财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
财 通多 策略福 瑞定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金2018年第3 季 度报 告
2018年09月30 日
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国工 商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2018 年10 月25日 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年10月22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7月1日起至9月30日止。
§ 2
基 金产 品概况
基金简称 财通福瑞定开混合发起
场内简称 财通福瑞
基金主代码 501028
交易代码 501028
基金运作方 式
上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方
式运作,即本基金在一定期间内封闭运作,不
接受基金的申购、赎回;在封闭期结束和下一
封闭期开始之间设置开放期,受理本基金的申
购、赎回等申请。
基金合同生效日 2016年11 月22日
报告期末基金份额总额 1,302,052,440.39 份
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和
利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基
本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多
方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票
市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资
品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断
结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投
资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对
变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,
在控制投资组合整体风险基础上力争提高收
益。
本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策
略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等
多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对
性运用;固定收益投资在保证资产流动性的基
础上,采取利率预期策略、信用风险 管理和时
机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制
各类风险的基础上获取稳定的收益;在严格控
制风险的前提下进行权证投资;根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风
险收益特性。在基本面分析和债券市场宏观分
析的基础上, 对资产支持证券的交易结构风险、
信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线
策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资
策略,投资于资产支持证券。
业绩比较基准
沪深300指数收益 率× 55%+ 上证国债指数收益
率 × 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和
风险水平高于债券型基金产品和货币市场基
金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中
高收益的基金产品。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位:人民币元
主 要财 务指标 报告期(2018 年07月01日 - 2018年09 月30日)
1.本期已实现收益 -33,400,764.75 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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2.本期利润 -37,999,276.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0292
4.期末基金资产净值 1,057,587,608.82
5.期末基金份额净值 0.8122
注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-3.47% 1.12% -0.59% 0.75% -2.88% 0.37%
注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ;
(2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :沪深300 指数 收益 率× 55% +上 证国 债指 数收 益率× 45% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
财通多策 略福 瑞 定期开 放 混合型发 起式证 券投资 基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2016年11 月22 日-2018 年9月30日)
财通福瑞定开混合发起 基金基准
2016-11-22 2017-02-28 2017-06-07 2017-09-07 2017-12-14 2018-03-23 2018-06-29 2018-09-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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注:(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年11月22 日;
(2) 根 据 《 基金合 同》 规定 : 封闭 期内, 股票资 产比 例为基金 资产的30% ~100% ; 开放期 内, 股
票资产的 比例为 基金资 产 的0~95% 。 但应 开放期 流动性需 要, 为保护 基金 份额持有 人利益, 在
每次开放 期前一 个月及 开 放期结束 后一个 月的封 闭 期内,基 金股票 资产的 比 例不受上 述30% ~
100% 的 限制。 开 放期内 , 每个交易日 日终在 扣除 股指期 货 合约需 缴纳的 交 易保证金 后, 现金或
到期日在 一年以 内的政 府 债券不低 于基金 资产净 值 的5% 。 在封闭 期内 , 本基 金不受上 述5% 的限
制,但每 个交易 日日终 在 扣除股指 期货合 约需缴 纳 的交易保 证金后 ,应当 保 持不低于 交易保 证
金一倍的 现金。 本基金 建 仓期是2016 年11 月22日至2017 年5月22日, 截至建 仓期末及 报告期 末,
本基金的 资产配 置符合 基 金契约的 相关要 求。
(3) 本 基金自2017年9月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《关于 发布< 证券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 (试行 )> 的通知 》(中 基协发 〔2017 〕6号 )确定 的估值 方 法对 持有 的流通 受
限股票进 行调整 。
§ 4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金的
基金经理
2016年11
月22日
- 7年
复旦大学管理学硕士。 2011年7
月加入财通基金管理有限公
司, 历任助理研究员、 研究员,
研究行业覆盖汽车、机械、公
用事业等,重点关注高端装备
制造等战略新兴产业,现任基
金投资部的基金经理。
注:(1) 基金 的首任 基金 经理,其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日, 其" 离职 日期" 为根据 公 司决 议
确定的解 聘日期 ;
(2) 非 首任基 金经理 ,其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期;
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全 高效 的原则管理和运用基金资产, 在认真控制财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易,
并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手
备选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基
础上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易
限制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构
建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、
资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证
公平交易的严格执行。 对异常交 易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经
过严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差
的专项统计分析,以排查异常交易。
报告期内,本基金参与上市公司定向增发项目,本基金管理人严格执行了《证券
投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》
的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除 外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型
投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响市场
价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易
的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允
性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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三季度, 我国经济增速开始进入周期性趋缓阶段, 预计企业盈利增速也将呈现逐季
回落的态势,叠加中美贸易摩擦的影响,对市场参与者的预期产生了较大的负面影响。
地缘政治的不确定性推升油价升至80美元/ 桶以上, 虽然国内PPI 呈现 周期性回落, 但CPI
有逐渐回升的态势, 使投资者对于通胀甚至于滞胀风险的担忧进一步加剧, 权益市场整
体估值水平承压, 市场也因此出现了进一步回落, 低估值权重股因其避险作用获得了显
著的超额收益。
本基金在三季度对持仓结构进行了一定的调整,降低了部分周期性板块的配置比
例, 提升金融、 消费等 行业的配置权重, 使组合能够更稳健应对市场的波动。 展望四季
度以及明年的市场, 我们认为目前的市场位置已经相对充分地反映了投资者对于未来经
济基本面走势的悲观预期,在外部环境逐步缓和叠加内部呵护市场的政策逐步推出后,
我们会努力把握市场机遇,重点关注新科技与新消费领域的投资机会。
4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现
截至报告期末 ,本基金 基金份额净值为0.8122 元;本报告期内,基金份额净值增长
率为-3.47% ,同期业绩 比较基准收益率为-0.59% 。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 838,283,950.07 77.18
其中:股票 838,283,950.07 77.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 199,940,939.91 18.41
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 47,266,058.47 4.35 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
8
计
8 其他资产 673,606.37 0.06
9 合计 1,086,164,554.82 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 78,417,225.61 7.41
C 制造业 455,525,434.49 43.07
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
44,585,934.64 4.22
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22,069,574.75 2.09
G 交通运输、 仓储和邮政业 11,861,901.20 1.12
H 住宿和餐饮业 25,400,720.30 2.40
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
72,673,572.78 6.87
J 金融业 103,683,444.78 9.80
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21,838,680.40 2.06
R 文化、体育和娱乐业 2,227,461.12 0.21
S 综合 - -
合计 838,283,950.07 79.26
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
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9
5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 13,822,156 48,170,773.04 4.55
2 601689 拓普集团 2,817,824 44,944,292.80 4.25
3 601718 际华集团 11,908,175 41,988,853.05 3.97
4 600036 招商银行 1,325,887 40,691,472.03 3.85
5 600519 贵州茅台 51,200 37,376,000.00 3.53
6 600167 联美控股 4,301,996 32,221,950.04 3.05
7 000717 韶钢松山 4,836,519 31,340,643.12 2.96
8 600276 恒瑞医药 490,430 31,142,305.00 2.94
9 002507 涪陵榨菜 1,189,946 30,998,093.30 2.93
10 601318 中国平安 442,000 30,277,000.00 2.86
注: 本基 金报 告期末 持有 紫金矿 业 (601899 ) 、 拓 普集团(601689) 、 际华 集团(601718) 上市 流通 及流
通受限 部分 ,上 表中 按同 一股票 合并 计算 ,具 体信 息 详见本报告5.11.5。
5.4 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理
的估值水平。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告 期内 , 韶 钢松 山(证券 代码 :000717 )收 到了韶 关市 安全生 产监 督管理 局下
发 的《 行政处 罚决 定书》 (( 韶)安 监罚[2018] 支3号 、(韶 )安监罚[2018] 支6号) ,
公 司董 事长收 到韶 关市安 全生 产监督 管理 局下发 的 《 行政 处罚决 定书》 ( (韶 ) 安监罚
[2018] 支4号 ) , 公 司董事 、 总经 理收 到了韶 关市 安全 生产监 督管 理局下 发的 《 行政 处罚
决 定书 》(( 韶) 安监罚[2018] 支 5 号、 (韶) 安监 罚[2018] 支7 号) ,除 上述情 况外 ,
本 基金 投资的 其他 前九 名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告编制 日前
一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
根据上市公司公告, 本基金投资的前十名证券中际华集团 (证券代码:601718 ) 收到北
京证监局下发的 《关于对际华集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ([2017]155
号)》,并进行整改。
本基金投资韶钢松山(证券代码:000717)的投资决策程序为:
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;
4、 金融 工程小组对基金经理/ 投资经理的投资计划进行风险评价, 并向投资决策委员会
提交评估报告;
5、投资决策委员会对基金经理/ 投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;
6、根据决策纪要,基金经理/ 投资经理对计划方案进行具体实施;
7、 中央交易室按有关交易规则执行基金经理/ 投资经理下达的交易指令, 并将有关信息
进行反馈;
8、基金经理/ 投资经理定期检讨投资组合的运作成效; 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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9、 金融工程小组定期 为投资决策委员会、 投 资总监、 基金经理/ 投资经理出具绩效与风
险评估报告。
5.11.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 533,974.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 139,632.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 673,606.37
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 601899 紫金矿业 17,053,225.04 1.61
非公开发行解禁
后限售
2 601689 拓普集团 21,697,244.80 2.05
非公开发行解禁
后限售
3 601718 际华集团 38,442,857.31 3.63
非公开发行解禁
后限售
4 600167 联美控股 32,221,950.04 3.05
非公开发行解禁
后限售
注:根 据《 上市 公司 股东 、董监 高减 持股 份的 若干 规定》 要 求 (下 称《 规定 》), 持有 上市 公司 非
公开发 行股 份的 股东 ,采 取集中 竞价 交易 方式 的, 在任意 连续90日 内, 减持 股份的 总数 不得 超过 公
司股份 总数 的1% , 且 自股 份解除 限售 之日 起12 个月 内, 减持 数量 不得 超过 其 持有该 次非 公开 发行 股
份数量 的50% ; 采取 大宗 交易方 式的 ,在 任意 连续90 日内 ,减 持股 份的 总数 不 得超过 公司 股份 总数财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
12
的2% 。 上 述通 过非 公开 发 行方式 获得 的股 份已 过限 售期的 , 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继
续处于 限售 状态 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式 基金份 额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,302,052,440.39
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“- ” 填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,302,052,440.39
注:(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 ;
(2) 本基 金以 定期 开放 方式 运作 , 即 本基 金在 一定 期 间内封 闭运 作 , 不 接受 基 金的申 购 、 赎 回 ; 在 封
闭期结 束和 下一 封闭 期开 始之间 设置 开放 期, 受理 本基金 的申 购、 赎回 等申 请。
§ 7
基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00
报告期期间买入/ 申购总份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 0.77%
7.2 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率
1 认购
2016年11月2
2日
10,001,250.00 10,000,000.00 0.01%
合计
10,001,250.00 10,000,000.00
注:基金 管理人 运用固 有 资金10,000,000.00 元作 为 发起式资 金认购 本基金 , 认购费用 为1,000.00
元,表格 中按照 固定费 用 折合成小 数计算 。募集 期 产生的利 息为2,250.00元。
§ 8
报 告期 末发起 式基金 发起 资金持 有份 额情况 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,001,250.
00
0.77%
10,001,2
50.00
0.77% 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
合计
10,001,250.
00
0.77%
10,001,2
50.00
0.77% 3年
§ 9
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情 况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2018-05-22至
2018-09-30
300,05
3,000.
00
0 0
300,053,00
0.00
23.04%
产品特有风险
在投资管理中会至少维持30% 的股票投资比例,不能完全规避市场下跌的风险和个股
风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅; 在股票资产
配置上, 本基金主要运用成长、 主题、 定向增 发、 动量等多种策略精选个股 , 而市场
整体并不全部符合本基金的选股标准。 在特定的投资期间之内, 本基金的收益率可能
会与市场整体产生偏差; 基金经理主观判断错 误的风险; 本基金以定 期开放方式运作,
在本基金的封闭期内,基金份额持有人将无法按照基金份额净值进行申购和赎回; 本
基金的投资范围包括股指期货, 期货是一种复杂的投资工具, 期货合约价值取决于基
础资产价格变动等诸多因素, 并且远期价格与即期价格不时背离, 该等因素均无法为
基金管理人准确判断, 因此委托资产投资期货可能由于基金管理人判断错误而导致损
失,且基金管理人该种判断错误是不可克服和不可避免的 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
14
在报告期内, 本基金单一投资者持有的基金份额已超过20% , 可能对基金运作造成如
下风险:
(1) 赎回申请延缓支付的 风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申
请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2) 基金净值大幅波动的 风险
该等投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动;
(3) 基金规模过小导致的 风险
该等投资者赎回后, 很可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交
易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的 不确定性。
9.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在 《上海
证券报》、《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露:
1、2018年07月04日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加联储证券有
限责任公司为代销机构的公告》;
2、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持中国中
铁(601390) 估值调整的 公告》;
3、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持棕榈股
份(002431) 估值调整的 公告》;
4、2018年07月07日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合所持奥马电
器(002668) 估值调整的 公告》;
5、2018年07月11日披露了 《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售财
通基金管理有限公司旗下基金的公告》;
6、2018年07月12日披露了 《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员资格信息
一览表》;
7、2018年07月12 日披露了《债券投资交易人员公示》;
8、2018年07月13日披露了 《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在 子公司兼
任职务及领薪情况的公告》;
9、2018年07月20日披露了 《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告》;
10、2018年08月01 日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国联
证券申购费率优惠活动的公告》;
11、2018年08月07 日披露了《关于旗下部分基金增加深圳盈信基金销售有限公司
为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》; 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
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12、2018年08月18 日披露了《关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售
财通基金管理有限公司旗下基金的公告》 ;
13、2018年08月29 日披露了《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基
金2018 年半年度报告》及其摘要;
14、2018年09月05 日披露了《债券投资交易人员公示》;
15、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值
和基金份额累计净值。
16 、中国证券监督管理委员会于2017年5月27 日发布《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》(下称" 《规定》" ),同日 ,沪深交易所分别就《规定》出具相关实
施细则。 《规定》 及相关实施细则就大股东和参与非公开发行股票获配股东 的减持行为,
在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定,该等规定在防范" 违规减持" 、
" 无序减持" 等行为,引 导和促进价值投资、长期投资,保障资本市场稳定等方面应会发
挥积极作用,但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。
《规定》 要求上市公司大股东及持有上市公司非公开发行股份的股东, 采取集中竞
价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1% ;采
取大宗交易方式的, 在任意连续90日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2% ,
大宗交易受让方在受让后6个月内,不得转让所受 让的股份。其中持有上市公司非公开
发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的,自股份解除限售之日起12个月
内,还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。
本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求, 敬请 投资者注意投
资风险。
§ 10
备 查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同;
3、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议;
4、财通多策略福瑞定期开放混合型 发起式证券投资基金招募说明书及其更新;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41 楼。
10.3 查 阅方 式 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年第 3 季 度报 告
16
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9888
公司网址:http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年 十 月二 十 五 日