嘉 实中关 村 A 股交 易型开 放式指 数证 券投
资 基金 2018 年第3 季度 报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 10 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定， 于 2018 年10 月 23 日复核了 本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 期中的财 务资料未 经审计。
本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
嘉实中关村A 股ETF
场内简称
中关村A
基金主代码
159951
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2017 年 6 月7 日
报告期末基 金份额总 额
22,822,910.00 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏
离度和跟踪 误差的最 小化。本 基金力争 日均跟踪 偏离 度的绝对值
不超过0.2% ，年跟踪 误差不超 过 3% 。
投资策略
本基金采取 完全复制 法，即完 全按照标 的指数的 成份 股组成及其
权重构建基 金股票投 资组合， 并根 据标 的指数成 份股 及其权重的
变动进行相 应调整。
业绩比较基 准
中关村A 股 指数收益 率
风险收益特 征
本基金属股 票型证券 投资基金 ，预期风 险与收益 水平 高于混合型
基金、债券 型基金与 货币市场 基金。本 基金为指 数型 基金，主要
采用完全复 制法跟踪 标的指数 的表现， 具有与标 的指 数、以及标
的指数所代 表的股票 市场相似 的风险收 益特征。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 10 页
单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年 9 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-615,732.36
2. 本期利润
-1,568,791.31
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.0676
4. 期末基金 资产净值
17,199,636.44
5. 期末基金 份额净值
0.7536
注： （1）本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本 期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； （2） 上述
基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -8.39% 1.48% -8.05% 1.48% -0.34% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 10 页
图： 嘉实中 关村 A 股ETF 基金 份额累计 净值增长 率与 同期业绩比 较基准收 益率
的历史走势 对比图
（2017 年 6 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 6 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同 （十二 （二 ） 投资范围和 （ 七） 投资限 制） 的有关 约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深
证基本面120ETF
联 接 、 嘉 实 深 证
基本面 120ETF 、
嘉实中创
400ETF 、 嘉 实 中
创400ETF 联 接、
嘉 实 中 证 主 要 消
费ETF 、 嘉实 中证
医药卫生ETF、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF、 嘉实中 证金
融地产 ETF 联接
基金经理
2017 年6 月7
日
-
9 年
2009 年加 入嘉实
基金管理有限公
司，曾任指数投
资部指数研究员
一职。现任指数
投资部基金经
理。
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪
深 300ETF 联接
(LOF)、 嘉实 基本
面50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF
）、嘉实中创
400ETF 、 嘉 实 中
创400ETF 联 接、
嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中
证500ETF、 嘉实
中证 500ETF 联
接 、 嘉 实 富 时 中
国A50ETF 联 接、
2017 年6 月7
日
-
13 年
曾任职于中国台
湾台育证券、中
国台湾保诚投
信。2008 年6 月
加入嘉实基金管
理有限公司，先
后任职于产品管
理部、指数投资
部，现任指数投
资部执行总监及
基金经理。硕士
研究生，具有基
金从业资格，中
国台湾籍。
嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 10 页
嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实 创
业板 ETF 基金经
理
注： （1）基 金经理的 任职日期 是指本基 金基金合 同生 效之日； （2 ）证券从 业 的含义 遵从行业
协会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《嘉实中关 村 A 股交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》和 其他相关 法律法规 的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在 严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人
谋求最大利 益。本基 金运作管 理符合有 关法律法 规和 基金合同的 规定和约 定，无损 害基金份 额持
有人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基 金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ， 合 计 5 次， 均为旗下组 合被动跟 踪标的指 数需要， 与其
他组合发生 反向交易 ，不存在 利益输送 行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内， 本基 金日均跟 踪误差为0.04% ， 年化 跟踪 误差为 0.59% 。 符合基金 合同约定 的日均
跟踪误差不 超过 0.2% 的限制。
作为被 动管理的 指数基金 ，本基金 在严守基 金合 同及相关法 律法规要 求的前提 下，继续 秉承
指数化投资 管理策略 ，积极应 对基金申 购赎回等 因素 对指数跟踪 效果带来 的冲击， 进一步降 低基
金的跟踪误 差，力争 投资回报 与业绩基 准保持一 致。 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 10 页
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.7536 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-8.39% ， 业 绩
比较基准收 益率为-8.05% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报告期内， 本基金 2018-7-1 至2018-9-30 连续 64 个 工作日基金 资产净值 低于五千 万元，未
出现连续 20 个工作日 基金份额 持有人数 量不满 两百 人的情况。
鉴于基 金资产净 值的下滑 主要受市 场环境影 响， 本基金将继 续运作。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
16,923,344.95 96.99
其中：股票
16,923,344.95 96.99
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
525,638.84 3.01
8
其他资产
402.53 -
9
合计
17,449,386.32 100.00
注： 股票投 资 的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
179,449.30 1.04
C
制造业
8,319,628.62 48.37 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 10 页
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
105,188.00 0.61
E
建筑业
2,213,399.00 12.87
F
批发和零售 业
150,464.00 0.87
G
交通运输、 仓储和
邮政业
121,596.20 0.71
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
4,401,375.83 25.59
J
金融业
61,192.50 0.36
K
房地产业
36,444.40 0.21
L
租赁和商务 服务业
379,407.00 2.21
M
科学研究和 技术服
务业
151,174.60 0.88
N
水利、环境 和公共
设施管理业
417,986.00 2.43
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
386,039.50 2.24
S
综合
- -
合计
16,923,344.95 98.39
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000725 京东方Ａ 339,200 1,068,480.00 6.21
2 601390 中国中铁 91,900 714,063.00 4.15
3 601186 中国铁建 56,800 633,320.00 3.68
4 600031 三一重工 68,700 610,056.00 3.55
5 600588 用友网络 14,730 409,788.60 2.38
6 600271 航天信息 14,100 392,403.00 2.28
7 300003 乐普医 疗 12,000 364,200.00 2.12
8 600085 同仁堂 9,400 298,450.00 1.74 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 10 页
9 600100 同方股份 27,800 271,050.00 1.58
10 601800 中国交建 20,500 261,990.00 1.52
5.3.2 报告 期末积极投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股票投
资明 细
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比 例 大小排序 的前五名债券 投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查，在 本报告编 制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 10 页
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
308.24
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
94.29
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
402.53
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资前十 名股票中存在流 通受限情况的 说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告期末 积极投资前五 名股票中存在流 通受限情况的 说明
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 24,322,910.00
报告期期间 基金总申 购份额
-
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
1,500,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
22,822,910.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金 的基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
§8 备 查 文件 目录 嘉实 中关村 A 股 ETF2018 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 10 页
8.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会准予 嘉实中关 村 A 股交 易型开 放式 指数证券投 资基金注 册的批复 文件；
（2 ）《嘉实 中关村 A 股交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金合 同》；
（3 ）《嘉实 中关村 A 股交易型 开放式指 数证券 投资 基金托管协 议》；
（4 ）《嘉实 中关村 A 股交易型 开放式指 数证券 投资 基金招募说 明书》；
（5 ）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照；
（6 ）报告期 内嘉实中 关村 A 股 交易型开 放式指 数证 券投资基金 公告的各 项原稿。
8.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司。
8.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资者可 免费查阅 ，也可
按工本费购 买复印件 。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报告如有 疑问， 可咨 询本基金 管理人嘉 实 基金管理有 限公司， 咨 询电话 400-600-8800 ，
或发电子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公 司
2018 年 10 月 26 日
