广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
1
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年
10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发沪深 300ETF
基金主代码 510360
交易代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 20日
报告期末基金份额总额 1,814,381,165.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的
2广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但
因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、
法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票
时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票加以替换。
业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300指数。本基金的业
绩比较基准为标的指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 7月 1日-2018 年 9月 30日)
1.本期已实现收益 17,703,801.61
2.本期利润 5,145,627.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0032
4.期末基金资产净值 2,002,844,560.76
5.期末基金份额净值 1.1039
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
3广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.88% 1.33% -2.05% 1.36% 1.17% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 8月 20日至 2018年 9月 30日)
4广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从业
年限
说明
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发中
证 500ETF 基
金的基金经理；
广发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基金经理；广
发养老指数基
金的基金经理；
广发中小板
300ETF 基金
的基金经理；
广发中小板
300联接基金
的基金经理；
广发中证环保
ETF 联接基金
的基金经理；
广发军工
ETF 基金的基
金经理；广发
中证军工
ETF 联接基金
的基金经理；
广发中证环保
ETF 基金的基
金经理；广发
创业板
ETF 基金的基
金经理；广发
2015-08-
20
- 14年
刘杰先生，工学学士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深 300指数证券投
资基金基金经理（自
2014年 4月 1日至
2016年 1月 17日）、
广发中证环保产业指数
型发起式证券投资基金
基金经理（自 2016 年
1月 25日至 2018年
4月 25日）。现任广发
基金管理有限公司指数
投资部总经理助理、广
发中证 500交易型开放
式指数证券投资基金基
金经理（自 2014年
4月 1日起任职）、广
发中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金(LOF)基金经理
（自 2014年 4月 1 日
起任职）、广发沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
（自 2015年 8月 20日
起任职）、广发沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理（自 2016 年
1月 18日起任职）、广
5广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
创业板
ETF 联接基金
的基金经理；
广发量化稳健
混合基金的基
金经理；广发
道琼斯石油指
数（QDII-
LOF）基金的
基金经理；广
发港股通恒生
综合中型股指
数基金的基金
经理；广发美
国房地产指数
(QDII)基金的
基金经理；广
发纳斯达克
100指数
（QDII）基金
的基金经理；
广发纳指
100ETF 基金
的基金经理；
广发全球农业
指数（QDII）
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健
（QDII）基金
的基金经理；
广发生物科技
指数（QDII）
基金的基金经
理；指数投资
部总经理助理
发中小板 300交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理（自 2016 年
1月 25日起任职）、广
发中小板 300交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（自
2016年 1月 25日起任
职）、广发中证养老产
业指数型发起式证券投
资基金基金经理（自
2016年 1月 25日起任
职）、广发中证军工交
易型开放式指数证券投
资基金基金经理（自
2016年 8月 30日起任
职）、广发中证军工交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
基金经理（自 2016 年
9月 26日起任职）、广
发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理（自
2017年 1月 25日起任
职）、广发创业板交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理（自
2017年 4月 25日起任
职）、广发创业板交易
型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基
金经理（自 2017年
5月 25日起任职）、广
发量化稳健混合型证券
投资基金基金经理（自
2017年 8月 4日起任职）
、广发中证环保产业交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
基金经理（自 2018 年
4月 26日起任职）、广
发纳斯达克 100指数证
券投资基金基金经理
6广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
（自 2018年 8月 6 日
起任职）、广发纳斯达
克 100交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理（自 2018年 8月
6日起任职）、广发标
普全球农业指数证券投
资基金基金经理（自
2018年 8月 6日起任职）
、广发道琼斯美国石油
开发与生产指数证券投
资基金（QDII-LOF）
基金经理（自 2018 年
8月 6日起任职）、广
发港股通恒生综合中型
股指数证券投资基金
(LOF)基金经理（自
2018年 8月 6日起任职）
、广发纳斯达克生物科
技指数型发起式证券投
资基金基金经理（自
2018年 8月 6日起任职）
、广发美国房地产指数
证券投资基金基金经理
（自 2018年 8月 6 日
起任职）、广发全球医
疗保健指数证券投资基
金基金经理（自
2018年 8月 6日起任职）
。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
7广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本
报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情
况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在
任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟
踪误差。
8广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素，作
为 ETF 基金并且目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较
小。
综合受到中美贸易战、去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素影响，整
体市场的表现较欠佳，各大指数近期均已达到或接近近 3年的底部区域，市场
情绪较差，市场信心不足，同时市场风险也一定程度得到释放，未来机遇与挑
战并存。 国际方面，由于原油价格上行、美债收益率上行、美股高波动趋势、
中美摩擦等潜在风险点尚未消除，应以谨慎为主；国内方面，随着地方政府参
与解决股权质押风险、沪伦通开通在即等积极因素汇聚，未来市场有一定修复
市场情绪的可能。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-0.88%，同期业绩基准收益率为-
2.05%，较好地跟踪了指数。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,946,307,466.96 96.96
其中：股票 1,946,307,466.96 96.96
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
9广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 58,344,125.76 2.91
7 其他各项资产 2,582,495.73 0.13
8 合计 2,007,234,088.45 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可
退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,343,510.52 0.22
B 采矿业
67,111,633.09 3.35
C 制造业 768,886,275.99 38.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
55,365,033.22 2.76
E 建筑业
66,639,498.26 3.33
F 批发和零售业
36,382,100.91 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
56,931,551.91 2.84
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
70,178,035.88 3.50
J 金融业
673,564,663.43 33.63
K 房地产业
90,890,432.52 4.54
L 租赁和商务服务业
27,550,436.14 1.38
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
5,351,230.00 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
9,490,204.07 0.47
R 文化、体育和娱乐业
13,622,861.02 0.68
10广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
S 综合
- -
合计
1,946,307,466.96 97.18
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601318 中国平安 2,020,488 138,403,428.00 6.91
2 600519 贵州茅台 98,425 71,850,250.00 3.59
3 600036 招商银行 1,926,782 59,132,939.58 2.95
4 601166 兴业银行 2,331,801 37,192,225.95 1.86
5 000651 格力电器 913,500 36,722,700.00 1.83
6 600016 民生银行 5,249,511 33,281,899.74 1.66
7 000333 美的集团 774,711 31,220,853.30 1.56
8 601328 交通银行 5,084,463 29,693,263.92 1.48
9 600887 伊利股份 1,134,749 29,140,354.32 1.45
10 601288 农业银行 7,126,696 27,722,847.44 1.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
11广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
IF1810 IF1810 5.00 5,159,100.00 300,060.00 -
公允价值变动总额合计(元) 300,060.00
股指期货投资本期收益(元) -147,540.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 720,360.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标，主要目的是套期保
值。在投资的过程中，本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 招商银行（招商银行：600036）为本基金的前十大持仓证券之一。
2018年 5月 4日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以
个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规
将票据贴现资金直接转回出票人账户等行为给予罚款人民币 6570万元的行政处
罚。
兴业银行（兴业银行：601166）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年 5月
4日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按规定审查
审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办
理同业业务等行为给予罚款人民币 5870万元的行政处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投
资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 916,189.74
12广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
2 应收证券清算款 1,654,508.35
3 应收股利 -
4 应收利息 11,797.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,582,495.73
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000333 美的集团 31,220,853.30 1.56
重大事项
停牌
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,328,381,165.00
本报告期基金总申购份额 726,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 240,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,814,381,165.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
13广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
本报告期买入/申购总份额
-
本报告期卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发沪
深
300交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
20180701-
20180930
1,301,
065,3
17.00
797,79
1,259.0
0
320,7
13,70
0.00
1,778,142,8
76.00
98.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
14广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
（二）《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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