对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
景顺500(159935)

景顺500:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺长城 中证 500 交易型 开放式 指数 证券
投 资基金 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 景顺 长 城基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 10 月 26 日 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 
第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定, 于 2018 年10 月25 日复核了 本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 , 保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 2018 年 9 月 30 日 止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 景顺长城中 证 500ETF 场内简称 景顺 500 基金主代码 159935 交易代码 159935 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 12 月 26 日 报告期末基 金份额总 额 194,572,956.00 份 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化。 投资策略 本基金以中 证 500 指 数为标的 指数,采 用完全复 制法 , 即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股票投资组 合为原则 , 进行 被动式指 数化投资 。 股票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重的变动而 进行相应 调整。 在因特殊 情况 ( 包括但不 限 于成份股停 牌、 流动性不 足、 法律法规 限制 、 其它合 理 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成 严 重 制 约等) 导致 无法获得 足够数 量的股票 时, 本 基金可以 根 据市场情况 ,结合经 验判断, 综合考虑 相关性、 估值 、 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投资组合, 以期在规 定的风 险承受限 度之内 , 尽量缩 小 跟踪误差 。 本基金 力争使日 均跟踪偏 离度的 绝对值不 超 过 0.2%,年 化跟踪误 差不超过2%。 业绩比较基 准 中证 500 指 数。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 其长 期平均风 险和预 期收益率 高景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 3 页 共 13 页


于混合型基 金、 债券型基 金、 及货币市 场基金 。 本基 金 为指数型基 金, 被动 跟踪标 的指数的 表现, 具有与标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特征。 基金管理人 景顺长城基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 981,079.71 2. 本期利润


-19,103,154.52 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0989 4. 期末基金 资产净值 256,611,559.26 5. 期末基金 份额净值 1.3188 注:1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收 益、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2、 上述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 , 计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.98% 1.26% -7.99% 1.30% 1.01% -0.04%


景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注:本基金的投资组合比例 为:本基金投资范 围主要 为标的指数成份股及备选成 份股,投资 于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低 于基金资 产净值的 90%,且不低 于非现金基金资产 的 80%。 本基金的 建仓期为 自 2013 年 12 月26 日基金 合 同生效日起6 个月。 建仓 期结束时, 本 基金 投资组合达 到上述投 资组合比 例的要求 。 3.3 其他 指标 无。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 5 页 共 13 页


徐喻军 本基金的 基金经理 2014 年 12 月 27 日 - 8 年 理学硕士。 曾担 任安信证 券 风险管理部 风险管理 专员。 2012 年3 月 加入本公 司, 担 任量化及ETF 投资部ETF 专 员职务; 自 2014 年 4 月起 担任基金经 理。 注:1 、 对 基金的 首任基金 经理, 其 “任职 日期 ” 按 基 金合同生效 日填写, “离任 日期 ”为 根据公 司决定的解 聘日期 (公告 前一日) ; 对 此后的非 首任基 金经理, “ 任职 日期 ”指 根据公司 决定聘任 后的公告日 期, “离 任日期 ” 指根据公 司决定的 解聘 日期(公告 前一日) ; 2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信息 披露管理办法》 等 有关法律法 规及各项 实施准则、 《景 顺长城中 证 500 交 易型开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》 和 其他有关法律法规的规定 ,本着诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制 风 险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益。 本报告期 内,基金运作整体合法合 规,未发现损害 基 金持有人利益的行为。基 金的投资范围、投 资比例及 投资组合符合有关法律法 规及基金合同的 规 定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本报告期内,本基金管理人 严格执行《证券投 资基金 管理公司公平交易制度指导 意见(2011 年修订) 》 ,完善相应制度及 流程,通过系统 和人工等 各种方式在各业务环节严 格控制交易公平 执 行,公平对 待旗下管 理的所有 基金和投 资组合。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本基金管理人 管理的所有投资组 合参与 的交易所公开竞价,同日反 向交易成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的交 易 共有 55 次,为公司 旗下管理 的量化产 品因 申购赎回情况不一致依据 产品合同约定进行 的仓位调 整,以及量化产品和指数 增强基金根据产 品 合同约定通过量化模型交 易从而与其他组合 发生的反 向交易。投资组合间虽然 存在临近交易日 同 向交易,但结合交易时机 及市场交易价格波 动分析表 明投资组合间不存在不公 平交易和利益输 送 的可能性。 本报告期内 , 未发现 有可能导 致不公平 交易和利 益输 送的异常交 易。 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 6 页 共 13 页


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年8 月 工业增加 值累计增 长 6.5% , 增 速持续下 滑 。9 月PMI 指数50.8 , 景气指 数继续回 落。8 月PPI 同比上 涨 4.1% , 环比上 涨 0.4% , 同比涨 幅回落;8 月 CPI 同 比上涨 2.3 , 涨 幅上升。 3 季度宏观经 济呈现 类滞胀的 压力,投 资和消费 增长 都下滑,贸 易顺差压 缩。货币 政策基调 防风 险,继续维 持稳健中 性的政策 取向,但 市场流动 性边 际宽松,加 大了对实 体经济的 支持力度 。8 月 M2 增速8.2% , 增速平稳 ;M1 增速回落 至 3.9% 。9 月末外汇储 备 3.09 万 亿美元 , 略微 下降, 汇 率受到内外 部环境因 素影响呈 现贬值趋 势。受经 济下 滑、中美贸 易战和汇 率贬值等 因素影响 ,3 季度上证综 指、沪深300、创 业板指分 别下跌 0.92% 、2.05% 和12.16% 。 展望第四季 度,若全 球金融环 境进一步 收紧,尤 其是 美元持续强 势的话, 新兴市场 的资产价 格仍将承压 。国内经 济存在较 为确定的 下行压力 ,本 轮宽货币至 宽信用的 传导需要 更长时间 ,基 建、 地产投资增 速都存在 回落压力, 中 美贸易 冲突加 剧, 对进出口的 负面影响 仍有待进 一步观察 。 长期来看, 改革创新 是保持经 济增长的 根本动力 ,在 供给侧改革 和产业升 级的背景 下,我们 对经 济的长期健 康发展持 较为乐观 的态度。 本基金采用 完全复制 中证 500 指数的方 法进行组 合管 理,通过控 制跟踪误 差和跟踪 偏离度, 力争基金收 益和指数 收益基本 一致。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 2018 年3 季 度, 本 基金份额 净值增长 率为-6.98% , 业 绩比较基准 收益率为-7.99% 。 报告期 内, 本基金相对 于业绩比 较基准的 日均跟踪 偏离度的 绝对 值控制在 0.2% 以内, 跟踪误差 ( 年化) 控 制 在 2% 以内。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 246,201,095.32 95.76 其中:股票 246,201,095.32 95.76 2 基金投资 - - 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 7 页 共 13 页


3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 10,901,325.49 4.24 8 其他资产 5,098.81 0.00 9 合计 257,107,519.62 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 2,297,024.39 0.90 B 采矿业 8,125,400.26 3.17 C 制造业 146,132,870.38 56.95 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 7,803,411.18 3.04 E 建筑业 4,168,827.27 1.62 F 批发和零售 业 12,860,870.77 5.01 G 交通运输、 仓储和邮 政业 9,196,338.33 3.58 H 住宿和餐饮 业 1,066,050.00 0.42 I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 21,928,389.41 8.55 J 金融业 6,378,543.24 2.49 K 房地产业 13,180,984.14 5.14 L 租赁和商务 服务业 3,967,564.72 1.55 M 科学研究和 技术服务 业 448,259.40 0.17 N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,607,744.28 0.63 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 173,828.60 0.07 Q 卫生和社会 工作 375,084.00 0.15 R 文化、体育 和娱乐业 4,402,182.09 1.72 S 综合 2,028,330.00 0.79 合计 246,141,702.46 95.92 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 0.00 0.00 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 8 页 共 13 页


C 制造业 59,392.86 0.02 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,392.86 0.02 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 000661 长春高新 10,415 2,468,355.00 0.96 2 603019 中科曙光 33,700 1,579,856.00 0.62 3 600256 广汇 能源 305,090 1,559,009.90 0.61 4 600201 生物股份 88,187 1,500,942.74 0.58 5 000703 恒逸石化 87,080 1,476,006.00 0.58 6 600426 华鲁恒升 85,556 1,472,418.76 0.57 7 000977 浪潮信息 58,300 1,403,864.00 0.55 8 600872 中炬高新 42,150 1,374,090.00 0.54 9 000860 顺鑫农业 30,126 1,373,745.60 0.54 10 002410 广联达 50,600 1,355,068.00 0.53 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01 2 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ,以套期 保值为目的,主要选择流 动性好、交易活 跃 的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货 的杠杆作 用,降低股票仓位频繁调 整的交易成本和 跟 踪误差,达 到有效跟 踪标的指 数的目的 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 根据本基金 基金合同 约定,本 基金投资 范围不包 括国 债期货。 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 10 页 共 13 页


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





本报告期内未出现基金投 资的前十名证券的 发行主体 被监管部门立案调查或者 在报告编制日前 一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。 5.11.2


本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,232.27 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,866.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,098.81 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处 于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 无。 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 11 页 共 13 页


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 190,572,956.00 报告期期间 基金总申 购份额 4,000,000.00 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额 减少以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 194,572,956.00


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 基金管理人 本期未运 用固有资 金投资本 基金。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 基金管理人 本期未运 用固有资 金投资本 基金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例 达到或者超 过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - -








本 基 金 1 20180701-20180930 186,000,000.00 4,000,000.00 - 190,000,000.00 97.65% 景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 12 页 共 13 页


的 联 接 基 金 产品特有风 险 本基金由于 存在单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额 的 20%的 情况, 可能会 出 现如下风险 : 1、大额申购 风险 在出现投资 者大额申 购时,如 本基金所 投资的标 的资 产未及时准 备,则可 能降低基 金净值涨 幅。 2、如面临大 额赎回的 情况,可 能导致以 下风险 : (1 ) 基金 在短时间 内无法变 现足够的 资产予以 应对, 可能会产生 基金仓位 调整困难 , 导致 流动性 风险;


(2 ) 如果持有基 金份额比 例达到或 超过基 金份额总 额 的 20%的单一 投资者 大额赎回 引发巨额 赎回, 基金管理人 可能根据 《基金 合同 》 的约定 决定部分 延 期赎回, 如果连 续 2 个开放 日 以上 (含本 数) 发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资 者的赎回办 理造成影 响; (3 ) 基金管理 人被迫抛 售证券以 应付基金 赎回的 现 金 需要, 则可能 使基金资 产净值受 到不利影 响, 影响基金的 投资运作 和收益水 平; (4 )因基金 净值精度 计算问题 ,或因赎 回费收 入归 基金资产, 导致基金 净值出现 较大波动 ; (5 ) 基金资产 规模过小, 可能导致 部分投资 受限而不 能实现基金 合同约定 的投资目 的及投资 策略; (6 ) 大额 赎回导致 基金资产 规模过小 , 不能 满足存续 的条件, 基 金将根 据基金合 同的约定 面临合 同终止清 算 、转型等 风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防 止和化解上述风险,最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认 真阅读本风险提示及基金 合同等信息披露文 件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场, 对认购 (或 申购) 基金的 意愿、 时机、 数 量等 投资行为作 出独立决 策, 获得基金 投资收益 , 亦自行承担 基金投资 中出现的 各类风险 。


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予景 顺长城中 证 500 交 易型开 放式 指数证券投 资基金募 集注册的 文件; 2 、 《景顺长 城中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同》 ;


3 、 《景顺长 城中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基 金招募说明 书》 ;


景顺 长城 中证 500ETF2018 年第 3 季 度报 告 第 13 页 共 13 页


4 、 《景顺长 城中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基 金托管协议》 ;


5 、景顺长城 基金管理 有限公司 批准成立 批件、 营业 执照、公司 章程;


6 、其他在中 国证监会 指定报纸 上公开披 露的基 金份 额净值、定 期报告及 临时公告 。 9.2 存放 地点 以上备查文 件存放在 本基金管 理人的办 公场所。 9.3 查阅 方式 投资者可在 办公时间 免费查阅 。 景顺 长城基金管理 有限公司 2018 年 10 月 26 日