广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发电子信息传媒股票
基金主代码 005310
交易代码 005310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 11日
报告期末基金份额总额 60,341,852.33份
投资目标
本基金重点关注电子信息传媒（TMT）产业上市
公司的投资机会，通过自下而上的深度挖掘，精
选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的
超额回报。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面
等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的
2广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市
场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类
资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风
险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置
比例，并适时进行调整。
业绩比较基准
中证全指信息技术指数收益率*80%+中证全指电
信业务指数收益率*10%+银行活期存款利率（税
后）*10%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属
于高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 7月 1日-2018 年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -4,828,295.15
2.本期利润 -3,166,270.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0525
4.期末基金资产净值 45,919,995.32
5.期末基金份额净值 0.7610
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
3广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-5.65% 1.88% -9.41% 1.62% 3.76% 0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 12月 11日至 2018年 9月 30日)
注：（1）本基金合同生效日期为 2017年 12月 11日，至披露时点本基金
成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。
4广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从业
年限
说明
张继
枫
本基金的基金
经理；广发聚
祥灵活混合基
金的基金经理；
研究发展部总
经理助理
2017-12-
11
- 5年
张继枫先生，经济学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司
研究发展部研究员。现
任广发基金管理有限公
司研究发展部总经理助
理、广发聚祥灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理（自 2017年
6月 9日起任职）、广
发电子信息传媒产业精
选股票型发起式证券投
资基金基金经理（自
2017年 12月 11日起任
职）。
观富
钦
本基金的基金
经理
2018-02-
13
- 7年
观富钦先生，管理学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书，曾任
广州证券股份有限公司
研究所分析师、中投证
券有限责任公司研究总
部分析师、广发基金管
理有限公司研究发展部
研究员。现任广发电子
信息传媒产业精选股票
型发起式证券投资基金
基金经理（自 2018 年
2月 13日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
5广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金
合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管
理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理
的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型
6广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券
当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年三季度创业板的整体调整幅度依旧比较大，除了通信行业因为中兴
通讯的影响而涨幅为正以外，传媒、电子、计算机三个行业跌幅明显。究其原
因，一方面受贸易战（特别是电子和通信行业）以及政策变化（如税收/社保新
规、游戏版号审批放缓等）的直接影响以外，更大的背景则是贸易战可能加剧
以及国内需求可能进一步放缓的双重隐忧冲击下，市场的风险偏好也在下降，
进而导致戴维斯双杀的局面出现。管理人认为，尽管系统性风险无法规避，但
国内的 TMT 龙头企业在过去的 10年已经在成本端或者渠道端逐步建立了牢固
的优势，预计未来将会充分受益于下一轮硬件创新周期。
在三季度，本基金配置继续以电子、计算机为主，持仓公司主要为各子行
业的龙头公司。并且出于加强风险控制的考虑，特别是考虑到宏观经济的不确
定性在加大，管理人在三季度继续降低持仓公司的集中度以分散风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-5.65%，同期业绩比较基准收益率为-
9.41%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 42,533,595.94 91.43
其中：股票 42,533,595.94 91.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,393,836.91 7.30
7 其他各项资产 592,187.93 1.27
8 合计 46,519,620.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 30,077,788.94 65.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,937,462.00 17.29
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
8广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
R 文化、体育和娱乐业
4,518,345.00 9.84
S 综合
- -
合计
42,533,595.94 92.63
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002465 海格通信 243,155 2,139,764.00 4.66
2 603039 泛微网络 24,300 2,139,129.00 4.66
3 002376 新北洋 114,687 2,033,400.51 4.43
4 002912 中新赛克 21,650 2,019,079.00 4.40
5 600271 航天信息 71,900 2,000,977.00 4.36
6 000977 浪潮信息 81,700 1,967,336.00 4.28
7 002138 顺络电子 115,600 1,907,400.00 4.15
8 600845 宝信软件 77,600 1,901,976.00 4.14
9 002371 北方华创 40,200 1,891,812.00 4.12
10 603019 中科曙光 40,100 1,879,888.00 4.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12018年 9月 7日，山东新北洋信息技术股份有限公司（新北洋：
002376）因存在内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问
题，违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关
条款规定，被中国证券监督管理委员会山东监管局出具了警示函。除上述证券
外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,848.03
2 应收证券清算款 540,223.72
3 应收股利 -
4 应收利息 759.31
5 应收申购款 32,356.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 592,187.93
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 58,493,054.56
本报告期基金总申购份额 14,973,853.66
减：本报告期基金总赎回份额 13,125,055.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,341,852.33
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
19,809,349.06
本报告期买入/申购总份额
-
本报告期卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
19,809,349.06
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
32.83
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
19,809,3
49.06
32.83%
10,001,6
00.16
16.57% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
11广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
19,809,3
49.06
32.83%
10,001,6
00.16
16.57% 三年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
1
20180701-
20180930
19,80
9,349.
06
0.00 0.00
19,809,349.
06
32.83% 机构
2
20180701-
20180930
17,22
3,769.
42
- -
17,223,769.
42
28.54%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资
基金的文件
（二）《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金托管协议》
12广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
（五）法律意见书
（六）《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金招募说明
书》及其更新版
10.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
10.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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