 理的原
则， 以套期保值 为主要目 的， 有选择 地投资于 股指期 货。 套期保值将 主要采用 流动性好、 交
易活跃的期 货合约。
本基金在进 行股指期 货投资时 ， 将通 过对证券 市场和 期货市场运 行趋势的 研究， 并结合
股指期货的 定价模型 寻求其合 理的估值 水平。
本基金管理 人将充分 考虑股指 期货的收 益性、 流动性 及风险特征 ， 通过资 产配置 、 品种
选择，谨慎 进行投资 ，以降低 投资组合 的整体风 险。
法律法规对 于基金 投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的， 本基 金将按法 律法规的 规定执华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
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行。
5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
5.10.1 本 期国债期货 投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
5.10.2 报 告期末本基 金投资的国债 期货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
5.11投资组 合报告附注
5.11.1 本报告期 内，本基金投 资的前十名证券 的发 行主体没有被监管部 门立案调查的 ，也
没有在报告 编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情 况。
5.11.2 本基金投 资的前十名股 票中，不存在投 资于 超出基金合同规定备 选股票库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 994.59
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 160.57
5 应收申购款 1,217.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 2,372.63
5.11.4 报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的说明 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
14
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300362 天翔环境 56,994.00 0.63
重大资产重
组
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 11,231,755.64
报告期 基金 总申购份 额 18,405,020.28
减： 报告期 基金总赎 回份额 17,547,994.62
报告期 基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 12,088,781.30
§7
基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况
7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况
无。
7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细
无。
§8
影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内 单一投资者 持有基金份额 比例达到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
1 20180904-201809 0.00 6,648, 6,648,49 0.00 0.00% 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告
15
个人 10 490.49 0.49
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
8.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）基金合同 》
2、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）招募说明 书》
3、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）托管协议 》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者可登 录基金管 理人互联 网站查阅 ， 或在 营业时 间内至基金 管理人或 基金托管 人的
办公场所免 费查阅。
华安 基金管理有限 公司
二〇 一八年十月二 十六日
