平安大华日增利货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日平安大华日增利货币 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华日增利货币
场内简称
-
交易代码
000379
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月3日
报告期末基金份额总额 169,381,807,199.97份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进
行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的
投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控
制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
1．本期已实现收益
1,504,653,290.13
2．本期利润
1,504,653,290.13
3．期末基金资产净值
169,381,807,199.97
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.8994% 0.0010% 0.3450% 0.0000% 0.5544% 0.0010%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效，截至报告期末已满四年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
申俊华
平安大华日
增利货币市
场基金基金
经理
2017年
12月5日
- 9
申俊华女士，湖南大学
金融学博士。曾在中国
中投证券有限责任公司
担任固定收益研究员。
2012年加入平安大华
基金管理有限公司，曾
担任固定收益研究员。
现担任平安大华财富宝
货币市场基金、平安大
华交易型货币市场基金、
平安大华金管家货币市
场基金、平安大华惠泽
纯债债券型证券投资基
金、平安大华鑫荣混合
型证券投资基金、平安
大华惠悦纯债债券型证
券投资基金、平安大华
日增利货币市场基金基
金经理。
周琛
平安大华日
增利货币市
场基金基金
经理
2017年
12月1日
- 9
周琛女士，拉夫堡大学
硕士。先后担任五矿证
券有限公司助理研究员、
交易员。2012年8月
加入平安大华基金管理
有限公司，曾任基金运
营部交易岗、投资研究
部固定收益研究员。现
任平安大华财富宝货币
市场基金、平安大华日
增利货币市场基金、平
安大华合悦定期开放债
券型发起式证券投资基
金、平安大华合颖定期
开放纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理。
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张文平
固定收益投
资中心投资
执行总经理、
平安大华日
增利货币市
场基金的基
金经理
2018年
8月10日
- 7
张文平先生，南京大学
硕士。先后担任毕马威
(中国)企业咨询有限公
司南京分公司审计一部
审计师、大成基金管理
有限公司固定收益部基
金经理。2018年3月
加入平安大华基金管理
有限公司，现任固定收
益投资中心投资执行总
经理，同时担任平安大
华短债债券型证券投资
基金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投资
基金、平安大华日增利
货币市场基金、平安大
华鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、平安大
华惠悦纯债债券型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券市场整体呈现震荡格局。宏观经济下行压力持续，中美贸易摩擦加剧导致净出口
承压，消费疲弱，固定资产投资增速持续下滑。在宏观经济整体走弱的大背景下，基建投资及减
税降费政策陆续出台。货币政策方面，央行7月份再度降准、9月份美联储加息后未跟随调整政
策利率，流动性极为宽松，资金价格创出年内新低，各期限资产价格亦纷纷下行，至季末资金再
度趋紧，资产价格有所回升。报告期内，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，适
度加大杠杆比例，择机拉长组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，尽力提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.8994%，业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
90,405,808,704.54 47.09
其中：债券
88,889,288,971.85 46.30
资产支持证券
1,516,519,732.69
0.79
2
买入返售金融资产
7,455,878,383.79
3.88
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
93,162,511,676.08 48.53
4
其他资产
961,890,282.63 0.50
5
合计
191,986,089,047.04 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
3.74
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
22,457,749,430.93 13.26
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
107
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值
110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
63
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
6.97
13.26
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.21 -
2
30天(含)-60天
30.01 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.09 -
3
60天(含)-90天
41.91 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
4
90天(含)-120天
1.67 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
5
120天(含)-397天（含）
32.22
0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
合计
112.78 13.26
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
528,952,267.25 0.31
2
央行票据
- -
3
金融债券
8,724,623,100.48 5.15
其中：政策性金融债
8,724,623,100.48
5.15
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
6,683,316,521.65 3.95
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6
中期票据
120,877,373.87 0.07
7
同业存单
72,831,519,708.60 43.00
8
其他
- -
9
合计
88,889,288,971.85
52.48
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
508,096,722.32 0.30
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180207
18国开07
22,100,000 2,209,790,397.44 1.30
2 180404
18农发04
18,700,000 1,872,607,802.01 1.11
3 111809276
18浦发银行
CD276
16,000,000 1,575,937,523.19 0.93
4 180201
18国开01
15,600,000 1,561,992,618.92 0.92
5 111810399
18兴业银行
CD399
15,000,000 1,493,628,885.22 0.88
6 111809245
18浦发银行
CD245
15,000,000 1,493,628,138.96 0.88
7 111803140
18农业银行
CD140
15,000,000 1,493,010,989.85 0.88
8 111808164
18中信银行
CD164
15,000,000 1,491,626,840.54 0.88
9 111805193
18建设银行
CD193
13,000,000 1,293,646,079.05 0.76
10 111803147
18农业银行
CD147
12,000,000 1,194,412,903.38 0.71
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.2080%
报告期内偏离度的最低值
0.0964%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1427%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
平安大华日增利货币 2018年第 3季度报告
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本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 149920
18花呗6A
2,300,000.00 230,000,000.00 0.14
2 146472
花呗38A1
1,800,000.00 180,847,950.90 0.11
3 146712
借呗45A1
1,400,000.00 141,430,089.08 0.08
4 149380
18花06A1
1,200,000.00 120,000,000.00 0.07
5 146674
花呗45A1
1,000,000.00 100,834,323.29 0.06
6 146735
17花呗
05A1
800,000.00 81,010,804.86 0.05
7 146578
花呗41A1
800,000.00 80,559,990.42 0.05
8 146650
借呗42A1
630,000.00 63,533,263.85 0.04
9 146729
17花03A1
600,000.00 60,734,451.03 0.04
10 146723
17花01A1
600,000.00 60,659,195.48 0.04
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2
本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监公开处罚，主要违法违
规事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信
贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，
多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信
用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒
签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履
职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保
险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分
析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部
平安大华日增利货币 2018年第 3季度报告
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投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定，由于上海浦东发展银行
股份有限公司（以下简称“公司”）违反如下事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；
（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的
非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供
不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸
易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大
额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审
批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业
业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，
涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；
（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户
收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转
嫁成本。根据相关规定对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计
5855.927万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，公司2018年中报披露净资产
4474.19亿元，罚没金额占公司净资产比值较小，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响，
预计公司未来业务将更加规范。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规
和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
957,689,938.72
4
应收申购款
4,200,343.91
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
961,890,282.63
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
167,491,685,121.49
报告期期间基金总申购份额
196,956,193,510.75
报告期期间基金总赎回份额
195,066,071,432.27
报告期期末基金份额总额
169,381,807,199.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
申购 2018年7月3日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
2
申购 2018年7月4日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
3
申购 2018年7月5日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4
申购 2018年7月6日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5
红利发放
2018年7月
16日
382,982.74 382,982.74 0.00%
6
申购
2018年7月
19日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
7
赎回
2018年7月
23日
-100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
8
申购
2018年8月
10日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9
红利发放
2018年8月
15日
235,221.47 235,221.47 0.00%
10
申购
2018年8月
16日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
11
申购
2018年8月
21日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
12
申购
2018年8月
22日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
13
申购
2018年8月
23日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
14
申购
2018年8月
24日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
15
赎回 2018年9月3日
-10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
平安大华日增利货币 2018年第 3季度报告
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16
赎回
2018年9月
10日
-60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
17
申购
2018年9月
17日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
18
红利发放
2018年9月
17日
263,154.18 263,154.18 0.00%
19
申购
2018年9月
18日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
20
申购
2018年9月
19日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
21
赎回
2018年9月
27日
-25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00%
合计
-54,118,641.61 -54,118,641.61
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华日增利货币市场基金设立的文件
（2）平安大华日增利货币市场基金基金合同
（3）平安大华日增利货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华日增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户
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服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018年10月25日
