平 安大华 鼎弘 混合型 证券 投资基 金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 25 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 平安大华鼎 弘混合
场内简称 平安鼎弘
交易代码 167003
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式
契约型基金 ，本基金 的封闭期 为 18 个 月，封闭 期自
基金合同生 效之 日起 （含）至 18 个月 后对应日 前一
个工作日止 。 封闭期 届满后， 本基金转 换为上市 开放
式基金(LOF) ，投 资 人可 在 基金 的 开放 日办 理 申购 与
赎回业务。
基金合同生 效日 2017 年 4 月26 日
报告期末基 金份额总 额 202,701,052.24 份
投资目标
在基金合同 生效后 18 个月内 ，通过灵 活运用固 定收
益投资和定 向增发股 票等投资 策略， 充 分挖掘市 场投
资机会， 在 严格控制 风险的前 提下， 力 争基金资 产的
长期稳健增 值。 本基金 转为上 市开放式 基金 （LOF) 后，
通过合理配 置大类资 产和精选 投资标的 ， 在严格 控制
下行风险和 保持资产 流动性的 基 础上， 力争实现 基金
资产的长期 稳健增值 。
投资策略
本基金在基 金合同基 金合同生 效后 18 个 月内（ 含） ，
通过对宏观 经济、 行 业分析轮 动效应与 定向增发 项目
优势的深入 研究的基 础上， 利 用定向增 发项目的 事件
性特征与折 价优势， 优选能够 改善、 提 升企业基 本面
与经营状况 的定向增 发股票进 行投资。 将定向增 发改
善企业基本 面与产业 结构作为 投资主线 ， 形成以 定向
增发为核心 的投资策 略。 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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本基金转型 为上市开 放式基金 （LOF)后 ， 在积极 把握
宏观经济周 期、 证券 市场变化 以及证券 市场参与 各方
行为逻辑的 基础上， 深入挖掘 可能对行 业或公司 的当
前或未来价 值产生 重 大影响的 事件， 将 事件性因 素作
为投资的主 线，形成 以 时间驱 动为核心 的投资策 略。
业绩比较基 准
沪深 300 指数收益率*20%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
*80%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预期风 险和预期 收益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期已实 现收益 -1,923,717.41
2.本期利润 -1,294,425.61
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0064
4.期末基金 资产净值 206,057,181.59
5.期末基金 份额净值 1.0166
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增 长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.62% 0.15% 0.73% 0.27% -1.35% -0.12%
业绩比较基 准：中证 综合债指 数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2017 年4 月26 日 正式生 效， 截至报告期 末已满一 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合基金合同的约 定，截至报告期 末本基金已 完成建仓。建仓期结束时 各项资产配置比 例
符合基金合 同约定。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券 从业年 限 说明
任职日期 离任日期
高勇标
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经理
2017 年 6 月
27 日
- 7
高勇标先生，西南财
经大学硕士。曾先后
任职于国海证券股份
有限公司自营分公司
投资经理助理、深圳
市尧山财富管理有限
公司投资管理部副总
经理、恒大人寿保险
有限公司固定收益部
投资经理。2017 年 4
月加入平安大华基金
管理有限公司，任投
资研究部固定收益组
投资经理，现任平安
大华鼎弘混合型证券
投资基金、平安大华
惠悦纯债债券型证券
投资基金、平安大华
安盈保本混合型证券
投资基金、平安大华
安享保本混合型证券
投 资基金、平安大华
鑫安混合型证券投资
基金、平安大华惠融
纯债债券型证券投资
基金、平安大华惠泽
纯债债券型证券投资
基金、平安大华合锦
定 期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理。
黄维
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经理
2017 年 5 月
5 日
- 7
黄维先生，北京大学
微电子学硕士。曾先
后任广发证券股份有
限公司研究员、广发
证券资产管 理 （广 东）
有限公司投资经理。平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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2016 年 5 月加入 平安
大华基金管理有限公
司，现任平安大华睿
享文娱灵活配置混合
性证券投资基金、平
安大华鼎弘混合型证
券投资基金、平安大
华优势产业灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。
刘俊廷
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经理
2017 年 4 月
26 日
- 6
刘俊廷先生，中国科
学院研究生院硕士。
曾任国泰君安证券股
份有限公司分析师。
2014 年12 月加入 平安
大华基金管理有限公
司，现任平安大华鼎
泰灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、
平安大华鼎越灵活配
置混合型证券投资基
金、平安大华鼎弘混
合型证券投资基金、
平安大华安盈保本混
合型证券投资基金、
平安大华保本混合型
证券投资基金、平安
大华安心保本混合型
证券投资基金基金经
理。
1、对基金的 首任基金 经理，其 “ 任职日 期 ”为 基金 合 同生效日 ， “离任 日期 ” 为 根据公司 决定确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期 ” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、《平 安大华鼎 弘混合型 证券投资 基金基金 合同 》和其他相 关法律法 规的规定 ，并本着 诚实
信用、勤勉 尽责、取 信于市场 、取信于 社会的原 则管 理和运用基 金资产， 为基金持 有人 谋求 最大
利益。本报 告期内， 基金投资 管理符合 有关法规 和基 金合同的规 定，没有 损害基金 持有人利 益的平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
三季度宏观 经济平稳 下行，通 胀中枢水 平略有抬 升。 由于货币政 策坚持“ 保持流动 性合理充
裕”，债券 短端下行 较快，而 长端则在 经济下行 、通 胀预期、地 方债巨量 供给、政 策托底、 贸易
战发酵这几 大因素的 影响下碰 撞徘徊， 走势比较 犹豫 。此外，各 种政策出 台导引市 场预期， 中低
等级信用债 利率总体 呈下行走 势。本基 金主要配 置资 质较优的中 高等级信 用债和利 率债，同 时参
与了可转债 的波段操 作，基金 净值表现 相对平稳 。
权益市场方 面，本产 品三季度 配置思路 以自下而 上选 股为主，注 重业绩确 定性以及 估值匹配
度。展望后 市，我们 认为聚焦 价值和盈 利确定的 格局 不会改变， 市场主线 依然会是 代表消费 升级
和制造升级 的产业 ， 我们将在 此基础上 ，精选个 股， 聚焦行业龙 头，在盈 利驱动的 市场结构 中，
成长确定的 个股将大 概率能带 来良好的 投资回报 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.0166 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-0.62% ， 业绩
比较基准收 益率为 0.73% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 13,016,524.60 6.24
其中：股票
13,016,524.60 6.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
153,962,700.98 73.77
其中：债券
153,962,700.98 73.77
资产支持证 券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
35,641,903.15 17.08
8 其他资产
6,072,907.34 2.91
9 合计
208,694,036.07
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,016,524.60 6.32
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业 - - 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 13,016,524.60 6.32
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600529 山东药玻 106,000 1,811,540.00 0.88
2 603826 坤彩科技 113,300 1,502,358.00 0.73
3 002643 万润股份 141,900 1,399,134.00 0.68
4 002025 航天电器 38,300 1,048,654.00 0.51
5 002841 视源股份 13,700 824,740.00 0.40
6 300408 三环集团 38,700 804,573.00 0.39
7 002399 海普瑞 34,200 656,640.00 0.32
8 002831 裕同科技 12,700 628,777.00 0.31
9 600380 健康元 67,890 627,303.60 0.30
10 002202 金风科技 51,800 622,118.00 0.30
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值 比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,031,400.00 16.03
其中：政策 性金融债 33,031,400.00 16.03
4 企业债券 62,007,796.20 30.09
5 企业短期融 资券 20,222,000.00 9.81
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 24,241,504.78 11.76
8 同业存单 14,460,000.00 7.02
9 其他 - -
10 合计 153,962,700.98 74.72
平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 111883113
18 宁波银
行CD154
150,000 14,460,000.00 7.02
2 112196 13 苏宁债 109,910 11,169,054.20 5.42
3 018006 国开1702 110,000 11,056,100.00 5.37
4 018007 国开1801 110,000 11,009,900.00 5.34
5 018005 国开1701 109,000 10,965,400.00 5.32
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益 明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体没有 被监 管部门立案 调查，或 在报告编 制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有 投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,098.92
2 应收证券清 算款 3,555,742.96
3 应收股利 -
4 应收利息 2,454,065.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,072,907.34
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净值比例
（％）
1 110031 航信转债 2,122,800.00 1.03
2 132007 16 凤凰EB 1,890,000.00 0.92
3 128035 大族转债 1,565,373.60 0.76
4 128014 永东转债 1,258,920.00 0.61
5 128024 宁行转债 1,134,677.87 0.55
6 110032 三一转债 634,650.00 0.31
7 128027 崇达转债 477,720.00 0.23 平安 大华 鼎弘 2018 年第 3 季 度报 告
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8 128019 久立转 2 475,850.00 0.23
9 123002 国祯转债 353,104.22 0.17
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 202,701,052.24
报告期期间 基金总申 购份额 -
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 -
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 202,701,052.24
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。
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§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 鼎弘混合 型证券 投资 基金设立的 文件
（2）平安大 华鼎弘混 合型证券 投资基金 基金合 同
（3）平安大 华鼎弘混 合型证券 投资基金 托管协 议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华鼎弘混 合型证券 投资基 金在 指定报刊上 各项公告 的原稿
8.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所
8.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安 大华基金管理 有限公司
2018 年 10 月 26 日
