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广发鑫益混合(002133)

广发鑫益混合:2018年第三季度报告查看PDF公告

广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
1
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发鑫益混合 基金主代码 002133 交易代码 002133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 16日 报告期末基金份额总额 1,280,719,950.21份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本 基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投 资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市 场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周 2广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和 调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调 整后的收益。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率+70%×中证全债指数收 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金, 属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 7月 1日-2018 年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -402,587,658.21 2.本期利润 -336,794,952.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1254 4.期末基金资产净值 1,197,789,562.62 5.期末基金份额净值 0.935 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -9.57% 0.97% 0.33% 0.40% -9.90% 0.57% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 16日至 2018年 9月 30日) §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 4广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 任职日 期 离任日 期 任爽 本基金的基金 经理;广发纯 债债券基金的 基金经理;广 发理财 7天债 券基金的基金 经理;广发天 天红基金的基 金经理;广发 天天利货币基 金的基金经理; 广发钱袋子基 金的基金经理; 广发活期宝货 币基金的基金 经理;广发聚 泰混合基金的 基金经理;广 发稳鑫保本基 金的基金经理; 广发鑫惠定开 债基金的基金 经理;广发鑫 利混合基金的 基金经理;广 发安盈混合基 金的基金经理 2016-11- 16 - 10年 任爽女士,经济学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司固定 收益部交易员兼任研究 员、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2016年 11月 16日至 2018 年 3月 20日)。现任广发 纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2012年 12月 12日起任 职)、广发理财 7天债 券型证券投资基金基金 经理(自 2013年 6 月 20日起任职)、广发天 天红发起式货币市场基 金基金经理(自 2013年 10月 22日起任 职)、广发天天利货币 市场基金基金经理(自 2014年 1月 27日起任 职)、广发钱袋子货币 市场基金基金经理(自 2014年 5月 30日起任 职)、广发活期宝货币 市场基金基金经理(自 2014年 8月 28日起任 职)、广发聚泰混合型 证券投资基金基金经理 (自 2015年 6月 8 日 起任职)、广发稳鑫保 本混合型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 3月 21日起任职)、广 发鑫益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 16日起任职)、广发鑫 利灵活配置混合型证券 5广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 投资基金基金经理(自 2016年 12月 2日起任 职)、广发安盈灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 12月 9日起任职)、广 发鑫惠纯债定期开放债 券型发起式证券投资基 金基金经理(自 2018年 3月 21日起任 职)。 易阳 方 本基金的基金 经理;广发创 新驱动混合基 金的基金经理; 广发转型升级 基金的基金经 理;广发聚惠 混合基金的基 金经理;公司 副总经理、投 资总监 2016-12- 06 2018-08- 02 21年 易阳方先生,经济学硕 士,持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 广发证券股份有限公司 投资自营部副经理,广 发基金管理有限公司投 资管理部总经理、总经 理助理、广发聚富开放 式证券投资基金基金经 理(自 2003年 12月 3日至 2007年 3月 29日)、广发制造业精 选混合型证券投资基金 基金经理(自 2011 年 9月 20日至 2013年 2月 5日)、广发鑫享 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(自 2016年 1月 22日至 2017年 11月 9日)、 广发稳裕保本混合型证 券投资基金基金经理 (自 2016年 7月 25日 至 2017年 7月 28日)、 广发聚丰混合型证券投 资基金基金经理(自 2005年 12月 23日至 2018年 2月 2日)、广 发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2014年 3月 21日 至 2018年 6月 6日)、 广发鑫益灵活配置混合 6广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 型证券投资基金基金经 理(自 2016年 12月 6日至 2018年 8月 2日) 。现任广发基金管理有 限公司副总经理兼任投 资总监、广发创新驱动 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(自 2017年 6月 9日起任职) 、广发转型升级灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2017 年 11月 27日起任职)、 广发聚惠灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2018年 3月 13日起任职)。 费逸 本基金的基金 经理;广发聚 瑞混合基金的 基金经理;广 发聚惠混合基 金的基金经理 2018-08- 02 - 8年 费逸先生,金融学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员。现任广 发聚瑞混合型证券投资 基金基金经理(自 2017年 7月 19日起任 职)、广发聚惠灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2018 年 4月 27日起任职)、广 发鑫益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 2 日 起任职)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 7广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规 及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自 公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可 以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分 配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到 了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如 果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批 并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理 的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型 投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券 当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期初以控制风险为首要策略,仓位在基金合同允许范围的中 下限。行业配置上,以需求稳定的医药生物为主。在 9月下旬,我们看到决策 8广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 层在改革的动作上有明显的加速,着眼于改善中国中长期的经济增长前景,我 们秉持价值投资的理念,证券的价值是未来现金流的折现,短期的利润多少不 会显著影响公司的价值,因此我们做了一定程度的加仓。范围从业绩稳定的金 融股开始,逐步扩大到部分优秀的制造业公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为-9.57%,同期业绩比较基准收益率 0.33%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 813,086,731.67 53.38 其中:股票 813,086,731.67 53.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 298,900,000.00 19.62 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 319,979,591.91 21.01 7 其他各项资产 91,295,013.65 5.99 8 合计 1,523,261,337.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 9广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,746,113.00 1.48 C 制造业 437,482,632.36 36.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 97,328,212.34 8.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,665,910.64 3.73 J 金融业 178,454,847.33 14.90 K 房地产业 17,491,545.00 1.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,917,471.00 1.66 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 813,086,731.67 67.88 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000651 格力电器 1,981,770 79,667,154.00 6.65 2 000333 美的集团 1,779,653 74,870,001.71 6.25 3 000963 华东医药 1,730,133 72,630,983.34 6.06 4 601318 中国平安 929,897 63,697,944.50 5.32 10广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 002475 立讯精密 2,376,100 36,639,462.00 3.06 6 300170 汉得信息 3,287,999 36,365,268.94 3.04 7 600276 恒瑞医药 530,600 33,693,100.00 2.81 8 601601 中国太保 869,253 30,867,174.03 2.58 9 600521 华海药业 1,333,300 29,185,937.00 2.44 10 600036 招商银行 927,200 28,455,768.00 2.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 招商银行(招商银行:600036)为本基金的前十大持仓证券之一。 2018年 5月 4日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以 个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规 将票据贴现资金直接转回出票人账户等行为给予罚款人民币 6570万元的行政处 罚。 除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 11广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,335,277.45 2 应收证券清算款 90,207,632.47 3 应收股利 - 4 应收利息 -247,896.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,295,013.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000333 美的集团 74,870,001.71 6.25 重大事项 停牌 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,730,512,646.82 本报告期基金总申购份额 176,498.70 减:本报告期基金总赎回份额 2,449,969,195.31 本报告期基金拆分变动份额 - 12广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 本报告期期末基金份额总额 1,280,719,950.21 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本 基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701- 20180930 3,729, 001,6 89.50 0.00 2,449, 852,4 22.00 1,279,149,2 67.50 99.88% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导 致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回 可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及 时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续 六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估 并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 13广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 (八)《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 14