中证500沪市交易型开放式指数
证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证500沪市ETF
场内简称 500沪市ETF
基金主代码
510440
交易代码
510440
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年8月24日
报告期末基金份额总额 22,058,261.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500沪
市指数（代码：000802）
风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其
风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)
1.本期已实现收益
-47,729.88
2.本期利润
-2,434,612.79
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1104
4.期末基金资产净值
31,825,932.36
5.期末基金份额净值
1.443
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-7.08% 1.26% -7.31% 1.27% 0.23% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
苏秉毅
本基金基金
经理，数量
与指数投资
部副总监
2012年8月24日
-
14年
经济学硕士。
2004年9月
至2008年
5月就职于华
夏基金管理有
限公司基金运
作部。
2008年加入
大成基金管理
有限公司，历
任产品设计师、
高级产品设计
师、基金经理
助理、基金经
理。2012年
8月28日至
2014年1月
23日任大成
中证500沪市中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理。
2014年1月
24日至
2014年2月
17日任大成
健康产业股票
型证券投资基
金基金经理。
2012年2月
9日至
2014年9月
11日任深证
成长40交易
型开放式指数
证券投资基金
及大成深证成
长40交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金基金经
理。2012年
8月24日起
任中证500沪
市交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理。2013年
1月1日至
2015年8月
25日任大成
沪深300指数
证券投资基金
基金经理。
2013年2月
7日起任大成
中证100交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
5日起任大成
深证成份交易中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
29日起任大
成中证互联网
金融指数分级
证券投资基金
基金经理。
2016年3月
4日起任大成
核心双动力混
合型证券投资
基金及大成沪
深300指数证
券投资基金基
金经理。
2018年6月
26日起任大
成景恒混合型
证券投资基金
基金经理。现
任数量与指数
投资部副总监。
具有基金从业
资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组
合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组
合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投
资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，宏观局势依然未趋于明朗。中美贸易摩擦是当前最为突出的矛盾，进而影响国计民
生的方方面面。随着美国中期大选临近，多方利益冲突也愈演愈烈。作为最直观的指标，人民币
相对美元汇率继续走低。在国内方面，虽然近期公布经济数据尚可，但长远发展的根基并不牢固。
货币政策相对宽松，银行间流动性较为宽裕，但资金并没有进入股市的迹象。
本季度股票市场表现仍然不甚理想，整体呈宽幅震荡的走势，本季度市场基准沪深300指数下
跌2.05%。尽管基准指数跌幅不深，较二季度有很大改善，但板块分化非常严重。市值因子区分
度最为显著，表征两市大盘蓝筹股票的中证100指数本季度上涨1.12%，止跌企稳，起到了稳定
大盘的作用；而表征成长股的深成指、创业板指则分别下跌10.43%和12.16%。在行业方面，金
融、钢铁、煤炭等周期板块表现较好，而受消费数据下滑的影响，家电、纺织服装等行业则跌幅
居前。
本基金标的指数中证500沪市指数下跌7.31%，跌幅高于大盘。三季度，本基金申购赎回和份
额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变
化及时调整投资组合。本季年化跟踪误差0.59%，日均偏离度0.03%，各项操作与指标均符合基
金合同的要求。中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.443元；本报告期基金份额净值增长率为-7.08%,业绩
比较基准收益率为-7.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
31,289,942.32 97.72
其中：股票
31,289,942.32 97.72
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
728,338.78 2.27
8
其他资产
327.92 0.00
9
合计
32,018,609.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
250,609.00 0.79
B
采矿业
1,407,385.12 4.42
C
制造业
17,630,076.82 55.40
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
1,239,150.45 3.89
E
建筑业
327,710.34 1.03
F
批发和零售业
2,171,357.90 6.82
G
交通运输、仓储和邮政业
2,340,455.66 7.35
H
住宿和餐饮业
288,210.00 0.91中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,336,468.70 4.20
J
金融业
768,224.40 2.41
K
房地产业
2,065,514.01 6.49
L
租赁和商务服务业
217,408.78 0.68
M
科学研究和技术服务业
124,419.60 0.39
N
水利、环境和公共设施管理
业
219,843.76 0.69
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
50,311.80 0.16
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
511,902.31 1.61
S
综合
340,893.67 1.07
合计
31,289,942.32 98.32
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 603019
中科曙光
9,500 445,360.00 1.40
2 600256
广汇能源
84,540 431,999.40 1.36
3 600201
生物股份
24,466 416,411.32 1.31
4 600426
华鲁恒升
23,773 409,133.33 1.29
5 600872
中炬高新
11,695 381,257.00 1.20
6 600521
华海药业
15,704 343,760.56 1.08
7 603589
口子窖
6,300 324,450.00 1.02
8 600760
中航沈飞
8,400 320,040.00 1.01
9 601233
桐昆股份
19,060 313,346.40 0.98
10 600298
安琪酵母
10,330 304,631.70 0.96
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作
用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
196.70
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
131.22
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
327.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
22,058,261.00
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
22,058,261.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
17,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
77.07
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告
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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20180701-2018093017,000,000.00 - -17,000,000.00 77.07
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2018年10月25日
