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宝盈祥瑞混合(000639)

宝盈祥瑞混合:2018年第三季度报告查看PDF公告

宝盈祥瑞混合型证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈祥瑞混合
基金主代码
000639 
交易代码
000639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月 21日
报告期末基金份额总额 524,547,509.88份
投资目标
在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提
供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类
资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获
取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金
的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票
投资策略和权证投资策略四个部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资
产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋
势。
(二)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信
用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支
持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适时机投
资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(三)股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合
的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价
 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备
选股票库。
(四)权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基
金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降
低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 
)
1.本期已实现收益
4,333,664.04
2.本期利润
5,445,433.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.0148
4.期末基金资产净值
605,759,340.95
5.期末基金份额净值
1.155
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.31% 0.05% 0.63% 0.01% 0.68% 0.04%
 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高宇
本基金、宝盈
货币市场证券
投资基金、宝
盈增强收益债
券型证券投资
基金、宝盈祥
泰混合型证券
投资基金、宝
盈盈泰纯债债
券型证券投资
基金基金经理;
固定收益部副
总经理
2017年
11月11日
-
10年
高宇先生,厦门大学投资学
硕士。2008年6月至
2009年8月任职于第一创业
证券资产管理部,担任研究
员;2009年8月至2010年
10月任职于国信证券经济研
究所,担任固定收益分析师;
2010年10月至2016年6月
任职于博时基金,先后担任
固定收益总部研究员、基金
经理助理、基金经理等职位;
2016年7月至2017年8月
任职于天风证券,担任机构
 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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业务总部总经理助理。
2017年8月加入宝盈基金管
理有限公司,现担任宝盈基
金固定收益部副总经理。中
国国籍,证券投资基金从业
人员资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度,利率、信用市场表现相对平稳,权益市场波动率明显提升。三季度M1、社 融、基建等数据的继续下行,市场对经济再次出现下行压力的担忧预期上升,风险偏好继续降低。 7月市场短暂反弹后,股指继续创出年内新低,转债资产变现受股票市场约束同样不佳。 报告期内,本组合大量增配短久期信用债资产,大幅降低权益、转债资产的仓位,本季度内 组合取得了正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.155元;本报告期基金份额净值增长率为1.31%,业绩 比较基准收益率为0.63%。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 6 页 共10 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 750,248,991.10 96.62 其中:债券


750,248,991.10 96.62 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 5,477,166.03 0.71 8 其他资产


20,799,216.37 2.68 9 合计





776,525,373.50


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 13,587,760.00 2.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,330,685.20 3.52 其中:政策性金融债 21,330,685.20 3.52 4 企业债券 81,720,026.80 13.49 5 企业短期融资券 528,944,000.00 87.32 6 中期票据 100,968,000.00 16.67 7 可转债(可交换债) 3,698,519.10 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 7 页 共10 页 10 合计 750,248,991.10 123.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 101360020 13鲁商MTN001 500,000 50,535,000.00 8.34 2 041754049 17中电熊猫CP002 400,000 40,444,000.00 6.68 3 011800675 18富力地产SCP003 400,000 40,124,000.00 6.62 4 136101 15合景01 400,000 39,964,000.00 6.60 5 011800370 18象屿股份SCP002 300,000 30,246,000.00 4.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 8 页 共10 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,936.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,753,975.14 5 应收申购款 2,305.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,799,216.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 132004 15国盛EB 2,850,000.00 0.47 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 40,288,626.85 报告期期间基金总申购份额 486,665,899.63 减:报告期期间基金总赎回份额 2,407,016.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 524,547,509.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告内基金管理人未持有本基金份额。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 9 页 共10 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180706-20180711 - 28,066,559.74 - 28,066,559.74 5.35% 2 20180802-20180930 - 174,435,129.87 - 174,435,129.87 33.25% 3 20180802-20180930 - 174,435,129.87 - 174,435,129.87 33.25% 4 20180704-20180709 - 24,056,936.65 - 24,056,936.65 4.59% 5 20180705-20180709 8,044,247.79 16,037,690.46 - 24,081,938.25 4.59% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,在极端情况下可能存在流 动性等风险,敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。 根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金名称并修改基 金法律文件的公告》将宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥瑞混合型证券投资基 金。 《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 10 页 共10 页 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年10月25日