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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2018年第三季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
1
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发生物科技指数(QDII) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 30日 报告期末基金份额总额 307,738,733.65份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳 斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个 投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 2广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 +5%×人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数 型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman


Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 7月 1日-2018 年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,326,205.79 2.本期利润 44,281,459.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.1444 4.期末基金资产净值 346,814,929.03 5.期末基金份额净值 1.127 3广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 14.88% 0.96% 14.42% 0.95% 0.46% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 30日至 2018年 9月 30日) 4广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从业 年限 说明 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经理; 广发纳斯达克 100指数 (QDII)基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发道琼斯石 油指数 (QDII- LOF)基金的 基金经理;广 发港股通恒生 综合中型股指 数基金的基金 经理;广发海 外多元配置 (QDII)基金 的基金经理; 广发科技动力 股票基金的基 金经理;国际 业务部总经理 助理 2016-08- 23 2018-09- 20 8年 李耀柱先生,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基 金经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 2016年 8月 23日至 2017年 11月 9日)、 广发标普全球农业指数 证券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日 至 2018年 9月 20日)、 广发美国房地产指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日 至 2018年 9月 20日)、 广发全球医疗保健指数 证券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日 至 2018年 9月 20日)、 广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)。 现任广发基金管理有限 公司国际业务部总经理 助理、广发纳斯达克 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2015年 12月 5广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 17日起任职)、广发纳 斯达克 100指数证券投 资基金基金经理(自 2016年 8月 23日起任 职)、广发沪港深新起 点股票型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 11月 9日起任职)、广 发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基 金(QDII-LOF)基金 经理(自 2017年 3 月 10日起任职)、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金 (LOF)基金经理(自 2017年 9月 21日任职) 、广发海外多元配置证 券投资基金(QDII)基 金经理(自 2018年 2月 8日起任职)、广 发科技动力股票型证券 投资基金基金经理(自 2018年 5月 31日起任 职)。 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理;广发中 证 500ETF 基 金的基金经理; 广发中证 500ETF 联接 (LOF)基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发养老指数 基金的基金经 理;广发中小 板 300ETF 基 金的基金经理; 2018-08- 06 - 14年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、 广发中证环保产业指数 型发起式证券投资基金 基金经理(自 2016 年 1月 25日至 2018年 4月 25日)。现任广发 基金管理有限公司指数 投资部总经理助理、广 发中证 500交易型开放 式指数证券投资基金基 6广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 广发中小板 300联接基金 的基金经理; 广发中证环保 ETF 联接基金 的基金经理; 广发军工 ETF 基金的基 金经理;广发 中证军工 ETF 联接基金 的基金经理; 广发中证环保 ETF 基金的基 金经理;广发 创业板 ETF 基金的基 金经理;广发 创业板 ETF 联接基金 的基金经理; 广发量化稳健 混合基金的基 金经理;广发 道琼斯石油指 数(QDII- LOF)基金的 基金经理;广 发港股通恒生 综合中型股指 数基金的基金 经理;广发美 国房地产指数 (QDII)基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100指数 (QDII)基金 的基金经理; 广发纳指 100ETF 基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII) 金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广 发中证 500交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF)基金经理 (自 2014年 4月 1 日 起任职)、广发沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2015年 8月 20日 起任职)、广发沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2016 年 1月 18日起任职)、广 发中小板 300交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 1月 25日起任职)、广 发中小板 300交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日起任 职)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2016年 1月 25日起任 职)、广发中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2016年 8月 30日起任 职)、广发中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 基金经理(自 2016 年 9月 26日起任职)、广 发中证环保产业交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2017年 1月 25日起任 职)、广发创业板交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII)基金 的基金经理; 指数投资部总 经理助理 职)、广发创业板交易 型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基 金经理(自 2017年 5月 25日起任职)、广 发量化稳健混合型证券 投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日起任职) 、广发中证环保产业交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 基金经理(自 2018 年 4月 26日起任职)、广 发纳斯达克 100指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6 日 起任职)、广发纳斯达 克 100交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发标 普全球农业指数证券投 资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职) 、广发道琼斯美国石油 开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF) 基金经理(自 2018 年 8月 6日起任职)、广 发港股通恒生综合中型 股指数证券投资基金 (LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日起任职) 、广发纳斯达克生物科 技指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职) 、广发美国房地产指数 证券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6 日 起任职)、广发全球医 疗保健指数证券投资基 金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职) 8广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自 公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可 以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分 配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到 了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如 果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批 并留痕备查。 9广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本 报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情 况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在 任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3季度,纳斯达克 100上涨了 8.33%、纳斯达克指数上涨了 7.14%、标普 500上涨了 7.20%、道琼斯工业指数上涨了 9.01%,总体上美股市场延续了上涨 的趋势。而 10月份受到美债利率快速上行,彭博社中国芯片报道短暂导致科技 股受挫,4季度开盘美股整体出现承压下挫。 整体上美国经济依然强劲,9月 ISM 制造业 PMI 为 59.8,略低于预期的 60.3,较上个月的 61.3 有所回落,但依然强劲;非制造业 PMI 为 61.6,高于 预期的 58,并创造 2005年初以来的新高。9月 ADP 非农就业新增 23万人,也 远好于预期的 18.4万人。美联储主席鲍威尔对经济前景表示乐观,并表示目前 尚未观察到劳动力市场过热的迹象,劳动力市场收紧也尚未给通胀带来显著的 上行压力。 虽然短期纳斯达克指数出现较大幅度调整,但其背后是经济复苏过于强劲 带来的加息预期导致利率过快上涨对股市形成压制,当前美债期限利差仍有所 扩大,经济基本面并没有出现衰退,因此投资者不必过于担忧,未来美股市场, 尤其是以美国生物、医疗等为主的全球技术领先竞争优势明显的医疗保健领域 依然值得适当关注。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 14.88%,同期业绩比较基准收益率为 14.42%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 10广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 1 权益投资 319,109,397.99 90.29 其中:普通股 305,145,966.18 86.34 存托凭证 13,963,431.81 3.95 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 11,029,863.14 3.12 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,980,422.41 6.22 8 其他各项资产 1,295,280.65 0.37 9 合计 353,414,964.19 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 319,109,397.99 92.01 合计 319,109,397.99 92.01 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为英国、丹麦、开曼群岛、法国、比利时、西 11广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 班牙、泽西岛在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 房地产 - - 原材料 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 医疗保健 319,109,397.99 92.01 合计 319,109,397.99 92.01 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序号 公司名 称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在 证 券市 场 所属国 家 (地区) 数量 (股) 公允价 值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 BIOGE N INC 百健 BIIB US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 11,282.0 0 27,420, 789.89 7.91 2 AMGE N INC - AM GN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 18,464.0 0 26,329, 467.69 7.59 3 GILEA D SCIEN CES 吉利德 科学 GIL D US 纳斯 达克 证券 交易 美国 49,209.0 0 26,137, 017.46 7.54 12广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 INC 所 4 CELG ENE CORP 新基医 药 CEL G US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 38,967.0 0 23,988, 849.26 6.92 5 ILLU MINA INC Illumin a 公司 ILM N US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 7,903.00 19,955, 700.54 5.75 6 REGE NERO N PHAR MACE UTICA LS 再生元 制药股 份有限 公司 REG N US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 5,521.00 15,345, 464.74 4.42 7 VERT EX PHAR MACE UTICA LS INC Vertex 制药股 份有限 公司 VRT X US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,767.0 0 14,275, 933.09 4.12 8 ALEXI ON PHAR MACE UTICA LS INC Alexio n制药 公司 ALX N US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 12,228.0 0 11,693, 362.39 3.37 9 MYLA N NV 迈兰公 司 MY L US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 28,333.0 0 7,133,6 46.47 2.06 10 BIOM ARIN PHAR MACE UTICA L INC BioMar in 制 药股份 有限公 司 BM RN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 9,713.00 6,479,3 09.42 1.87 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 13广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHA RES ULTRA NASD BIOTEC H ETF 基金 契约式开 放式基金 Proshares Trust 11,029,863 .14 3.18 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,279.79 4 应收利息 2,268.60 5 应收申购款 1,287,732.26 14广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,295,280.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 307,416,906.46 本报告期基金总申购份额 90,349,216.16 减:本报告期基金总赎回份额 90,027,388.97 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 307,738,733.65 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本 基金的情况。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 3.25% 10,000,2 00.02 3.25% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 15广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,2 00.02 3.25% 10,000,2 00.02 3.25% 三年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 募集注册的文件 (二)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 95105828或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf- funds.com.cn。 16广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 广发基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 17