国金金腾通货币市场证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日国金金腾通货币 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日至2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金金腾通
场内简称
-
交易代码
000540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年2月17日
报告期末基金份额总额 15,608,710,778.08份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创
造稳定的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短
期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极
主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方
法，力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
000540 001621
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
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报告期末下属分级基金的份额总额 12,262,306,191.18份 3,346,404,586.90份
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
国金金腾通货币A 国金金腾通货币C
1. 本期已实现收益
130,032,515.70 31,582,158.94
2．本期利润
130,032,515.70 31,582,158.94
3．期末基金资产净值
12,262,306,191.18 3,346,404,586.90
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金金腾通货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.9312% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8430% 0.0010%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）
国金金腾通货币C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7407% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6525% 0.0010%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金A类份额基金合同生效日为2014年2月17日，图示日期为2014年2月17日至
2018年9月30日。本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日，图示日期为2015年
9月28日至2018年9月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘辉
本基金基
金经理，
国金鑫盈
货币、国
金众赢货
币基金经
理
2017年
4月15日
- 7
刘辉先生，对外经济贸易大
学硕士。2011年8月至2013
年8月在中债资信评估有限
责任公司任评级分析师。
2013年8月加入国金基金管
理有限公司，历任投资研究
部固定收益分析师、基金交
易部债券交易员、上海资管
事业部投资经理、上海资管
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事业部基金经理；自
2017年3月起任投资管理部
基金经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金金腾
通货币市场证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环
节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合
按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控
制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和
人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济总体呈现类滞胀格局：随着去杠杆政策的坚定推进、资管新规的实施、政府
隐性债务的严控，社融增速持续下行，企业融资陷入困境，债券违约事件持续发生，基建投资
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和社会消费持续下滑，国内经济增速小幅下行，而猪肉、蔬菜价格持续上涨，推动国内CPI连续
回升。三季度中美贸易战愈演愈烈，两轮互征关税先后落地，引发国内出口前景担忧。随着外部
环境的变化，7月底中央政治局会议对政策基调进行了调整，提出加大基建投资补短板力度，央
行货币政策也进一步放松，积极支持银行投资低等级信用债和中小企业融资，疏通货币政策传导
机制。
在上述经济和政策背景下，债市短端大幅下行，1年期国开债收益率从6月底的3.7左右下
降至9月底的3.1左右，长端总体保持震荡，10年国开债收益率维持在4.25%左右。
报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，根据资金面的
变化，灵活调整债券仓位和久期。报告期内，本基金在控制风险的同时，为投资人提供了合理回
报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的金腾通货币A份额净值收益率为0.9312%，同期业绩比较基准收益率
为0.0882%；本基金的金腾通货币C份额净值收益率为0.7407%，同期业绩比较基准收益率为
0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
8,386,296,185.51 51.74
其中：债券
8,386,296,185.51 51.74
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
1,830,204,265.30
11.29
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
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3
银行存款和结算备付金合
计
5,923,421,844.02 36.54
4
其他资产
70,087,496.64 0.43
5
合计
16,210,009,791.47 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
- 1.06
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
589,988,795.01 3.78
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
77
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
24.10
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
13.11 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
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3
60天(含)-90天
28.37 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
1.92 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
35.89 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
103.40 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
49,835,523.16 0.32
2
央行票据
- -
3
金融债券
729,709,769.38 4.68
其中：政策性金融债
729,709,769.38 4.68
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
850,431,999.06 5.45
6
中期票据
- -
7
同业存单
6,756,318,893.91 43.29
8
其他
- -
9
合计
8,386,296,185.51 53.73
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111810372
18兴业银
行CD372
5,000,000 500,001,216.99 3.20
2 111811104
18平安银
行CD104
4,500,000 439,330,812.89 2.81
3 111810361
18兴业银
行CD361
3,000,000 300,000,736.72 1.92
4 111810355
18兴业银
3,000,000 300,000,000.00 1.92
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行CD355
4 111810332
18兴业银
行CD332
3,000,000 300,000,000.00 1.92
5 111880958
18盛京银
行CD289
3,000,000 299,558,680.83 1.92
6 111810399
18兴业银
行CD399
3,000,000 298,725,897.47 1.91
7 111810429
18兴业银
行CD429
3,000,000 298,544,400.93 1.91
8 111811077
18平安银
行CD077
3,000,000 297,165,941.04 1.90
9 111884721
18上海农
商银行
CD067
2,500,000 248,671,536.46 1.59
10 011801011
18陕延油
SCP005
2,000,000 200,096,049.27 1.28
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1846%
报告期内偏离度的最低值
0.0609%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1046%
注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
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本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2
本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、
处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
70,087,496.64
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
70,087,496.64
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
报告期期初基金份额总额
9,961,354,051.11 3,000,579,427.07
报告期期间基金总申购份额
43,101,796,990.16 17,396,962,760.12
报告期期间基金总赎回份额
40,800,844,850.09 17,051,137,600.29
报告期期末基金份额总额
12,262,306,191.18 3,346,404,586.90
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本报告期末，基金管理人的子公司上海国金理益财富基金销售有限公司持有金腾通货币A份额
为33,217.70份，基金管理人的股东涌金投资控股有限公司持有金腾通货币C份额为
983,771.64份，基金管理人旗下资管计划国金基金-鑫盛量化多策略1号资产管理计划持有金腾
通货币A份额为3,892,903.89份，基金管理人旗下资管计划国金基金贤达汇鑫8号资产管理计
划持有金腾通货币A份额为6,597,171.03份，基金管理人子公司北京千石创富资本管理有限公
司旗下的资管计划千石资本国圣1号资产管理计划持有金腾通A份额为70,532,810.72份，前述
持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
申购
2018年7月
3日
50,000,000.00
50,000,000.00 0.00%
2
申购
2018年7月
5日
5,000,000.00
5,000,000.00 0.00%
3
申购
2018年9月
7日
18,000,000.00
18,000,000.00 0.00%
4
赎回
2018年7月
6日
-2,000,000.00
-2,000,000.00 0.00%
5
赎回
2018年8月
8日
-1,500,000.00
-1,500,000.00 0.00%
6
赎回
2018年8月
10日
-1,000,000.00
-1,000,000.00 0.00%
7
赎回
2018年8月
20日
-2,000,000.00
-2,000,000.00 0.00%
8
赎回
2018年8月
23日
-1,000,000.00
-1,000,000.00 0.00%
9
赎回
2018年9月
11日
-5,500,000.00
-5,500,000.00 0.00%
10
赎回
2018年9月
18日
-3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00%
11
赎回
2018年9月
25日
-57,966,563.94
-57,966,563.94 0.00%
合计 -966,563.94 -988,276.13
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1、2018年07月20日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2018年第2季度报告》
；
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2、2018年08月24日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2018年半年度报告》；
3、2018年08月24日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要》
；
4、2018年08月30日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公
告》；
5、2018年09月28日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》；
6、2018年09月28日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要》
。
本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基
金每万份收益和7日年化收益率。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
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咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2018年10月25日
