嘉 实中 证 500 交 易型开放 式指数 证券 投资
基金2018 年第 3 季 度报 告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定， 于 2018 年10 月 23 日复核了 本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 期中的财 务资料未 经审计。
本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年 2 月6 日
报告期末基 金份额总 额
277,181,868.00 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏
离度和跟踪 误差的最 小化。
投资策略
本基金采取 完全复制 法，即完 全按照标 的指数的 成份 股组成及其
权重构建基 金股票投 资组合,并 根据标的 指数成 份股 及其权重的
变动进行相 应调整。
业绩比较基 准
中证500 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型
基金、债券 型基金、 及货币市 场基金。 本基金为 指数 型基金，被
动跟踪标的 指数的表 现，具有 与标的指 数以及标 的指 数所代表的
股票市场相 似的风险 收益特征 。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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主要财务指 标
报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年 9 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-14,179,365.44
2. 本期利润
-92,469,489.20
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.3877
4. 期末基金 资产净值
1,384,517,003.43
5. 期末基金 份额净值
4.9950
注： （1）本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； （2） 上述
基金业绩指 标 不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -7.42% 1.31% -7.99% 1.30% 0.57% 0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图：嘉实中 证 500ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期 业绩比较 基准收益 率的历史 走势对比 图 嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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（2013 年 2 月 6 日至 2018 年 9 月 30 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同“第十 四部 分（二）投 资范围和( 七)投资 限制”的 有关
约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期
限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
中创 400ETF 、嘉实 中创
400ETF 联 接、嘉实 沪深
300ETF 、嘉实中证
500ETF 联 接、嘉实 中关
村 A 股ETF 、 嘉实富 时中
国 A50ETF 联 接、 嘉 实富
时中国 A50ETF 、嘉 实创
业板 ETF 基 金经理
2016 年1 月
5 日
-
13 年
曾任职于中国台
湾台育证券、中
国台湾保诚投
信。2008 年6 月
加入嘉实基金管
理有限公司，先
后任职于产品管
理部、指数投资
部，现任指数投
资部执行总监及
基金经理。硕士
研究生，具有基
金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
沪深 300ETF 、嘉实 中证
500ETF 联 接、嘉实 中证
主要消费 ETF 、 嘉实 中证
医药卫生 ETF 、 嘉实 中证
金融地产 ETF 、 嘉实 中证
金融地产 ETF 联接 、嘉
实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实创业 板 ETF
基金经理
2016 年1 月
5 日
-
12 年
曾 任 职 于 IA 克
莱灵顿投资管理
公司
(IA-Clarington
Investments
Inc ) 、 富 兰克林
坦 普顿投资管理
公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年
6 月加入嘉实基
金管理有限公
司，先后任职于
产品管理部、指
数投资部，现任
指数投资部副总嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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监、基金经理。
硕士研究生，具
有基金从业资
格，加拿大 籍。
注： （1）任 职日期是 指公司作 出决定后 公告之日 ； （2 ）证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券
业从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《嘉实中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法规的 规定，本 着诚
实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 在严 格控制风险 的基础上 ，为基金 份额持有 人谋
求最大利益 。本基金 运作管理 符合有关 法律法规 和基 金合同的规 定和约定 ，无损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量 的5%的 ， 合计 5 次， 均为旗下组 合被动跟 踪标的指 数需要， 与其
他组合发生 反向交易 ，不存在 利益输送 行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内， 本 基金日均 跟踪误差 为 0.02% ， 年 化跟 踪误差为 0.37% ， 符合基 金合同约 定的日
均跟踪误差 不超过 0.2% 的限制 。
本基金 作为一只 投资于中 证 500 指 数的被动 投资 管理产品， 我们继续 秉承指数 化被动投 资策
略，积极应 对基金申 购赎回等 因素对指 数跟踪效 果带 来的冲击， 降低本基 金的跟踪 误差，给 投资
者提供一个 标准化的 中证 500 指数的投 资工具。 嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期 末本基 金份额净 值为 4.9950 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-7.42% ， 业 绩
比较基准收 益率为-7.99% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
1,334,263,291.90 96.29
其中：股票
1,334,263,291.90 96.29
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
25,000,000.00 1.80
其中： 买断 式回购的 买
入返售金融 资产
- -
7
银行存款和 结算备付
金合计
16,873,919.20 1.22
8
其他资产
9,514,751.52 0.69
9
合计
1,385,651,962.62 100.00
注： 股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
12,604,282.27 0.91
B
采矿业
32,368,632.33 2.34
C
制造业
796,742,779.52 57.55
D
电力、热力 、燃气及
水生产和供 应业
42,990,061.90 3.11
E
建筑业
21,793,468.64 1.57
F
批发和零售 业
69,751,155.42 5.04
G
交通运输、 仓储和邮
政业
50,780,430.46 3.67 嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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H
住宿和餐饮 业
5,829,060.00 0.42
I
信息传输、 软件和信
息技术服务 业
118,839,520.27 8.58
J
金融业
34,928,358.60 2.52
K
房地产业
67,681,355.70 4.89
L
租赁和商务 服务业
22,339,869.80 1.61
M
科学研究和 技术服务
业
2,463,198.00 0.18
N
水利、环境 和公共设
施管理业
7,783,182.76 0.56
O
居民服务、 修理和其
他服务业
- -
P
教育
966,039.80 0.07
Q
卫生和社会 工作
2,064,484.08 0.15
R
文化、体育 和娱乐业
24,424,517.48 1.76
S
综合
19,639,270.13 1.42
合计
1,333,989,667.16 96.35
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
185,029.00 0.01
C
制造业
90,226.74 0.01
D
电力、热力 、燃气及
水生产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信
息技术服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、环境 和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- - 嘉实 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告
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S
综合
- -
合计
275,255.74 0.02
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000661 长春高新 56,268 13,335,516.00 0.96
2 603019 中科曙光 185,800 8,710,304.00 0.63
3 600256 广汇能源 1,670,410 8,535,795.10 0.62
4 600201 生物股份 483,480 8,228,829.60 0.59
5 000703 恒逸石化 476,799 8,081,743.05 0.58
6 600426 华鲁恒升 468,834 8,068,633.14 0.58
7 000977 浪潮信息 319,200 7,686,336.00 0.56
8 000860 顺鑫农业 165,347 7,539,823.20 0.54
9 600872 中炬高新 230,616 7,518,081.60 0.54
10 300146 汤臣倍健 364,050 7,463,025.00 0.54
5.3.2 报告 期末积极投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.01
2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
3 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
4 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
注：1 、报告 期末，本 基金仅持 有上述 4 支积极 投资 股票。
2 、*ST 华泽1 只股票 已被调出 指数成分 股，因停 牌等 原因暂无法 卖出。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
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5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
代码
名称
持仓量
（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变 动
（元）
风险说明
IC1812 IC1812 35 33,237,400.00 -5,229,760.00 -
公允价值变 动总额合 计（元）
-5,229,760.00
股指期货投 资本期收 益（元）
-1,021,120.00
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）
-1,321,800.00
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金为指 数型基金 ，主要投 资标的为 指数成份 股和 备选成份股 。本基金 投资股指 期货将根
据风险管理 的原则， 以套期保 值为目的 ，选择流 动性 好、交易活 跃的股指 期货合约 。本基金 投资
于标的指数 为基础资 产的股指 期货，目 的在于满 足基 金日常投资 管理需要 ，更有效 地进行流 动性
管理，实现 跟踪标的 指数的投 资 目标。
本基金 投资于股 指期货， 对基金总 体风险的 影响 很小，并符 合既定的 投资政策 和投资目 标。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查，在 本报告编 制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
6,670,901.87
2
应收证券清 算款
2,859,154.74
3
应收股利
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4
应收利息
-15,305.09
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,514,751.52
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资前十 名股票中存在流 通受限情况的 说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中 不存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告期末 积极投资前五 名股票中存在流 通受限情况的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.01 重大事项停 牌
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 209,681,868.00
报告期期间 基金总申 购份额
76,050,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
8,550,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减 少以"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
277,181,868.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的 基金 份额。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
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投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情
况
序号
持有 基金 份额 比例
达到 或者 超过20% 的
时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接 基金
1
2018/07/01 至
2018/09/30
147,622,080.00
152,909,900.00
89,955,500.00
210,576,480.00
75.97
产品 特有 风险
报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比达 到或 超过20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净值
产生 一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发基 金的 流动 性风 险， 发 生暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项 ；若 个别 投资 者巨
额赎 回后 本基 金连续60 个工 作日 出现 基金 份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低于5000 万元 ，还 可能
面临 转换 运作 方 式 或者 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情 形。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
（1 ） 中国 证监会核 准嘉实中 证 500 交 易型开 放式 指数证券投 资基金募 集的文件 ；
（2 ）《嘉实 中证 500 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》；
（3 ）《嘉实 中证 500 交易型开 放式指数 证券投 资基 金招募说明 书》；
（4 ）《嘉实 中证 500 交易型开 放式指数 证券投 资基 金托管协议 》；
（5 ） 基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
（6 ） 报告 期内嘉实 中证 500 交易型开 放式指 数证 券投资基金 公告的各 项原稿。
9.2 存放 地点
（1 ）北京市 建国门北 大街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管理有限 公司
（2 ）北京市 西城区闹 市口大 街 1 号院 1 号楼中 国建 设银行投资 托管业务 部
9.3 查阅 方式
（1 ）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。 投资者可 免费查阅 ，也可按 工
本费购买复 印件。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.jsfund.cn
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嘉实 基金管理有限 公司
2018 年 10 月 26 日
