财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
财 通财 通宝货 币市 场基金2018 年第3季度报 告
2018年09月30 日
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国农 业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2018 年10 月25日 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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§ 1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年10月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核 内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7月1日起至9月30日止。
§ 2
基 金产 品概况
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年07月27日
报告期末基金份额总额 7,716,312,281.37 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋
势。在此基础上，综合各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资 基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份额总
额
190,130,475.98 份 7,526,181,805.39 份
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币市场证券
投资基金， 是证券投资基
金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、 混合
型基金、债券型基金。
本基金为货币市场证券
投资基金， 是证券投资基
金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、 混合
型基金、债券型基金。
§ 3
主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年07月01日 - 2018 年09月30日)
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
1.本期已实现收益 1,351,286.62 39,461,285.62
2.本期利润 1,351,286.62 39,461,285.62
3.期末基金资产净值 190,130,475.98 7,526,181,805.39
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
财 通宝A 净值 表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个 0.7737% 0.0024% 0.0895% 0.0000% 0.6842% 0.0024% 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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月
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金的 业绩比 较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
财 通宝B 净 值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.8346% 0.0025% 0.0895% 0.0000% 0.7451% 0.0025%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金的 业绩比 较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
财通财通 宝货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2018 年09月30 日）
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2017-04-07 2017-06-23 2017-09-08 2017-11-24 2018-02-10 2018-04-28 2018-07-14 2018-09-30
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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财通财通 宝货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2018 年09月30 日）
财通财通宝货币B 业绩比较基准
2017-04-07 2017-06-23 2017-09-08 2017-11-24 2018-02-10 2018-04-28 2018-07-14 2018-09-30
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
§ 4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亦博
本基金的
基金经理
2016年07
月27日
2018年9
月26日
7年
澳大利亚莫纳什大学风险管理
学硕士，特许金融分析师（CF
A) 。历任德邦证券有限 责任公
司研究所研究员，东吴证券股
份有限公司资产管理总部债券
研究员、债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资产管
理部固定收益投资经理。 2015
年8月加入财通基金管理有限
公司，任财通基金固定收益部
基金经理。
罗晓倩 本基金的 2017年07 - 5年 复旦大学投资学硕士，先后就财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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基金经理 月19日 职于友邦保险、国华人寿、汇
添富基金、 华福基金， 2015年5
月加入东吴证券，担任东吴证
券资产管理总部投资经理。20
16年5月加入财通基金固定收
益部担任固定收益部基金经理
助理，现任基金经理。
林洪钧
本基金的
基金经
理、固定
收益投资
总监兼固
定收益部
总监
2018年9
月14日
- 13 年
复旦大学工商管理硕士、力学
与工程科学本科。 历任国泰君
安证券股份有限公司上海分公
司机构客户部客户经理，华安
基金管理有限公司债券交易
员，加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc. 金融研究 员、 交
银施罗德基金管理有限公司固
定收益部债券研究员、专户投
资部投资经理、固定收益部助
理总经理/ 基金经理， 光大保德
信基金管理有限公司固定收益
部固定收益投资总监，兴证证
券资产管理有限公司固定收益
投资三部固收总监，2018年8
月加入财通基金管理有限公
司，现任公司固定收益投资总
监兼固定收益部总监。
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ；
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期；
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金
监督管理办法》 、 《公 开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和
其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原 则
管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实 行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手
备选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基
础上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易
限制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构
建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、
资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证
公平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经
过严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差
的专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和 《财通基金管 理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组 合间存在违背公平
交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之 间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影
响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易
的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基 金运作未对市场产生有违公允
性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析
本报告期内基本面仍显羸弱，经济继续处于下行通道。生产端工业增速处于低位，
需求端消费低位反弹， 但投资、 出口双双下滑。 三大类投资中， 制造 业投资增速略有回
升；基建投资增速继续下滑，仍是主要拖累；房地产投资增速处于高位，但独木难支。财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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社消、限额零售较7月增速反弹，但总体而言仍处低位。地产销量低基数效应消退后，
地产销量增速明显放缓。
货币政策层面， 央行货币政策委员会第三季度例会指出， 稳健的货币政策保持中性，
要松紧适度， 管好货币供给总闸门， 保持流动性合理充裕， 引导货币信贷及社会融资规
模合理增长。 进一步疏通货币政策传导渠道。 加大对民营经济信贷支持， 努力做到金融
对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应。 同时强调 “六稳” ， 保持
利率、汇率和国际收支之间的平衡。
此外， 《商业银行理财 业务监督管理办法》 于9月28日正式发布，与7月20日发布的
征求意见稿 以及4月27日资管新规及央行补丁相比 ，正式稿基本没有出现重大超预期的
调整，其 在 “破刚兑、 去通道化、 去资金池化” 的三大核心原则上与此前的监管要求保
持一致。
本报告期 内， 本基金 采用稳健策略， 在资金面持续宽松的环境下抓住收益相对高点
择时进行配置， 适当拉长组合久期， 并适时适度小幅增加杠杆。 组合配置上， 增配存 单
和回购，在提升组合静态收益的同时以保持组合更优的流动性。
4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现
截止到2018年9月30 日， 财通宝A 的七日年化 收益2.795% ， 每万份基 金净收益0.7439
元，报告期内净值收益率0.7737% ；财通宝B 的七日年化收益3.038% ，每万份基金净收
益0.8096 元，报告期内净值收益率0.8346% 。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预 警 说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 2,769,401,599.64 35.05
其中：债券 2,769,401,599.64 35.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,124,505,386.75 26.89
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,990,242,123.34 37.84
4 其他资产 17,851,112.76 0.23 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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5 合计 7,902,000,222.49 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.8446
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 181,219,288.17 2.3485
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
根据本 货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，
本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 33.63 2.35
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60 天 13.70 -
其中： 剩余存续期超过397天 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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的浮动利率债
3 60天（含）—90天 22.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —120 天 1.03 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天( 含) —397 天（含 ） 31.56 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 102.18 2.35
5.4 报 告期 内投资 组合平 均剩 余存续 期超 过240天 情况 说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均存续期不得超过240天，本
报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240 天的情况。
5.5 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 69,766,207.35 0.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 340,416,808.16 4.41
其中：政策性金融债 340,416,808.16 4.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 220,031,441.83 2.85
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,139,187,142.30 27.72
8 其他 - -
9 合计 2,769,401,599.64 35.89
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本( 元)
占基金资产
净值比例(%) 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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1 180201 18国开01 700,000 70,227,071.32 0.91
2 180305 18进出05 700,000 70,158,621.70 0.91
3 120411 12农发11 500,000 50,149,319.52 0.65
4 180207 18国开07 500,000 50,048,949.65 0.65
5 180404 18农发04 400,000 40,058,641.63 0.52
6 011800932
18物产中大S
CP003
400,000 40,000,035.97 0.52
7 011800884
18融和融资S
CP003
400,000 40,000,035.27 0.52
8 160415 16农发15 400,000 39,860,921.82 0.52
9 011800303
18豫投资SC
P001
300,000 30,000,239.95 0.39
10 011800687
18京城建SC
P002
300,000 30,000,057.16 0.39
注：本 基金 投资 的同 业存 单"18 锦州 银行CD194" （ 证券代 码：111884273 ） 金 额为147,799,707.39 元，
占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.92% 、"18 广 发银 行CD163" （证券 代码 ：111820163 ） 金额 为
99,638,538.82 元 ， 占 报告 期 末基金 资产 净值 比例 为1.29% 、 "18 广 发银 行CD164" （证券代 码： 111820164 ）
金额为99,566,956.51 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.29% 、"18 宁 波银 行CD159" （证券 代码 ：
111883496 ） 金额 为99,566,956.51 元， 占 报告 期末 基金 资产净 值比 例为1.29% 、 "18 北京农 商银 行CD069"
（证券 代码 ：111883840 ） 金额为99,557,673.11 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.29% 、"18 广发
银行CD172" （证 券代 码： 111820172 ） 金额 为99,495,562.00 元 ， 占 报告 期末 基金 资 产净值 比例 为1.29% 、
"18 徽商银 行CD121" （证 券代码 ：111884404 ）金 额 为98,610,736.94 元， 占报 告期末 基金 资产 净值 比
例为1.28% 、"18 天 津银 行CD252" （证券代 码：111884465 ） 金 额为98,590,005.07 元， 占 报告 期末 基金
资产净 值比 例为1.28% 、"18 恒丰 银行CD380" （证 券 代码：111819380 ） 金 额为98,468,989.32 元， 占报
告期末 基金 资产 净值 比例 为1.28% 、"18 成 都农 商银 行CD020" （证券 代码 ：111885641 ） 金额 为
98,432,786.00 元 ， 占 报告 期 末基金 资产 净值 比例 为1.28% 、 "18 渤 海银 行CD322" （证券代 码： 111821322 ）
金额为98,387,332.50 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.28% 、"18 长 沙银 行CD016" （证券 代码 ：
111890846 ）金 额为49,912,152.61 元， 占报 告期 末基 金资产 净值 比例 为0.65% 、"18 上海银 行CD273"
（证券 代码 ：111816273 ） 金额为49,822,049.16 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为0.65% 、"18 广州
银行CD064" （证 券代 码： 111883125 ） 金额 为49,812,639.88 元 ， 占 报告 期末 基金 资 产净值 比例 为0.65% 、
"18 江苏银 行CD158" （证 券代码 ：111814158 ）金 额 为49,808,899.85 元， 占报 告期末 基金 资产 净值 比
例为0.65% 、"18 长 沙银 行CD157" （证券代 码：111883254 ） 金 额为49,808,899.85 元， 占 报告 期末 基金
资产净 值比 例为0.65% 、"18 恒丰 银行CD345" （证 券 代码：111819345 ） 金 额为49,796,470.71 元， 占报
告期末 基金 资产 净值 比例 为0.65% 、 "18 兴 业银 行CD403" （证券 代码 ： 111810403 ） 金额 为49,783,478.25
元，占 报告 期末 基金 资产 净值比 例为0.65% 、"18 浦 发银行CD261" （证券 代码 ：111809261 ） 金额 为
49,747,989.81 元 ，占 报告 期末基 金资 产净 值比 例为0.64% 、"18 哈 尔滨 银行CD097" （证券 代码 ：
111898212 ）金 额为49,683,076.65 元， 占报 告期 末基 金资产 净值 比例 为0.64% 、"18 交通银 行CD217"
（证券 代码 ：111806217 ） 金额为49,676,636.81 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为0.64% 、"17 哈尔
滨银行CD247" （证券 代码 ：111770334 ） 金额 为49,660,414.25 元 ，占 报告 期末 基金资 产净 值比 例为
0.64% 、"18 光 大银 行CD137" （证券代 码：111817137 ） 金额 为49,559,987.83 元， 占报告 期末 基金 资产财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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净值比 例为0.64% 、"18 盛 京银行CD291" （证券 代码 ：111881050 ） 金 额为49,553,987.15 元， 占报 告期
末基金 资产 净值 比例 为0.64% 、"18 渤 海银 行CD289" （证券 代码 ：111821289 ） 金额为49,284,908.19
元，占 报告 期末 基金 资产 净值比 例为0.64% 、"18 贵 阳银行CD145" （证券 代码 ：111884238 ） 金额 为
49,283,506.87 元 ， 占 报告 期 末基金 资产 净值 比例 为0.64% 、 "18 渤 海银 行CD294" （证券代 码： 111821294 ）
金额为49,249,092.40 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为0.64% 、"18 江 苏银 行CD054" （证券 代码 ：
111814054 ）金 额为49,122,744.91 元， 占报 告期 末基 金资产 净值 比例 为0.64% 、"18 江西银 行CD062"
（证券 代码 ：111880639 ） 金额为48,942,107.75 元， 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为0.63% 、"18 大连
银行CD112" （证 券代 码： 111880537 ） 金额 为48,935,232.30 元 ， 占 报告 期末 基金 资 产净值 比例 为0.63% 。
5.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2212%
报告期内偏离度的最低值 0.0268%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1335%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%情况 说明
本基金本报告期内负偏离度 的绝对值未有达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5%情况 说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金估值采用" 摊余 成本法" ，即估值对象 以买入成本列示，按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。 本
基金不采用市场利率和上市交易 的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的基金
资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影子
定价"。当 " 影子定价" 确 定的基金资产净值与" 摊余成本法" 计算的基 金资产净值的负偏离
度绝对值达到0.25% 时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内
将正偏离度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离 度绝对值达到0.5% 时， 基金管理人应当使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控 制在0.5% 以内。 当
负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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持有投资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进
行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部 门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。
5.9.2 本 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告
编 制日 前一年 收到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 16,352,702.53
4 应收申购款 1,498,410.23
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 17,851,112.76
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍 五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式 基金份 额变动
单位：份
财通宝A 财通宝B
报告期期初基金份额总额 173,822,354.82 3,555,519,728.62
报告期期间基金总申购份额 565,606,651.95 8,697,463,447.76
报告期期间基金总赎回份额 549,298,530.79 4,726,801,370.99
报告期期末基金份额总额 190,130,475.98 7,526,181,805.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§ 7
基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 申购 2018 年9月27日 55,000,000.00 55,000,000.00 － 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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合计
55,000,000.00 55,000,000.00
注：本基 金收益 分配是 按 日结转份 额。
§ 8
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
报告期内本基金未有单一投资 者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1、2018年07月04日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加联储证券有
限责任公司为代销机构的公告》；
2、2018年07月06日披露了 《关于财通财通宝货币市场基金增加海通证券股份有限
公司为代销机构的公告》；
3、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加扬州国
信嘉利基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告》；
4、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持中国中
铁(601390) 估值调整的 公告》；
5、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持棕榈股
份(002431) 估值调整的 公告》；
6、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持奥马电
器(002668) 估值调整的 公告》；
7、2018年07月11日披露了 《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代 理销售财
通基金管理有限公司旗下基金的公告》；
8、2018年07月11 日披露了 《关于财通财通宝货币市场基金增加蚂蚁 （杭州） 基金
销售有限公司为代销机构的公告》；
9、2018年07月12日披露了 《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员资格信息
一览表》；
10、2018年07月12 日披露了《债券投资交易人员公示》；
11、2018年07月13 日披露了《财通基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责
情况的公告》；
12、2018年07月13 日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在子公司
兼任职务及领薪情况的公告》；
13、2018年07月20 日披露了《财通财通宝货币市场基金2018年第2季度报告》；
14、2018年08月07 日披露了《关于旗下部分基金增加南京途牛金融信息服务有限
公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》； 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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15、2018年08月07 日披露了《关于旗下部分基金增加深圳盈信基金销售有限公司
为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》；
16、2018年08月15 日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在第
一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告》；
17、2018年08月18 日披露了《关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售
财通基金管理有限公司旗下基金的公告》；
18、2018年08月29 日披露了《财通财通宝货币市场基金2018年半年度报告》及其
摘要；
19、2018年09月05 日披露了《债券投资交易人员公示》；
20、2018年09月08 日披露了《财通财通宝货币市场基金更新招募说明书（2018年
第2号》及其摘要；
21、2018年09月08 日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海
证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的 公告》；
22、2018年09月15 日披露了《财通财通宝货币市场基金基金经理变更公告》；
23、2018年09月18 日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金在中国工
商银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告》；
24、2018年09月19 日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购（转换转入、定
期定额投资）业务的公告》；
25、2018年09月21 日披露了《财通基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责
情况的公告》；
26、2018年09月26 日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购（ 转换转入、定
期定额投资）业务的公告》；
27、2018年09月27 日披露了《财通财通宝货币市场基金基金经理变更公告》；
28、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值
和基金份额累计净值。
§ 9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同；
3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议；
4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件 、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季度 报告
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9.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年 十 月二 十 五 日
